Постановление N 139 от 11.06.2020 об изменении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изменении некоторых нормативных актов
Национального банка Молдовы
№ 139 от 11.06.2020
(в силу 30.06.2020)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 153-158 ст. 576 от 26.06.2020
* * *
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министерство юстиции
№ 1573 от 19.06.2020 г.
министр _________ Фадей НАГАЧЕВСКИ
На основании п.а) и п.е) части (1) ст.5, части (1) ст.11, ст.15, части (1) ст.18, части (1) ст.181 и п.с) части (1) ст.27 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 г. (переопубликованный в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Нормы по оценке активов, принимаемых Национальным банком Молдовы в качестве обеспечения при выдаче кредитов банкам, утвержденные Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 211/2019 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019 г., № 261-268, ст.1449), зарегистрированные в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1481 от 12 августа 2019 г., внести следующие изменения:
1) В пункте 1 подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) методологию оценки активов, предоставленных Национальному банку банками-юридическими лицами Республики Молдова, лицензированными Национальным банком (далее – банки) в качестве обеспечения при выдаче кредитов, включая помощь по ликвидности в чрезвычайных ситуациях (далее – помощь по ликвидности) в соответствии со ст.18 и, соответственно, ст.181 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 г.;».
2) Пункт 2 после слова «кредитов» дополнить текстом «/помощи по ликвидности».
3) В пункте 4 подпункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) операционный риск – риск с негативными финансовыми и/или репутационными последствиями, вызванный либо плохим внутренним управлением, использованием неадекватных процессов, систем и человеческих ресурсов или которые не выполнили соответствующим образом свою функцию, либо внешними факторами.».
4) Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В целях настоящих норм приемлемые активы для кредитных операций/ предоставления помощи по ликвидности классифицируются по двум категориям – торгуемые активы (долговые ценные бумаги, допущенные к торгам на рынке) и неторгуемые активы (срочные депозиты, обязательные резервы, денежные требования и т.д.).».
5) Пункт 6:
a) подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) маржа корректировки стоимости (haircut) – мера контроля рисков, которая применяется к приемлемым активам, используемым в операциях репо и при предоставлении обеспеченных кредитов/ помощи по ликвидности, посредством которой Национальный банк рассчитывает стоимость активов как рыночную стоимость активов /их остатка, из которой вычитывается определенный процент (haircut);»;
b) подпункт 3) после слова «кредитов» дополнить текстом «/помощи по ликвидности»;
c) дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) лимиты – максимальные значения, устанавливаемые /налагаемые и применяемые Национальным банком в отношении объема обеспечений, которые банк может предоставить в случае некоторых финансовых инструментов и/или денежных требований, принятых в качестве приемлемых активов и установленных в качестве обеспечений по кредитам/ помощи по ликвидности, которые представляют повышенный риск ликвидности или другие риски, связанные с этими обеспечениями.».
6) Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Торгуемые приемлемые активы, представленные государственными ценными бумагами, сертификатами Национального банка, облигациями, выпущенными органами местного публичного управления (далее – муниципальные облигации), и облигациями, выпущенными компаниями (далее – корпоративные облигации), подразделяются на одну из трех категорий маржи корректировки стоимости, в зависимости от типа эмитента и/или типа актива, как указано в п.91.».
7) Дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. В зависимости от категории маржи корректировки стоимости, в которой распределяется торгуемый актив, и его остаточного срока погашения, устанавливаются следующие уровни маржи корректировки стоимости:
| Остаточный срок погашения | Применяемая маржа корректировки стоимости | ||
| Категория I Государственные ценные бумаги и сертификаты Национального банка Молдовы |
Категория II Муниципальные облигации |
Категория III Корпоративные облигации |
|
| До 6 месяцев | 2,0% | 15,0% | 25,0% |
| От 6 месяцев до 1 года | 4,0% | 20,0% | 30,0% |
| От 1 до 3 лет | 7,0% | 25,0% | 35,0% |
| От 3 до 5 лет | 9,0% | 30,0% | 40,0% |
| От 5 до 7 лет | 11,0% | 35,0% | 45,0% |
| Со сроком более 7 лет | Определяется в зависимости от условий выпуска облигаций.» | ||
8) Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Маржи корректировки стоимости, предусмотренные п.91 для приемлемых активов категории I, применяются при предоставлении кредитов, в сделках репо и при предоставлении постоянных кредитных преимуществ.
При предоставлении помощи по ликвидности применяются маржи корректировки стоимости, предусмотренные для торгуемых активов категорий I–III.».
9) Дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Для денежных требований, принятых в качестве обеспечения при предоставлении помощи по ликвидности, устанавливаются следующие уровни маржи корректировки стоимости, определяемые на основе остаточного срока погашения, типа должника и обеспечения требования, следующим образом:
| Остаточный срок погашения денежного требования | Маржа корректировки стоимости, применяемая при обеспечении требования следующими: |
||
| Банковскими депозитами, государственными ценными бумагами | Недвижимостью, земельным участком | Другими вещными и/или личными обеспечениями | |
Денежные требования к нефинансовым обществам и субъектам публичного сектора |
|||
| До 1 года | 30,0 % | 40,0% | 50,0% |
| От 1 до 3 лет | 35,0% | 45,0% | 55,0% |
| От 3 до 5 лет | 40,0% | 50,0% | 60,0% |
| От 5 до 7 лет | 45,0% | 55,0% | 65,0% |
| От 7 до 10 лет | 50,0% | 60,0% | 70,0% |
| От 10 лет и более | 55,0% | 65,0% | 75,0% |
Денежные требования к физическим лицам |
|||
| До 1 года | 35,0% | 40,0% | 55,0% |
| От 1 до 3 лет | 40,0% | 45,0% | 60,0% |
| От 3 до 5 лет | 45,0% | 50,0% | 65,0% |
| От 5 до 7 лет | 50,0% | 55,0% | 70,0% |
| От 7 до 10 лет | 55,0% | 60,0% | 75,0% |
| От 10 лет и более | 60,0% | 65,0% | 80,0% |
Для денежных требований к нефинансовым обществам или субъектам государственного сектора, обеспеченных гарантиями многосторонних банков развития или международных организаций, устанавливается маржа корректировки стоимости в размере 10,0%.».
10) Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае существенных колебаний рыночных цен торгуемых активов, маржи корректировки стоимости могут быть изменены постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы.
Маржи корректировки стоимости других активов, принятых в качестве обеспечений для помощи по ликвидности в соответствии с пп.6) п.14 Регламента о помощи по ликвидности в чрезвычайных ситуациях, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 343/2019 г., будут предусмотрены постановлением о предоставлении помощи по ликвидности.».
11) Пункт 12:
a) в первом абзаце слова «и сертификатами Национального банка» заменить текстом «, сертификатами Национального банка, муниципальными и корпоративными облигациями»;
b) второй абзац признать утратившим силу.
12) Пункт 13:
a) подпункт 1) дополнить словами «Национального банка»;
b) дополнить подпунктами 3) и 4) следующего содержания:
«3) для муниципальных и корпоративных облигаций Национальный банк устанавливает наиболее представительную цену, которая будет использоваться при определении их рыночной стоимости. Их стоимость рассчитывается на основе наиболее представительной цены в рабочий день, предшествующий дате оценки. При отсутствии репрезентативной рыночной цены Национальный банк устанавливает и использует теоретическую цену. Дополнительная маржа корректировки стоимости в размере 5,0% применяется к облигациям, оцененным по теоретической цене;
4) при расчете рыночной стоимости или теоретической стоимости торгуемого актива включаются и начисленные проценты.».
13) Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Необходимый объем ценных бумаг, принятых в качестве обеспечения при их установлении, рассчитывается согласно формуле:
| Сумма предоставленной ликвидности | |||
| Объем по номинальной стоимости = | ––––––––––––––––––––––––––––––––– | × Номинальная стоимость одной ЦБ |
(2) |
| Скорректированная рыночная стоимость одной ЦБ |
В случае помощи по ликвидности при расчете необходимого объема ценных бумаг учитывается сумма предоставленной ликвидности плюс причитающиеся проценты по сделке.
Рассчитанный объем по номинальной стоимости округляется до значения, делимого на номинальную стоимость одной ценной бумаги.».
14) В пункте 15 подпункт 3) после слов «суммы обязательных резервов» дополнить словами «, поддержанных в неизменном объеме».
15) Пункт 17 после слов «В случае» дополнить текстом «, если Национальный банк ожидает возникновения некоторых повышенных валютных рисков в результате».
16) Дополнить пунктами 181 и 182 следующего содержания:
«181. Стоимость денежных требований определяется как на дату учреждения обеспечения, так и при последующих оценках, на основании их невозмещенной стоимости (остатка), без начисленных процентов, к которой применяется соответствующая маржа корректировки стоимости в соответствии с п.101 по следующей формуле:
| Скорректированная стоимость денежного требования (Vi) = Остаток денежного требования × (1 – Маржа корректировки стоимости /100) |
(3) |
182. При предоставлении помощи по ликвидности, обеспеченной денежными требованиями, должно быть выполнено следующее условие:
∑Vi ≥ C + D ,
где:
Vi – скорректированная стоимость денежного требования (леев);
C – объем помощи по ликвидности, затребованной банком (леев);
D – сумма процентов за помощь по ликвидности на протяжении всего ее использования (леев).».
17) Пункты 19 и 20 изложить в следующей редакции:
«19. Приемлемые активы, принятые в качестве обеспечения для предоставленных кредитов и сделок репо, оцениваются ежедневно Центральным депозитарием в соответствии с положениями договора, заключенного для этого между Национальным банком и Центральным депозитарием, и Правилами Центрального депозитария, согласованными с Национальным банком, на основании рыночных цен ценных бумаг, представленных Национальным банком.
Приемлемые активы, принятые в качестве обеспечения для предоставленной помощи по ликвидности, оцениваются ежемесячно Национальным банком (по необходимости чаще) в соответствии с нормами оценки, установленными в п.91–182.
Национальный банк рассчитывает скорректированную стоимость приемлемых активов, принимая во внимание изменения в объеме кредитов/ помощи по ликвидности в остатке, установленные маржи корректировки стоимости и принципы оценки, установленные настоящими нормами.
20. Для уменьшения частоты маржинальных требований и возвратов избытка обеспечений Национальный банк применяет порог срабатывания 3,0% от суммы ликвидности, предоставленной банку.
В случае помощи по ликвидности порог срабатывания, указанный в первом абзаце, применяется к текущему остатку предоставленной помощи плюс начисленные проценты.».
18) Дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201. Если стоимость активов, принятых в качестве обеспечения, падает ниже нижнего порога срабатывания, Национальный банк имеет право потребовать у банка осуществление маржинальных требований путем предоставления дополнительных активов или денежных средств.
Если, наоборот, стоимость активов, принятых в качестве обеспечения, превышает верхний порог срабатывания, Национальный банк возвращает банку избыток обеспечений по его требованию.
Осуществление маржинальных требований и возврат избытка обеспечений при предоставлении кредитов и в сделках репо осуществляется Центральным депозитарием, а при предоставлении помощи по ликвидности – Национальным банком.».
19) Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. На основании любой информации, которую сочтет релевантной, Национальный банк может отклонить/ограничить использование некоторых приемлемых активов в целях обеспечения или применить дополнительные маржи корректировки стоимости постановлением Исполнительного комитета, если данные меры необходимы для обеспечения надлежащей защиты Национального банка от рисков.».
2. В Регламент о помощи по ликвидности в чрезвычайных ситуациях, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 343/2019 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020 г., № 7-13, ст.52), зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1517 от 31 декабря 2019 г., внести следующие изменения:
1) Пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Национальный банк может принимать для обеспечения муниципальные и/или корпоративные облигации только в том случае, если они выпущены с обеспечением согласно п.а) части (1) ст.8 Закона о рынке капитала № 171/2012 г.».
2) Пункт 19 дополнить подпунктом 41) следующего содержания:
«41) кредитный договор был заключен с должником не менее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления о предоставлении помощи по ликвидности от Национального банка;».
3) Пункт 55 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях сокращения частоты маржинальных требований и возвратов избытка обеспечений, применяется порог срабатывания, предусмотренный в п.20 Норм по оценке активов, принимаемых Национальным банком Молдовы в качестве обеспечения при выдаче кредитов банкам, утвержденные Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 211/2019 г.».
3. В Регламент об операциях на денежном рынке Национального банка Молдовы, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 188/2014 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014 г., № 293-296, ст.1386), зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1133 от 5 октября 2016 г., внести следующие изменения:
1) В пункте 3 подпункт о) дополнить текстом «или возвращается избыток обеспечений».
2) Пункт 18 после слова «репо» дополнить текстом «/обратное репо».
3) Пункт 21:
a) из второго абзаца тексты «/продажи» и «/обратное репо» исключить;
b) дополнить частью следующего содержания:
«При определении цены продажи по операциям обратного репо применяются mutatis mutandis маржи корректировки рыночной стоимости ГЦБ, предусмотренные для операций репо в Нормах по оценке активов, принимаемых Национальным банком Молдовы в качестве обеспечения при выдаче кредитов банкам, утвержденных Постановлением Исполнительного комитета № 211/2019 г.».
4) Пункт 22:
a) во втором предложении слово «Порог» заменить текстом «Нижний порог», а слово «предусмотрен» заменить текстом «является тот, который предусмотрен»;
b) второй абзац изложить в следующей редакции:
«Если, наоборот, скорректированная стоимость ГЦБ, после их переоценки, превышает верхний порог срабатывания, установленный в нормах, изложенных в первом абзаце, избыточное обеспечение возвращается продавцу на основании его запроса.».
4. Настоящее постановление вступает в силу 30 июня 2020 г.
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ | |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА | Октавиан АРМАШУ |
| № 139. Кишинэу, 11 июня 2020 г. | |