Постановление N 3 от 09.01.2025 о внесении изменений в Регламент о буферах капитала банков, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 110/2018

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в Регламент о буферах капитала банков,

утвержденный Постановлением Исполнительного комитета

Национального банка Молдовы № 110/2018

№ 3  от  09.01.2025

 (в силу 16.02.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 8-10 ст. 22 от 16.01.2025

* * *

На основании п.а) ст.44 и 46 Закона о Национальном банке Молдовы №548/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 297-300, ст.544), а также ст.63 Закона о деятельности банков № 202/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017, №434-439, ст.727) Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Данное постановление воплощает ст.1 (п.45-47 и п.49-52) Директивы (ЕС) 2019/878 Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2019 г., вносящей поправки в Директиву 2013/36/ЕС в отношении исключенных организаций, холдинговых финансовых компаний, смешанных холдинговых финансовых компаний, вознаграждения, мер и полномочий надзора и мер по сохранению капитала, опубликованной в Официальном бюллетене Европейского Союза № L 150 от 7 июня 2019 г., № CELEX: 32019L0878 с поправками, внесенными Директивой (ЕС) 2021/338 Европейского Парламента и Совета от 16 февраля 2021 г., вносящей поправки в Директиву 2014/65/ЕС в отношении требований в плане информации, управления продукцией и ограничения позиций, и Директивы 2013/36/EС и (EС) 2019/878, что касается их применения в случае инвестиционных компаний, чтобы способствовать восстановлению после кризиса, вызванного COVID-19.

1. В Постановление Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 110/2018 об утверждении Регламента о буферах капитала банков (Официальный монитор Республики Молдова, 2018, № 183–194, ст.900), зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Молдова под номером 1333/2018, внести следующие изменения:

1) В условии о принятии постановления текст "№ 548-XIII от 21 июля 1995 г." и текст "№ 202 от 6 октября 2017 г." заменить текстом "№ 548/1995" и соответственно "№ 202/2017", а слова "и дополнениями" исключить.

2) В условии о воплощении слова "и инвестиционными фирмами" исключить, а текст "Директивой (ЕС) 2015/2366 Европейского Парламента и Совета от 25 ноября 2015 о платежных услугах в рамках внутреннего рынка, вносящей изменения в директивы 2002/65/СE, 2009/110/EС и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010, и отмены Директивы 2007/64/EC, опубликованной в Официальном бюллетене Европейского Союза № L 337/35 от 23 декабря 2015" заменить текстом "Директивой (ЕС) 2023/2864 Европейского Парламента и Совета от 13 декабря 2023 года, вносящей изменения в некоторые директивы, в отношении создания и функционирования единой точки европейского доступа, опубликованной в Официальном бюллетене Европейского Союза № L 1 от 20 декабря 2023 г.".

3) Пункт 2 после текста "ст.727)" дополнить текстом "(далее: Закон № 202/2017)".

4) В пункте 6 текст "нормативными актами Национального банка Молдовы по собственным средствам банков и требованиям капитала" заменить текстом "Регламентом о собственных средствах банков и требованиях капитала, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 109/2018 (далее – Регламент № 109/2018).".

5) На протяжении всего регламента слова "нормативные акты Национального банка Молдовы о собственных средствах банка и требованиях капитала" и текст "Закон о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017" в любой грамматической форме заменить текстом "Регламент № 109/2018" и, соответственно, "Закон № 202/2017" в соответствующей грамматической форме.

6) Дополнить пунктами 6¹ и 6² следующего содержания:

"6¹. Банки не должны использовать основные собственные средства первого уровня, которые поддерживаются для выполнения требования по комбинированному буферу для любого из требований по собственным средствам, предусмотренных в пункте 130 Регламента № 109/2018, и дополнительных требований к собственным средствам, предусмотренных в частях (3)–(5) статьи 139 Закона № 202/2017, в которых рассматриваются другие риски, помимо риска, связанного с чрезмерным использованием эффекта рычага.

6². Банки не должны использовать основные собственные средства первого уровня, которые поддерживаются для соответствия одному из элементов требования комбинированного буфера, для того чтобы обеспечить соблюдение других применимых элементов требования комбинированного буфера".

7) В пункте 8 слова "в соответствии с" дополнить текстом "пунктом 132".

8) Пункт 9 дополнить текстом "на индивидуальной и консолидированной основе".

9) Пункт 13 дополнить текстом "на индивидуальной и консолидированной основе. Данный буфер состоит из основных собственных средств первого уровня.", а слово "умноженной" заменить словом "умноженный".

10) В пункте 14 слова "нормативных актах Национального банка Молдовы" заменить текстом "Регламенте № 109/2018".

11) Пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Общие требования к собственным средствам для кредитного риска, используемые для расчета коэффициента, указанного в пункте 17, определяются в соответствии с положениями следующих нормативных актов Национального банка Молдовы:

1) Регламент о подходе к кредитному риску для банков согласно стандартизованному подходу, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 111/2018 (далее – Регламент № 111/2018);

2) Регламент о техниках снижения кредитного риска, используемых банками, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 112/2018 (далее – Регламент № 112/2018);

3) Регламент о подходе к рыночному риску согласно стандартизованному подходу, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 114/2018 (далее – Регламент № 114/2018).".

12) В пункте 19 подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

"1) требований к собственным средствам для кредитного риска, предусмотренных в следующих нормативных актах Национального банка Молдовы:

a) Регламент № 111/2018;

b) Регламент № 112/2018;

2) в случае если подверженность находится во владении в торговом портфеле - требований к собственным средствам для специфического риска, предусмотренных Регламентом № 114/2018.".

13) Пункт 30 изложить в следующей редакции:

"30. Национальный банк Молдовы ежеквартально оценивает интенсивность цикличного системного риска и характер адекватности ставки контрциклического буфера для Республики Молдова и устанавливает или корректирует ставку контрциклического буфера для Республики Молдова, если в этом есть необходимость. В этом процессе Национальный банк Молдовы учитывает индикативную систему для буфера, рассчитанную в соответствии с пунктом 29, и другие переменные и сведения, которые Национальный банк Молдовы считает необходимыми для подхода к системному циклическому риску".

14) В пункте 58 текст "до 2%" заменить текстом "до 3%".

15) Дополнить пунктом 58¹ следующего содержания:

"58¹. С учетом рекомендаций назначенного национального макропруденциального органа, определенных в соответствии с действующим законодательством, Национальный банк Молдовы может потребовать от общества типа O-SII на консолидированной или индивидуальной основе, в зависимости от обстоятельств, поддерживать буфер O-SII более 3% от общей стоимости подверженности к риску.".

16) Пункт 63 изложить в следующей редакции:

"63. Без ущерба для главы V и пункта 58, в случае если общество типа O-SII из Республики Молдова является филиалом общества типа О-SII, которое является либо банком либо группой, управляемой материнским банком иностранного государства, и является предметом буфера, специфичного обществу типа O-SII на консолидированной основе, буфер, который применяется на индивидуальном уровне для общества типа O-SII, которое является филиалом из Республики Молдова, не должен превышать наименьшую совокупность из следующих:

1) сумма буферной ставки O-SII, применимой к группе на консолидированной основе, и 1% от общей стоимости подверженности к риску; и

2) 3% от общей стоимости подверженности к риску или ставка буфера, специфичного обществу типа O-SII, применяемая к группе на консолидированной основе, установленным Национальным банком Молдовы в соответствии со статьей 58¹.".

17) Название части 4 "Информирование о буфере O-SII" главы IV дополнить словами "и соотношение с буфером системного риска".

18) Часть 4 главы IV дополнить пунктом 65¹ следующего содержания:

"65¹. В случае если банк, является предметом буфера системного риска, установленного в соответствии с пунктом 70, данный буфер совмещается с буфером O-SII, который применяется в соответствии с настоящей главой.".

19) Часть 5 "Соотношение между буфером O-SII и буфером системного риска" главы IV признать утратившей силу.

20) Пункт 70 изложить в следующей редакции:

"70. Национальный банк Молдовы может установить буфер системного риска для предупреждения и снижения макропруденциальных или системных рисков, которые не покрыты другими нормативными актами, разработанными на основании Закона № 202/2017, и положениями части 2 главы III и главы IV данного регламента, в смысле риска пертурбации финансовой системы, которая может привести к значительным отрицательным последствиям для финансовой системы и реальной экономики Республики Молдова.".

21) Пункт 71 изложить в следующей редакции:

"71. В случае если Национальный банк Молдовы поступает согласно пункту 70, банки рассчитывают буфер системного риска, на индивидуальной или консолидированной основе, следующим образом:

где:

BSR = буфер системного риска;

r_T = ставка буфера, применяемая к общей совокупности подверженности риску банка;

E_T = общая совокупность подверженности риску банка, рассчитанная в соответствии с пунктом 132 Регламента № 109/2018;

i = индекс, обозначающий подгруппу подверженностей, как указано в пункте 76;

r_i = ставка буфера, применимая к совокупности подверженности риску подгруппы подверженностей i;

Ei = общая совокупность подверженности риску банка для подгруппы подверженностей i, рассчитанная в соответствии с пунктом 132 Регламента № 109/2018.".

22) В пункте 75 в первом предложении после слов "буфер системного риска" дополнить текстом "всех рисков или одной подгруппы подверженностей, как указано в пункте 76". Второе предложение дополнить словами "и подверженностей".

23) Пункт 76 изложить в следующей редакции:

"76. Буфер системного риска может применяться:

1) ко всем подверженностям на территории Республики Молдова;

2) следующим секторальным подверженностям на территории Республики Молдова:

а) ко всем подверженностям ритейл перед физическими лицами, которые гарантированы жилым недвижимым имуществом;

b) ко всем подверженностям перед юридическими лицами, которые гарантированы ипотекой на коммерческую недвижимость;

с) ко всем подверженностям перед юридическими лицами, кроме тех, которые указаны в пункте b);

d) ко всем подверженностям перед физическими лицами, кроме тех, которые указаны в пункте a);

e) к другим видам секторальных подверженностей.

3) ко всем подверженностям с территории других государств;

4) к секторальным подверженностям, идентифицированным в подпункте 2), с территории других государств, только для разрешения признания ставки буфера, установленной другим государством в соответствии с частью 4 настоящей главы;

5) к подгруппам любой из категорий подверженностей, идентифицированных в подпункте 2), в зависимости от типа дебитора или сектора контрагента, типа подверженности, типа реальной гарантии, профиля риска, географического региона".

24) Пункт 77 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

3) буфер системного риска не используется для основания рисков, на которые распространяются положения глав III и IV настоящего регламента.".

25) Пункт 78 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

"6) в случае, если ставка буфера системного риска применяется ко всем подверженностям, обоснование причины, по которой Национальный банк Молдовы считает, что буфер системного риска не представляет собой дублирование функционирования буфера O-SII, предусмотренного главой IV настоящего регламента.".

26) Пункт 80,

в подпункте 1) после слова "ставку" дополнить словами "или ставки";

дополнить подпунктом 2¹) следующего содержания: "2¹) подверженности, к которым применяются ставка или ставки буфера системного риска;";

в подпункте 3) слово "буфера" заменить словами "ставки или ставок буфера";

в подпункте 4) слова "установленную или восстановленную ставку" заменить словами "установленные или восстановленные ставку или ставки".

27) Дополнить пунктом 83¹ следующего содержания:

"83¹. В случае если Национальный банк Молдовы устанавливает ставку буфера системного риска для банков Республики Молдова в соответствии с пунктом 83, соответствующий буфер системного риска может обобщаться с буфером системного риска, применяемым в соответствии с пунктом 70, при условии, что буферы будут носить различные риски. В случае если буферы носят одни и те же риски, применяется только буфер с самой высокой ставкой.".

28) Дополнить пунктом 87¹ следующего содержания:

"87¹. Считается, что банк не выполняет требование относительно комбинированного буфера, если он не владеет собственными средствами в необходимом объеме и необходимого качества для выполнения одновременно требования комбинированного буфера и каждого из требований, предусмотренных Регламентом № 109/2018 и любых требований, установленных на базе части (3)-(5) статьи 139 Закона № 202/2017, которые рассматривают риски, отличные от риска, связанного с чрезмерным использованием эффекта рычага.".

29) В пункте 101, в подпунктах 1) и 2),

слова "вытекающих из последнего решения о распределении доходов или после принятия любой из мер" заменить словами "за вычетом любого распределения прибыли или любых выплат, полученных в результате процессов";

в подпункте 2) слово "требованиями" исключить;

в подпункте 3) слово "налога" заменить словами "пошлин и налогов".

30) В пункте 102 подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) основными собственными средствами первого уровня, поддержанными банком и которые не используются для выполнения требования к собственным средствам, предусмотренного пунктом 130 Регламента № 109/2018, и требования к дополнительным собственным средствам, предусмотренного частями (3) – (5) пункта 139 Закона № 202/2017, в котором рассматриваются риски, отличные от риска, связанного с чрезмерным использованием эффекта рычага, выраженных в процентах от общей стоимости подверженности к риску, и".

31) В приложении к Регламенту,

в пункте 7 слова "нормативными актами Национального банка Молдовы об отношении к кредитному риску для банков согласно стандартизованному подходу" заменить текстом "Регламентом № 111/2018";

в пункте 11 слова "нормативными актами по собственным средствам банков и требованиям капитала" заменить текстом "Регламентом № 109/2018".

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.