Постановление N 161 от 08.08.2013 об утверждении Регламента об управлении рисками, относящимися к Системе записей на счетах ценных бумаг

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Регламента об управлении рисками, относящимися

к Системе записей на счетах ценных бумаг

№ 161  от  08.08.2013

 (в силу 01.01.2014) 

Мониторул Офичиал № 177-181 ст.1268 от 16.08.2013

* * *

Утратил силу: 31.07.2018

Постановление НБМ N 171 от 19.07.2018

На основании ст.5 часть (1) п.b), ст.11 части (1), (2) и ст.40 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, требований Регламента о Системе записей на счетах ценных бумаг (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 252-253, ст.1547), Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент об управлении рисками, относящимися к Системе записей на счетах ценных бумаг, согласно приложению.

2. Настоящее постановление публикуется в Oфициальном мониторе Республики Молдова и вступает в силу 1 января 2014 г.

Приложение

к Постановлению Административного совета

Национального банка Молдовы

№ 161 от 8 августа 2013 г.

РЕГЛАМЕНТ

об управлении рисками, относящимися к Системе

записей на счетах ценных бумаг

Глава I

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий регламент устанавливает общую нормативную базу в области политики, процедур и механизмов управления рисками в рамках Системы записей на счетах ценных бумаг (в дальнейшем – СЗС).

2. Термины и выражения, используемые в настоящем регламенте, имеют значения, предусмотренные Регламентом о Системе записей на счетах ценных бумаг, утвержденном Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 250 от 25 октября 2012 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 252-253, ст.1547).

3. Для целей настоящего регламента применяемые термины и выражения имеют следующие значения:

a) риски, относящиеся к Системе записей на счетах ценных бумаг – риски, которым подвергаются или могут быть подвергнуты участники СЗС, и которые в случае, когда ими не управляют соответственно, могут нарушить их деятельность в системе;

b) управление рисками – процесс выявления, оценки и мониторинга рисков, а также установление мер и действий, необходимых для смягчения возможности их возникновения или потенциальных последствий, в случае их материализации.

4. Требования настоящего регламента применяются к участникам СЗС как для первого уровня СЗС, организованного в Национальном банке, так и для второго уровня, организованного участниками.

5. В качестве администратора СЗС Национальный банк разрабатывает и утверждает положения, уточняющие механизмы мониторинга рисков, относящихся к деятельности СЗС, и вправе оценивать эффективность политики, процедур и механизмов управления рисками, утвержденных участниками СЗС.

6. Для обеспечения соблюдения требований настоящего регламента и эффективного управления рисками, связанных с операциями, обработанными в СЗС для своих клиентов, участники СЗС должны располагать структурой управления, включающей четкую организационную структуру, с четко определенными обязанностями, утвердить собственную политику и процедуры идентификации, администрирования, мониторинга и отчета по рискам, которым могут быть подвержены, а также механизмы внутреннего контроля с соблюдением требований действующих нормативных актов, применяемых в этой области.

7. Политика, процедуры и механизмы внутреннего контроля рисков, применяемые участниками СЗС, должны быть разработаны в прозрачной и последовательной форме, регулярно пересматриваться и обновляться.

Глава II

КАТЕГОРИИ РИСКОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СЗС

8. В рамках деятельности в СЗС при осуществлении операций с ценными бумагами участники могут быть подвержены следующим категориям риска:

1) риск ликвидности – риск, выраженный несостоятельностью участника СЗС выполнить свои обязательства по сделке на момент расчета, хотя он был бы в состоянии выполнить их позже;

2) кредитный риск – риск, выраженный вследствие несостоятельности одного участника выполнить свои обязательства полностью ни на дату погашения, ни после нее;

3) депозитарный риск – риск потери активов, хранящихся на счету клиента, открытого у участника, в случае, когда участник является неплатежеспособным или в его записях были произведены некоторые мошеннические действия;

4) операционный риск – риск того, что сбои в информационных системах или внутренние процедуры, ошибки человека, неадекватные административные решения или приостановки, вызванные внешними событиями, подвергнут опасности процесс расчетов и регистрации сделок с ценными бумагами.

Глава III

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ОТНОСЯЩИМИСЯ К СЗС

9. Управление рисками в СЗС Национальным банком обеспечивается следующим образом:

1) перевод ценных бумаг на счета участников СЗС или их клиентов и связанных с ними денежных средств является окончательным и безотзывным. Формуляр перевода ценных бумаг переданный в систему не может быть отозван участником СЗС или третьим лицом с момента вхождения в систему, определенного в Регламенте о системе записей на счетах ценных бумаг (момент блокирования ценных бумаг на счете продавца в СЗС), обеспечивая окончательный характер расчета даже в случае отзыва лицензии одного из участников. Извещение об осуществлении оплаты является окончательным доказательством того, что дебетование и кредитование счетов, а также расчет по ценным бумагам были произведены;

2) недопущение овердрафта на счетах ценных бумаг участников СЗС. Если участник инициирует передачу ценных бумаг и не имеет ценных бумаг на своем счету, то СЗС отвергает этот перевод;

3) ценные бумаги, зарегистрированные в СЗС в Национальном банке, регистрируются отдельно в собственные счета участников и в объединенные клиентские счета, находящиеся в управлении участников, и являются предметом регулярного контроля, надзора и внутренних проверок;

4) сведения о ценных бумагах, зарегистрированных на первом уровне СЗС в Национальном банке еженедельно и на день погашения сверяются с данными, зарегистрированными на втором уровне СЗС, по каждому эмитенту и каждому ISIN в отдельности;

5) проведение проверки деятельности участников СЗС относительно правильности осуществления сделок с ценными бумагами, применения процедур по обеспечению адекватной защиты активов клиентов, принятие мер для перевода портфелей клиентов другим платежеспособным участникам в случае ухудшения финансового положения участника;

6) разработка, внедрение, управление, мониторинг, тестирование, анализ и постоянное совершенствование в рамках системы управления информационной безопасности и непрерывности процессов, Плана обеспечения информационной безопасности и непрерывности процессов в рамках СЗС, в целях обеспечения надлежащего уровня информационной безопасности и непрерывности процессов в рамках СЗС.

План обеспечения информационной безопасности и непрерывности процессов в рамках СЗС выявляет, анализирует и оценивает все виды рисков, связанных с операциями с ценными бумагами, зарегистрированными в СЗС, и устанавливает соответствующие процедуры внутреннего контроля для предотвращения и управления анализируемых рисков;

7) в случае возникновения инцидента в СЗС в Национальном банке принятие в срочном порядке мер по устранению нарушений согласно Плану обеспечения информационной безопасности и непрерывности процессов в рамках СЗС и Плану обеспечения непрерывности функционирования информационной системы Национального банка, а участники СЗС в течение одного часа будут проинформированы посредством идентифицируемого телефона/факса или передачи защищенного сообщения о сроке устранения проблемы и предпринятых мерах.

10. В целях управления рисками участники СЗС обязаны предпринять следующие меры, не ограничиваясь ими:

1) разработать внутренние процедуры, содержащие положения, касающиеся исполнения поручений клиентов на покупку государственных ценных бумаг, в том числе порядок резервирования денежных средств в соответствии с договорными отношениями и в зависимости от допустимого уровня риска, которым они подвергаются;

2) внедрять механизмы в рамках второго уровня СЗС, которые не позволят акцептовать сделки, в случае недостаточности ценных бумаг на индивидуальных счетах клиентов участника;

3) использовать программное решение, которое обеспечивает ежедневную регистрацию в системе собственного учета собственности по каждому конкретному клиенту;

4) выделять счета ценных бумаг в целях обеспечения сегрегации ценных бумаг, зарегистрированных в собственное имя, от учитываемых от имени клиентов, защиты активов инвесторов от требований кредиторов в случае нахождения в процессе ликвидации;

5) обеспечить целостность и безопасность денежных средств и ценных бумаг своих клиентов, применять необходимые меры для сведения к минимуму риска потери или уменьшения активов клиента или прав на эти активы в результате злоупотреблений, мошенничества, ненадлежащего управления, неадекватного учета в СЗС или допущенной небрежности лицом, уполномоченным вести учет в СЗС;

6) обеспечить автоматическое составление автоматизированной программой сертификата о подтверждении остатка ценных бумаг, подтверждающего право собственности клиентов на ценные бумаги, с целью исключения ручной обработки информации сотрудником без необходимой компетентности и авторизации;

7) устанавливать процедуры снижения рисков, связанных с недостатками во внутренней информационной системе, человеческими ошибками или приостановками, вызванными внешними событиями, обеспечивая возобновление, восстановление критических функций и восстановление важных процессов во временных интервалах, определенных для каждого процесса, обеспечивая выполнение всех сделок на день расчета;

8) устанавливать, применять и поддерживать адекватную политику непрерывности процессов для обеспечения в случае сбоев деятельности СЗС консервирования данных, а также продолжения услуг, а когда это невозможно, своевременного восстановления данных и соответствующих функций, своевременного возобновления услуг и завершения процесса расчетов;

9) анализировать и периодически оценивать эффективность процедур, используемых для устранения недостатков соответствующей политики, процедур, процессов и механизмов, в том числе несоблюдение ответственными лицами упомянутых выше процессов и механизмов или несоблюдение политики и процедур.