Hotărâre nr.2 din 12.01.2023 cu privire la menţinerea ratei amortizorului pentru risc sistemic de 1% pentru bănci

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E

cu privire la menţinerea ratei amortizorului

pentru risc sistemic de 1% pentru bănci

nr. 2  din  12.01.2023

 (în vigoare 19.01.2023) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 10-12 art. 48 din 19.01.2023

* * *

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, art.63 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor şi pct.5 şi pct.75, 77, 78, 79, 80 din Regulamentul cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.110/2018,

Având în vedere că Banca Naţională a Moldovei poate stabili un amortizor de risc sistemic, pentru a preveni şi a diminua riscul sistemic nonciclic manifestat pe termen lung sau riscul macroprudenţial şi care nu sunt acoperite de alte acte normative elaborate în temeiul Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, în sensul de risc de perturbare a sistemului financiar care poate să genereze consecinţe negative semnificative pentru sistemul financiar şi pentru economia reală a Republicii Moldova,

Întrucât potrivit pct.75 din Regulamentul cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor Banca Naţională a Moldovei impune amortizorul de risc sistemic tuturor băncilor şi/sau unuia ori mai multor subansambluri ale respectivelor bănci şi poate impune diferite cerinţe (rate) pentru diferite grupuri de bănci,

Ţinând cont de faptul că, la moment, rata amortizorului de risc sistemic este situată la nivelul de 1% din cuantumul expunerii la risc, fiind stabilită prin pct.4 din Hotărârea Comitetului executiv (în continuare – HCE) al Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la stabilirea societăţilor de tip O-SII şi aprobarea amortizoarelor de capital ale băncilor nr.193/2018 şi menţinută prin HCE al Băncii Naţionale a Moldovei nr.287/2020 cu privire la menţinerea ratei amortizorului pentru risc sistemic,

Remarcând caracterul sistemic al riscului macroprudenţial identificat în contextul climatului economic regional nefavorabil, preţurilor înalte pentru resursele energetice, a ratei anuale a inflaţiei plasate în continuare peste limita superioară a intervalului de ţintire, a stagnării şi contractării activităţii economice a Republicii Moldovei şi stabilind că în cazul materializării riscului macroprudenţial aferent condiţiilor macroeconomice deteriorate, pierderile înregistrate ar creşte semnificativ necesarul de capital, şi prin urmare, este esenţială asigurarea rezilienţei băncilor faţă de potenţialele şocuri fără încălcarea cerinţelor de fonduri proprii şi, în acelaşi timp, cu menţinerea ofertei de credit pentru economia reală,

Apreciind impactul materializat şi cel potenţial al şocurilor, dar şi reieşind din măsurile macroprudenţiale deja aplicate, se estimează că impactul potenţial, pe care îl poate avea creşterea cazurilor de neonorare, de către agenţii economici, a obligaţiilor sale faţă de bănci este în măsură să ameninţe stabilitatea sistemului financiar naţional, astfel fiind necesară rezervarea capitalului pentru absorbţia şocurilor,

Considerând că aplicarea amortizorului de risc asupra expunerilor situate în Republica Moldova, pentru toate băncile, reprezintă măsură proporţională, rezonabilă şi eficientă pentru contracararea riscului cauzat de volatilitatea inerentă a economiei autohtone, urmărind să crească rezilienţa, în ansamblu, a sectorului bancar naţional prin creşterea cerinţelor de adecvare a capitalului şi să minimizeze riscul macroprudenţial identificat pe termen mediu, iar natura generală a riscului identificat se propagă în întreaga economie şi ar afecta nefavorabil toate băncile în limita expunerilor la risc a acestora, prin urmare menţinerea cerinţei privind rata amortizorului de risc sistemic la nivelul de 1% ar fi proporţională cu nivelul observat al riscului,

Constatând că efecte negative disproporţionate asupra sistemului financiar, în ansamblu sau în parte, formând sau creând un obstacol pentru funcţionarea pieţei interne nu au fost identificate, iar nivelul actual fondurilor proprii şi profitabilitatea băncilor va permite acestora menţinerea ratei amortizorului fără a recurge la atrageri de capital suplimentar,

Evaluând că rata a amortizorului de risc sistemic nu va genera un impact negativ pe piaţa internă, considerând că băncile dispun de amortizoare de capital voluntare - peste cerinţele actuale, prin urmare ar putea continua activitatea de creditarea sectorului real menţinând rezerve de fonduri proprii în forma amortizorului de risc sistemic ceea ar asigura rezilienţa la potenţiale şocuri aferente condiţiilor macroeconomice nefavorabile,

Întrucât niciuna dintre măsurile existente în Legea nr.202/2017 sau în actele normative elaborate în baza acesteia (amortizorul de conservare a capitalului, amortizorul anticiclic de capital, amortizorul O-SII) nu sunt suficiente, individual sau coroborate, pentru a aborda riscul macroprudenţial identificat, sfera şi obiectivele acestor măsuri vizând diferite tipuri de riscuri, măsura propusă de menţinere a ratei amortizorului de risc sistemic se prezintă ca fiind cea mai potrivită prin menţinerea rezilienţei sectorului bancar,

Ţinând cont de cerinţa de corelare a amortizorului de risc sistemic cu amortizorul O-SII şi având în vedere Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.35/2022 cu privire la stabilirea băncilor care sunt societăţi de importanţă sistemică din Republica Moldova şi a amortizorului O-SII,

Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se menţine rata amortizorului de risc sistemic, pe bază individuală, pentru toate băncile şi aplicat expunerilor situate în Republica Moldova, la nivelul de 1% din cuantumul expunerii la risc, stabilită prin pct.4 din HCE al Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la stabilirea societăţilor de tip O-SII şi aprobarea amortizoarelor de capital ale băncilor nr.193/2018 şi menţinută prin HCE al Băncii Naţionale a Moldovei nr.287/2020 cu privire la menţinerea ratei amortizorului de risc.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se comunică băncilor. Actele Băncii Naţionale pot fi contestate la Comitetul executiv al Băncii Naţionale (mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, MD-2005, e-mail: official@bnm.md) prin depunerea unei cereri prealabile, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului şi ulterior, prin depunerea cererii de chemare în judecată la Curtea de Apel Chişinău (mun. Chişinău, str. Teilor, nr.4, MD-2043) în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii cu privire la cererea prealabilă sau de la data expirării termenului pentru soluţionarea ei. Contestarea hotărârii nu suspendă executarea acesteia.