Hotărâre nr.98 din 12.05.2022 cu privire la majorarea amortizorului de risc sistemic pentru expunerile băncilor la riscul de credit aferent persoanelor fizice rezidente

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E

cu privire la majorarea amortizorului de risc sistemic pentru

expunerile băncilor la riscul de credit aferent

persoanelor fizice rezidente

nr. 98  din  12.05.2022

 (în vigoare 20.05.2022) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.151-157 art. 590 din 20.05.2022

* * *

Abrogat: 31.10.2023

Hotărîrea BNM nr.210 din 26.10.2023

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, art.63 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor şi pct.5 şi pct.75-80 din Regulamentul cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.110/2018,

Având în vedere că băncile trebuie să menţină o rată a amortizorului de risc sistemic, pe bază individuală, constituit din fonduri proprii de nivel 1 de bază de cel puţin 1% pe baza expunerilor situate în Republica Moldova, potrivit Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.287/2020, iar în cazul unor bănci, se aplică rata majorată suplimentară cu 2 p.p. stabilită prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.268/2021 şi

Întrucât potrivit pct.75 şi 76 din Regulamentul cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor Banca Naţională a Moldovei stabileşte rata amortizorului de risc sistemic în trepte de ajustare graduale sau accelerate şi poate impune aplicarea amortizorului de risc sistemic expunerilor situate în Republica Moldova,

Constatând caracterul sistemic al riscului identificat pe fundalul evoluţiilor macroeconomice nefavorabile, concentrarea în creştere a expunerilor sectorului bancar faţă de persoanele fizice şi considerând senzitivitatea ridicată a acestei categorii de debitori faţă de efectele evoluţiilor şi perspectivelor macroeconomice negative, şi anume în condiţiile majorării semnificative a preţurilor la resurse energetice şi majorarea accelerată a ratei inflaţiei, capacitatea de plată a debitorilor va fi diminuată de dublarea cheltuielilor (atât pentru bunuri/servicii cât şi pentru creditele cu rata flotantă a dobânzii), ceea ce poate rezulta în majorarea cazurilor de neonorare a obligaţiilor financiare faţă de creditor, rezultând în deteriorarea calităţii activelor băncilor, majorarea activelor ponderate la risc, şi, ca rezultat eroziunea capitalului băncilor,

Stabilind că în cazul materializării riscului aferent concentrării în creştere a expunerilor sectorului bancar faţă de persoanele fizice cumulat cu vulnerabilităţile caracteristice populaţiei, pierderile înregistrate ar creşte semnificativ necesarul de capital, şi prin urmare, este esenţială asigurarea rezilienţei băncilor faţă de potenţialele şocuri fără încălcarea cerinţelor de fonduri proprii şi, în acelaşi timp, cu menţinerea ofertei de credit pentru economia reală,

Considerând că măsura propusă este eficientă şi proporţională pentru a atenua riscul identificat, deoarece consolidează rezilienţa sectorului bancar prin creşterea cerinţelor de adecvare a capitalului şi estimând că rata majorată amortizorului de risc sistemic cu 2 p.p. pentru expunerile la credite acordate persoanelor fizice este echivalentă cu o creştere de cca 0,46 p.p. a cerinţelor de adecvare a capitalului (în termeni de expunere totală ponderată la risc) variind între 0,04 p.p. şi 0,63 p.p. pe bănci individuale, iar cuantumul estimat al amortizorului de risc sistemic pentru expunerile faţă de persoane fizice ar acoperi o deteriorare a ratei creditelor neperformante a portofoliului total pe sector acordat persoanelor fizice cu 2,85 p.p., astfel creşterea cerinţei sectoriale şi creşterea corespunzătoare a cerinţei generale fiind proporţionale cu nivelul observat al riscurilor,

Constatând, că efecte negative disproporţionate asupra sistemului financiar, în ansamblu sau în parte, formând sau creând un obstacol pentru funcţionarea pieţei interne nu au fost identificate, iar profitabilitatea băncilor va permite acestora menţinerea ratei majorate fără a recurge la atrageri de capital suplimentar, ceea ce va atenua efectul potenţial negativ al creşterii cerinţelor de fonduri proprii asupra ofertei de credit a băncilor pentru economia reală, având în vedere că calculele efectuate la nivel individual nu au identificat careva încălcări ale cerinţei totale de capital majorată cu amortizorul de risc sistemic pentru expunerile faţă de persoanele fizice, toate băncile conform situaţiei de la finele lunii februarie deţinând o rată a fondurilor proprii mai mare,

Evaluând că rata majorată a amortizorului de risc sistemic nu va genera un impact negativ semnificativ pe piaţa internă, dat fiind faptul că deşi cerinţa de fonduri proprii pentru creditarea persoanelor fizice va creşte, aceasta nu va avea efecte negative asupra pieţei considerând că băncile dispun de amortizoare de capital voluntare - peste cerinţele minime actuale, prin urmare ar putea continua creditarea sectorului populaţiei rezervând mai mult capital ceea ce va creşte rezilienţa la potenţiale şocuri care ar afecta bonitatea debitorilor şi calitatea expunerilor respective,

Întrucât niciuna dintre măsurile existente în Legea nr.202/2017 sau în actele normative elaborate în baza acesteia nu sunt suficiente, individual sau coroborate, pentru a aborda riscul sistemic identificat, sfera şi obiectivele acestor măsuri vizând diferite tipuri de riscuri (amortizorul de conservare a capitalului, activat la nivelul maxim de 2,5%, ţinteşte creşterea capacităţii de absorbţie a pierderilor de capital ale băncilor şi este aplicat tuturor expunerilor băncilor; amortizorul anticiclic de capital are scopul de a asigura rezistenţa băncilor la materializarea viitoare ciclică a riscurilor după perioade de creştere excesivă a creditului, având la moment nivelul de 0%; amortizorul O-SII stabileşte rate de la 0,5% la 1,5%, având scopul de a limita efectele de contagiune care rezultă din potenţialul eveniment de stres într-o bancă importantă din punct de vedere sistemic), astfel, rata majorată a amortizorului de risc sistemic sectorial propus fiind cea mai potrivită inclusiv prin prisma completării măsurilor aferente standardelor de creditare a persoanelor fizice preconizate a fi introduse prin aprobarea Regulamentului privind creditarea responsabilă a consumatorilor de către bănci (limitele aferente raportului dintre credite şi garanţii, raportului dintre serviciul datoriei şi venituri şi limitele de scadenţă) prin creşterea rezistenţei sectorului financiar şi prin creşterea costurilor de capital ale creditării populaţiei pentru bănci,

Având în vedere intensitatea riscului sistemic şi potenţialele pierderi, care pot rezulta din majorarea semnificativă a preţurilor la resursele energetice, dar şi a prognozei inflaţiei, revizuite în sens ascendent, pentru anul 2022 (cu ratele maximale în trimestrul III şi IV), concomitent cu datele publicate de Biroul Naţional de Statistică care denotă că, preţurile medii de consum în luna februarie şi martie au depăşit prognozele, precum şi tendinţele macroeconomice deteriorate amplificate de desfăşurarea conflictului geopolitic din imediata vecinătate, majorarea în trepte graduale de 0,5 p.p. nu va permite acumularea nivelului considerat suficient pentru acoperirea riscurilor până la înregistrarea ratelor maximale, respectiv este argumentată majorarea ratei amortizorului în trepte accelerate de 2 p.p. din expunerile băncilor la riscul de credit aferent persoanelor fizice rezidente, nivel considerat proporţional cu riscurile descrise mai sus,

Ţinând cont de cerinţa de corelare a amortizorului de risc sistemic cu amortizorul O-SII şi având în vedere Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.287/2020 cu privire la menţinerea ratei amortizorului pentru risc sistemic, Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.268/2021 cu privire la menţinerea majorării cu 2 puncte procentuale a ratei amortizorului de risc sistemic pentru unele bănci şi Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.35/2022 cu privire la stabilirea băncilor care sunt societăţi de importanţă sistemică din Republica Moldova şi a amortizorului O-SII,

Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se stabileşte, pentru expunerilor băncilor la riscul de credit aferent persoanelor fizice rezidente cu excepţia persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, o rata a amortizorului de risc sistemic de 2 puncte procentuale în plus faţă de rata menţinută de bănci conform Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.287/2020 cu privire la menţinerea ratei amortizorului pentru risc sistemic şi, după caz, Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.268/2021 cu privire la menţinerea majorării cu 2 puncte procentuale a ratei amortizorului de risc sistemic pentru unele bănci, care urmează a fi calculată şi menţinută pe bază individuală de către toate băncile.

2. Rata majorată a amortizorului de risc sistemic se adaugă la rata amortizorului O-SII stabilită prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.35/2022 cu privire la stabilirea băncilor care sunt societăţi de importanţă sistemică din Republica Moldova şi a amortizorului O-SII.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se comunică băncilor. Actele Băncii Naţionale pot fi contestate la Comitetul executiv al Băncii Naţionale (mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, MD-2005) prin depunerea unei cereri prealabile în termen de 30 de zile de la data comunicării actului şi ulterior, prin depunerea cererii de chemare în judecată la Curtea de Apel Chişinău (mun. Chişinău, str. Teilor, nr.4, MD-2043) în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii cu privire la cererea prealabilă sau de la data expirării termenului pentru soluţionarea ei. Contestarea hotărârii nu suspendă executarea acesteia.