Постановление N 98 от 12.05.2022 об увеличении буфера системного риска для подверженностей банков кредитному риску, связанного с физическими лицами-резидентами

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об увеличении буфера системного риска для подверженностей банков

кредитному риску, связанного с физическими лицами-резидентами

№ 98  от  12.05.2022

 (в силу 20.05.2022) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 151-157 ст. 590 от 20.05.2022

* * *

Утратил силу: 31.10.2023

Постановление Национальный Банк N 210 от 26.10.2023

На основании п.d) части (1) ст.5, ст.11 Закона о Национальном банке № 548/1995, ст.63 Закона о деятельности банков № 202/2017 и п.5 и п.75-80 Регламента о буферах капитала банков, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 110/2018,

учитывая, что банки должны поддерживать ставку буфера системного риска на индивидуальной основе, состоящего из основных собственных средств первого уровня в размере не менее 1%, на основе подверженностей, находящихся в Республике Молдова, согласно Постановлению Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 287/2020, а в случае некоторых банков применяется дополнительная ставка, увеличенная на 2 п.п., установленная Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 268/2021, и может установить применение буфера системного риска к подверженностям, расположенным в Республике Молдова,

принимая во внимание, что в соответствии с пунктами 75 и 76 Регламента о буферах капитала банков Национальный банк Молдовы устанавливает ставку буфера системного риска на поэтапной или ускоренной корректировке и может предписывать применение буфера системного риска для подверженностей, находящихся в Республика Молдова,

отмечая системный характер риска, выявленного на фоне неблагоприятной макроэкономической динамики, возрастающей концентрации подверженности банковского сектора перед физическими лицами и учитывая высокую чувствительность данной категории заемщиков к последствиям развития событий и негативным макроэкономическим прогнозам, а именно в условиях значительного роста цен на энергетические ресурсы и ускоренного роста инфляции, платежеспособность должников будет снижена за счет удвоения расходов (как на товары/услуги, так и на кредиты с плавающей процентной ставкой), что может привести к увеличению случаев несоблюдения финансовых обязательств, способствуя ухудшению качества активов банков, увеличению активов, взвешенных с учетом риска, и, как следствие, к эрозии капитала банков,

устанавливая, что в случае материализации риска увеличивающейся концентрации подверженностей банковского сектора перед физическими лицами в сочетании с уязвимостями, характерными для населения, зарегистрированные потери могут значительно увеличить требуемый капитал, в связи с чем необходимо обеспечить устойчивость банков к потенциальным шокам, не нарушая требований к достаточности собственных средств, и в то же время поддерживая предложение кредита для реальной экономики,

считая, что предлагаемая мера является эффективной и соразмерной для снижения выявленного риска, так как повышает устойчивость банковского сектора за счет повышения требований к достаточности капитала, и оценивая, что увеличение ставки буфера системного риска на 2 п.п. для подверженностей из кредитов, предоставленных физическим лицам, эквивалентно увеличению примерно на 0,46 п.п. требований к достаточности капитала (в выражении общей подверженности с учетом риска) в диапазоне от 0,04 п.п. и 0,63 п.п. по отдельным банкам, а предполагаемый размер буфера системного риска для подверженностей перед физическими лицами может покрыть ухудшение доли неработающих кредитов в общем портфеле по сектору, предоставленного физическим лицам, на 2,85 п.п., тем самым увеличение отраслевой потребности и, соответственно, общего требования соразмерны наблюдаемому уровню риска,

констатируя, что непропорциональных негативных воздействий на финансовую систему в целом или в части, формирующих или создающих препятствие для функционирования внутреннего рынка, не выявлено, а рентабельность банков позволит им сохранить повышенную ставку не прибегая к привлечению дополнительного капитала, что смягчит потенциальное негативное влияние увеличения требований собственных средств на кредитное предложение банков для реальной экономики, учитывая, что отдельные расчеты не выявили каких-либо нарушений требований к общему капиталу, увеличенных ставкой буфера системного риска для подверженностей перед физическими лицами, все банки по состоянию на конец февраля имеют более высокую долю собственных средств,

оценивая, что увеличенная ставка буфера системного риска не окажет существенного негативного влияния на внутренний рынок, учитывая, что хотя требования к собственным средствам для кредитования физических лиц увеличится, это не окажет негативного влияния на рынок с учетом того, что банки располагают добровольными буферами капитала – выше текущих минимальных требований, поэтому могут продолжать кредитовать сектор населения, резервируя больше капитала, что повысит устойчивость к потенциальным потрясениям, которые повлияют на кредитоспособность заемщиков и качество этих подверженностей,

поскольку ни одна из существующих мер в Законе № 202/2017 или в нормативных актах, разработанных на его основе, недостаточны, по отдельности или в сочетании, для устранения выявленного системного риска, объем и цели этих мер, направленных на различные виды рисков (буфер консервации капитала, активируемый на максимальном уровне 2,5%, направлен на увеличение способности поглощения потерь капитала банков и применяется ко всем подверженностям банков; целью контрциклического буфера капитала является обеспечение устойчивости банков к будущей циклической материализации рисков после периода чрезмерного роста кредита, в настоящее время на уровне 0%; буфер O-SII устанавливает ставки от 0,5 % до 1,5%, с целью ограничения эффектов заражения в результате потенциального стрессового события в системно значимом банке), поэтому повышенная ставка предлагаемого отраслевого буфера системного риска является наиболее подходящей, в том числе в целях дополнения мер, связанных со стандартами кредитования физических лиц, которые предполагается ввести путем утверждения Регламента об ответственном кредитовании потребителей банками (лимиты по соотношению между кредитами и гарантиями, соотношению между обслуживанием долга и доходами и лимиты по срокам погашения), путем повышения устойчивости финансового сектора и за счет увеличения затрат капитала на кредитование населения для банков,

учитывая интенсивность системного риска и возможные потери, которые могут возникнуть в результате значительного роста цен на энергоносители, а также пересмотренного в сторону повышения прогноза инфляции на 2022 год (с максимальными показателями в третьем и четвертом кварталах), наряду с опубликованными данными Национального бюро статистики, которые показывают, что средние потребительские цены в феврале и марте превысили прогнозы, а также ухудшенные макроэкономические тенденции, усиленные разворачивающимся геополитическим конфликтом в непосредственной близости, постепенное увеличение на 0,5 п.п. не позволит накопить уровень, считающийся достаточным для покрытия рисков до регистрации максимальных ставок, соответственно аргументируется увеличение ставки буфера ускоренными шагами на 2 п.п. от подверженностей банков к кредитному риску, связанного с физическими лицами-резидентами, уровень, который считается пропорциональным рискам, описанным выше,

принимая во внимание требование корреляции буфера системного риска с буфером O-SII и с учетом Постановления Исполнительного комитета Национального банка Молдова № 287/2020 о поддержании ставки буфера системного риска, Постановления Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 268/2021 о сохранении увеличения на 2 процентных пункта ставки буфера системного риска для некоторых банков и Постановления Исполнительного комитета Национального банка Молдова № 35/2022 г. об установлении банков, являющимися обществами системного значения из Республики Молдова и буфера O-SII,

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить для подверженностей банков к кредитному риску, связанных с физическими лицами-резидентам, за исключением физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, ставку буфера системного риска, увеличенную на 2 процентных пункта по отношению к ставке, поддерживаемой банками согласно Постановлению Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 287/2020 о сохранении ставки буфера системного риска и, в зависимости от обстоятельств, Постановлению Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 268/2021 о сохранении увеличения на 2 процентных пункта ставки буфера системного риска для некоторых банков, которая будет рассчитана и поддержана на индивидуальной основе всеми банками.

2. Увеличенная ставка буфера системного риска добавляется к ставке буфера O-SII, установленной Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 35/2022 об установлении банков, являющимися обществами системного значения из Республики Молдова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

4. Настоящее постановление сообщается банкам и публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова. Документы Национального банка могут быть опротестованы в Исполнительном комитете Национального банка (мун. Кишинэу, бул. Григоре Виеру, 1, MD-2005) путем представления предварительного заявления в течение 30 дней с даты сообщения документа и впоследствии путем подачи искового заявления в Апелляционную палату Кишинэу (мун. Кишинэу, ул. Теилор, 4, MD – 2043) течение 30 дней с даты сообщения постановления о предварительном заявлении или со дня истечения срока его рассмотрения. Опротестование постановления не приостанавливает его исполнение.