Постановления
Постановление N 330 от 19.12.2024 о внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы (об отчетности покрытия ликвидности и стабильного финансирования)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о внесении изменений в некоторые нормативные акты
Национального банка Молдовы (об отчетности покрытия
ликвидности и стабильного финансирования)
№ 330 от 19.12.2024
(в силу 30.01.2025, за исключением пкт.1 - 01.07.2025, пкт.2 - 16.01.2026)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 560-563 ст.1039 от 30.12.2024
* * *
В соответствии с пунктом а) статьи 44 Закона № 548/1995 о Национальном банке Молдовы (повторно опубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, частью (1) ст.84 Закона о деятельности банков № 202/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, № 434-439, ст.727), с последующими изменениями, и в целях переложения ст.16, 17 и 18, приложений XII, XIII, ХХIV и XXV Регламента по применению (ЕС) Комиссии от 17 декабря 2020 года об установлении технических стандартов для применения Регламента (ЕС) № 575/2013 Европейского Парламента и Совета об отчетности в целях надзора учреждений, и отмены Исполнительного регламента (ЕС) № 2013, 680/2014, CELEX: 32021R0451, с последними изменениями, внесенными Исполнительным регламентом Комиссии (ЕС) 2022/1994 от 21 ноября 2022 года, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Инструкцию о порядке представления банками отчетов СОREP в целях надзора, утвержденную Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 117/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, № 183-194, ст.907), зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1337/2018, с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1) в клаузе о гармонизации:
a) исключается текст "ст.15 часть (1) пункты (a) и ст.(2);" и текст "Приложение XXIV и Приложение XXV";
b) дополняется текстом, "а также ст.16, ст.17 подпункт (b) и (c), ст.18 часть (1) пункт (c) Приложений XII, XIII, XXII, XXIII, XXIV и XXV к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/451 от 17 декабря 2020 года, устанавливающий имплементационные технические стандарты для применения Регламента (ЕС) № 575/2013 Европейского парламента и Совета в отношении отчетности в целях надзора за учреждениями и отмены Исполнительного регламента (ЕС) № 680/2014, CELEX: 32021R0451, с последними поправками, внесенными Исполнительным регламентом Комиссии (ЕС) 2022/1994 от 21 ноября 2022 года".
2) Глава I:
а) пункт 2:
- подпункт 31) будет иметь следующее содержание:
"дополнительные показатели мониторинга ликвидности, в соответствии с положениями пунктов 163 и 164";
- дополнен подпунктом 41) следующего содержания:
"41) стабильное финансирование, в соответствии с положениями пунктов 191 – 193."
b) часть 41 изложить в следующей редакции:
"Часть 41
Формат и частота отчетов представления дополнительных показателей мониторинга
ликвидности на индивидуальной основе и на консолидированной основе
163. В целях представления в индивидуальном порядке информации о дополнительных показателях мониторинга ликвидности в соответствии с разделом I главы VII Регламента ликвидности, утвержденным ПИК НБМ № 329/2024 (далее Регламент № 329/2024), банки представляют всю информацию, указанную в приложении 111, ежемесячно в течение 10 рабочих дней с контрольной даты.
164. Отчетность по дополнительным показателям мониторинга ликвидности в соответствии с Главой VII, Разделом I Регламента № 329/2024 на консолидированной основе будет представлен, на ежегодной основе".
c) Часть 5 изложить в следующей редакции:
"Часть 5
Отчетность о требованиях к покрытию ликвидностью на
индивидуальной основе и на консолидированной основе
17. Для представления на индивидуальной и консолидированной основе информации о потребности в ликвидности в соответствии с положениями главы VI раздела I Регламента № 329/2024, банки представляют отчетность, предусмотренную приложением № 12.
18. Отчетность по покрытию потребностей в ликвидности, в индивидуальном порядке и на консолидированной основе, осуществляется путем представления отчетов о покрытии потребностей в ликвидности, как указано в формах С72.00 – С76.00, в соответствии с инструкциями, связанными с их заполнением. При составлении отчетности на консолидированной основе, отчет дополнительно представляется в соответствии с формой С77.00, в соответствии с инструкцией по его заполнению.
181. Отчетность по покрытию потребности в ликвидности в индивидуальном порядке осуществляется ежемесячно в течение 10 рабочих дней с даты обращения.
182. Отчетность по покрытию потребности в ликвидности на консолидированной основе осуществляется на ежегодной основе в соответствии с положениями пункта 41.
19. Информация, представленная в приложении № 12, должна отражать положение банка на отчетную дату и учитывать информацию о движении денежных средств банка за следующие 30 дней с контрольной даты."
d) дополняется Частью 51 следующего содержания:
"Часть 51
Отчетность о стабильном финансировании на
индивидуальной и консолидированной основе
191. Отчетность о стабильном финансировании, на индивидуальной и консолидированной основе, в соответствии с положениями главы VI Раздела I Регламента № 329/2024, осуществляется путем представления отчетов о стабильном финансировании, предусмотренных Приложением № 13 "Отчетность по показателям чистого стабильного финансирования".
192. Отчетность о стабильном финансировании в индивидуальном порядке осуществляется ежеквартально в течение 10 рабочих дней с даты обращения.
193. Отчетность о стабильном фондировании на консолидированной основе осуществляется на ежегодной основе в соответствии с положениями пункта 41."
3) В Приложении № 111:
а) в подпункте 3) пункта 3 текст "Регламент о требованиях покрытия потребностей в ликвидности для банков, утвержденный ПИК НБМ № 44 от 26.02.2020 г. (далее - Регламент LCR)" заменить текстом "Регламент № 329/2024";
b) в пункте 14:
i) подпункт 2) текст "пункт 103" заменить текстом "пункт 125";
ii) подпункт 5) текст "пункт 59 подпункт 2)" заменить текстом "подпункт 74.2";
iii) в Методике заполнения отчета С 66.01 – СРОКИ ПОГАШЕНИЯ:
- в строках 0075, 0253, 0400 и 0750 текст "пункты 21-29, 31 и 32" заменить на "пункты 32-40, 42 и 43", а текст "пункты 37-41" заменить на "пункты 48-52";
- в строках 0145, 0254, 0470 и 0820 текст "пункты 21-29, 33 и 34" заменить на "пункты 32-40, 44 и 45", а текст "пункты 37-41" заменить на "пункты 48-52";
- в строках 0185, 0255, 0510 и 0860 текст "пункты 21-29, 35 и 36" заменяются на "пункты 32-40, 46 и 47", а текст "пункты 37-41" заменяются на "пункты 48-52";
- в строке 0270 текст "пункт 5, подпункт (6), пункты с 51 по 53" заменен на "подпункт 7.9, пункт с 66 по 67";
- в строке 0280 текст "пункт 5, подпункт 6)" заменен на текст "подпункт 7.9";
- в строке 0290 текст "пункты с 62 по 66" заменен на "пункты с 77 по 81";
- в строках 0310 и 0630 текст "пункт 5 подпункт 3)" заменен на "пункт 7.5";
- в строке 0600 текст "пункт 5 подпункт 6)" заменен на "пункт 7.9";
- в строке 1010 текст "пункт 43, подпункт 2)" заменен на "подпункт 55.2";
- в строках 1100 и 1130 слова "пункты 87 - 93" заменяются словами "пункты 108 - 115";
- в строке 1131 текст "Пункт 76, подпункты (1), (2), (4) и (5)" заменен на "Подпункты 98.1, 98.2, 98.4 и 98.5".
4) Приложение № 12 будет иметь следующее содержание:
Приложение № 12
к Инструкции о представлении банками
отчетов COREP в целях надзора
ОТЧЕТНОСТЬ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОКРЫТИЮ ЛИКВИДНОСТИ
РАЗДЕЛ I.
ОБЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ТРЕБОВАНИИ
ПО ПОКРЫТИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ЛИКВИДНОСТИ
1. Формы C 72.00-76.00 содержат информацию с целью отчетности требования по покрытию потребностей в ликвидности, а именно числитель (резерв ликвидности) и знаменатель (чистые оттоки ликвидности в кризисный период сроком 30 дней), как определено в Регламенте № 329/2024 и делятся на:
1) Формуляр C 72.00, содержащий информацию об активах;
2) Формуляр C 73.00, содержащий информацию об оттоках ликвидности, измеренных в течение следующих 30 дней;
3) Формуляр C 74.00, содержащий информацию о притоках ликвидности, измеренных в течение следующих 30 дней;
4) Формуляр C 75.00, содержащий информацию о сделках, срок погашения которых 30 дней и когда совершается обмен немонетарных активов с другими немонетарными активами;
5) Формуляр C 76.00, содержащий информацию о расчетах в целях отчетности требования по покрытию потребностей ликвидности.
6) Формуляр С 77.00 содержит сведения о субъектах, которым соответствует информация, представленная по формам С 72.00, С 73.00, С 74.00, С 75.01 и С 76.00, исключительно в целях определения LCR на консолидированном уровне.
РАЗДЕЛ II.
ОТЧЕТ О ЛИКВИДНОСТИ
Глава I.
ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
Часть 1.
Общие замечания
2. Формуляр "C 72.00 - Покрытие потребностей в ликвидности - Ликвидные активы" представляет собой сводную форму, содержащую информацию об активах с целью отчетности о потребности в покрытии потребностей в ликвидности, как указано в Регламенте № 329/2024. Пункты, которые не нужно заполнять банками, помечаются знаком 'X'.
3. Отраженные активы должны выполнять требования, предусмотренные в главе II, разделе II Регламента № 329/2024.
4. В отступление от п.3 банки не применяют ограничения, связанные с валютами, определенными в п. 39-40, подпунктах 42.4 и 46.2 Регламента 329/2024, когда заполняет формуляр в значительной валюте, в соответствии с п.18 Регламента 329/2024. Банки должны применять и далее ограничения по юрисдикции.
5. Банки заполняют формуляр в соответствующих валютах согласно п.18 Регламента № 329/2024.
6. Банки отражают, при необходимости, размер/рыночную стоимость ликвидных активов с учетом чистых притоков и оттоков ликвидности в результате ожидаемой ликвидации покрытий, предусмотренных подпункт.27.2, и в соответствии с маржами корректировки, указанными в части 2 Главы II раздела II того же регламента.
7. Регламент № 329/2024 относится только к ставкам и маржам корректировки. В данных инструкциях слово "средневзвешенный" используется как общий термин для уточнения полученной величины после применения марж корректировки и соответствующих ставок, а также в других дополнительных релевантных инструкциях (например, в случае финансирований или обеспеченных сделок кредитования). Слово "средневзвешенный" в контексте настоящего формуляра и способа его заполнения относится к числу от 0 до 1, из которого вытекает после его умножения на соответствующую сумму средневзвешенная величина или, соответственно, сумма в соответствии с п.41 Регламента 329/2024.
8. Банки не сообщают дважды тот же элемент в рамках частей 1.1.1, 1.1.2 и 1.2.1, или между данными частями.
Часть 2.
Специальные замечания
Подчасть 1.
Специальные требования по ОКИ
9. Для частей 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2. и 1.2.2.13 формуляра, банки сообщают адекватное соотношение рыночной стоимости ОКИ, соответствующей базовым ликвидным активам предприятия, в соответствии с принципами, предусмотренными в п.51 Регламента № 329/2024.
Подчасть 2.
Специальные требования по сделкам расчета и сделкам
с отсроченным началом (forward starting)
10. Все активы, которые выполняют требования подчастей 3-5 части 1 Главы II Регламента LCR и которые находятся в запасе банка на отчетную дату должны отражаться в соответствующей строке формуляра C72.00, если даже продаются или используются в гарантированных сделках forward. Также в формуляре C72.00 не должны отражаться ликвидные активы сделок с отсроченным началом, которые относятся к приобретению ликвидных активов, установленных договором, но по которым еще не произведен расчет, и к приобретению срочных ликвидных активов.
|
Формуляр отчета Код банка _____________ Отчетный период _____________ Формуляр C72.00 C 72.00 – ПОКРЫТИЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛИКВИДНОСТИ – ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ |
||||||
|
Валюта: |
||||||
| Величина/ рыночная стоимость | Стандартный коэффициент | Применяемый коэффициент | Стоимость в соответствии с п.41 Регламента 329/2024 | |||
| Строка | ID |
Элемент |
0010 | 0020 | 0030 | 0040 |
| 0010 | 1 | ВСЕГО НЕСКОРРЕКТИРОВАННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | X | X | ||
| 0020 | 1.1 | Всего нескорректированные активы 1 уровня | X | X | ||
| 0030 | 1.1.1 | Всего нескорректированные активы 1 уровня, исключая высококачественные гарантированные обязательства | X | X | ||
| 0040 | 1.1.1.1 | Монеты и банкноты | 1,00 | |||
| 0050 | 1.1.1.2 | Резервы в центральных банках, которые могут быть изъяты | 1,00 | |||
| 0060 | 1.1.1.3 | Активы центральных банков | 1,00 | |||
| 0070 | 1.1.1.4 | Активы центральных администраций | 1,00 | |||
| 0080 | 1.1.1.5 | Активы региональных администраций/местных органов | X | 1,00 | X | X |
| 0090 | 1.1.1.6 | Активы субъектов публичного сектора | 1,00 | |||
| 0100 | 1.1.1.7 | Активы центральных администраций и центральных банков, которые могут быть признаны и которые деноминированы в национальной или иностранной валюте | 1,00 | |||
| 0110 | 1.1.1.8 | Активы, выпущенные банками (защищенные центральной администрацией другого государства, промоциональный кредитор) | X | 1,00 | X | X |
| 0120 | 1.1.1.9 | Активы многосторонних банков развития и международных организаций | 1,00 | |||
| 0130 | 1.1.1.10 | Акции/ единицы во владении квалифицированных ОКИ: в основе лежат банкноты/монеты и/или подверженность перед центральными банками | 1,00 | |||
| 0140 | 1.1.1.11 | Акции/единицы во владении квалифицированных ОКИ: в основе лежат активы 1 уровня, за исключением высококачественных гарантированных обязательств | 0,95 | |||
| 0150 | 1.1.1.12 | Альтернативные подходы к ликвидности: кредитное преимущество центрального банка | 1,00 | |||
| 0160 | 1.1.1.13 | Центральные учреждения: активы 1 уровня, за исключением высококачественных гарантированных обязательств, которые считаются ликвидными активами для банков, пользующегося депозитными услугами | X | X | X | X |
| 0170 | 1.1.1.14 | Альтернативные подходы к ликвидности: активы уровня 2A, признанных активами 1 уровня | 0,80 | |||
| 0180 | 1.1.2 | Всего нескорректированных высококачественных гарантированных обязательства 1 уровня | X | X | X | X |
| 0190 | 1.1.2.1 | Высококачественные гарантированные обязательства | X | 0,93 | X | X |
| 0200 | 1.1.2.2 | Акции/единицы во владении квалифицированных ОКИ: в основе лежат высококачественные гарантированные обязательства | X | 0,88 | X | X |
| 0210 | 1.1.2.3 | Центральные учреждения: высококачественные гарантированные обязательства 1 уровня, которые считаются ликвидными активами для банка, пользующегося депозитными услугами | X | X | X | X |
| 0220 | 1.2 | Всего нескорректированных активов 2 уровня | X | |||
| 0230 | 1.2.1 | Всего нескорректированных активов уровня 2A | X | |||
| 0240 | 1.2.1.1 | Активы региональных администраций /местных органов власти или субъектов публичного сектора (Республика Молдова, весовой коэффициент риска 20 %) | 0,85 | |||
| 0250 | 1.2.1.2 | Активы центральных банков, центральных/региональных администраций или субъектов публичного сектора (другие государства, весовой коэффициент риска 20 %) | 0,85 | |||
| 0260 | 1.2.1.3 | Высококачественные гарантированные обязательства (уровень качества кредита 2) | X | 0,85 | X | X |
| 0270 | 1.2.1.4 | Высококачественные гарантированные обязательства (другие государства, уровень качества кредита 1) | X | 0,85 | X | X |
| 0280 | 1.2.1.5 | Долговые ценные бумаги, выпущенные коммерческими обществами (уровень качества кредита 1) | 0,85 | |||
| 0290 | 1.2.1.6 | Акции/единицы во владении квалифицированных ОКИ: в основе лежат активы уровня 2A | 0,80 | |||
| 0300 | 1.2.1.7 | Центральные учреждения: активы уровня 2A, которые считаются ликвидными активами для банка, пользующегося депозитными услугами | X | X | X | X |
| 0310 | 1.2.2 | Всего нескорректированных активов уровня 2B | X | |||
| 0320 | 1.2.2.1 | Ценные бумаги, обеспеченные активами (недвижимость, уровень качества кредита 1) | X | 0,75 | X | X |
| 0330 | 1.2.2.2 | Ценные бумаги, обеспеченные активами (транспорт, уровень качества кредита 1) | X | 0,75 | X | X |
| 0340 | 1.2.2.3 | Высококачественные гарантированные обязательства (весовой коэффициент риска 35 %) | X | 0,70 | X | X |
| 0350 | 1.2.2.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами (коммерческие или физические лица, другие государства, уровень качества кредита 1) | X | 0,65 | X | X |
| 0360 | 1.2.2.5 | Долговые ценные бумаги, выпущенные коммерческими обществами (уровень качества кредита 2/3) | 0,50 | |||
| 0370 | 1.2.2.6 | Долговые ценные бумаги, выпущенные коммерческими обществами – непроцентные активы (хранящиеся в банках по религиозным соображениям) (уровень качества кредита 1/2/3) | X | 0,50 | X | X |
| 0380 | 1.2.2.7 | Акции (основной фондовый индекс) | 0,50 | |||
| 0390 | 1.2.2.8 | Непроцентные активы (удерживаемые банками по религиозным соображениям) (уровень качества кредита 3-5) | X | 0,50 | X | X |
| 0400 | 1.2.2.9 | Ликвидные преимущества с ограниченным использованием, предоставленные центральными банками | X | 1,00 | X | X |
| 0410 | 1.2.2.10 | Акции/единицы во владении квалифицированных ОКИ: в основе лежат ценные бумаги, обеспеченные активами (недвижимость или транспорт, уровень качества кредита 1) | X | 0,70 | X | X |
| 0420 | 1.2.2.11 | Акции/единицы во владении квалифицированных ОКИ: в основе лежат высококачественные обеспеченные обязательства (весовой коэффициент риска 35 %) | X | 0,65 | X | X |
| 0430 | 1.2.2.12 | Акции/единицы во владении квалифицированных ОКИ: в основе лежат ценные бумаги, обеспеченные активами (коммерческие или физические лица, другие государства, уровень качества кредита 1) | X | 0,60 | X | X |
| 0440 | 1.2.2.13 | Акции/единицы во владении квалифицированных ОКИ: в основе лежат долговые ценные бумаги, выпущенные торговыми обществами (уровень качества кредита 2/3), акции (основной фондовый индекс) (уровень качества кредита 3-5) | 0,45 | |||
| 0450 | 1.2.2.14 | Депозиты участников сети центрального учреждения (без обязательных инвестиций) | X | 0,75 | X | X |
| 0460 | 1.2.2.15 | Финансирование в виде ликвидности, предоставленное участникам сети центрального учреждения (покрытие неуказанным обеспечением) | X | 0,75 | X | X |
| 0470 | 1.2.2.16 | Центральные учреждения: активы уровня 2B, которые считаются ликвидными активами для банка, пользующегося депозитными услугами | X | X | X | X |
|
ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ |
||||||
| 0485 | 2 | Депозиты, созданные членами сети в головном офисе (обязательство по инвестированию) | X | X | X | X |
| 580 | 12 | Активы уровня 1/2A/2B, исключенные по валютным причинам | X | X | X | |
| 590 | 13 | Активы уровня 1/2A/2B, исключенные по иным операционным причинам, чем валютные | X | X | X | |
|
Порядок заполнения отчета C 72.00 – ПОКРЫТИЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛИКВИДНОСТИ – ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ Инструкции по определенным позициям |
|
| Графа | Правовые ссылки и инструкции |
| 0010 | Величина/рыночная стоимость В графе 0010 банки отражают рыночную стоимость или, если применяется, величину ликвидных активов, определенных в главе II Регламента 329/2024. Величина/ рыночная стоимость, отраженная в графе 0010: – учитывает чистые притоки и оттоки, вытекающие из ранней ликвидации покрытия, предусмотренного в п.38 того же регламента; – не учитывает маржи корректировки, указанные в главе II разделе II того же регламента. При ссылке на п.38 Регламента № 329/2024 банки учитывают чистое движение ликвидности, независимо от притока или оттока, вытекающего в случае, если покрытие было бы ликвидировано на соответствующую отчетную дату. Банки не учитывают никаких будущих изменений стоимости актива. |
| 0020 | Стандартный весовой коэффициент Графа 0020 содержит коэффициенты, отражающие полученную величину после применения соответствующих марж корректировки, указанных в главе II разделе II Регламента № 329/2024. Коэффициенты предназначены для отражения снижения стоимости ликвидных активов после применения соответствующих марж корректировки. |
| 0030 | Применяемый весовой коэффициент Банки должны указывать в графе 0030 применяемый весовой коэффициент, который применяется к ликвидным активам, определенным в главе II Разделе II Регламента № 329/2024. Применяемые весовые коэффициенты могут иметь результатом средневзвешенные отметки и отражается как десятичное число (например, 1,00 для применяемого коэффициента 100 % или 0,50 для применяемого коэффициента 50 %). Применяемые коэффициенты могут отражать маржи укрепления, присущие банку или национальному уровню, но не ограничиваясь ими. Цифра, отраженная в графе 0030, не должна превышать цифру строки 0020. |
| 0040 | Стоимость в соответствии с пунктом 41 Регламента № 329/2024 В графе 0040 банки отражают стоимость ликвидных активов в соответствии с определением, предусмотренным в пункте 41 Регламента № 329/2024. Речь идет о величине/рыночной стоимости, учитывая чистые притоки и оттоки ликвидности, вытекающие из ранней ликвидации покрытия, умноженной на применяемый коэффициент. |
|
Строка |
Правовые ссылки и инструкции | |
| 0010 | 1. ВСЕГО НЕСКОРРЕКТИРОВАННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ Глава II, раздел II Регламента № 329/2024 Банки отражают общую величину/ рыночную стоимость своих ликвидных активов в графе 0010. Банки отражают общую стоимость своих ликвидных активов согласно с пунктом 41 в графе 0040. |
|
| 0020 | 1.1. Всего нескорректированные активы 1-го уровня Подчасти 1, 4 и 6 части 2 главы II раздела II Регламента № 329/2024 Активы, отраженные в данной части, были четко идентифицированы или рассмотрены как активы 1 уровня, в соответствии с Регламентом № 329/2024. Банки отражают общую величину/ рыночную стоимость своих ликвидных активов 1 уровня в графе 0010. Банки отражают общую величину стоимость своих ликвидных активов 1 уровня согласно с пунктом 41 в графе 0040. |
|
| 0030 | 1.1.1. Всего нескорректированные активы 1 уровня, исключая высококачественные гарантированные обязательства Подчасти 1, 4 и 6 части 2 главы II раздела II Регламента № 329/2024 Активы, отраженные в данной подчасти, были четко идентифицированы или рассмотрены как активы 1 уровня в соответствии с Регламентом № 329/2024. Банки отражают общую сумму рыночной стоимости активов 1 уровня в графе 0010. В графе 0040 банки отражают сумму общей средневзвешенной величины активов 1 уровня, без применения корректировки, предусмотренной в подчасти 2 части 1 главы II раздела II Регламента № 329/2024 |
|
| 0040 | 1.1.1.1. Монеты и банкноты Подпункт 42.1 Регламента № 329/2024 Общая сумма наличных денег, включая монеты и банкноты. |
|
| 0050 | 1.1.1.2. Резервы в центральных банках, которые могут быть изъяты Подпункт 42.2.4 Регламента № 329/2024 Общая сумма резервов, которые могут быть изъяты в любое время в кризисный период, удерживаемые банком в центральном банке, указанном в подпунктах 42.2.2 и 42.2.3 Регламента № 329/2024 при условии, подверженности перед соответствующим центральным банком получили у назначенного ECAI (общество внешней оценки кредита) кредитную оценку, которую Национальный банк Молдовы ассоциировал с не менее 1 уровнем качества кредита в соответствии с п.30 Регламента о подходе к кредитному риску для банков согласно стандартизованному подходу, утвержденного ПИК НБМ № 111/2018 (далее – Регламент № 111/2018). Приемлемая сумма, которую можно изъять, указана в соглашении между компетентным органом банка и соответствующим центральным банком, в котором хранятся резервы, или в применимых правилах третьей страны, указанных в подпункте 42.2.4 Регламента № 329/2024. |
|
| 0060 | 1.1.1.3. Активы центральных банков Подпункты 42.2.1-42.2.3 Регламента № 329/2024 Активы, которые являются долговыми обязательствами взятыми на себя или гарантированными Национальным банком Молдовы, Европейским центральным банком, центральными банками других государств при условии, что подверженности перед центральным банком или перед их центральной администрацией получили у назначенного ECAI кредитную оценку, которую Национальный банк Молдова ассоциировал с не менее 1 уровнем качества кредита в соответствии п.30 Регламента о подходе к кредитному риску для банков согласно стандартизованному подходу (утвержденный ПИК НБМ № 111/2018) . |
|
| 0070 | 1.1.1.4. Активы центральных администраций Подпункты 42.3.1 и 42.3.2 Регламента № 329/2024. Активы, которые являются долговыми обязательствами взятыми на себя или гарантированными центральной администрацией Республики Молдова, другого государства при условии получения у назначенного ECAI кредитной оценки, которую Национальный банк Молдова ассоциировал с не менее 1 уровнем качества кредита в соответствии с п.30 Регламента № 111/2018). |
|
| 0080 | 1.1.1.5. Активы региональных администраций/ местных органов | заблокировано |
| 0090 | 1.1.1.6. Активы субъектов публичного сектора Подпункт 42.3.3 Регламента № 329/2024 Активы, которые являются долговыми обязательствами взятыми на себя или гарантированными субъектами публичного сектора при условии, что они рассматриваются как подверженности перед центральной администрацией Республики Молдова в соответствии с п.42 Регламента № 111/2018. Любые подверженности центральной администрации другого государства упомянутый в одной из предыдущих частей должна получить кредитную оценку у назначенного ECAI с качеством кредита не менее 1 уровня, в соответствии с п.30 Регламента № 111/2018. Любые подверженности региональной администрации или местногооргана другого государства, упомянутое в настоящей подчасти, должна/ должен рассматриваться как подверженность перед центральной администрацией соответствующего государства, в соответствии с частью 3 главы IV Регламента № 111/2018. |
|
| 0100 | 1.1.1.7. Активы центральных администраций и центральных банков, которые могут быть признанными и которые деноминированы в национальной или иностранной валюте Подпункт 42.4 Регламента № 329/2024 Активы, которые являются долговыми обязательствами взятыми на себя или гарантированными центральной администрацией или центральным банком и резервы, хранящиеся в центральном банке на условиях, предусмотренных в подпункте 42.4.2 Регламента № 329/2024 другого государства, которое не получило оценку кредитоспособности от назначенного ECAI, показывающую как минимум уровень кредитного качества 1, при условии, что банк признает такие активы на агрегированном уровне как уровень 1 к величине чистого оттока ликвидности в кризисные ситуации в той же валюте. Активы, которые являются долговыми обязательствами взятыми на себя или гарантированными центральной администрацией и резервы, хранящиеся в центральном банке в соответствии с условиями подпункта 42.4.2 Регламента № 329/2024 другого государства, которое не получило кредитную оценку от назначенного ECAI с показателем кредитного качества не менее 1 и эти активы не номинированы в национальной валюте этого государства, при условии, что банк признает активы как активы 1 уровня до величины его чистого оттока ликвидности в кризисных условиях, в той валюте, которая соответствует его операциям в юрисдикции, в которой предполагается риск ликвидности. |
|
| 0110 | 1.1.1.8. Активы, выпущенные банком (защищенные центральной администрацией другого государства, промоциональный кредитор) | заблокировано |
| 0120 | 1.1.1.9. Активы многосторонних банков развития и международных организаций Подпункт 42.5 Регламента № 329/2024 Активы, которые являются долговыми обязательствами взятыми на себя или гарантированными многосторонними банками развития и международными организациями, указанными в п.46 и, соответственно, п.47 Регламента № 111/2018. |
|
| 0130 | 1.1.1.10. Акции/ единицы во владении квалифицированных ОКИ: в основе лежат банкноты/монеты и/или подверженность перед центральными банками Подпункт 49.1 Регламента № 329/2024 Акции/единицы во владении ОКИ, базовые активы которых соответствуют монетам, банкнотам и подверженностям перед Национальным банком Молдовы, Европейским центральным банком, центральным банком других государств при условии, что подверженности перед центральным банком или центральной администрацией другого государства получат кредитную оценку, осуществленную назначенным обществом внешней оценки кредита (ECAI), с демонстрацией кредитного качества не менее 1 кредитного качества, в соответствии с пунктом 30 Регламента № 111/2018. |
|
| 0140 | 1.1.1.11. Акции/ единицы во владении квалифицированных ОКИ: в основе лежат активы 1 уровня, исключая высококачественные гарантированные обязательства Подпункт 49.2 Регламента № 329/2024 Акции или единицы во владении ОКИ, базовые активы которых соответствуют некоторым активам, которые квалифицируются как активы 1 уровня, кроме монет, банкнот, подверженностей перед Национальным банком Молдовы, Европейским центральным банком, центральным банком других государств. |
|
| 0150 | 1.1.1.12. Альтернативные подходы к ликвидности: кредитное преимущество центрального банка Подпункт 55.2 Регламента № 329/2024 Неиспользованная величина кредитных преимуществ Национального банка Молдовы Европейского центрального банка или центрального банка другого государства при условии, что преимущество выполняет требования, определенные в подпункте 55.2 Регламента № 329/2024. |
|
| 0160 | 1.1.1.13. Центральные учреждения: активы 1 уровня, за исключением высококачественных гарантированных обязательств, которые считаются ликвидными активами для банка, пользующегося депозитными услугами | заблокировано |
| 0170 | 1.1.1.14. Альтернативные подходы к ликвидности: активы уровня 2A, признанные как активы 1 уровня Подпункт 55.3 Регламента № 329/2024 Если существует дефицит активов 1 уровня, банки отражают величину активов уровня 2A, которых признают как активы 1 уровня и которые не отражают как активы уровня 2A в соответствии с подпунктом 55.3 Регламента № 329/2024. Данные активы не отражаются в части, касающейся активов уровня 2A. |
|
| 0180 | 1.1.2. Всего некорректированных высококачественных гарантированных обязательств 1 уровня | заблокировано |
| 0190 | 1.1.2.1. Высококачественные гарантированные обязательства | заблокировано |
| 0200 | 1.1.2.2. Акции/ единицы во владении квалифицированных ОКИ: в основе лежат высококачественные гарантированные обязательства | заблокировано |
| 0210 | 1.1.2.3. Центральные учреждения: высококачественные гарантированные обязательства 1 уровня, которые считаются ликвидными активами для банка, пользующегося депозитными услугами | заблокировано |
| 0220 | 1.2. Всего нескорректированных активов 2 уровня Подчасти 2, 3, 4 и 6 части 2 главы II раздела II Регламента № 329/2024 Активы, отраженные в данной части были четко идентифицированы или рассмотрены как активы уровня 2A, либо как активы уровня 2B в соответствии с Регламентом № 329/2024. Банки отражают общую величину/ рыночную стоимость ликвидных активов 2 уровня в графе 0010. Банки отражают общую стоимость своих ликвидных активов 2 уровня в графе 0040 в соответствии с пунктом 41 Регламента № 329/2024. |
|
| 0230 | 1.2.1. Всего нескорректированных активов уровня 2A Подчасти 2, 4 и 6 части 2 главы II раздела II Регламента № 329/2024 Активы, отраженные в данной подчасти были четко идентифицированы или рассмотрены как активы уровня 2A в соответствии с Регламентом № 329/2024. В графе 0010 банки отражают общую сумму рыночной стоимости активов уровня 2A, без учета корректировки, предусмотренной в подчасти 2 части 1 главы II Раздела II Регламента № 329/2024. В графе 0040 банки отражают сумму общей средневзвешенной величины активов уровня 2A, без применения корректировки, предусмотренный в подчасти 2 части 1 главы II Раздела II Регламента № 329/2024. |
|
| 0240 | 1.2.1.1. Активы региональных администраций/ местных органов власти или субъектов публичного сектора (Республика Молдова, весовой коэффициент риска 20 %) Подпункт 44.1 Регламента № 329/2024 Активы, которые являются долговыми обязательствами взятыми на себя или гарантированными региональными администрациями, местными органами или субъектами публичного сектора Республики Молдова, если подверженностям перед ними присваивается весовой коэффициент риска 20 %. |
|
| 0250 | 1.2.1.2. Активы центральных банков, центральных/ региональных администраций или субъектов публичного сектора (другие государства, весовой коэффициент риска 20 %) Подпункт 44.2 Регламента № 329/2024 Активы, которые являются долговыми обязательствами взятыми на себя или гарантированными центральной администрацией или центральным банком другого государства, региональной администрацией, местным органом или субъектом публичного сектора другого государства при условии, что им присваивается весовой коэффициент риска 20 %. |
|
| 0260 | 1.2.1.3. Высококачественные гарантированные обязательства (уровень качества кредита 2) | заблокировано |
| 0270 | 1.2.1.4. Высококачественные гарантированные обязательства (другие государства, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0280 | 1.2.1.5. Долговые ценные бумаги, выпущенные коммерческими обществами (уровень качества кредита 1) Подпункт 44.3 Регламента № 329/2024 Долговые ценные бумаги, выпущенные коммерческими обществами, которые выполняют требования подпункта 44.3 Регламента № 329/2024. |
|
| 0290 | 1.2.1.6. Акции/ единицы во владении квалифицированных ОКИ: в основе лежат активы уровня 2A Подпункт 49.3 Регламента № 329/2024 Акции или единицы во владении ОКИ, базовые активы которых соответствуют некоторым активам, которые квалифицируются как активы уровня 2A, в соответствии с подчастью 2 части 2 главы II раздела II Регламента № 329/2024. |
|
| 0300 | 1.2.1.7. Центральные учреждения: активы уровня 2A, которые считаются ликвидными активами для банка, пользующегося депозитными услугами | заблокировано |
| 0310 | 1.2.2. Всего нескорректированных активов уровня 2B Подчасти 3, 4 и 6 части 2 главы II раздела II Регламента № 329/2024 Активы, отраженные в данной подчасти, были идентифицированы явно как активы уровня 2В в соответствии с Регламентом № 329/2024. В графе 0010 банки отражают сумму общей рыночной стоимости активов уровня 2B, без учета требований подчасти 2 части 1 Главы II раздела II Регламента № 329/2024. В графе 0040 банки отражают сумму общей средневзвешенной величины активов уровня 2B, без применения корректировки, предусмотренной в подчасти 2 части 1 Главы II раздела II Регламента № 329/2024. |
|
| 0320 | 1.2.2.1. Ценные бумаги, обеспеченные активами (недвижимость, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0330 | 1.2.2.2. Ценные бумаги, обеспеченные активами (транспорт, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0340 | 1.2.2.3. Высококачественные гарантированные обязательства (весовой коэффициент риска 35%) | заблокировано |
| 0350 | 1.2.2.4. Ценные бумаги, обеспеченные активами (коммерческие или физические лица, другие государства, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0360 | 1.2.2.5. Долговые ценные бумаги, выпущенные коммерческими обществами (уровень качества кредита 2/3) Подпункт 46.1 Регламента № 329/2024 Долговые ценные бумаги, выпущенные коммерческими обществами, которые выполняют требования подпункта 46.1 Регламента № 329/2024. |
|
| 0370 | 1.2.2.6. Долговые ценные бумаги, выпущенные коммерческими обществами – непроцентные активы (хранящиеся банками по религиозным соображениям) (уровень качества кредита 1/2/3) | заблокировано |
| 0380 | 1.2.2.7. Акции (основной фондовый индекс) Подпункт 46.2 Регламента № 329/2024 Акции, выполняющие требования подпункта 46.2 Регламента № 329/2024 и которые деноминируются в валюте государства происхождения банка. Банки также отражают акции, выполняющие требования подпункта 46.2 Регламента № 329/2024 и которые деноминируются в различной валюте, при условии, что они считаются активами уровня 2B только до необходимой величины для покрытия оттоков ликвидности в соответствующей валюте или в юрисдикции, в которой принимает риск ликвидности. |
|
| 0390 | 1.2.2.8. Непроцентные активы (удерживаемые банками по религиозным соображениям) (уровень качества кредита 3-5) | заблокировано |
| 0400 | 1.2.2.9. Ликвидные преимущества обязательства с ограниченным использованием, предоставленные центральными банками | заблокировано |
| 0410 | 1.2.2.10. Акции/ единицы во владении квалифицированных ОКИ: в основе лежат ценные бумаги, обеспеченные активами (недвижимость или транспорт, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0420 | 1.2.2.11. Акции/ единицы во владении квалифицированных ОКИ: в основе лежат высококачественные обеспеченные обязательства (весовой коэффициент риска 35%) | заблокировано |
| 0430 | 1.2.2.12. Акции/ единицы во владении квалифицированных ОКИ: в основе лежат ценные бумаги, обеспеченные активами (коммерческие или физические лица, другие государства, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0440 | 1.2.2.13. Акции/ единицы во владении квалифицированных ОКИ: в основе лежат долговые ценные бумаги, выпущенные торговыми обществами (уровень качества кредита 2/3), акции (основной фондовый индекс) (уровень качества кредита 3-5) Подпункт 49.4 Регламента № 329/2024 Акции/единицы во владении в ОКИ, базовые активы которых соответствуют некоторым долговым ценным бумагам, выпущенным коммерческими обществами, которые выполняют требования подпункта 46.1 Регламента № 329/2024, некоторым акциям, которые выполняют требования подпункта 46.2 того же Регламента. |
|
| 0450 | 1.2.2.14. Депозиты участников сети центрального учреждения (без обязательных инвестиций) | заблокировано |
| 0460 | 1.2.2.15. Финансирование в виде ликвидности, предоставленное участникам сети центрального учреждения (покрытие неуказанным обеспечением) | заблокировано |
| 0470 | 1.2.2.16. Центральные учреждения: активы уровня 2B, которые считаются ликвидными активами для банка, пользующегося депозитными услугами | заблокировано |
|
ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ |
||
| 0485 | 2. Депозиты, созданные участниками сети в центральном учреждении (обязательство по инвестированию) | заблокировано |
| 0580 | 3. Активы уровня 1/2A/2B исключенные по валютным причинам Пункты 39 и 40, подпункт. 42.4 и подпункт. 46.2 Регламента № 329/2024 Банк отражает часть активов уровней 1, 2А и 2В, упомянутых в подчастях 1 - 4 части 2, Главы II, Раздела II, которые не могут быть признаны Банком в соответствии с пунктами 39 и 40, подпунктами 42.4 и 46.2 Регламента № 329/2024. |
|
| 0590 | 4. Активы уровня 1/2A/2B исключенные по иным операционным причинам, не связанным с валютой Подчасть 4 части 1, Глава II, Раздел II Регламента № 329/2024 Банки должны отчитываться об активах, которые соответствуют требованиям подчасти 3 части 1, Главы II, Раздела II Регламента № 329/2024, но которые не соответствуют требованиям, указанным в подчасти 4 части 1 главы II, раздела II того же регламента, при условии, что они не были зарегистрированы в строке 0580 по причинам, связанным с валютой. |
|
Глава II.
ОТТОКИ
Часть 1.
Общие замечания
11. Формуляр "C 73.00 Покрытие потребности ликвидности – Отток" содержит информацию об оттоках ликвидности, измеренных в течение следующих 30 дней, с целью предоставления отчета о требовании покрытия необходимости ликвидности, как указано в Регламенте № 329/2024. Элементы, которые не заполняются банками, отмечены знаком “X".
12. Банки заполняют формуляр в соответствующей валюте, согласно п.18 Регламента № 329/2024.
13. Некоторые элементы меморандум включены в формуляр "С 73.00 - Покрытие потребности ликвидности – Отток". Хотя это и не является строго необходимым для расчета самого коэффициента, они должны быть заполнены. Эти элементы предоставляют необходимую информацию, позволяющую Национальному банку Молдовы выполнить адекватную оценку соблюдения банками требований ликвидности. В некоторых случаях они представляют собой более детальную разбивку статей, включенных в основные разделы формуляров, в то время как в других случаях они отражают дополнительные ресурсы ликвидности, к которым банки могут иметь доступ.
14. В соответствии с пунктом 63 Регламента № 329/2024 оттоки ликвидности должны:
1) включать категории, указанные в пункте 64 Регламента № 329/2024.
2) рассчитываться путем умножения остатков различных категорий обязательств и внебалансовых обязательств на предусмотренные ставки погашения или изъятия, как указано в Регламенте 329/2024.
15. Регламент № 329/2024 относится только к ставкам и маржам корректировки, а слово "коэффициент" относится исключительно к нему. В контексте данного формуляра и способа его заполнения слово "средневзвешенный" используется как общий термин для уточнения полученной величины после применения марж корректировки и соответствующих ставок, а также в других дополнительных релевантных инструкциях (например, в случае финансирований или обеспеченных сделок кредитования).
16. Отток ликвидности в рамках группы (за исключением оттока средств из неиспользованных кредитных или ликвидных преимуществ, предоставленных членами группы, в случае которых Национальный банк Молдовы предоставил разрешение на применение льготной ставки оттока (более низкой ставки оттока)), должен быть отражен в соответствующей категории. Данные оттоки также должны отражаться отдельно как элементы меморандум.
17. Оттоки ликвидности сообщаются в формуляре один раз, кроме случая, когда применяются дополнительные оттоки в соответствии с подчастью 9 части 2 главы III разделом II Регламента № 329/2024 или в случае, если элемент также является элементом "из которого" или элементом меморандумом.
18. В случае отдельной отчетности, указанной в пункте 18 Регламента № 329/2024, всегда применяется следующее:
1) сообщают только элементы и движения деноминированные в соответствующей валюте;
2) в случае несоответствия структуры по валютам между отрезками одной сделки, отражается только отрезок в соответствующей валюте;
3) когда Регламент № 329/2024 позволяет компенсацию, она может применяться лишь к движениям в соответствующей валюте;
4) когда движение может материализоваться в нескольких валютах, банк выполняет оценку валюты, в которой вероятно возникновение потока, и отчитывается по этой статье только в этой значительной валюте.
19. Стандартные коэффициенты графы 0040 формуляра C 73.00 те, которые предусмотрены в Регламенте № 329/2024 и приведены здесь для информации.
20. Формуляр содержит информацию об обеспеченных движениях ликвидности, называемых "обеспеченным кредитованием и операциями, скорректированными к условиям рынка капитала" в Регламенте № 329/2024 и в целях расчёта LCR согласно определению данного регламента. В случае, если эти операции осуществляются на основе портфеля залогового обеспечения, идентификация конкретных активов, заложенных для целей отчетности в этом формуляре, должна осуществляться в соответствии с категориями ликвидных активов, указанными в части 2 главы II раздела II Регламента №329/2024, начиная с наименее ликвидных активов. В то же время, в случае сделок с разными остаточными сроками погашения, осуществляемых на основе портфеля залогового обеспечения, менее ликвидные активы выделяются в первую очередь на сделки с наиболее длительными остаточными сроками погашения.
21. Для свопов по вещному обеспечению существует отдельный формуляр, C 75.01. Свопы по вещным обеспечениям, которые являются операциями, в которых получается обеспечение взамен другого обеспечения, не должны отражаться в формуляре оттока C 73.00, который охватывает только операции, в которых получается обеспечение взамен денежной наличности.
22. В целях формуляра C 73.00 рекламные кредиты являются кредитами, предоставляемыми только банками, созданными и финансируемыми центральной или региональной администрацией.
Часть 2.
Особые замечания по расчётным сделкам и сделкам
с отсроченным началом исполнения (forward starting)
23. Банки отчитываются об оттоках, связанных с договорами репо с отсроченным началом, договорами обратного репо и свопам по вещным обеспечениям, которые начинаются в течение 30-дневного периода и заканчиваются после данного 30-дневного периода, когда первоначальный отрезок генерирует отток. В случае сделки обратного репо сумма, подлежащая предоставлению в долг контрагенту, должна считаться оттоком и отражена в части 1.1.7.3 за вычетом рыночной стоимости актива, который будет принят в качестве вещного обеспечения и после применения соответствующей маржи, связанной с LCR, если актив квалифицируется ликвидным активом. Если сумма, подлежащая предоставлению в взаймы, меньше рыночной стоимости актива (после применения маржи корректировки, связанной с LCR), который должен быть получен в качестве вещного обеспечения, разница отражается как приток. Если вещное обеспечение, которое будет принято, не квалифицируется как ликвидный актив, отток отражается полностью. В случае соглашения репо, в котором рыночная стоимость актива, предоставляемого в качестве вещного обеспечения после применения соответствующей маржи корректировки, связанной с LCR (если актив квалифицируется как ликвидный актив), выше, чем денежная сумма, подлежащая получению, разница отражается в вышеуказанной строке как отток. Для свопов обеспечения, когда чистый эффект первоначального свопа ликвидных активов (с учетом марж корректировок LCR), приводит к оттоку, данный отток отражается в вышеуказанной строке.
Форвардные соглашения репо, обратные форвардные соглашения репо и форвардные свопы обеспечения, которые начинаются и погашаются в период 30 дней LCR не влияет на требования ликвидности банка и могут быть проигнорированы.
24. Дерево решений для части 1 из формуляра C 73.00 (далее - дерево решений ) не наносит ущерба отчетности элементов меморандум. Дерево решений является частью инструкций по определению критериев оценки приоритетности для каждого отраженного элемента, для обеспечения однородной и сопоставимой отчетности. Одного просмотра дерева решений недостаточно, банки всегда должны соблюдать остальные инструкции. Для упрощения дерево решений игнорирует итоги и промежуточные итоги; это, однако, не означает, что они также не должны отражаться.
|
ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПРИОРИТЕТНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО СООБЩАЕМОГО ЭЛЕМЕНТА ЧАСТИ 1 ОТЧЕТА С 73.00 ПОКРЫТИЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛИКВИДНОСТИ – ОТТОКИ |
|||
| # | Элемент |
Решение |
Отчетность |
| 1 | Сделка с отсроченным началом? | Да | # 2 |
| Нет | # 4 | ||
| 2 | Форвардная сделка, заключенная после отчетной даты? | Да | Не отражается |
| Нет | # 3 | ||
| 3 | Форвардная сделка, которая начинается до и наступает после 30-дневного горизонта? | Да | ID 1.1.8.6. |
| Нет | Не отражается | ||
| 4 | Элемент, требующий дополнительных оттоков в соответствии с подчастью 9 части 2 главы III раздела II Регламента № 329/2024? | Да | # 5 и далее # 51 |
| Нет | # 5 | ||
| 5 | Розничный депозит в соответствии с подпунктом 7.9 Регламента № 329/2024? | Да | # 6 |
| Нет | # 12 | ||
| 6 | Отмененный депозит с остаточным сроком погашения менее 30 дней, для которого был согласован возврат другому банку? | Да | ID 1.1.1.2. |
| Нет | # 7 | ||
| 7 | Депозит в соответствии с пунктом 74 Регламента № 329/2024? | Да | ID 1.1.1.1. |
| Нет | # 8 | ||
| 8 | Депозит в соответствии с пунктом 75 Регламента № 329/2024? | Да | ID 1.1.1.6 |
| Нет | # 9 | ||
| 9 | Депозит в соответствии с пунктом 70 Регламента № 329/2024? | Да | Присваивается одному соответствующему элементу из ID 1.1.1.3 |
| Нет | # 11 | ||
| 11 | Депозит в соответствии с пунктом 66 Регламента № 329/2024? | Да | ID 1.1.1.4 |
| Нет | ID 1.1.1.7. | ||
| 12 | Задолженность, которая одновременно с наступлением срока погашения, может стать предметом требования возврата, осуществленного эмитентом или поставщиком финансирования, или которая влечет ожидание поставщиком финансирования, что банк погасит долг в следующие 30 дней? | Да | # 13 |
| Нет | # 30 | ||
| 13 | Задолженность, вытекающая из собственных операционных расходов банка? | Да | ID 1.1.8.1. |
| Нет | # 14 | ||
| 14 | Задолженность в виде обязательства, продаваемого исключительно на розничном рынке и хранящаяся на розничном счете в соответствии с пунктами 92 и 93 Регламента № 329/2024? | Да | Как в случае розничных депозитов (а именно, дается ответ “да" в # 5 и рассматривается соответствующим образом) |
| Нет | # 15 | ||
| 15 | Задолженность в виде долговой ценной бумаги? | Да | ID 1.1.78.2. |
| Нет | # 16 | ||
| 16 | Депозит, полученный как вещное обеспечение | Да | Присваивается соответствующим элементам из ID 1.1.5 |
| Нет | # 17 | ||
| 17 | Депозит, вытекающий из корреспондентских отношений банков или услуг типа первичное брокерство? | Да | ID1.1.4.1. |
| Нет | # 18 | ||
| 18 | Операционный депозит в соответствии с подчастью 5 части 2 главы III раздела II Регламента № 329/2024? | Да | # 22 |
| Нет | # 24 | ||
| 22 | Поддерживается для клиринга, хранения, управления денежными средствами или других сопоставимых услуг в контексте установленных операционных отношений? | Да | Присваивается одному соответствующему элементу из ID 1.1.2.1. |
| Нет | # 23 | ||
| 23 | Поддерживается в контексте длительного операционного отношения (другого характера) с нефинансовыми клиентами? | Да | ID 1.1.2.3. |
| Нет | # 24 | ||
| 24 | Излишки внеоперационных депозитов? | Да | Выделяется одному релевантному элементу в ID 1.1.3. |
| Нет | # 25 | ||
| 25 | Прочие депозиты? | Да | # 26 |
| Нет | # 27 | ||
| 26 | Депозиты от финансовых клиентов? | Да | ID 1.1.4.2. |
| Нет | Присваивается одному релевантному элементу в ID 1.1.4.3 | ||
| 27 | Задолженности по сделкам по обеспеченному кредитованию, скорректированных с учетом условий рынка капитала за исключением кредитных деривативов и свопам вещного обеспечения? | Да | Присваивается одному соответствующему элементу ID 1.2. |
| Нет | # 28 | ||
| 28 | Задолженность по обмену обеспечением? | Да | Присваивается одному соответствующему элементу C75.01 и ID 1.3, если применимо. |
| Нет | # 29 | ||
| 29 | Задолженность повлекшая за собой отток из деривативов в соответствии с пунктом 103 Регламента № 329/2024? | Да | ID 1.1.5.5 |
| Нет | # 30 | ||
| 30 | Еще один долг, срок погашения которого наступает в ближайшие 30 дней? | Да | ID 1.1.8.6 |
| Нет | # 31 | ||
| 31 | Договорные обязательства по предоставлению финансирования нефинансовым клиентам, подлежащие погашению в течение следующих 30 дней, которые превышают приток средств от этих клиентов? | Да | Один из следующих ID: с 1.1.8.4.1 по 1.1.8.4.4 |
| Нет | # 32 | ||
| 32 | Другие оттоки, срок выполнения которых наступает в ближайшие 30 дней, но которые не были упомянуты выше? | Да | ID 1.1.8.6 |
| n/a | # 33 | ||
| 33 | Неиспользованная сумма, которая может быть изъята из кредитных средств и средств ликвидности, выделенных в соответствии с подчастью 10 части 2, главы III, раздела II Регламента № 329/2024? | Да | # 34 |
| Нет | # 42 | ||
| 34 | Обеспеченное кредитное преимущество? | Да | # 36 |
| Нет | # 37 | ||
| 36 | В рамках группы, на которую распространяется преференциальный режим? | Да | ID 1.1.6.1.5 |
| Нет | Присваивается одному соответствующему элементу оставшийся от ID 1.1.6.1 | ||
| 37 | Обеспеченное ликвидное преимущество | Да | # 39 |
| Нет | Не отражается | ||
| 39 | В рамках группы, на которую распространяется преференциальный режим? | Да | ID 1.1.6.2.6. |
| Нет | # 41 | ||
| 41 | Для компаний, для личных инвестиций? | Да | ID 1.1.6.2.3. |
| Нет | Присваивается одному соответствующему элементу оставшийся от ID 1.1.6.2 | ||
| 42 | Другой продукт или услуга в соответствии с подчастью 8 части 2, главы III, раздела II Регламента № 329/2024? | Да | # 43 |
| Нет | Не отражается | ||
| 43 | Продукт внебалансового торгового финансирования? | Да | ID 1.1.7.8. |
| Нет | # 44 | ||
| 44 | Ипотека, которая была согласована, но еще не использована? | Да | ID 1.1.7.2 |
| Нет | # 45 | ||
| 45 | Ипотека, которая была согласована, но еще не использована? | Да | ID 1.1.7.3. |
| Нет | # 46 | ||
| 46 | Запланированные оттоки, вызванные возобновлением или продлением новых ритейл или оптовых кредитов? | Да | ID 1.1.7.6 |
| Нет | # 47 | ||
| 47 | Кредитные карты? | Да | ID 1.1.7.4 |
| Нет | # 48 | ||
| 48 | Овердрафт | Да | 1.1.7.5. |
| Нет | # 49 | ||
| 49 | Сумма к оплате по производным финансовым инструментам? | Да | ID 1.1.7.7. |
| Нет | # 50 | ||
| 50 | Прочее обязательство по внебалансовому и условному финансированию? | Да | ID 1.1.7.1. |
| Нет | ID 1.1.7.9. | ||
| 51 | Долговая ценная бумага, уже отраженная в части 1.1.8.2 из C 73.00? | Да | Не отражается |
| Нет | # 52 | ||
| 52 | Требование ликвидности для производных инструментов в соответствии с пунктом 103 Регламента № 329/2024, принятое во внимание в вопросе #29? | Да | Не отражается |
| Нет | Присваивается соответствующим элементам от ID 1.1.5 | ||
|
Формуляр отчета Код банка _____________ Период отчетности _________________ Формуляр C73.00 C 73.00 – ПОКРЫТИЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛИКВИДНОСТИ – ОТОКИ |
||||||||
|
Валюта: |
||||||||
|
Коли- |
Рыночная стоимость постав- ленного вещного обеспе- чения |
Стоимость вещного обеспе- чения, постав- ленного в соот- ветствии с п.30 Регламента LCR |
Станда- ртный весовой коэффи- циент |
Приме- няемый весовой коэффи- циент |
Отток | |||
| Стр |
ID |
Элемент | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |
| 0010 | 1 | ОТТОКИ | X | X | X | X | ||
| 0020 | 1.1 | Оттоки из негарантированных сделок/ депозитов | X | X | X | X | ||
| 0030 | 1.1.1 | Розничные депозиты | X | X | X | X | ||
| 0035 | 1.1.1.1 | Депозиты, освобожденные от расчета оттоков | X | X | 0,00 | |||
| 0040 | 1.1.1.2 | депозиты со сроком погашения в следующие 30 дней | X | X | 1,00 | |||
| 0050 | 1.1.1.3 | депозиты, подверженные более высоким оттокам | X | X | X | X | ||
| 0060 | 1.1.1.3.1 | категория 1 | X | X | 0,10 | |||
| 0070 | 1.1.1.3.2 | категория 2 | X | X | 0,15 | |||
| 0080 | 1.1.1.4 | стабильные депозиты | X | X | 0,05 | |||
| 0090 | 1.1.1.5 | стабильные депозиты, являющиеся предметом отступления | X | X | X | 0,03 | X | X |
| 0100 | 1.1.1.6 | депозиты других государств, в которых применяется более высокий уровень оттоков | X | X | X | |||
| 0110 | 1.1.1.7 | другие розничные депозиты | X | X | 0,10 | |||
| 0120 | 1.1.2 | Операционные депозиты | X | X | X | X | ||
| 0130 | 1.1.2.1 | поддерживаемые для клиринга, хранения, управления денежными средствами или других сопоставимых услуг в контексте установленных операционных отношений | X | X | X | X | ||
| 0140 | 1.1.2.1.1 | покрытые схемой гарантирования депозитов | X | X | 0,05 | |||
| 0150 | 1.1.2.1.2 | непокрытые схемой гарантирования депозитов | X | X | 0,25 | |||
|
продолжение |
||||||||
| 0160 | 1.1.2.2 | Поддерживается в рамках институциональной системы защиты или кооперативной сети | X | X | X | X | X | X |
| 0170 | 1.1.2.2.1 | не рассматриваемые как ликвидные активы для банка, пользующегося депозитарными услугами | X | X | X | 0,25 | X | X |
| 0180 | 1.1.2.2.2 | Рассматриваемые как ликвидные активы для банка, пользующегося депозитарными услугами | X | X | X | 1,00 | X | X |
| 0190 | 1.1.2.3 | поддерживаемые в контексте длительного операционного отношения (другого характера) с нефинансовыми клиентами | X | X | 0,25 | |||
| 0200 | 1.1.2.4 | поддерживаемые для получения денежной компенсации и услуг центральной кассы в рамках сети | X | X | X | 0,25 | X | X |
| 0203 | 1.1.3 | Излишки оперативных депозитов | X | X | X | X | ||
| 0204 | 1.1.3.1 | Депозиты финансовых клиентов | X | X | 1,00 | |||
| 0205 | 1.1.3.2 | Депозиты, созданные другими клиентами | X | X | X | X | ||
| 0206 | 1.1.3.2.1 | Покрывается схемой гарантирования депозитов | X | X | 0,20 | |||
| 0207 | 1.1.3.2.2 | Не покрывается схемой гарантирования депозитов | X | X | 0,40 | |||
| 0210 | 1.1.4 | Не операционные депозиты | X | X | X | X | ||
| 0220 | 1.1.4.1 | корреспондентские банки и поставка услуг типа первичное брокерство | X | X | 1,00 | |||
| 0230 | 1.1.4.2 | депозиты финансовых клиентов | X | X | 1,00 | |||
| 0240 | 1.1.4.3 | депозиты других клиентов | X | X | X | X | ||
| 0250 | 1.1.4.3.1 | покрытые схемой гарантирования депозитов | X | X | 0,20 | |||
| 0260 | 1.1.4.3.2 | непокрытые схемой гарантирования депозитов | X | X | 0,40 | |||
| 0270 | 1.1.5 | Дополнительные оттоки | X | X | X | X | ||
| 0280 | 1.1.5.1 | иное вещное обеспечение, чем вещное обеспечение в виде активов 1 уровня, представленное для производных инструментов | X | X | 0,20 | |||
| 0290 | 1.1.5.2 | вещное обеспечение в виде высококачественных обеспеченных обязательств, являющихся активам 1 уровня, представленное для производных инструментов | X | X | X | 0,10 | X | X |
| 0300 | 1.1.5.3 | существенный отток в связи с ухудшением качества кредита для собственного банка | X | X | 1,00 | |||
| 0310 | 1.1.5.4 | влияние неблагоприятного рыночного сценария на производные инструменты, финансовые сделки и другие контракты | X | X | 1,00 | X | ||
|
0340 |
1.1.4.5 | оттоки из производных инструментов | X | X | 1,00 | |||
|
продолжение |
||||||||
| 0350 | 1.1.5.6 | короткие позиции | X | X | X | X | ||
| 0360 | 1.1.5.6.1 | покрытые сделкой финансирования через ценные бумаги, сопровождаемой обеспечением | X | X | 0,00 | |||
| 0370 | 1.1.5.6.2 | прочее | X | X | 1,00 | |||
| 0380 | 1.1.5.7 | излишнее вещное обеспечение, которое всегда можно затребовать | X | X | 1,00 | |||
| 0390 | 1.1.5.8 | вещное обеспечение для поставки | X | X | 1,00 | |||
| 0400 | 1.1.5.9 | вещное обеспечение, соответствующее некоторым ликвидным активам, которые можно заменить на неликвидные активы | X | X | 1,00 | |||
| 0410 | 1.1.5.10 | потери финансирования для структурированной финансовой деятельности | X | X | X | X | X | X |
| 0420 | 1.1.5.10.1 | структурированные финансовые инструменты | X | X | X | 1,00 | X | X |
| 0430 | 1.1.5.10.2 | финансовые льготы | X | X | X | 1,00 | X | X |
| 0450 | 1.1.5.11 | внутренний взаимозачет позиций клиента | X | X | 0,50 | |||
| 0460 | 1.1.6 | Обеспеченные преимущества | X | X | X | X | ||
| 0470 | 1.1.6.1 | кредитные преимущества | X | X | X | X | ||
| 0480 | 1.1.6.1.1 | для розничных клиентов | X | X | 0,05 | |||
| 0490 | 1.1.6.1.2 | для иных нефинансовых клиентов, чем розничные клиенты | X | X | 0,10 | |||
| 0500 | 1.1.6.1.3 | для банков | X | X | X | X | ||
| 0510 | 1.1.6.1.3.1 | для финансирования рекламных кредитов розничным клиентам | X | X | X | 0,05 | X | X |
| 0520 | 1.1.6.1.3.2 | для финансирования рекламных кредитов нефинансовым клиентам | X | X | X | 0,10 | X | X |
| 0530 | 1.1.6.1.3.3 | прочее | X | X | 0,40 | |||
| 0540 | 1.1.6.1.4 | для регулируемых финансовых учреждений, кроме банков | X | X | 0,40 | |||
| 0550 | 1.1.6.1.5 | в рамках группы, если являются предметом преференциального режима | X | X | X | |||
| 0560 | 1.1.6.1.6 | В рамках институционной системы защиты или кооперативной сети, если рассматриваются как ликвидные активы учреждением, пользующимся депозитными услугами | X | X | X | 0,75 | X | X |
| 0570 | 1.1.6.1.7 | для других финансовых клиентов | X | X | 1,00 | |||
| 0580 | 1.1.6.2 | ликвидные преимущества | X | X | X | X | ||
| 0590 | 1.1.6.2.1 | для розничных клиентов | X | X | 0,05 | |||
| 0600 | 1.1.6.2.2 | для иных нефинансовых клиентов, чем розничные клиенты | X | X | 0,30 | |||
| 0610 | 1.1.6.2.3 | для личных инвестиционных компаний | X | X | 0,40 | |||
| 0620 | 1.1.6.2.4 | для субъектов, специально созданных для секъюритизации (SSPE) | X | X | X | X | X | X |
| 0630 | 1.1.6.2.4.1 | для приобретения у нефинансовых клиентов активов, не являющихся ценными бумагами | X | X | X | 0,10 | X | X |
| 0640 | 1.1.6.2.4.2 | прочее | X | X | X | 1,00 | X | X |
| 0650 | 1.1.6.2.5 | для банков | X | X | X | X | ||
| 0660 | 1.1.6.2.5.1 | для финансирования рекламных кредитов розничным клиентам | X | X | X | 0,05 | X | X |
| 0670 | 1.1.6.2.5.2 | для финансирования рекламных кредитов нефинансовым клиентам | X | X | X | 0,30 | X | X |
| 0680 | 1.1.6.2.5.3 | прочее | X | X | 0,40 | |||
| 0690 | 1.1.6.2.6 | в рамках группы, если являются предметом преференциального режима | X | X | X | |||
| 0700 | 1.1.6.2.7 | в рамках институционной системы защиты или кооперативной сети, если рассматриваются как ликвидные активы учреждением, пользующимся депозитными услугами | X | X | X | 0,75 | X | X |
| 0710 | 1.1.6.2.8 | для других финансовых клиентов | X | X | 1,00 | |||
| 0720 | 1.1.7 | прочие продукты и услуги | X | X | X | X | ||
| 0731 | 1.1.7.1 | Незадействованные финансовые средства | X | X | X | |||
| 0740 | 1.1.7.2 | неиспользованные кредиты и авансы оптовым контрагентам | X | X | X | |||
| 0750 | 1.1.7.3 | ипотеки, которые были согласованы, но еще не использованы | X | X | X | |||
| 0760 | 1.1.7.4 | кредитные карточки | X | X | X | |||
| 0770 | 1.1.7.5 | овердрафт | X | X | X | |||
| 0780 | 1.1.7.6 | запланированные оттоки, генерируемые возобновлением или продлением некоторых новых розничных или оптовых кредитов | X | X | X | |||
| 0850 | 1.1.7.7 | запланированные суммы к оплате по производным финансовым инструментам | X | X | X | |||
| 0860 | 1.1.7.8 | внебалансовые продукты, связанные с финансированием торговли | X | X | X | |||
| 0870 | 1.1.7.9 | прочее | X | X | X | |||
| 0885 | 1.1.8 | Прочие обязательства и задолженность | X | X | X | X | ||
| 0890 | 1.1.8.1 | задолженности, вытекающие из операционных расходов | X | X | 0,00 | |||
| 0900 | 1.1.8.2 | в форме долговых ценных бумаг, если они не рассматриваются как розничные депозиты | X | X | 1,00 | |||
| 0912 | 1.1.8.4 | Избыточное фондирование для нефинансовых клиентов | X | X | X | X | ||
| 0913 | 1.1.8.4.1 | Избыточное фондирование для розничных клиентов | X | X | 1,00 | |||
| 0914 | 1.1.8.4.2 | Избыточное фондирование для нефинансовых корпораций | X | X | 1,00 | |||
| 0915 | 1.1.8.4.3 | Избыточное фондирование центральных правительств, многосторонних банков развития и организаций государственного сектора | X | X | 1,00 | |||
| 0916 | 1.1.8.4.4 | Избыточное фондирование для других юридических лиц | X | X | 1,00 | |||
| 0917 | 1.1.8.5 | Активы, привлеченные без залога | X | X | 1,00 | |||
| 0918 | 1.1.8.6 | Прочее | X | X | 1,00 | |||
| 0920 | 1.2 | Оттоки, вытекающие из обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала | X | X | X | X | ||
| 0930 | 1.2.1 | Контрагент является центральным банком | X | X | X | |||
| 0940 | 1.2.1.1 | вещное обеспечение 1 уровня, исключая высококачественные обеспеченные обязательства | X | 0,00 | ||||
| 0945 | 1.2.1.1.1 | Из них: предоставлено вещное обеспечение, отвечающее операционным требованиям | X | X | X | |||
| 0950 | 1.2.1.2 | вещное обеспечение 1 уровня в виде высококачественных обеспеченных обязательств | X | X | X | 0,00 | X | X |
|
продолжение |
||||||||
| 0955 | 1.2.1.2.1 | Из них: предоставлено вещное обеспечение, отвечающее операционным требованиям | X | X | X | X | X | X |
| 0960 | 1.2.1.3 | вещное обеспечение уровня 2A | 0,00 | |||||
| 0965 | 1.2.1.3.1 | Из них: предоставлено вещное обеспечение, отвечающее операционным требованиям | X | X | X | |||
| 0970 | 1.2.1.4 | вещное обеспечение уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | 0,00 | X | X |
| 0975 | 1.2.1.4.1 | Из них: предоставлено вещное обеспечение, отвечающее операционным требованиям | X | X | X | X | X | X |
| 0980 | 1.2.1.5 | обеспеченные обязательства уровня 2B | X | X | X | 0,00 | X | X |
| 0985 | 1.2.1.5.1 | Из них: предоставлено вещное обеспечение, отвечающее операционным требованиям | X | X | X | X | X | X |
| 0990 | 1.2.1.6 | вещное обеспечение уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (коммерческие или физические лица, другие государства, уровень качества кредита 1) | X | X | X | 0,00 | X | X |
| 0995 | 1.2.1.6.1 | Из них: предоставлено вещное обеспечение, отвечающее операционным требованиям | X | X | X | X | X | X |
| 1000 | 1.2.1.7 | вещное обеспечение в виде других активов уровня 2B | 0,00 | |||||
| 1005 | 1.2.1.7.1 | Из них: предоставлено вещное обеспечение, отвечающее операционным требованиям | X | X | X | |||
| 1010 | 1.2.1.8 | вещное обеспечение в виде некоторых неликвидных активов | X | 0,00 | ||||
| 1020 | 1.2.2 | Контрагент не является центральным банком | X | X | ||||
| 1030 | 1.2.2.1 | вещное обеспечение 1 уровня, исключая высококачественные обеспеченные обязательства | 0,00 | |||||
| 1035 | 1.2.2.1.1 | Из них: предоставлено вещное обеспечение, отвечающее операционным требованиям | X | X | X | |||
| 1040 | 1.2.2.2 | вещное обеспечение 1 уровня в виде высококачественных обеспеченных обязательств | X | X | X | 0,07 | X | X |
| 1045 | 1.2.2.2.1 | Из них: предоставлено вещное обеспечение, отвечающее операционным требованиям | X | X | X | X | X | X |
| 1050 | 1.2.2.3 | вещное обеспечение уровня 2A | 0,15 | |||||
| 1055 | 1.2.2.3.1 | Из них: предоставлено вещное обеспечение, отвечающее операционным требованиям | X | X | X | |||
| 1060 | 1.2.2.4 | вещное обеспечение уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | 0,25 | X | X |
| 1065 | 1.2.2.4.1 | Из них: предоставлено вещное обеспечение, отвечающее операционным требованиям | X | X | X | X | X | X |
| 1070 | 1.2.2.5 | обеспеченные обязательства уровня 2B | X | X | X | 0,30 | X | X |
| 1075 | 1.2.2.5.1 | Из них: предоставлено вещное обеспечение, отвечающее операционным требованиям | X | X | X | X | X | X |
| 1080 | 1.2.2.6 | вещное обеспечение уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (коммерческие или физические лица, другие государства, уровень качества кредита 1) | X | X | X | 0,35 | X | X |
| 1085 | 1.2.2.6.1 | Из них: предоставлено вещное обеспечение, отвечающее операционным требованиям | X | X | X | X | X | X |
| 1090 | 1.2.2.7 | вещное обеспечение в виде других активов уровня 2B | 0,50 | |||||
| 1095 | 1.2.2.7.1 | Из них: предоставлено вещное обеспечение, отвечающее операционным требованиям | X | X | X | |||
| 1100 | 1.2.2.8 | вещное обеспечение в виде некоторых неликвидных активов | X | X | X | X | ||
|
продолжение |
||||||||
| 1130 | 1.3 | Всего оттоков из свопов по вещным обеспечениям | X | X | X | X | X | |
|
ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ |
||||||||
| 1170 | 2 | Оттоки ликвидности, которые необходимо компенсировать взаимозависимыми притоками | X | X | X | X | ||
| 3 | Операционные депозиты, поддерживаемые для клиринга, хранения, управления денежными средствами или других сопоставимых услуг в контексте установленных операционных отношений | X | X | X | X | X | X | |
| 1180 | 3.1 | предоставляемые банками | X | X | X | |||
| 1190 | 3.2 | предоставляемые другими финансовыми клиентами, иными, чем банки | X | X | X | |||
| 1200 | 3.3 | предоставляемые центральными администрациями, центральными банками, многосторонними банками развития и учреждениями публичного сектора | X | X | X | |||
| 1210 | 3.4 | предоставляемые другими клиентами | X | X | X | |||
| 4 | Оттоки в рамках группы | X | X | X | X | X | X | |
| 1290 | 4.1 | из которых: финансовым клиентам | X | X | X | |||
| 1300 | 4.2 | из которых: нефинансовым клиентам | X | X | X | |||
| 1310 | 4.3 | из которых: обеспеченные | X | |||||
| 1320 | 4.4 | из которых: кредитные преимущества без льготного режима | X | X | X | |||
| 1330 | 4.5 | из которых: ликвидные преимущества без льготного режима | X | X | X | |||
| 1340 | 4.6 | из которых: операционные депозиты | X | X | X | |||
| 1345 | 4.7 | из которых: излишки операционных депозитов | X | X | X | |||
| 1350 | 4.8 | из которых: не операционные депозиты | X | X | X | |||
| 1360 | 4.9 | из которых: пассивы в виде долговых ценных бумаг, если не рассматриваются как розничные депозиты | X | X | X | |||
| 1370 | 5 | Оттоки в валюте | X | X | X | |||
| 6 | Гарантированное финансирование, которое подлежит отступлению от применения пунктов 29 и 30 Регламента № 329/2024. | X | X | X | X | X | X | |
| 1400 | 6.1 | из которых: обеспеченные активами 1-го уровня, за исключением чрезвычайно высококачественных балансовых обеспеченных облигаций | X | X | X | X | ||
| 1410 | 6.2 | из которых: обеспеченные обеспеченными облигациями 1-го уровня чрезвычайно высокого качества | X | X | X | X | X | X |
| 1420 | 6.3 | из которых: обеспеченные активами уровня 2А | X | X | X | X | ||
| 1430 | 6.4 | из которых: обеспеченные активами уровня 2B | X | X | X | X | ||
| 1440 | 6.5 | из которых: обеспеченные неликвидными активами | X | X | X | X | X | |
|
Порядок составления отчета C 73.00 – ПОКРЫТИЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛИКВИДНОСТИ – ОТОКИ Инструкции для определенных позиций |
|
|
Графа |
Правовые ссылки и инструкции |
| 0010 | Количество 1.1. Специфические инструкции по негарантированным сделкам/ депозитам: В данной графе банки отражают остатки различных категорий задолженностей и внебалансовых обязательств в соответствии с частью 2 главы III раздела II Регламента № 329/2024 С предварительного разрешения Национального банка Молдовы, в рамках каждой категории оттоков, величина каждого элемента, отраженного в графе 0010 формуляра C 73.00. должен компенсироваться путем вычета соответствующей величины по взаимозависимому притоку, в соответствии с пунктом 76 Регламента № 329/2024 1.2. Специальные инструкции по сделкам обеспеченного кредитования и операциям, скорректированным к условиям рынка капитала: В данной графе банки отражают остаток задолженностей в соответствии с пунктом 60 Регламента № 329/2024., который представляет денежный отрезок обеспеченной сделки. |
| 0020 | Рыночная стоимость предоставленного вещного обеспечения Специфические инструкции по сделкам обеспеченного кредитования и операциям, скорректированным к условиям рынка капитала: В данной графе банки отражают рыночную стоимость предоставленного вещного обеспечения, которая рассчитывается как текущая рыночная стоимость, включая маржу корректировки и исключая потоки, вытекающие из ликвидации покрытия [в соответствии с пунктом 38 Регламента № 329/2024] и при соблюдении следующих условий: – Если банк может признать только часть акций в иностранной валюте, из активов центральных банков или центральных администраций в иностранной валюте, или из активов центральных банков или центральных администраций в национальной валюте как высококачественные ликвидные активы, только часть, которая может быть признана, должна отражаться в соответствующих строках активов уровня 1, 2A и 2B [в соответствии с подпунктами 46.2.2 и 42.4 Регламента №329/2024]. Если соответствующий актив используется как вещное обеспечение, но по величине, которая превышает часть, которую можно признать как ликвидный актив, величина, превышающая данную часть, должна отражаться в части, соответствующей неликвидным активам. – Активы уровня 2A отражаются в строке, соответствующей активам уровня 2A, даже если применяется альтернативный подход к ликвидности (т.е. не переводятся активы уровня 2A к активам 1 уровня в отчете об обеспеченных сделках). |
| 0030 | Стоимость вещного обеспечения, предоставленного в соответствии с пунктом 41 Регламента № 329/2024 Специфические инструкции по сделкам обеспеченного кредитования и операциям, скорректированным к условиям рынка капитала: В данной графе банки сообщают стоимость вещного обеспечения, поставленного в соответствие с пунктом 41 Регламента № 329/2024. Данная стоимость рассчитывается путем умножения графы 0020 формуляра C 73.00 на коэффициент/ применяемую маржу корректировки формуляра C 72.00, которая соответствует виду актива. Графа 0030 формуляра C 73.00 используется при расчете скорректированной величины ликвидных активов формуляра C 76.00. |
| 0040 | Стандартный коэффициент Подчасти 2-11 части 2 главы III Раздела II Регламента № 329/2024 Стандартные коэффициенты графы 0040 те, которые указаны определением в Регламенте № 329/2024 и приведены только для информации. |
| 0050 | Применяемый коэффициент Как для обеспеченных, так и для необеспеченных сделок: В данной строке банки отражают применяемые коэффициенты. Эти коэффициенты указаны в части 2 главы III разделе II Регламента № 329/2024. Применяемые коэффициенты могут приводить к средневзвешенным значениям и отражаются в десятичном формате (например, 1,00 для применяемого коэффициента 100 % или 0,50 для применяемого коэффициента 50 %). Применяемые коэффициенты могут отражать, но не ограничиваться ими, специфические маржи усмотрения банка или на национальном уровне. |
| 0060 | Отток Как для обеспеченных, так и для необеспеченных сделок: В данной графе банки отражают оттоки. Они рассчитываются путем умножения графы 0010 формуляра C 73.00 на графу 0050 формуляра C 73.00. |
| Строка | Правовые ссылки и инструкции | |
| 0010 | 1. Оттоки Часть 2 главы III Раздел II Регламента № 329/2024 В данной строке банки отражают оттоки в соответствии с частью 2 главы III, разделом II Регламента № 329/2024. |
|
| 0020 | 1.1. Оттоки от необеспеченных сделок /депозитов Части 1 и 2 главы III, Раздел II Регламента № 329/2024 В данной строке банки отражают оттоки в соответствии с пунктом 60 части 2 главы III, раздела II Регламента № 329/2024, за исключением оттоков в соответствии с пунктами 85-89 Регламента № 329/2024. |
|
| 0030 | 1.1.1. Розничные депозиты Подчасти 2 и 3 части 2 главы III, раздела II Регламента № 329/2024 Банки отражают здесь розничные депозиты в соответствии с подпунктом 7.9 Регламента № 329/2024. Банки также отражают в соответствующей категории розничных депозитов стоимость выпущенных ценных бумаг, обязательств и других долговых ценных бумаг, которые продаются исключительно на розничном рынке и хранятся на розничном счете, как указано в пункте 92 Регламента № 329/2024. Для данной категории обязательств банки учитывают применяемые ставки оттока, предусмотренные в Регламенте № 329/2024. В результате, банки отражают в качестве применяемого коэффициента релевантные средневзвешенные коэффициенты для всех данных депозитов. |
|
| 0035 | 1.1.1.1. Депозиты, исключенные из расчета оттоков Пункт 74 Регламента № 329/2024 Банки указывают здесь категории розничных депозитов, освобожденных от расчета оттока при выполнении условий подпунктов 74.1 и 74.2. |
|
| 0040 | 1.1.1.2. депозиты, для которых был установлен возврат в следующие 30 дней Пункт 74 Регламента № 329/2024 В данной строке банки отражают срочные депозиты с остаточным сроком погашения менее 30 дней, для которых был установлен возврат. |
|
| 0050 | 1.1.1.3 депозиты, являющиеся предметом более значительных оттоков Пункты 70-73 Регламента № 329/2024 В данной строке банки отражают общий остаток депозитов, которые являются предметом более высоких ставок оттока в соответствии с пунктами 70-73 Регламента № 329/2024. Здесь отражаются и розничные депозиты, для классификации которых не была осуществлена оценка на основании пункта 70 Регламента № 329/2024, или данная оценка не завершена. |
|
| 0060 | 1.1.1.3.1. Категория 1 Пункты 71-73 Регламента № 329/2024 В данной строке банки отражают общий остаток каждого розничного депозита, выполняющего критерии, предусмотренные подп. 1) п.55 Регламента LCR или два из критериев, предусмотренных подпунктом 55.1 Регламента № 329/2024, за исключением случая, когда соответствующие депозиты были созданы в других государствах, в которых применяются более высокие оттоки в соответствии с пунктом 75 Регламента № 329/2024. В данном случае депозиты отражаются в последней категории. Банки отражают в качестве применяемого коэффициента средне стандартные ставки, предусмотренные в подпункте 71.1 Регламента № 329/2024 или более высоких ставок, если они применяются Национальным банком Молдовы, которые были эффективно применены к полной сумме каждого депозита, указанного в предыдущем параграфе, и взвешенные на соответствующие указанные суммы. |
|
| 0070 | 1.1.1.3.2. Категория 2 Пункты 71-73 Регламента № 329/2024 В данной строке банки отражают общий остаток каждого розничного депозита, выполняющего либо критерии, предусмотренные подпункте 70.1 Регламента № 329/2024 или еще не менее одного критерия, предусмотренного в пункте 70 Регламента № 329/2024, или не менее трех критериев указанного пункта, за исключением случая, когда соответствующие депозиты были созданы в других государствах, в которых применяются более высокие оттоки в соответствии с пунктом 75 Регламента № 329/2024. В данном случае депозиты отражаются в последней категории Здесь отражаются и розничные депозиты, для классификации которых не была осуществлена оценка на основании пункта 70 Регламента № 329/2024, или данная оценка не завершена. Банки отражают в качестве применяемого коэффициента средне стандартные ставки, предусмотренные в подпункте 71.2 Регламента № 329/2024 или более высоких ставок, если они применяются Национальным банком Молдовы, которые были эффективно применены к полной сумме каждого депозита, указанного в предыдущих параграфах, и взвешенные на соответствующие указанные суммы. |
|
| 0080 | 1.1.1.4. стабильные депозиты Подчасть 2 части 2 главы III раздел II Регламента № 329/2024 Банки отражают часть розничных депозитов, покрытую схемой гарантирования депозитов в соответствии с Законом о гарантировании депозитов в банковской системе № 160/2023 или схемой, эквивалентной нормам Европейского союза по гарантированию депозитов в другом государстве, которая является либо частью длительного торгового отношения, что делает вывод маловероятным либо хранится на текущем счете в соответствии с пунктами 67 и 68 Регламента № 329/2024, и если: – данные депозиты не выполняют критерии для более высокой ставки оттока в соответствии с пунктами 70, 71-73 или 75 Регламента № 329/2024, и в этом случае они отражаются как депозиты с более высоким оттоком, или – эти депозиты не были созданы в других государствах, в которых применяются более высокие оттоки в соответствии с пунктом 75 Регламента № 329/2024, и в этом случае они отражаются в данной категории; |
|
| 0090 | 1.1.1.5. стабильные депозиты, являющиеся предметом отступления | заблокировано |
| 0100 | 1.1.1.6. депозиты других государств, в которых применяется более высокий уровень оттоков Пункт 75 Регламента № 329/2024 Банки отражают сумму розничных депозитов, созданных в других государствах, в которых применяются более высокие оттоки в соответствии с национальным законодательством, которое устанавливает требования к ликвидности с соответствующем государстве. |
|
| 0110 | 1.1.1.7. прочие розничные депозиты Пункт 69 Регламента № 329/2024 Банки отражают сумму прочих розничных депозитов, иных, чем включенные в предыдущие элементы. |
|
| 0120 | 1.1.2. Операционные депозиты Подчасть 5 части 2 главы III Раздела II Регламента № 329/2024 В данной строке банки отражают операционные депозиты в соответствии с подчастью 5 части 2 главы III раздела II Регламента № 329/2024 что необходимо для оказания оперативных услуг Депозиты, возникающие в результате корреспондентских банковских отношений или предоставления первичных брокерских услуг, которые рассматриваются как не операционные депозиты в соответствии с пунктом 80 Регламента № 329/2024. Доля оперативных депозитов, превышающая сумму, необходимую для оказания оперативных услуг, указывается не здесь, а в ID 1.1.3 |
|
| 0130 | 1.1.2.1. поддерживаемые для получения клиринговых услуг, хранения, управления денежными средствами или других сопоставимых услуг в контексте долгосрочных операционных отношений Подпункты 77.1, пункты 78 и 79 Регламента № 329/2024 В данной строке банки отражают депозиты, поддерживаемые для получения клиринговых услуг, хранения, управления денежными средствами или других сопоставимых услуг в контексте установленных операционных отношений [в соответствии с подпунктом 77.1 Регламента № 329/2024], что является критически важным для вкладчика [в соответствии с пунктом 79Регламента № 329/2024]; средства, превышающие средства, необходимые для предоставления оперативных услуг, рассматриваются как не операционные депозиты в соответствии с последним абзацем пункта 79 Регламента № 329/2024. Отражаются только депозиты, подверженные значительным правовым и операционным ограничениям, которые делают значительные изъятия в течение 30 календарных дней маловероятными как указано в пункте 79 Регламента № 329/2024. Банки отражают отдельно сумму данных депозитов, покрытых или нет схемой гарантирования депозитов или эквивалентной нормам Европейского союза схемой гарантирования депозитов в другом государстве, указанной в пункте 78 Регламента № 329/2024, в соответствии со следующими частями инструкции. |
|
| 0140 | 1.1.2.1.1. покрытые схемой гарантирования депозитов Подпункты 77.1, пункты 78 и 79 Регламента № 329/2024 Банки отражают ту часть остатка операционных депозитов, поддерживаемой в контексте длительных операционных отношений, которые соответствуют критериям, изложенным в подпунктах 77.1 и пункте 79Регламента № 329/2024, и которая покрыта схемой гарантирования депозитов в соответствии с Законом о гарантировании депозитов в банковской системе № 160/2023 или схемой, эквивалентной нормам Европейского союза по гарантированию депозитов в другом государстве. |
|
| 0150 | 1.1.2.1.2. не покрытые схемой гарантирования депозитов Подпункты 77.1, пункты 78 и 79 Регламента № 329/2024 Банки отражают ту часть остатка операционных депозитов, поддерживаемой в контексте длительных операционных отношений, которые соответствуют критериям, изложенным в подпунктах 77.1 и подпункте 80 Регламента № 329/2024, и которая не покрыта схемой гарантирования депозитов в соответствии с Законом о гарантировании депозитов в банковской системе № 160/2023 или схемой, эквивалентной нормам Европейского союза по гарантированию депозитов в другом государстве. |
|
| 0160 | 1.1.2.2. поддержанные в контексте институционной системы защиты или кооперативной сети | заблокировано |
| 0170 | 1.1.2.2.1. не являющиеся ликвидными активами для банка, пользующегося депозитными услугами | заблокировано |
| 0180 | 1.1.2.2.2. являющиеся ликвидными активами для банка, пользующегося депозитными услугами | заблокировано |
| 0190 | 1.1.2.3. поддерживаемые в контексте длительного операционного отношения (другого характера) с нефинансовыми клиентами Подпункты 77.2, пункты 79 и 81 Регламента № 329/2024 Банки отражают сумму остатка депозитов, поддержанных нефинансовым клиентом в контексте длительного операционного отношения, иного, чем указанного в подпункте 77.2 Регламента № 329/2024 и при условии выполнения требований изложенных в пункте 81 Регламента № 329/2024. Отражаются только депозиты, подверженные значительным правовым и операционным ограничениям, которые делают значительные изъятия в течение 30 дней маловероятными как указано в пункте 79 Регламента № 329/2024. |
|
| 0200 | 1.1.2.4. поддерживаемые для получения денежной компенсации и услуг центральной кассы в рамках сети | заблокировано |
| 0203 | 1.1.3. Излишек операционных депозитов Пункт 79 Регламента № 329/2024. Банки отчитываются здесь о той части операционных депозитов, которая превышает средства, необходимые для оказания операционных услуг. |
|
| 0204 | 1.1.3.1. Депозиты финансовых клиентов Пункты 79 и 114 Регламента № 329/2024 Банки должны сообщать о той части операционных депозитов, внесенных финансовыми клиентами, которая превышает средства, необходимые для предоставления операционных услуг в соответствии с пунктом 79 Регламента № 329/2024. |
|
| 0205 | 1.1.3.2. Депозиты, созданные другими клиентами Пункты 79, 82 и 83 Регламента № 329/2024 Банки должны отчитываться о той части операционных депозитов, которую составляют клиенты, не являющиеся финансовыми клиентами, за исключением розничных депозитов, которая превышает средства, необходимые для предоставления операционных услуг, как указано в последнем предложении пункта 79 Регламента № 329/2024. Такие депозиты с операционным излишком должны указываться в двух разных строках, в зависимости от того, покрывается ли вся стоимость депозита или нет (по схеме гарантирования вкладов или эквивалентной схеме гарантирования вкладов другого государства). |
|
| 0206 | 1.1.3.2.1. Покрытые системой гарантирования вкладов Пункты 79, 82 и 83 Регламента № 329/2024 Банки указывают здесь полную сумму остатка операционных избыточных депозитов, принадлежащих другим клиентам, если вся сумма покрывается схемой гарантирования вкладов в соответствии с Законом № 160/2023 о гарантировании вкладов в банках или схемой гарантирования вкладов в другом государстве, эквивалентном ЕС, как указано в пунктах 82 и 83 Регламента № 329/2024. |
|
| 0207 | 1.1.3.2.2. Не охвачены схемой гарантирования депозитов Пункты 79, 82 и 83 Регламента № 329/2024 Банки сообщают здесь полную сумму остатка избыточных операционных депозитов, хранящихся у других клиентов, если вся сумма не покрывается схемой гарантирования вкладов в соответствии с Законом № 160/2023 о гарантировании вкладов в банках или схемой гарантирования вкладов в другом государстве, эквивалентном ЕС, как указано в пунктах 82 и 83 Регламента № 329/2024. |
|
| 0210 | 1.1.4. Не операционные депозиты Пункты 80, пункты 82-83 Регламента № 329/2024 В данной строке банки отражают негарантированные депозиты, указанные в пунктах 82-83 Регламента № 329/2024, и возникающие в результате корреспондентских банковских отношений или предоставления первичных брокерских услуг, которые рассматриваются как не операционные депозиты в соответствии с пунктом 80 Регламента № 329/2024. Банки отражают отдельно, за исключением обязательств, возникающих в результате корреспондентских банковских отношений или предоставления первичных брокерских услуг в соответствии с пунктом 80 Регламента № 329/2024, данные суммы не операционных депозитов, которые покрыты или нет Законом о гарантировании депозитов в банковской системе № 160/2023 или схемой, эквивалентной нормам Европейского союза по гарантированию депозитов в другом государстве, в соответствии со следующими частями инструкции. Доля оперативных депозитов, превышающая средства, необходимые для оказания оперативных услуг, указывается не здесь, а в ID 1.1.3. |
|
| 0220 | 1.1.4.1. корреспондентские банки и поставка услуг типа первичное брокерство Пункт 80 Регламента № 329/2024 Банки отражают сумму остатка депозитов, возникающих в результате корреспондентских банковских отношений или предоставления первичных брокерских услуг в соответствии с пунктом 80 Регламента № 329/2024. |
|
| 0230 | 1.1.4.2. депозиты финансовых клиентов Пункт 114 Регламента № 329/2024 Банки отражают сумму остатка депозитов, поддержанных финансовыми клиентами, в той степени, в которой они не считаются операционными депозитами в соответствии с подчастью 5 части 2 главы III раздела II Регламента № 329/2024 |
|
| 0240 | 1.1.4.3. депозиты других клиентов Пункты 82 и 83 Регламента № 329/2024 Банки отражают сумму остатка депозитов, поддержанных другими клиентами (кроме финансовых клиентов и клиентов, рассматриваемых для розничных депозитов) в соответствии с пунктами 82 и 83 Регламента № 329/2024, в той степени, в которой они не считаются операционными депозитами в соответствии с подчастью 5 части 2 главы III раздела II Регламента № 329/2024. Эти депозиты будут представлены в двух разных строках в зависимости от суммы депозита, покрытой или не покрытой (схемой гарантирования депозитов или схемой, эквивалентной нормам Европейского союза по гарантированию депозитов другого государства). |
|
| 250 | 1.1.4.3.1. покрытые схемой гарантирования депозитов Пункты 82 и 83 Регламента № 329/2024 Банки отражают сумму остатка депозитов, поддержанных другими клиентами, и покрытые схемой гарантирования депозитов в соответствии с Законом о гарантировании депозитов в банковской системе № 160/2023 или схемой, эквивалентной нормам Европейского союза по гарантированию депозитов в другом государстве, как указано в пунктах 82 и 83 Регламента № 329/2024. |
|
| 0260 | 1.1.4.3.2. не покрытые схемой гарантирования депозитов Пункты 82 и 83 Регламента № 329/2024 Банки отражают сумму остатка депозитов, поддержанных другими клиентами, и не покрытые схемой гарантирования депозитов в соответствии с Законом о гарантировании депозитов в банковской системе № 160/2023 или схемой, эквивалентной нормам Европейского союза по гарантированию депозитов в другом государстве, как указано в пунктах 82 и 83 Регламента № 329/2024. |
|
| 0270 | 1.1.5. Дополнительные оттоки Подчасть 9 части 2 главы III раздел II Регламента № 329/2024 В данной строке банки отражают дополнительные оттоки в соответствии с подчастью 9 части 2 главы III раздела II Регламента № 329/2024. В соответствии с пунктом 106 Регламента № 329/2024, депозиты, полученные в качестве обеспечения, не должны рассматриваться как обязательства для целей подчасти 2, 3, 5 или 11 части 2 главы III раздела II Регламента № 329/2024, а являются предметом, при необходимости, положений пунктов 100-105 Регламента № 329/2024. |
|
| 0280 | 1.1.4.1. иное вещное обеспечение, чем вещное обеспечение в виде активов 1 уровня, представленное для производных инструментов Пункт 100 Регламента № 329/2024 В данной строке банки отражают рыночную стоимость вещного обеспечения, кроме вещного обеспечения 1 уровня, которое предоставляется для договоров, перечисленных в приложении № 1 Регламента о подходе к рыночному риску согласно стандартизованному подходу, утвержденный ПИК НБМ № 114/2018 (далее Регламент № 114/2018) и для кредитных производных финансовых инструментов. |
|
| 0290 | 1.1.5.2. вещное обеспечение в виде высококачественных обеспеченных обязательств, являющихся активам 1 уровня, представленное для производных инструментов | заблокировано |
| 0300 | 1.1.5.3. существенный отток в связи с ухудшением качества кредита для собственного банка Пункт 101 Регламента № 329/2024 Банки отражают общую величину дополнительных оттоков, рассчитанных и нотифицированных НБМ в соответствии с пунктом 101 Регламента № 329/2024. Если сумма, подлежащая оттоку из-за ухудшения кредитного качества для собственного банка, была указана в другом месте, в строке с коэффициентом менее 100%, также должна быть указана сумма и в строке 0300, чтобы сумма оттоков составляла в общей сложности 100% оттока по сделке. |
|
| 0310 | 1.1.5.4. влияние неблагоприятного рыночного сценария на производные инструменты, финансовые сделки и другие контракты Пункт 102 Регламента № 329/2024 Банки отражают сумму оттоков, рассчитанную в соответствии с пунктом 102 Регламента № 329/2024. |
|
| 0340 | 1.1.5.5. оттоки из производных инструментов Пункт 103 Регламента № 329/2024 Банки отражают сумму ожидаемых оттоков в течение периода 30 дней для договоров, перечисленных в приложении № 1 Регламента № 114/2018 рассчитанную в соответствии с подчастью 2, части 2, главой III, разделом II Регламента № 329/2024. Только для отчетности по значительной валюте, в соответствии с пунктом 18 Регламента № 329/2024, банки отражают оттоки, которые происходят только в соответствующей значимой валюте. Неттинг по контрагенту может применяться только к потокам в этой валюте, например, контрагент A: + 10 EUR и контрагент A: -20 EUR должны быть отражены как отток в размере 10 EUR. Не допускается взаимозачет между контрагентами, например, контрагент A: -10 EUR, контрагент B: +40 EUR отражается как отток в размере 10 EUR в C73.00 (и как приток в размере 40 EUR в C74.00). |
|
| 0350 | 1.1.5.6. короткие позиции Пункт 104 Регламента № 329/2024 Если банк имеет короткую позицию, покрытую необеспеченными заемными ценными бумагами, он должен добавить дополнительный отток в размере 100 %, соответствующий рыночной стоимости ценных бумаг или других активов, проданных в короткую позицию, если условия, на которых банк их заимствовал, не предусматривают их погашение только через 30 дней. Если короткая позиция покрывается существующей сделкой по финансированию через ценные бумаги с обеспечением, банк должен исходить из того, что короткая позиция будет поддерживаться в течение всего периода 30 дней, и к ней будет применена ставка оттока в размере 0%. |
|
| 0360 | 1.1.5.6.1. покрытые сделкой финансирования через ценные бумаги, сопровождаемой обеспечением Пункт 104 Регламента № 329/2024 Банки отражают рыночную стоимость ценных бумаг или других активов, проданных без покрытия, которые покрыты сделками финансирования через ценные бумаги с обеспечением и должны быть предоставлены в течение 30 дней, если только банк не заимствовал при условиях, требующих их возврата только после 30 дней. |
|
| 0370 | 1.1.5.6.2. прочее Пункт 104 Регламента № 329/2024 Банки отражают рыночную стоимость ценных бумаг или других активов, проданных без покрытия, кроме покрытых сделками финансирования через ценные бумаги с обеспечением и должны быть предоставлены в течение 30 дней, если только банк не заимствовал при условиях, требующих их возврата только после 30 дней. |
|
| 0380 | 1.1.5.7. излишние вещные обеспечения, которые всегда можно затребовать П Подпункт 105.1 Регламента № 329/2024 Банки отражают рыночную стоимость излишнего вещных обеспечений, которыми владеет банк, и которое может быть затребовано контрагентом по договору. |
|
| 0390 | 1.1.5.8. вещное обеспечение для поставки Подпункт 105.2 Регламента № 329/2024 Банки отражают рыночную стоимость вещных обеспечений которые должны быть поставлены контрагенту в течение 30 дней. |
|
| 0400 | 1.1.5.9. вещные обеспечения, соответствующие некоторым ликвидным активам, которые можно заменить на неликвидные активы Подпункт 105.3 Регламента № 329/2024 Банки отражают рыночную стоимость вещных обеспечений, которые квалифицируются как ликвидные активы для целей главы II раздела II Регламента № 329/2024, которые могут быть заменены, без согласия банка, соответствующими активам, которые не могут считаться ликвидными активами для целей главы II, раздела II Регламента № 329/2024. |
|
| 0410 | 1.1.5.10 потери финансирования для структурированной финансовой деятельности | заблокировано |
| 0420 | 1.1.5.10.1. структурированные финансовые инструменты | заблокировано |
| 0430 | 1.1.5.10.2. финансовые льготы | заблокировано |
| 0450 | 1.1.5.11. внутренний взаимозачет позиций клиента Пункт 107 Регламента № 329/2024 Банки отражают в данной строке рыночную стоимость неликвидных активов клиента, если в отношении первичных брокерских услуг банк финансировал активы одного клиента путем их внутреннего взаимозачета по отношению к непокрытым продажам другого клиента. |
|
| 0460 | 1.1.6. Обеспеченные преимущества Подчасть 10 части 2 главы III раздел II Регламента № 329/2024 Банки отражают в данной строке оттоки в соответствии с подчастью 10 части 2 главы III раздел II Регламента № 329/2024. Банки также отражают здесь обеспеченные преимущества в соответствии с пунктом 97 Регламента № 329/2024. Максимальная сумма, которая может быть выведена, должна оцениваться в соответствии с пунктом 109 Регламента № 329/2024. |
|
| 0470 | 1.1.6.1. кредитные преимущества Пункт 108 Регламента № 329/2024 Банки отражают в данной строке обеспеченные кредитные преимущества в соответствии с пунктом 108 Регламента № 329/2024. |
|
| 0480 | 1.1.6.1.1. для розничных клиентов Пункт 110 Регламента № 329/2024 Банки отражают максимальную сумму, которую можно вывести из неиспользованных обеспеченных кредитных преимуществ для розничных клиентов в соответствии с подпунктом 7.9 Регламента № 329/2024. |
|
| 0490 | 1.1.6.1.2. для иных нефинансовых клиентов, чем розничные клиенты Пункт 111 Регламента № 329/2024 Банки отражают максимальную сумму, которую можно вывести из неиспользованных обеспеченных кредитных преимуществ для клиентов, которые не являются ни финансовыми клиентами в соответствии с подпунктом 7.5 Регламента № 329/2024, ни розничными клиентами в соответствии с подпунктом 7.9 Регламента № 329/2024, которые не были предоставлены с целью замены финансирования клиента в ситуациях, когда клиент не может получить потребности в финансировании на финансовых рынках. |
|
| 0500 | 1.1.6.1.3. для банков Банки отражают в данной строке обеспеченные кредитные преимущества, предоставленные банкам. |
|
| 0510 | 1.1.6.1.3.1. для финансирования рекламных кредитов розничным клиентам | заблокировано |
| 0520 | 1.1.6.1.3.2. для финансирования рекламных кредитов нефинансовым клиентам | заблокировано |
| 0530 | 1.1.6.1.3.3. прочее Подпункт 113.1 Постановления № 329/2024 Банки отражают максимальную сумму, которую можно вывести из неиспользованных обеспеченных кредитных преимуществ, выданных иным банкам, чем указанные выше. |
|
| 0540 | 1.1.6.1.4. для других регулируемых финансовых учреждений, кроме банков Подпункт 113.1 Регламента № 329/2024 Банки отражают максимальную сумму, которую можно вывести из неиспользованных обеспеченных кредитных преимуществ, выданных другим регулируемым финансовым учреждениям, кроме банков. |
|
| 0550 | 1.1.6.1.5. в рамках группы, если являются предметом преференциального режима Пункт 97 Регламента № 329/2024 Банки отражают максимальную сумму, которую можно вывести из неиспользованных обеспеченных кредитных преимуществ, для которых получили разрешение на применение более низкой ставки оттока в соответствии с п.75 Регламента LCR. |
|
| 0560 | 1.1.6.1.6. в рамках институционной системы защиты или кооперативной сети, если рассматриваются как ликвидные активы учреждением, пользующимся депозитными услугами | заблокировано |
| 0570 | 1.1.6.1.7. для других финансовых клиентов Подпункт 113.2 Регламента № 329/2024 Банки отражают максимальную сумму, которую можно вывести из неиспользованных обеспеченных кредитных преимуществ, отличных от указанных выше, которые предоставлены другим финансовым клиентам. |
|
| 0580 | 1.1.6.2. ликвидные преимущества Пункт 108 Регламента № 329/2024 Банки отражают здесь обеспеченные ликвидные преимущества в соответствии с пунктом 108 Регламента № 329/2024 |
|
| 0590 | 1.1.6.2.1. для розничных клиентов Пункт 110 Регламента № 329/2024 Банки отражают максимальную сумму, которую можно вывести из неиспользованных обеспеченных кредитных преимуществ для розничных клиентов в соответствии с подпунктом 7.9 Регламента № 329/2024. |
|
| 0600 | 1.1.6.2.2. для иных нефинансовых клиентов, чем розничные клиенты Пункт 112 Регламента № 329/2024 Банки отражают максимальную сумму, которую можно вывести из неиспользованных обеспеченных кредитных преимуществ, выданных клиентам, которые не являются ни финансовыми клиентами в соответствии с подпунктом 7.5, ни розничными клиентами в соответствии с подпунктом 7.9 Регламента № 329/2024. |
|
| 0610 | 1.1.6.2.3. для обществ для личных инвестиций Пункт 112 Регламента № 329/2024 Банки отражают максимальную сумму, которую можно вывести из неиспользованных обеспеченных кредитных преимуществ, выданных обществам для личных инвестиций. |
|
| 0620 | 1.1.6.2.4. для субъектов, специально созданных для секъюритизации (SSPE) | заблокировано |
| 0630 | 1.1.6.2.4.1. для приобретения у нефинансовых клиентов активов, не являющихся ценными бумагами | заблокировано |
| 0640 | 1.1.6.2.4.2. прочее | заблокировано |
| 0650 | 1.1.6.2.5. для банков Банки отражают здесь обеспеченные ликвидные преимущества, выданные банкам. |
|
| 0660 | 1.1.6.2.5.1. для финансирования рекламных кредитов розничным клиентам | заблокировано |
| 0670 | 1.1.6.2.5.2. для финансирования рекламных кредитов нефинансовым клиентам | заблокировано |
| 0680 | 1.1.6.2.5.3. прочее Подпункт 113.1 Регламента № 329/2024 Банки отражают максимальную сумму, которую можно вывести из неиспользованных обеспеченных ликвидных преимуществ, выданным другим банкам, не указанным выше. |
|
| 0690 | 1.1.6.2.6. в рамках группы, если являются предметом преференциального режима Пункт 97 Регламента № 329/2024 Банки отражают максимальную сумму, которую можно вывести из неиспользованных обеспеченных ликвидных преимуществ, для которых получили разрешение на применение более низкой ставки оттока в соответствии с пунктом 97 Регламента № 329/2024. |
|
| 0700 | 1.1.6.2.7. в рамках институционной системы защиты или кооперативной сети, если рассматриваются как ликвидные активы учреждением, пользующимся депозитными услугами | заблокировано |
| 0710 | 1.1.6.2.8. для других финансовых клиентов Подпункт 113.2 Регламента № 329/2024 Банки отражают максимальную сумму, которую можно вывести из неиспользованных обеспеченных ликвидных преимуществ, помимо сообщенных выше, другим финансовым клиентам. |
|
| 0720 | 1.1.7. прочие продукты и услуги Пункт 99 Регламента № 329/2024 Банки отражают здесь продукты и услуги, указанные в пункте 98 Регламента № 329/2024. Сумма для отражения является максимальной суммой, которая может быть выведена из тех продуктов или услуг, которые упомянуты в пункте 98 Регламента № 329/2024. Применяемый коэффициент, который следует отразить, является коэффициентом, установленным Национальным банком Молдовы в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктом 99 Регламента № 329/2024. |
|
| 0731 | 1.1.7.1. Незадействованные финансовые средства Пункт 99 Регламента № 329/2024 Банки отражают стоимость незадействованных финансовых средств, указанных в параграфе 98 Регламента № 329/2024. |
|
| 0740 | 1.1.7.2. неиспользованные кредиты и авансы оптовым контрагентам Пункт 99 Регламента № 329/2024 Банки отражают сумму неиспользованных кредитов и авансов оптовым клиентам, указанных в пункте 98 Регламента № 329/2024. |
|
| 0750 | 1.1.7.3. ипотеки, которые были согласованы, но еще не использованы Пункт 99 Регламента № 329/2024 Банки отражают сумму согласованных ипотек, но еще не использованных, указанных в пункте 98 Регламента № 329/2024. |
|
| 0760 | 1.1.7.4. кредитные карточки Пункт 99 Регламента № 329/2024 Банки отражают сумму кредитных карточек, указанных в пункте 98 Регламента № 329/2024. |
|
| 0770 | 1.1.7.5. овердрафт Пункт 99 Регламента № 329/2024 Банки отражают сумму овердрафта, указанного в пункте 98 Регламента № 329/2024. |
|
| 0780 | 1.1.7.6. запланированные оттоки, генерируемые возобновлением или продлением некоторых новых розничных или оптовых кредитов Пункт 99 Регламента № 329/2024 Банки отражают сумму запланированных оттоков, генерируемых возобновлением или продлением некоторых новых розничных или оптовых кредитов, указанных в пункте 98 Регламента № 329/2024. |
|
| 0850 | 1.1.7.7. запланированные суммы к оплате по производным финансовым инструментам Подчасть 8 части 2 главы III раздел II Регламента № 329/2024 Банки отражают размер запланированных сумм к оплате по производным финансовым инструментам, за исключением договоров, перечисленных в Приложении № 1 к Регламенту № 114/2018, и кредитных деривативов, указанных в пункте 98 Регламента № 329/2024. |
|
| 0860 | 1.1.7.8. внебалансовые продукты, связанные с финансированием торговли Банки отражают стоимость продуктов и, относящихся к внебалансовым продуктам, связанным с торговым финансированием, указанным в пункте 98 Регламента № 329/2024. |
|
| 0870 | 1.1.7.9. прочее Пункт 99 Регламента № 329/2024 Банки отражают стоимость других продуктов и услуг, кроме вышеуказанных, упомянутых в пункте 98 Регламента № 329/2024. Среди прочих элементов в этой строке указываются гарантии. Условные оттоки определяются инициирующими событиями, такими как понижение рейтинга, упомянутые в пункте 101 Регламента № 329/2024. |
|
| 0885 | 1.1.7. Прочие обязательства и задолженность Пункты 84, 92, 93, 114 и 115 Регламента № 329/2024 Банки отражают здесь оттоки по прочим задолженностям в соответствии с пунктами 84, 92, 93, 114 и 115 Регламента № 329/2024. Данный элемент также должен включать, при необходимости, дополнительные остатки, которые необходимо хранить в резервах центральных банков, если существует соглашение между соответствующим компетентным органом и ЕЦБ или центральным банком в соответствии с подпунктом 42.2.4 Регламента № 329/2024. |
|
| 0890 | 1.1.8.1. задолженности, вытекающие из операционных расходов Пункт 84 Регламента № 329/2024 Банки отражают сумму остатка обязательств, вытекающих из собственных операционных расходов банка в соответствии с п пунктом 84 Регламента № 329/2024. |
|
| 0900 | 1.1.8.2. в форме долговых ценных бумаг, если они не рассматриваются как розничные депозиты Пункты 92 и 93 Регламента № 329/2024 Банки отражают сумму остатка ценных бумаг, облигаций и других долговых ценных бумаг, выпущенных банком, кроме сообщенных как розничные депозиты, как указано в пунктах 92 и 93 Регламента № 329/2024. В эту сумму включены также купоны по всем данным ценным бумагам, срок погашения которых наступает в течение следующих 30 календарных дней. |
|
| 910 | 1.1.7.3. Прочее П. 93 Регламента LCR Банки отражают сумму остатка любых обязательств со сроком погашения в следующие 30 календарных дней, кроме указанных в подчастях 2-10 части 2 главы III Регламента LCR. |
|
| 0912 | 1.1.8.4 Избыточное финансирование для нефинансовых клиентов Пункт 115 Регламента № 329/2024 Банки указывают здесь разницу между суммой договорных обязательств по предоставлению финансирования нефинансовым клиентам и суммой притоков от этих клиентов, указанных в подпункте 118.1 Регламента № 329/2024, когда первое значение выше второго. |
|
| 0913 | 1.1.8.4.1 Излишек финансирования для розничных клиентов Банки указывают здесь разницу между стоимостью договорных обязательств по предоставлению финансирования розничным клиентам и суммой притоков от этих клиентов, упомянутых в подпункте 118.1 Регламента № 329/2024, когда первое значение выше второго. |
|
| 0914 | 1.1.8.4.2. Избыточное финансирование для нефинансовых обществ Банки указывают здесь разницу между стоимостью договорных обязательств по предоставлению финансирования для клиентов, которые являются нефинансовыми обществами, и суммой поступлений от этих клиентов, упомянутых в подпункте 118.1 Регламента № 329/2024, когда первое значение выше второго. |
|
| 0915 | 1.1.8.4.3. Избыточное финансирование центральных правительств, многосторонних банков развития и организаций государственного сектора Банки должны сообщать здесь о разнице между суммой договорных обязательств по предоставлению финансирования центральным правительствам, многосторонним банкам развития и организациям государственного сектора и суммой поступлений от этих клиентов, указанных в подпункте 118.1 Регламента № 329/2024, когда первое значение выше второго. |
|
| 0916 | 1.1.8.4.4. Избыточное финансирование для других юридических лиц Банки указывают здесь разницу между стоимостью договорных обязательств по предоставлению финансирования другим юридическим лицам и суммой поступлений от этих клиентов, упомянутых в подпункте 118.1 Регламента № 329/2024, когда первое значение выше второго. |
|
| 0917 | 1.1.8.5. Необеспеченные заемные средства Пункт 94 Регламента № 329/2024 Банки сообщают здесь об активах, взятых в долг без залога и подлежащих оплате в течение 30 дней. Предполагается, что эти активы будут подлежать полному выводу, в результате чего произойдет 100% отток. Банки сообщают рыночную стоимость активов, заимствованных без залога и со сроком погашения в течение 30 дней, когда банк не владеет ценными бумагами и они не входят в его резерв ликвидности. |
|
| 0918 | 1.1.8.6 Прочее Пункт 114 Регламента № 329/2024 Банки должны сообщать о стоимости остатка любых долгов, срок погашения которых наступает в течение следующих 30 дней, за исключением указанных в подчастях 2 - 10 главы III, раздела II Регламента № 329/2024. В эту строку попадают только любые другие оттоки из сделок без обеспечения. Операции без залога должны быть отражены в ID 1.2. в разделе "Отток средств по сделкам с обеспеченным кредитом и операциям, скорректированным на условиях рынка капитала" и в соответствии с ID 1.3. из "Суммарного оттока от свопов вещного обеспечения". |
|
| 0920 | 1.2. Оттоки, вытекающие из обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала Пункты 85-87 Регламента № 329/2024 Банки отражают здесь оттоки, вытекающие из обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала в соответствии с п.3 Регламента о техниках снижения кредитного риска, используемых банками, утвержденный ПИК НБМ № 112/2018 (далее – Регламент № 112/2018). Обмены обеспечения (которые покрывают сделки, в которых получается вещное обеспечение взамен другого обеспечения) отражаются в формуляре C 75.01. |
|
| 0930 | 1.2.1. Контрагентом является центральный банк Банки отражают здесь оттоки, вытекающие из обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала согласно определению пункта 3 Регламента 112/2018, в которых контрагентом является центральный банк. |
|
| 0940 | 1.2.1.1. вещное обеспечение 1 уровня, исключая высококачественные обеспеченные обязательства Подпункт 85.1 Постановления № 329/2024 Банки отражают здесь оттоки, вытекающие из обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка согласно определению пункта 3 Регламента № 112/2018, в которых контрагентом является центральный банк, а предоставленное вещное обеспечение является обеспечением 1 уровня, за исключением высококачественных обеспеченных обязательств, которые: если бы он не использовался в качестве обеспечения по этим сделкам, он квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с пунктами 32, 42 и 43 Регламента № 329/2024. |
|
| 0945 | 1.2.1.1.1 Из которых: предоставленное вещное обеспечение, отвечающее эксплуатационным требованиям Операции в пункте 1.2.1.1, в которых обеспечение, если оно не используется в качестве вещного обеспечения по этим сделкам, квалифицируются как ликвидные активы в соответствии с пунктами 33-40 Регламента 329/2024. |
|
| 0950 | 1.2.1.2. вещные обеспечения 1 уровня в виде высококачественных обеспеченных обязательств | заблокировано |
| 0955 | 1.2.1.2.1 Из которых: предоставленное вещное обеспечение, отвечающее эксплуатационным требованиям | заблокировано |
| 0960 | 1.2.1.3. вещное обеспечение уровня 2A Подпункт 85.1 Регламента № 329/2024 Банки отражают здесь оттоки, вытекающие из обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка согласно определению пункта 3 Регламента № 112/2018, в которых контрагентом является центральный банк, а предоставленные вещные обеспечения являются обеспечениями уровня 2A всех видов, который, если он не используется в качестве обеспечения для таких сделок, будет квалифицироваться как ликвидный актив в соответствии с пунктами 32, 44 и 45 Регламента № 329/2024. |
|
| 0965 | 1.2.1.3.1 Из них: предоставленное вещного обеспечения, отвечающее эксплуатационным требованиям Сделки, указанные в пункте 1.2.1.3, если вещное обеспечение не используется в качестве вещного обеспечения по этим сделкам, квалифицируются как ликвидные активы в соответствии с пунктами 33-40 Регламента № 329/2024. |
|
| 0970 | 1.2.1.4. вещные обеспечения уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0975 | 1.2.1.4.1 Из них: предоставленное вещное обеспечение, отвечающее эксплуатационным требованиям | заблокировано |
| 0980 | 1.2.1.5. обеспеченные обязательства уровня 2B | заблокировано |
| 0985 | 1.2.1.5.1 Из них: предоставленное вещное обеспечение, отвечающее эксплуатационным требованиям | заблокировано |
| 0990 | 1.2.1.6. вещные обеспечения уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (коммерческие или физические лица, другие государства, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0995 | 1.2.1.6.1 Из которых: предоставленное вещное обеспечение, отвечающее эксплуатационным требованиям | заблокировано |
| 1000 | 1.2.1.7. вещные обеспечения в виде других активов уровня 2B Подпункт 85.1 Регламента № 329/2024 Банки отражают здесь оттоки, вытекающие из обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала согласно определению пункта 3 Регламента № 112/2018, в которых контрагентом является центральный банк, а предоставленное вещное обеспечение является обеспечением уровня 2B которое не покрывается вышеуказанным и которое, если оно не используется в качестве вещного обеспечения для таких сделок, будет квалифицироваться как ликвидный актив в соответствии с пунктами 32, 46 и 47 Регламента № 329/2024 |
|
| 1005 | 1.2.1.7.1 Из них: предоставленное вещное обеспечение, отвечающее эксплуатационным требованиям Операции, указанные в пункте 1.2.1.7, по которым вещное обеспечение, если оно не используется в качестве вещноего обеспечения по этим сделкам, квалифицируются как ликвидные активы в соответствии с пунктами 33-40 Регламента № 329/2024. |
|
| 1010 | 1.2.1.8. вещное обеспечение в виде некоторых неликвидных активов Подпункт 85.1 Регламента № 329/2024 Банки отражают здесь оттоки, вытекающие из обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала согласно определению пункта 3 Регламента № 112/2018, в которых контрагентом является центральный банк, а предоставленное вещное обеспечение является в виде неликвидных активов. |
|
| 1020 | 1.2.2. Контрагент не является центральным банком Банки отражают здесь оттоки, вытекающие из обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала согласно определению пункта 3 Регламента № 112/2018, в которых контрагент не является центральным банком. |
|
| 1030 | 1.2.2.1. вещные обеспечения 1 уровня, исключая высококачественные обеспеченные обязательства Подпункт 85.1 Регламента № 329/2024 Банки отражают здесь оттоки, вытекающие из обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала согласно определению пункта 3 Регламента 112/2018, в которых контрагент не является центральным банком, а предоставленное вещное обеспечение является обеспечением 1 уровня, исключая высококачественные обеспеченные обязательства который, если он не используется в качестве вещного обеспечения по этим сделкам, будет квалифицироваться как ликвидный актив в соответствии с пунктами 32, 42 и 43 Регламента № 329/2024. |
|
| 1035 | 1.2.2.1.1 Из которых: предоставленное вещное обеспечение, отвечающее эксплуатационным требованиям Сделки, указанные в пункте 1.2.2.1, если вещное обеспечение не используется в качестве вещного обеспечения по этим сделкам, квалифицируются как ликвидные активы в соответствии с пунктами 33-40 Регламента № 329/2024. |
|
| 1040 | 1.2.2.2. вещные обеспечения 1 уровня в виде высококачественных обеспеченных обязательств | заблокировано |
| 1045 | 1.2.2.2.1 Из которых: предоставленное вещное обеспечение, отвечающее эксплуатационным требованиям | заблокировано |
| 1050 | 1.2.2.3. вещные обеспечения уровня 2A Подпункт 85.2 Регламента № 329/2024 Банки отражают здесь оттоки, вытекающие из обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала согласно определению пункта 3 Регламента № 112/2018, в которых контрагент не является центральным банком, а предоставленное вещное обеспечение является обеспечением уровня 2A, которое, если оно не используется в качестве вещного обеспечения для таких сделок, будет квалифицироваться как ликвидный актив в соответствии с пунктами 32, 44 и 45 Регламента № 329/2024. |
|
| 1055 | 1.2.2.3.1 Из них: предоставленное вещное обеспечение, отвечающее эксплуатационным требованиям Сделки, указанные в пункте 1.2.2.3, если вещное обеспечение не используется в качестве вещного обеспечения по этим сделкам, квалифицируются как ликвидные активы в соответствии с пунктами 33-40 Регламента № 329/2024. |
|
| 1060 | 1.2.2.4. вещные обеспечения уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 1065 | 1.2.2.4.1 Из них: предоставленное вещное обеспечение, отвечающее эксплуатационным требованиям Операции, указанные в пункте 1.2.2.4, для которых вещное обеспечение, если бы оно не использовалось в качестве обеспечения по этим сделкам, квалифицировались бы как ликвидные активы в соответствии с пунктами 33-40 Регламента № 329/2024. |
заблокировано |
| 1070 | 1.2.2.5. вещные обеспечения уровня 2B | заблокировано |
| 1075 | 1.2.2.5.1 Из них: предоставленное вещное обеспечение, отвечающее эксплуатационным требованиям | заблокировано |
| 1080 | 1.2.2.6. вещные обеспечения уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (коммерческие или физические лица, другие государства, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 1085 | 1.2.2.6.1 Из них: предоставленное вещное обеспечение, отвечающее эксплуатационным требованиям | заблокировано |
| 1090 | 1.2.2.7. вещные обеспечения в виде других активов уровня 2B Подпункт 85.4 Регламента № 329/2024 Банки отражают здесь оттоки, вытекающие из обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала согласно определению пункта 3 Регламента № 112/2018, в которых контрагент не является центральным банком, а предоставленное вещное обеспечение является обеспечением уровня 2B, которое не покрыто вышеуказанным обеспечением и которое: если бы они не использовались в качестве вещного обеспечения по этим сделкам, они квалифицировались бы как ликвидные активы в соответствии с пунктами 32, 46 и 47 Регламента № 329/2024. |
|
| 1095 | 1.2.2.7.1 Из которых: предоставленное вещное обеспечение, отвечающее эксплуатационным требованиям Операции, указанные в пункте 1.2.2.7, для которых вещное обеспечение, если бы оно не использовалось в качестве вещного обеспечения по этим сделкам, квалифицировались бы как ликвидные активы в соответствии с пунктами 33-40 Регламента № 329/2024. |
|
| 1100 | 1.2.2.8. вещное обеспечение в виде некоторых неликвидных активов Подпункт 85.5 Регламента № 329/2024 Банки отражают здесь оттоки, вытекающие из обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала согласно определению пункта 3 Регламента № 112/2018, в которых контрагентом не является центральный банк, а предоставленное вещное обеспечение является в виде неликвидных активов. |
|
| 1130 | 1.3. Всего оттоков из свопов по вещным обеспечениям В графе 0060 отражается сумма оттоков графы 0070 формуляра C75.01ю |
|
|
ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ |
||
| 1170 | 2. Оттоки ликвидности, которые необходимо компенсировать взаимозависимыми притоками Пункт 76 Регламента № 329/2024 Банки отражают в графе 0010 величину остатка всех обязательств и внебалансовых обязательств, отток ликвидности по которым был компенсирован взаимозависимыми притоками, в соответствии с пунктом 76 Регламента № 329/2024. Банки должны сообщать в графе 0060 об оттоках, которые были компенсированы взаимозависимыми притоками в соответствии с пунктом 76 Регламента № 329/2024. |
|
| 3. Операционные депозиты, поддерживаемые для клиринга, хранения, управления денежными средствами или других сопоставимых услуг в контексте установленных операционных отношений Банки отражают здесь информацию об операционных депозитах, указанных в части 1.1.2.1, распределенных по типу контрагентов: – банки; – финансовые клиенты, кроме банков; – центральные администрации, центральные банки, многосторонние банки развития и субъекты публичного сектора; – другие клиенты. |
||
| 1180 | 3.1 предоставляемые банками Банки отражают сумму остатка операционных депозитов, указанных в части 1.1.2.1, которые предоставляются банками. |
|
| 1190 | 3.2. предоставляемые другими финансовыми клиентами, иными, чем банки Банки отражают сумму остатка операционных депозитов, указанных в части 1.1.2.1, которые предоставляются другими финансовыми клиентами, кроме банков. |
|
| 1200 | 3.3. предоставляемые центральными администрациями, центральными банками, многосторонними банками развития и учреждениями публичного сектора Банки отражают сумму остатка операционных депозитов, указанных в части 1.1.2.1, которые предоставляются центральными администрациями, центральными банками, многосторонними банками развития и учреждениями публичного сектора. |
|
| 1210 | 3.4. предоставляемые другими клиентами Банки отражают сумму остатка операционных депозитов, указанных в части 1.1.2.1, которые предоставляются другими клиентами (кроме упомянутых выше и клиентов, рассматриваемых для розничных депозитов). |
|
| 4. Оттоки в рамках группы Банки отражают здесь все сделки, указанные в части 1, если контрагент является материнской или дочерней компанией банка или другим филиалом той же материнской компании или связан с банком отношениями в смысле обязательства составления консолидированных отчетов и консолидированного годового отчета в соответствии с Законом о бухгалтерской отчетности и финансовой отчетности № 287/2017. |
||
| 1290 | 4.1. из которых: финансовым клиентам Банки отражают общую сумму, указанную в части 1.1 – финансовым клиентам, подпадающим под действие части 4. |
|
| 1300 | 4.2. из которых: нефинансовым клиентам Банки отражают общую сумму, указанную в части 1.1 – нефинансовым клиентам, подпадающим под действие части 4. |
|
| 1310 | 4.3. из которых: обеспеченные Банки отражают общую сумму обеспеченных сделок, указанных в части 1.2, подпадающих под действие части 4. |
|
| 1320 | 4.4. из которых: кредитные преимущества без льготного режима Банки отражают максимальные суммы, которые можно вывести из обеспеченных и неиспользованных кредитных преимуществ, указанные в части 1.1.6.1– субъектам, подпадающим под действие части 4 – для чего они не получили разрешение НБМ на применение более низкой ставки оттока в соответствии с пунктом 97 Регламента № 329/2024. |
|
| 1330 | 4.5. из которых: ликвидные преимущества без льготного режима Банки отражают максимальные суммы, которые можно вывести из обеспеченных и неиспользованных ликвидных преимуществ, отраженные в части 1.1.6.2– субъектам, подпадающим под действие части 4 – для чего они не получили разрешение НБМ на применение более низкой ставки оттока в соответствии с пунктом 97 Регламента № 329/2024. |
|
| 1340 | 4.6. из которых: операционные депозиты Банки отражают сумму депозитов, отраженных в части 1.1.2 – субъектам, подпадающим под действие части 4. |
|
| 1345 | 4.7. Из них: Операционные излишки депозиты Банки отражают сумму средств из депозитов с операционным излишком, указанных в разделе 1.1.3, перед субъектами, подпадающими под действие раздела 4. |
|
| 1350 | 4.8 из которых: не операционные депозиты Банки отражают сумму депозитов, отраженных в части 1.1.4 – от субъектов, подпадающих под действие части 4. |
|
| 1360 | 4.9. из которых: обязательства в виде долговых ценных бумаг, если не рассматриваются как розничные депозиты Банки отражают сумму остатка долговых ценных бумаг, отраженных в части 1.1.8.2, удерживаемые субъектами, подпадающими под действие части 4. |
|
| 1370 | 5. Оттоки в валюте Этот элемент должен отражаться только в случае отчетности в валютах, подлежащих отдельной отчетности. Исключительно в случаях, когда отчетность происходит в отдельной валюте, в соответствии с пунктом 18 Регламента № 329/2024 банки отражают часть оттоков, происходящую из производных инструментов (отраженных в части 1.1.5.5), которая относится к основным потокам в соответствующей значительной валюте в результате кросс-валютных свопов и валютных сделок до востребования и срочных валютных сделок со сроком погашения в течение 30 дней. Неттинг по контрагенту может применяться только к потокам в этой валюте, например, контрагент A: + 10 EUR и контрагент A - -20 EUR должны быть отражены как отток 10 EUR. Взаимозачет между контрагентами не допускается, например, контрагент A - -10 EUR, контрагент B - + 40 EUR должны быть указаны как отток 10 EUR в C73.00 (и как приток 40 EUR в C74.00). |
|
| 6. Гарантированное финансирование с отступлением от применения пунктов 29 и 30 Регламента № 329/2024 Банки отражают финансовые операции, обеспеченных с остаточным сроком погашения до 30 дней, если контрагентом является центральный банк, и которые подлежат отступлению от применения пунктов 29 и 30 Регламента № 329/2024, в соответствии с пунктом 31 вышеупомянутого регламента. |
||
| 1400 | 6.1. Из которых: обеспеченные активами 1-го уровня, за исключением чрезвычайно высококачественных балансовых обеспеченных облигаций Банки должны сообщать здесь о сделках обеспеченного финансирования со сроком погашения в течение 30 дней, если контрагентом является центральный банк, а предоставленное обеспечение является обеспечением первого уровня, при условии, что соответствующие сделки освобождены от применения пунктов 29 и 30 Регламента № 329/2024, в соответствии с пунктом 31 вышеупомянутого регламента. |
|
| 1410 | 6.2 Из которых: гарантированные обеспеченные облигации 1-го уровня чрезвычайно высокого качества | заблокировано |
| 1420 | 6.3 Из которых: обеспеченные активами уровня 2А Банки должны сообщать здесь о сделках обеспеченного финансирования со сроком погашения в течение 30 дней, если контрагентом является центральный банк, а предоставленным обеспечением является обеспечение уровня 2А, которое, если бы оно не использовалось в качестве обеспечения, соответствовало бы требованиям, изложенным в пунктах 32-40 Регламента № 329/2024, при условии, что соответствующие сделки подлежат отступлению от применения пунктов 29 и 30 Регламента № 329/2024, в соответствии с пунктом 31 вышеупомянутого регламента. |
|
| 1430 | 6.4 Из которых: обеспеченные активами уровня 2B Банки должны сообщать здесь о сделках с обеспеченным финансированием, срок погашения которых наступает в течение 30 дней, если контрагентом является центральный банк, а предоставленным вещным обеспечением является вещным обеспечение уровня 2B, которое, если бы оно не использовалось в качестве вещного обеспечения, соответствовало бы требованиям, изложенным в пунктах 32 - 40 Регламента № 329/2024, при условии, что соответствующие сделки подлежат отступлению от применения пунктов 29 и 30 Регламента № 329/2024, в соответствии с пунктом 31 вышеупомянутого регламента. |
|
| 1440 | 6.5 Из которых: обеспеченные неликвидными активами Банки должны сообщать здесь об операциях обеспеченного финансирования, срок погашения которых наступает в течение 30 дней, если контрагентом является центральный банк, а предоставленное вещного обеспечение является неликвидным, при условии, что соответствующие сделки освобождены от параграфов 29 и 30 Регламента № 329/2024, в соответствии с пунктом 31 вышеупомянутого регламента. |
|
Глава III
ПРИТОКИ
Часть 1
Общие замечания
25. Формуляр “C 74.00 Покрытие потребности ликвидности – Притоки" является формуляром обобщения, который содержит информацию об притоках ликвидности, измеренных в течение следующих 30 дней, с целью предоставления отчета о требовании покрытия необходимости ликвидности, как указано в Регламенте 329/2024. Элементы, которые не заполняются банками, отмечены знаком "X".
26. Банки представят отчет в соответствующих валютах, в соответствии с пунктом 18 Регламента 329/2024.
27. В соответствии с подчастью 1 части 3 главы III раздела II Регламента 329/2024 притоки ликвидности:
1) включают лишь договорные притоки из подверженностей, которые не были просрочены и по которым у банка нет оснований ожидать неисполнения в течение 30-дневного периода времени;
2) рассчитываются путем умножения остатков по различным категориям договорной дебиторской задолженности на ставки, указанные в Регламенте 329/2024.
28. Приток ликвидности в рамках группы (за исключением притока средств из неиспользованных кредитов или средств ликвидности, предоставленных членами группы, в случае которых Национальный банк Молдовы предоставил разрешение на применение льготной ставки притока (более высокая ставка притока)), должен быть отражен в соответствующей категории. Невзвешенные суммы дополнительно указываются в качестве статей меморандума в соответствии с разделом 3 формуляра (строки 0460-0510).
29. В соответствии с п.121 Регламента 329/2024 банки не отражают притоки из каких-либо ликвидных активов, отраженных в соответствии с главой II раздела II указанного Регламента, за исключением платежей по активам, которые не отражены по рыночной стоимости актива.
30. Притоки, которые должны быть получены в других странах, где существуют ограничения по переводам, или которые выражены в неконвертируемых валютах, должны указываться в соответствующих строках частей 1.1, 1.2 и 1.3. Притоки должны быть представлены полностью, независимо от суммы оттока в другой стране или валюты.
31. Суммы, причитающиеся с ценных бумаг, выпущенных самим банком или SSPE, с которыми банк имеет тесные связи, должны учитываться на нетто-основе со ставкой притока, применяемой на основе ставки притока, применимой к базовому активу в соответствии с подп.118.8 Регламента 329/2024.
32. В соответствии с п.122 Регламента 329/2024 банки не отражают притоки по каким-либо новым взятым обязательствам. Это относится к договорным обязательствам, которые не были согласованы на отчетную дату, но будут или могут быть заключены в течение 30 дней.
33. В случае отдельной отчетности в соответствии с п.18 Регламента 329/2024, сообщенные остатки включают только те остатки, которые деноминированы в значительной валюте, чтобы обеспечить правильное отражение валютных разниц. Это может означать, что в формуляре существенной валюты указывается только одна часть сделки. Например, в случае производных инструментов по обменному курсу банки могут компенсировать притоки и оттоки в соответствии с п.60-62 Регламента 329/2024 только в случае, если они деноминированы в одной и той же валюте.
34. Структура граф этого формуляра построена так, чтобы учесть различные лимиты на приток, применимые в соответствии с подчастью 2 части 3 главы III раздела II Регламента 329/2024. В этом отношении формуляр основан на трех наборах граф, по одному для каждого вида подхода (с лимитом 75%, лимитом 90% и без лимита). Банки, подотчетные на консолидированной основе, могут использовать более одного такого набора граф, если разные субъекты в рамках одной и той же консолидации имеют право на различные подходы в отношении лимита.
35. В соответствии с подп.4.3 Регламента 329/2024, относящийся к консолидации, притоки ликвидности в филиал другого государства, к которым применяются на основании национального законодательства данного государства более низкие ставки, чем указанные в главе III раздела II Регламента, подлежат консолидации в соответствии с более низкими ставками, указанными в национальном законодательстве данного государства.
36. Регламент 329/2024 относится только к ставкам и маржам корректировки, а слово "коэффициент" из формуляра относится к ним в соответствующем контексте. В контексте настоящего формуляра и порядка его составления слово "взвешенный" следует понимать как общий термин для обозначения суммы, рассчитанной после применения соответствующих марж корректировки и ставок, и любых других соответствующих дополнительных инструкций (например, в случае обеспеченного кредитования и финансирования).
37. В формуляре “C 74.00 Покрытие потребности ликвидности – Притоки" включены некоторые элементы меморандум. Помимо прочего, эти элементы предоставляют необходимую информацию, позволяющую НБМ выполнить адекватную оценку соответствия банков требованиям ликвидности.
38. В целях формуляра C 74.00 промоциональные кредиты являются кредитами, предоставляемые только банками, которые были созданы и финансируются центральной администрацией или региональной администрацией.
Часть 2
Особые замечания относительно обеспеченного кредитования
и сделок, скорректированных к условиям рынка капитала
39. Формуляр классифицирует потоки, обеспеченные вещным обеспечением в зависимости от базового актива или приемлемости ликвидных активов высокого качества. Для свопов обеспечения существует отдельный формуляр, а именно C 75.01. Свопы вещного обеспечения, которые представляют собой сделки, в которых получается вещное обеспечение взамен другого вещного обеспечения, не должны отражаться в формуляре притока (C 74.00), который охватывает лишь сделки, в которых получается вещное обеспечение взамен денежных средств.
40. Если кредитные сделки и сделки скорректированные к условиям рынка капитала обеспечены акциями или единицами во владении ОКИ, данные сделки отражаются так, как если бы они были обеспечены базовыми активами ОКИ. Например, если обеспеченная кредитная сделка обеспечена акциями или единицами во владении ОКИ, которая инвестирует исключительно в активы уровня 2А, обеспеченная кредитная сделка отражается в отчетности, как если бы она была непосредственно обеспечена залогом уровня 2А. Потенциально более высокая ставка притока для кредитных сделок, обеспеченных акциями или единицами во владении ОКИ, должна быть отражена в соответствующей ставке притока, которая подлежит отчету.
41. В случае отдельной отчетности в соответствии с п.18 Регламента 329/2024, отраженные остатки должны включать только остатки, деноминированные в значительной валюте, чтобы обеспечить правильное отражение различий между валютами. Это может означать, что лишь часть сделки отражается в формуляре о соответствующей валюте. Следовательно, сделка обратного репо может привести к отрицательному притоку. Сделки обратного репо, представленные в одной и той же части, суммируются (положительные и отрицательные). Если итоговая сумма положительна, данные элементы отражаются в формуляре притока. Если сумма является отрицательной, данные элементы отражаются в формуляре оттока. Этот подход должен использоваться в обратном порядке для договоров репо.
42. Для расчета притоков, сделки обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, отражаются независимо от того, соответствует ли базовое обеспечение операционным требованиям, изложенным в п.33-40 Регламента 329/2024. Кроме того, чтобы обеспечить возможность расчета скорректированного запаса ликвидных активов в соответствии с п.29 Регламента 329/2024, банки также должны отдельно отражать сделки, по которым полученное базовое обеспечение также соответствует операционным требованиям, предусмотренных в п.33-40 Регламента 329/2024.
43. Если банк может признать лишь часть акций в иностранной валюте, из активов центральных банков или центральных администраций в иностранной валюте, или из активов центральных банков или центральных администраций в национальной валюте как ликвидные активы высокого качества, только часть, которая может быть признана, отражается в соответствующих строках активов уровня 1, 2A и 2B в соответствии с подп.46.2.2 и подп.42.4 Регламента 329/2024. Если соответствующий актив используется как вещное обеспечение, но на сумму, превышающую часть, которую можно признать ликвидным активом, сумма, превышающая данную часть, должна отражаться в соответствующей части неликвидных активов. Активы уровня 2А должны указываться в соответствующей строке активов уровня 2А, даже если применяется альтернативный подход к ликвидности, предусмотренный в п.55 и 56 Регламента 329/2024.
Часть 3
Особые замечания по расчётным сделкам и форвардным
стартовым сделкам (forward starting)
44. Банки отражают притоки, вытекающие из договоров репо с отсрочкой начала исполнения, которые начинаются в течение 30-дневного периода и достигают срока погашения после этих 30 дней. Получаемый приток отражается в {C 74.00; r 0260} ("прочие притоки"), за вычетом рыночной стоимости актива, подлежащего поставке контрагенту после применения соответствующих марж корректировки LCR. Если актив не является "ликвидным активом", полученный приток отражается в полном объеме. Актив, который должен быть заложен в качестве обеспечения, должен быть отражен в формуляре C 72.00, если банк удерживает актив в своем портфеле на отчетную дату и выполняет смежные условия.
45. Банки отражают притоки, вытекающие из договоров репо с отсрочкой начала исполнения, договоров обратного репо и свопов по вещному обеспечению, которые начинаются в течение 30-дневного периода и достигают срока погашения после этих 30 дней, где первоначальный этап вызывает приток. В случае договора репо приток, подлежащий получению, отражается в {C 74.00; r 0260} ("прочие притоки"), за вычетом рыночной стоимости актива, подлежащего поставке контрагенту после применения соответствующих марж корректировки LCR. Если сумма, подлежащая получению, ниже рыночной стоимости актива (после корректировки LCR), который будет предоставлен взаймы в качестве вещного обеспечения, разница будет отражена как отток в C.73.00. Если актив не является "ликвидным активом", о полученном притоке сообщается в полном объеме. Актив, который должен быть заложен в качестве вещного обеспечения, должен быть отражен в C 72.00, если банк удерживает актив в своем портфеле на отчетную дату и выполняет смежные условия. В случае договора обратного репо, в котором рыночная стоимость актива, который должен быть получен в качестве вещного обеспечения после применения соответствующей маржи корректировки LCR (если актив квалифицируется как ликвидный актив), больше, чем сумма в денежной наличности, подлежащая предоставлению в кредит, разница отражается как приток в {C 74.00; r 0260} ("прочие притоки"). Для свопов вещного обеспечения, когда чистый эффект первоначального свопа активов (с учетом марж корректировки LCR) приводит к притоку, он отражается в строке {C 74.00; r 0260} ("прочие притоки").
46. Форвардные соглашения репо, обратные соглашения репо и свопы по вещному обеспечению, которые начинаются и погашаются в течение 30-дневного горизонта LCR, не влияют на требования ликвидности банка и могут быть проигнорированы.
Часть 4
Дерево принятия решений по притокам, связанных с требованиями ликвидности,
в соответствии с частью 3 главы III раздела II Регламента 329/2024
47. Дерево принятия решений не наносит ущерба отчетности элементов меморандум. Дерево принятия решений является частью инструкций по определению критериев оценки приоритетности для каждого сообщаемого элемента, для обеспечения однородной и сопоставимой отчетности. Одного просмотра дерева принятия решений недостаточно, банки всегда должны соблюдать остальные инструкции.
48. Для упрощения дерево принятия решений игнорирует итоги и промежуточные итоги; это, однако, не означает, что о них также не следует сообщать.
|
ДЕРЕВО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПРИОРИТЕТНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО СООБЩАЕМОГО ЭЛЕМЕНТА В ОТЧЕТЕ C 74.00 ПОКРЫТИЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛИКВИДНОСТИ – ПРИТОКИ Подчасть 1. Дерево принятия решений для строк формуляра C 74.00 |
|||||
|
# |
Элемент | Решение | Отчетность | ||
| 1 | Приток, выполняющий операционные критерии, предусмотренные в подчасти 1 части 3 главы III раздела II Регламента 329/2024, такие как: – подверженность не просрочена [п.116 Регламента 329/2024] – у банка нет оснований ожидать неисполнения в течение 30 дней [п.116 Регламента 329/2024] – банки не учитывают притоки от любого нового взятого на себя обязательства [п.122 Регламента 329/2024] – не отражаются притоки, если они уже компенсированы оттоками [п.76 Регламента 329/2024] – банки не учитывают притоки из любых ликвидных активов, указанных в главе II раздела II, кроме платежей по активам, которые не отражены в рыночной стоимости актива [п.121 Регламента 329/2024]. |
Нет | Не отражается | ||
| Да | # 2 | ||||
| 2 | Сделка с отсрочкой начала исполнения | Да | # 3 | ||
| Нет | # 5 | ||||
| 3 | Форвардная сделка, заключенная после отчетной даты | Да | Не отражается | ||
| Нет | # 4 | ||||
| 4 | Форвардная сделка, которая начинается в течение 30-дневного временного горизонта и завершается через 30 дней, когда начальный сегмент генерирует чистый приток | Да | Строка 0260, ID 1.1.11. | ||
| Нет | Не отражается | ||||
| 5 | Притоки в рамках группы | Да | # 6 | ||
| Нет | # 7 | ||||
| 6 | Притоки от неиспользованных кредитных или ликвидных преимуществ, предоставленные членам группы, для которых Национальный банк Молдовы выдал разрешение на применение более высокой ставки притока [п.131 Регламента 329/2024]. | Да | Строка 0250, ID 1.1.10. |
||
| Нет | # 7 | ||||
| 7 | Притоки от обеспеченных кредитных сделок и от операций, скорректированных к условиям рынка капитала, за исключением производных финансовых инструментов [подп.118.2-118.3 и 118.5-118.6 Регламента 329/2024] | Да | # 23 | ||
| Нет | # 8 | ||||
| 8 | Суммы, причитающиеся с ценных бумаг со сроком погашения в течение 30 дней [подп.117.1 Регламента 329/2024] | Да | Строка 0190, ID 1.1.5. |
||
| Нет | # 9 | ||||
| 9 | Суммы, причитающиеся c операций по финансированию торговли [подп.117.2 Регламента 329/2024] | Да | Строка 0180, ID 1.1.4. |
||
| Нет | # 10 | ||||
| 10 | Кредиты с неопределенной датой окончания контракта [подп.118.9 Регламента 329/2024] | Да | # 11 | ||
| Нет | # 12 | ||||
| 11 | Проценты и минимальные платежи от активов с неопределенной датой окончания контракта, которые подлежат уплате по контракту и которые подлежат фактическому притоку денежных средств в течение следующих 30 дней | Да | # 12 | ||
| Нет | Строка 0201, ID 1.1.6. |
||||
| 12 | Суммы, причитающиеся с позиций в инструменты капитала, связанных с основными показателями, при условии, что они не дублируют ликвидные активы [подп.117.4) Регламента 329/2024] | Да | Строка 0210, ID 1.1.7. |
||
| Нет | # 13 | ||||
| 13 | Притоки от выдачи остатков на отдельных счетах в соответствии с нормативными требованиями по защите торговых активов клиентов для сделок [п.119 Регламента 329/2024] | Да | Строка 0230, ID 1.1.8 | ||
| Нет | # 14 | ||||
| 14 | Чистые притоки денежных средств из производных финансовых инструментов, по контрагентам и вещному обеспечению [п.120 Регламента 329/2024] | Да | Строка 0240, ID 1.1.9 | ||
| Нет | # 16 | ||||
| 16 | Суммы, причитающиеся с центральных банков и финансовых клиентов [подп.117.1) Регламента 329/2024] | Да | # 20 | ||
| Нет | # 17 | ||||
| 17 | Суммы, причитающиеся с нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков), не соответствующие погашению основной суммы [п.117 Регламента 329/2024] | Да | Строка 0040, ID 1.1.1.1. | ||
| Нет | # 18 | ||||
| 18 | Другие средства, причитающиеся от нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков) [подп.118.1 Регламента 329/2024] | Да | # 19 | ||
| Нет | Строка 0260, ID 1.1.11 | ||||
| 19 | Другие средства, причитающиеся от нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков) [подп.118.1 Регламента 329/2024] | # 19.1 | Клиенты ритейл | Да | Строка 0060, ID 1.1.1.2.1. |
| Нет | # 19.2 | ||||
| # 19.2 | Нефинансовые общества | Да | Строка 0070, ID 1.1.1.2.2. | ||
| Нет | # 19.3 | ||||
| # 19.3 | Центральные администрации, банки многостороннего развития и субъекты публичного сектора | Да | Строка 0080, ID 1.1.1.2.3. | ||
| Нет | Строка 0090, ID 1.1.1.2.4. | ||||
| 20 | Притоки от финансовых клиентов, классифицируемые как операционные депозиты [подп.118.4 Регламента 329/2024] | Да | # 21 | ||
| Нет | # 22 | ||||
| 21 | Банк может установить соответствующую симметричную ставку притока [подп.118.4 Регламента 329/2024] | Да | Строка 0120, ID 1.1.2.1.1. | ||
| Нет | Строка 0130, ID 1.1.2.1.2. | ||||
| 22 | Суммы, причитающиеся с центральных банков [подп.117.1 Регламента 329/2024] | Да | Строка 0150, ID 1.1.2.2.1. | ||
| Нет | Строка 0160, ID 1.1.2.2.2. | ||||
| 23 | Сделка свопов по вещному обеспечению [подп.118.5 Регламента 329/2024] | Да | Строка 0410, ID 1.3 (2) | ||
| Нет | # 25 | ||||
| 24 | Сделка осуществляется с центральным банком | Да | # 25 | ||
| Нет | # 31 | ||||
| 25 | Вещное обеспечение обычно рассматривается как ликвидный актив (независимо от того, будет ли оно повторно использовано в другой сделке и независимо от того, соответствует ли актив операционным требованиям в соответствии с п.33-40 Регламента 329/2024 | Да | # 26 | ||
| Нет | # 30 | ||||
| 26 | Вещное обеспечение используется для покрытия коротких позиций | Да | Строка 0297, ID 1.2.1.2. | ||
| Нет | # 27 | ||||
| 27 | Полученное вещное обеспечение соответствует операционным требованиям в соответствии с п.33-40 Регламента 329/2024 | Да | # 28 | ||
| Нет | # 29 | ||||
| 28 | Сделка обеспеченного финансирования [подп.118.2) Регламента 329/2024] | # 28.1 | Вещное обеспечение 1 уровня, исключая высококачественные обеспеченные облигации | Да | Строка 0269, ID 1.2.1.1.1 + Строка 0271, ID 1.2.1.1.1.1 |
| Нет | # 28.3 | ||||
| # 28.3 | Вещное обеспечение уровня 2A | Да | Строка 0269, ID 1.2.1.1.1 |
||
| Нет | # 29.3 | ||||
| 29 | Сделка обеспеченного финансирования [подп.118.2) Регламента 329/2024] | # 29.1 | Вещное обеспечение 1 уровня, исключая высококачественные обеспеченные облигации | Да | Строка 0269, ID 1.2.1.1.1 |
| Нет | # 29.3 | ||||
| # 29.3 | Да | Строка 0277, ID 1.2.1.1.3 |
|||
| Нет | # 30 | ||||
| 30 | Вещное обеспечение, которoе не квалифицируются как ликвидные активы [подп.118.2 Регламента 329/2024] и которые являются неликвидными капитальными ценными бумагами | Да | Строка 0301, ID 1.2.1.3.1 |
||
| Нет | Строка 0303, ID 1.2.1.3.2 |
||||
| 31 | Вещное обеспечение обычно рассматривается как ликвидный актив (независимо от того, будет ли оно повторно использовано в другой сделке и независимо от того, соответствует ли актив операционным требованиям в соответствии с подчастью 4 части 1 главы II раздела II Регламента 329/2024 | Да | # 32 | ||
| Нет | # 36 | ||||
| 32 | Вещное обеспечение используется для покрытия коротких позиций | Да | Строка 0337, ID 1.2.2.2. |
||
| Нет | # 33 | ||||
| 33 | Полученное вещное обеспечение соответствует операционным требованиям в соответствии с подчастью 4 части 1 главы II раздела II Регламента 329/2024 | Да | # 34 | ||
| Нет | # 35 | ||||
| 34 | Сделка обеспеченного финансирования [подп.118.2) Регламента 329/2024] | # 34.1 | Вещное обеспечение 1 уровня, исключая высококачественные обеспеченные облигации | Да | Строка 0309, ID 1.2.2.1.1 + Строка 0311, ID 1.2.2.1.1.1 |
| Нет | # 34.3 | ||||
| # 34.3 | Вещное обеспечение уровня 2A | Да | Строка 0317, ID 1.2.2.1.3 + Строка 0319, ID 1.2.2.1.3.1 |
||
| Нет | # 35 | ||||
| 35 | Сделка обеспеченного финансирования [подп.118.2) Регламента 329/2024] | # 35.1 | Вещное обеспечение 1 уровня, исключая высококачественные обеспеченные облигации | Да | Строка 0309, ID 1.2.2.1.1 |
| Нет | # 35.3 | ||||
| # 35.3 | Вещное обеспечение уровня 2А | Да | Строка 0317, ID 1.2.2.1.3 | ||
| Нет | # 36 | ||||
| 36 | Вещное обеспечение, не квалифицируемое как ликвидные активы [подп.118.2 Регламента 329/2024] | # 36.1 | Маржинальные кредиты: вещное обеспечение не является ликвидным | Да | Строка 0341, ID 1.2.2.3.1 |
| Нет | # 36.2 | ||||
| # 36.2 | вещное обеспечение в виде неликвидных ценных бумаг | Да | Строка 0343, ID 1.2.2.3.2 | ||
| Нет | Строка 0345, ID 1.2.2.3.3. | ||||
|
_____________________ (2) Сделки свопов по вещному обеспечению также сообщаются в формуляре C 75.01 Подчасть 2. Дерево принятия решений для граф формуляра C 74.00 |
|||||
| # | Элемент | Решение | Отчетность | ||
| 1 | Приток, который должен отражаться в строках 0010-0430 формуляра C 74.00 в соответствии с частью 3 главы III раздела II Регламента 329/2024 и в соответствии с классификацией, указанной в части 1 ("Дерево принятия решений для строк формуляра C 74.00") | Нет | Не отражается | ||
| Да | # 2 | ||||
| 2 | Притоки от обеспеченных кредитных сделок и от операций, скорректированных к условиям рынка капитала, за исключением производных финансовых инструментов [подп.118.2-118.3 и 118.5-118.6 Регламента 329/2024] | Да | # 11 | ||
| Нет | # 3 | ||||
| 3 | Частичное освобождение от ограничения на притоки [п.125-128 Регламента 329/2024] | Да | # 4 | ||
| Нет | # 6 | ||||
| 4 | Частичное освобождение от ограничения на приток [п.125-128 Регламента 329/2024] | # 4.1 | Часть притоков, освобожденная от ограничения на приток | - | # 5 |
| # 4.2 | Часть притоков, не освобожденная от ограничения на приток | - | # 7 | ||
| 5 | Часть притоков, освобожденная от ограничения 75%, применяемым к притокам с ограничением 90% [п.127 и 128 Регламента 329/2024] | Да | # 9 | ||
| Нет | # 10 | ||||
| 6 | Приток с ограничением 75%, применяемым к притокам [п.124 Регламента 329/2024] | Да | # 7 | ||
| Нет | # 8 | ||||
| 7 | Приток с ограничением 75%, применяемым к притокам [п.102 Регламента 329/2024] | # 7.1 | Суммы к получению/ максимальные суммы, которые можно снять | - | Графа 0010 |
| # 7.2 | Применяемый коэффициент | - | Графа 0080 | ||
| # 7.3 | Приток | - | Графа 0140 | ||
| 8 | Приток с ограничением 90%, применяемым к притокам [п.126 и 127 Регламента 329/2024] | Да | # 9 | ||
| Нет | # 10 | ||||
| 9 | Приток с ограничением 90%, применяемым к притокам [п.126 и 127 Регламента 329/2024] | # 9.1 | Суммы к получению/ максимальные суммы, которые можно снять | - | Графа 0020 |
| # 9.2 | Применяемый коэффициент | - | Графа 0090 | ||
| # 9.3 | Приток | - | Графа 0150 | ||
| 10 | Притоки, полностью освобожденные от ограничения на притоки [п.125 и 126 Регламента 329/2024] | # 10.1 | Суммы к получению/ максимальные суммы, которые можно снять | - | Графа 0030 |
| # 10.2 | Применяемый коэффициент | - | Графа 0100 | ||
| # 10.3 | Приток | - | Графа 0160 | ||
| 11 | Вещное обеспечение обычно рассматривается как ликвидный актив (независимо от того, будет ли оно повторно использовано в другой сделке и независимо от того, соответствует ли актив операционным требованиям в соответствии с подчастью 4 части 1 главы II раздела II Регламента 329/2024 | Да | # 12 | ||
| Нет | # 3 | ||||
| 12 | Частичное освобождение от ограничения на притоки [п.125-128 Регламента 329/2024] | Да | # 13 | ||
| Нет | # 15 | ||||
| 13 | Частичное освобождение от ограничения на приток [п.125-128 Регламента 329/2024] | # 13.1 | Часть притоков, освобожденная от ограничения на притоки | - | # 14 |
| # 13.2 | Часть притоков, не освобожденная от ограничения на притоки | - | # 16 | ||
| 14 | Часть притоков, освобожденная от ограничения 75%, применяемым к притокам с ограничением 90% [п.127 и 128 Регламента 329/2024] | Да | # 18 | ||
| Нет | # 19 | ||||
| 15 | Приток с ограничением 75%, применяемым к притокам [п.124 Регламента 329/2024] | Да | # 16 | ||
| Нет | # 17 | ||||
| 16 | Приток с ограничением 75%, применяемым к притокам [п.124 Регламента 329/2024] | # 16.1 | Суммы к выплатам | - | Графа 0010 |
| # 16.2 | Рыночная стоимость полученных вещных обеспечений | - | Графа 0040 | ||
| # 16.3 | Применяемый коэффициент | - | Графа 0080 | ||
| # 16.4 | Сумма вещных обеспечений, полученных в соответствии с п.41 Регламента 329/2024 [только если полученное обеспечение соответствует операционным требованиям] | - | Графа 0110 | ||
|
# 16.5 |
Приток | - | Графа 0140 | ||
| 17 | Приток с ограничением 90%, применяемым к притокам [п.127 и 128 Регламента 329/2024] | Да | # 18 | ||
| Нет | # 19 | ||||
| 18 | Приток с ограничением 90%, применяемым к притокам [п.127 и 128 Регламента 329/2024] | # 18.1 | Суммы к получению | - | Графа 0020 |
| # 18.2 | Рыночная стоимость полученного вещного обеспечения | - | Графа 0050 | ||
| # 18.3 | Применяемый коэффициент | - | Графа 0090 | ||
| # 18.4 | Сумма вещных обеспечений, полученных в соответствии с п.41 Регламента 329/2024 [только если полученное обеспечение соответствует операционным требованиям] | - | Графа 0120 | ||
| # 18.5 | Приток | - | Графа 0150 | ||
| 19 | Притоки, полностью освобожденные от ограничения на приток [п.125-126 Регламента 329/2024] | # 19.1 | Суммы к получению | - | Графа 0030 |
| # 19.2 | Рыночная стоимость полученного вещного обеспечения | - | Графа 0060 | ||
| # 19.3 | Применяемый коэффициент | - | Графа 0100 | ||
| # 19.4 | Сумма вещных обеспечений, полученных в соответствии с п.41 Регламента 329/2024 [только если полученное обеспечение соответствует операционным требованиям] | - | Графа 0130 | ||
| # 19.5 | Приток | - | Графа 0160 | ||
|
Формуляр отчета Код банка _____________ Период отчета _____________ Формуляр C74.00 C 74.00 – ПОКРЫТИЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛИКВИДНОСТИ – ПРИТОКИ |
|||||||
|
Валюта: |
|||||||
| Сумма | Рыночная стоимость полученного вещного обеспечения |
||||||
| Ограни- чение 75%, приме- няемое к притокам |
Ограни- чение 90%, приме- няемое к притокам |
Освобож- денный от ограни- чения, применя- емого к притокам |
Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
|||
| Строка | ID | Элемент | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0010 | 1 | ВСЕГО ПРИТОКОВ | X | X | |||
| 0020 | 1.1 | Притоки от необеспеченных сделок/ депозитов | X | X | |||
| 0030 | 1.1.1 | Суммы к получению у нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков) | X | X | |||
| 0040 | 1.1.1.1 | Суммы к получению у нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков), которые не соответствуют возврату основной суммы | X | X | |||
| 0050 | 1.1.1.2 | Другие суммы к получению у нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков) | X | X | |||
| 0060 | 1.1.1.2.1 | Суммы к получению у клиентов ритейл | X | X | |||
| 0070 | 1.1.1.2.2 | Суммы к получению у нефинансовых обществ | X | X | |||
| 0080 | 1.1.1.2.3 | Суммы к получению от центральных администраций, многосторонних банков развития и субъектов публичного сектора | X | X | |||
| 0090 | 1.1.1.2.4 | Суммы к получению от других юридических субъектов | X | X | |||
| 0100 | 1.1.2 | Суммы к получению у центральных банков и финансовых клиентов | X | X | |||
| 0110 | 1.1.2.1 | Суммы к получению у финансовых клиентов, классифицируемые как операционные депозиты | X | X | |||
| 0120 | 1.1.2.1.1 | Суммы к получению у финансовых клиентов, классифицируемые как операционные депозиты, в отношении которых банк может установить соответствующую симметрическую ставку притока | X | X | |||
|
Продолжение |
|||||||
| Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
Стан- дартный коэффи- циент |
Применяемый коэффициент | |||||
| Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
|||||
| Строка | ID | Элемент | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 |
| 0010 | 1 | ВСЕГО ПРИТОКОВ | X | X | X | X | X |
| 0020 | 1.1 | Притоки от необеспеченных сделок/депозитов | X | X | X | X | X |
| 0030 | 1.1.1 | Суммы к получению от нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков) | X | X | X | X | X |
| 0040 | 1.1.1.1 | Суммы к получению от нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков), которые не соответствуют возврату основной суммы | X | 1,00 | |||
| 0050 | 1.1.1.2 | Другие суммы к получению от нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков) | X | X | X | X | X |
| 0060 | 1.1.1.2.1 | Суммы к получению у клиентов ритейл | X | 0,50 | |||
| 0070 | 1.1.1.2.2 | Суммы к получению от нефинансовых обществ | X | 0,50 | |||
| 0080 | 1.1.1.2.3 | Суммы к получению от центральных администраций, многосторонних банков развития и субъектов публичного сектора | X | 0,50 | |||
| 0090 | 1.1.1.2.4 | Суммы к получению от других юридических субъектов | X | 0,50 | |||
| 0100 | 1.1.2 | Суммы к получению от центральных банков и финансовых клиентов | X | X | X | X | X |
| 0110 | 1.1.2.1 | Суммы к получению от финансовых клиентов, классифицируемые как операционные депозиты | X | X | X | X | X |
| 0120 | 1.1.2.1.1 | Суммы к получению от финансовых клиентов, классифицируемые как операционные депозиты, в отношении которых банк может установить соответствующую симметрическую ставку притока | X | X | |||
|
Продолжение |
||||||||
| Сумма обеспечения, полученного в соответствии с п.41 Регламента 329/2024 | Приток | |||||||
| Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
Освобож- денные от ограни- чения, применяе- мого к притокам |
|||
| Строка | ID | Элемент | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 |
| 0010 | 1 | ВСЕГО ПРИТОКОВ | X | X | X | |||
| 0020 | 1.1 | Притоки от необеспеченных сделок/депозитов | X | X | X | |||
| 0030 | 1.1.1 | Суммы к получению от нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков) | X | X | X | |||
| 0040 | 1.1.1.1 | Суммы к получению от нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков), которые не соответствуют возврату основной суммы | X | X | X | |||
| 0050 | 1.1.1.2 | Другие суммы к получению от нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков) | X | X | X | |||
| 0060 | 1.1.1.2.1 | Суммы к получению от клиентов ритейл | X | X | X | |||
| 0070 | 1.1.1.2.2 | Суммы к получению у нефинансовых обществ | X | X | X | |||
| 0080 | 1.1.1.2.3 | Суммы к получению от центральных администраций, многосторонних банков развития и субъектов публичного сектора | X | X | X | |||
| 0090 | 1.1.1.2.4 | Суммы к получению от других юридических субъектов | X | X | X | |||
| 0100 | 1.1.2 | Суммы к получению от центральных банков и финансовых клиентов | X | X | X | |||
| 0110 | 1.1.2.1 | Суммы к получению от финансовых клиентов, классифицируемые как операционные депозиты | X | X | X | |||
| 0120 | 1.1.2.1.1 | Суммы к получению от финансовых клиентов, классифицируемые как операционные депозиты, в отношении которых банк может установить соответствующую симметрическую ставку притока | X | X | X | |||
|
Продолжение |
|||||||
| Сумма | Рыночная стоимость полученного вещного обеспечения |
||||||
| Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
|||
| Строка | ID | Элемент | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0130 | 1.1.2.1.2 | Суммы к получению у финансовых клиентов, классифицируемые как операционные депозиты, в отношении которых банк не может установить соответствующую симметрическую ставку притока | X | X | |||
| 0140 | 1.1.2.2 | Суммы к получению у центральных банков и финансовых клиентов, которые не классифицируются как операционные депозиты | X | X | |||
| 0150 | 1.1.2.2.1 | Суммы к получению у центральных банков | X | X | |||
| 0160 | 1.1.2.2.2 | Суммы к получению у финансовых клиентов | X | X | |||
| 0170 | 1.1.3 | Притоки, соответствующие оттокам в соответствии с обязательствами по промоционным кредитам | X | X | X | X | X |
| 0180 | 1.1.4 | Суммы к получению от операций по финансированию торговли | X | X | |||
| 0190 | 1.1.5 | Суммы к получению от ценных бумаг со сроком погашения в течение 30 дней | X | X | |||
| 0201 | 1.1.6 | Кредиты с неопределенной датой окончания контракта | X | X | |||
| 0210 | 1.1.7 | Суммы, причитающиеся с позиций в инструменты капитала, связанных с основными показателями, при условии, что не дублируется учет с ликвидными активами | X | X | |||
| 0230 | 1.1.8 | Притоки от выдачи остатков на отдельных счетах в соответствии с нормативными требованиями по защите торговых активов клиентов для сделок | X | X | |||
| 0240 | 1.1.9 | Притоки из производных финансовых инструментов | X | X | |||
|
Продолжение |
|||||||
| Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
Стан- дартный коэффи- циент |
Применяемый коэффициент | |||||
| Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
|||||
| Строка | ID | Элемент | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 |
| 0130 | 1.1.2.1.2 | Суммы к получению у финансовых клиентов, классифицируемые как операционные депозиты, в отношении которых банк не может установить соответствующую симметрическую ставку притока | X | 0,05 | |||
| 0140 | 1.1.2.2 | Суммы к получению у центральных банков и финансовых клиентов, которые не классифицируются как операционные депозиты | X | X | X | X | X |
| 0150 | 1.1.2.2.1 | Суммы к получению у центральных банков | X | 1,00 | |||
| 0160 | 1.1.2.2.2 | Суммы к получению у финансовых клиентов | X | 1,00 | |||
| 0170 | 1.1.3 | Притоки, соответствующие оттокам в соответствии с обязательствами по промоционным кредитам | X | 1,00 | X | X | X |
| 0180 | 1.1.4 | Суммы к получению от операций по финансированию торговли | X | 1,00 | |||
| 0190 | 1.1.5 | Суммы к получению от ценных бумаг со сроком погашения в течение 30 дней | X | 1,00 | |||
| 0201 | 1.1.6 | Кредиты с неопределенной датой окончания контракта | X | 0,20 | |||
| 0210 | 1.1.7 | Суммы, причитающиеся с позиций в инструменты капитала, связанных с основными показателями, при условии, что не дублируется учет с ликвидными активами | X | 1,00 | |||
| 0230 | 1.1.8 | Притоки от выдачи остатков на отдельных счетах в соответствии с нормативными требованиями по защите торговых активов клиентов для сделок | X | 1,00 | |||
| 0240 | 1.1.9 | Притоки из производных финансовых инструментов | X | 1,00 | |||
|
Продолжение |
||||||||
| Сумма обеспечения, полученного в соответствии с п.41 Регламента 329/2024 | Приток | |||||||
| Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
|||
| Строка | ID | Элемент | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 |
| 0130 | 1.1.2.1.2 | Суммы к получению у финансовых клиентов, классифицируемые как операционные депозиты, в отношении которых банк не может установить соответствующую симметрическую ставку притока | X | X | X | |||
| 0140 | 1.1.2.2 | Суммы к получению у центральных банков и финансовых клиентов, которые не классифицируются как операционные депозиты | X | X | X | |||
| 0150 | 1.1.2.2.1 | Суммы к получению у центральных банков | X | X | X | |||
| 0160 | 1.1.2.2.2 | Суммы к получению у финансовых клиентов | X | X | X | |||
| 0170 | 1.1.3 | Притоки, соответствующие оттокам в соответствии с обязательствами по промоциональным кредитам | X | X | X | X | X | X |
| 0180 | 1.1.4 | Суммы к получению от операций по финансированию торговли | X | X | X | |||
| 0190 | 1.1.5 | Суммы к получению от ценных бумаг со сроком погашения в течение 30 дней | X | X | X | |||
| 0201 | 1.1.6 | Кредиты с неопределенной датой окончания контракта | X | X | X | |||
| 0210 | 1.1.7 | Суммы, причитающиеся с позиций в инструменты капитала, связанных с основными показателями, при условии, что не дублируется учет с ликвидными активами | X | X | X | |||
| 0230 | 1.1.8 | Притоки от выдачи остатков на отдельных счетах в соответствии с нормативными требованиями по защите торговых активов клиентов для сделок | X | X | X | |||
| 0240 | 1.1.9 | Притоки из производных финансовых инструментов | X | X | X | |||
|
Продолжение |
|||||||
| Сумма | Рыночная стоимость полученного обеспечения |
||||||
| Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
|||
| Строка | ID | Элемент | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0250 | 1.1.10 | Притоки от неиспользованных кредитных или ликвидных преимуществ, предоставленные членам группы, для которых Национальный банк Молдовы выдал разрешение на применение более высокой ставки притока | X | X | |||
| 0260 | 1.1.11 | Прочие притоки | X | X | |||
| 0263 | 1.2 | Притоки от обеспеченных кредитных сделок и от операций, скорректированных к условиям рынка капитала | X | X | |||
| 0265 | 1.2.1 | Контрагентом является центральный банк | X | X | |||
| 0267 | 1.2.1.1 | Вещные обеспечения, классифицируемые как ликвидные активы | |||||
| 0269 | 1.2.1.1.1 | Вещные обеспечения 1 уровня, исключая высококачественные обеспеченные облигации | |||||
| 0271 | 1.2.1.1.1.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | |||||
| 0273 | 1.2.1.1.2 | Вещные обеспечения 1 уровня, состоящие из высококачественных обеспеченных облигаций | X | X | X | X | X |
| 0275 | 1.2.1.1.2.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X |
| 0277 | 1.2.1.1.3 | Вещные обеспечения уровня 2A | |||||
| 0279 | 1.2.1.1.3.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | |||||
| 0281 | 1.2.1.1.4 | Вещные обеспечения уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (резиденциальными или авто) | X | X | X | X | X |
| 0283 | 1.2.1.1.4.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X |
| 0285 | 1.2.1.1.5 | Вещные обеспечения уровня 2B в виде высококачественных обеспеченных облигаций | X | X | X | X | X |
| 0287 | 1.2.1.1.5.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X |
| 0289 | 1.2.1.1.6 | Вещные обеспечения уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (торговыми или индивидуальными) | X | X | X | X | X |
| 0291 | 1.2.1.1.6.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X |
| 0293 | 1.2.1.1.7 | Вещные обеспечения уровня 2B, которые не были включены в часть 1.2.1.4, 1.2.1.5 или 1.2.1.6 | |||||
| 0295 | 1.2.1.1.7.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | |||||
| 0297 | 1.2.1.2 | Вещные обеспечения используются для покрытия короткой позиции | X | X | |||
| 0299 | 1.2.1.3 | Вещные обеспечения не квалифицируются как ликвидные активы | X | X | |||
| 0301 | 1.2.1.3.1 | Вещные обеспечения в виде неликвидных ценных бумаг | X | X | |||
|
Продолжение |
|||||||
| Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
Стан- дартный коэффи- циент |
Применяемый коэффициент | |||||
| Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
|||||
| Строка | ID | Элемент | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 |
| 0250 | 1.1.10 | Притоки от неиспользованных кредитных или ликвидных преимуществ, предоставленные членам группы, для которых Национальный банк Молдовы выдал разрешение на применение более высокой ставки притока | X | X | |||
| 0260 | 1.1.11 | Прочие притоки | X | 1,00 | |||
| 0263 | 1.2 | Притоки от обеспеченных кредитных сделок и от операций, скорректированных к условиям рынка капитала | X | X | X | X | X |
| 0265 | 1.2.1 | Контрагентом является центральный банк | X | X | X | X | X |
| 0267 | 1.2.1.1 | Вещные обеспечения, классифицируемые как ликвидные активы | X | X | X | X | |
| 0269 | 1.2.1.1.1 | Вещные обеспечения 1 уровня, исключая высококачественные обеспеченные облигации | 0,00 | ||||
| 0271 | 1.2.1.1.1.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | |
| 0273 | 1.2.1.1.2 | Вещные обеспечения 1 уровня, состоящие из высококачественных обеспеченных облигаций | X | 0,07 | X | X | X |
| 0275 | 1.2.1.1.2.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X |
| 0277 | 1.2.1.1.3 | Вещные обеспечения уровня 2A | 0,15 | ||||
| 0279 | 1.2.1.1.3.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | |
| 0281 | 1.2.1.1.4 | Вещные обеспечения уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (резиденциальными или авто) | X | 0,25 | X | X | X |
| 0283 | 1.2.1.1.4.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X |
| 0285 | 1.2.1.1.5 | Вещные обеспечения уровня 2B в виде высококачественных обеспеченных облигаций | X | 0,30 | X | X | X |
| 0287 | 1.2.1.1.5.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X |
| 0289 | 1.2.1.1.6 | Вещные обеспечения уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (торговыми или индивидуальными) | X | 0,35 | X | X | X |
| 0291 | 1.2.1.1.6.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X |
| 0293 | 1.2.1.1.7 | Вещные обеспечения уровня 2B, которые еще не были включены в часть 1.2.1.4, 1.2.1.5 или 1.2.1.6 | 0,50 | ||||
| 0295 | 1.2.1.1.7.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | |
| 0297 | 1.2.1.2 | Вещные обеспечения используются для покрытия короткой позиции | X | X | X | X | X |
| 0299 | 1.2.1.3 | Вещные обеспечения не квалифицируются как ликвидные активы | X | X | X | X | X |
| 0301 | 1.2.1.3.1 | Вещные обеспечения в виде неликвидных ценных бумаг | X | 1,00 | |||
|
Продолжение |
||||||||
| Сумма обеспечения, полученного в соответствии с п.41 Регламента 329/2024 | Приток | |||||||
| Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
|||
| Строка | ID | Элемент | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 |
| 250 | 1.1.10 | Притоки от неиспользованных кредитных или ликвидных преимуществ, предоставленные членам группы, для которых Национальный банк Молдовы выдал разрешение на применение более высокой ставки притока | X | X | X | |||
| 260 | 1.1.11 | Прочие притоки | X | X | X | |||
| 0263 | 1.2 | Притоки от обеспеченных кредитных сделок и от операций, скорректированных к условиям рынка капитала | X | X | X | |||
| 0265 | 1.2.1 | Контрагентом является центральный банк | X | X | X | |||
| 0267 | 1.2.1.1 | Вещные обеспечения, классифицируемые как ликвидные активы | X | X | X | |||
| 0269 | 1.2.1.1.1 | Вещные обеспечения 1 уровня, исключая высококачественные обеспеченные облигации | ||||||
| 0271 | 1.2.1.1.1.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | |||
| 0273 | 1.2.1.1.2 | Вещные обеспечения 1 уровня, состоящие из высококачественных обеспеченных облигаций | X | X | X | X | X | X |
| 0275 | 1.2.1.1.2.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X | X |
| 0277 | 1.2.1.1.3 | Вещные обеспечения уровня 2A | X | X | X | |||
| 0279 | 1.2.1.1.3.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | |||
| 0281 | 1.2.1.1.4 | Вещные обеспечения уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (резиденциальными или авто) | X | X | X | X | X | X |
| 0283 | 1.2.1.1.4.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X | X |
| 0285 | 1.2.1.1.5 | Вещные обеспечения уровня 2B в виде высококачественных обеспеченных облигаций | X | X | X | X | X | X |
| 0287 | 1.2.1.1.5.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X | X |
| 0289 | 1.2.1.1.6 | Вещные обеспечения уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (торговыми или индивидуальными) | X | X | X | X | X | X |
| 0291 | 1.2.1.1.6.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X | X |
| 0293 | 1.2.1.1.7 | Вещные обеспечения уровня 2B, которые еще не были включены в часть 1.2.1.4, 1.2.1.5 или 1.2.1.6 | X | X | X | |||
| 0295 | 1.2.1.1.7.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | |||
| 0297 | 1.2.1.2 | Вещные обеспечения используются для покрытия короткой позиции | X | X | X | X | X | X |
| 0299 | 1.2.1.3 | Вещные обеспечения не квалифицируются как ликвидные активы | X | X | X | |||
| 0301 | 1.2.1.3.1 | Вещные обеспечения в виде неликвидных ценных бумаг | X | X | X | |||
|
Продолжение |
|||||||
| Сумма | Рыночная стоимость полученного вещного обеспечения |
||||||
| Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
|||
| Строка | ID | Элемент | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0303 | 1.2.1.3.2 | Все остальные неликвидные вещные обеспечения | X | X | |||
| 0305 | 1.2.2 | Контрагентом является центральный банк | X | X | |||
| 0307 | 1.2.2.1 | Вещные обеспечения, классифицируемые как ликвидные активы | |||||
| 0309 | 1.2.2.1.1 | Вещные обеспечения 1 уровня, исключая высококачественные обеспеченные облигации | |||||
| 0311 | 1.2.2.1.1.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | |||||
| 0313 | 1.2.2.1.2 | Вещные обеспечения 1 уровня, состоящие из высококачественных обеспеченных облигаций | X | X | X | X | X |
| 0315 | 1.2.2.1.2.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X |
| 0317 | 1.2.2.1.3 | Вещные обеспечения уровня 2A | |||||
| 0319 | 1.2.2.1.3.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | |||||
| 0321 | 1.2.2.1.4 | Вещные обеспечения уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (резиденциальными или авто) | X | X | X | X | X |
| 0323 | 1.2.2.1.4.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X |
| 0325 | 1.2.2.1.5 | Вещные обеспечения уровня 2B в виде высококачественных обеспеченных облигаций | X | X | X | X | X |
| 0327 | 1.2.2.1.5.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X |
| 0329 | 1.2.2.1.6 | Вещные обеспечения уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (торговыми или индивидуальными) | X | X | X | X | X |
| 0331 | 1.2.2.1.6.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X |
| 0333 | 1.2.2.1.7 | Вещные обеспечения уровня 2B, которые еще не были включены в часть 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.5 или 1.2.2.1.6 | |||||
| 0335 | 1.2.2.1.7.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | |||||
| 0337 | 1.2.2.2 | Вещные обеспечения используются для покрытия короткой позиции | X | X | |||
| 0339 | 1.2.2.3 | Вещные обеспечения не квалифицируются как ликвидные активы | X | X | |||
| 0341 | 1.2.2.3.1 | Маржинальные кредиты: вещное обеспечение не является ликвидным | X | X | |||
| 0343 | 1.2.2.3.2 | Вещные обеспечения в виде неликвидных ценных бумаг | X | X | |||
| 0345 | 1.2.2.3.3 | Все остальные неликвидные вещные обеспечения | X | X | |||
| 0410 | 1.3 | Всего притоков из свопов по вещным обеспечениям | X | X | X | X | X |
| 0420 | 1.4 | (Разница между общими взвешенными притоками и общими взвешенными оттоками из сделок, осуществленных в других государствах с ограничениями по переводу или которые деноминированы в неконвертируемых валютах) | X | X | X | X | X |
| 0430 | 1.5 | (Избыточные притоки, происходящие от специализированного аффилированного банка) | X | X | X | X | X |
|
ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ |
|||||||
| 0450 | 2 | Притоки в валюте | X | X | |||
| 0460 | 3 | Притоки в рамках группы | X | X | |||
| 0470 | 3.1 | Суммы к получению от нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков) | X | X | |||
| 0480 | 3.2 | Суммы к получению от финансовых клиентов | X | X | |||
| 0490 | 3.3 | Обеспеченные сделки | |||||
| 0500 | 3.4 | Суммы к получению от ценных бумаг со сроком погашения в течение 30 дней | X | X | |||
| 0510 | 3.5 | Любые другие притоки в рамках группы | X | X | |||
| Сумма | Рыночная стоимость полученного вещного обеспечения |
||||||
| Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, приме- няемое к притокам |
Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
Ограни- чение 75%, приме- няемое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
|||
| Строка | ID | Элемент | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 4 | Обеспеченное кредитование, на которое распространяется отступление от применения п.29 и 30 Регламента 329/2024 | X | X | X | X | X | |
| 0530 | 4.1 | Из них: обеспеченные активами 1 уровня, исключая высококачественные обеспеченные облигации | X | X | |||
| 0540 | 4.2 | Из них: обеспеченные высококачественными обеспеченными облигациями 1 уровня | X | X | X | X | X |
| 0550 | 4.3 | Из них: обеспеченные активами уровня 2A | X | X | |||
| 0560 | 4.4 | Из них: обеспеченные активами уровня 2B | X | X | |||
| 0570 | 4.5 | Из них: обеспеченные неликвидными активами | X | X | |||
|
Продолжение |
|||||||
| Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
Стан- дартный коэффи- циент |
Применяемый коэффициент | |||||
| Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
|||||
| Строка | ID | Элемент | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 |
| 0303 | 1.2.1.3.2 | Все остальное неликвидное вещное обеспечение | X | 1,00 | |||
| 0305 | 1.2.2 | Контрагент не является центральным банком | X | X | X | X | X |
| 0307 | 1.2.2.1 | Вещные обеспечения, классифицируемые как ликвидные активы | X | X | X | X | |
| 0309 | 1.2.2.1.1 | Вещные обеспечения 1 уровня, исключая высококачественные обеспеченные облигации | 0,00 | ||||
| 0311 | 1.2.2.1.1.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | |
| 0313 | 1.2.2.1.2 | Вещные обеспечения 1 уровня, состоящие из высококачественных обеспеченных облигаций | X | 0,07 | X | X | X |
| 0315 | 1.2.2.1.2.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X |
| 0317 | 1.2.2.1.3 | Вещные обеспечения уровня 2A | 0,15 | ||||
| 0319 | 1.2.2.1.3.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | |
| 0321 | 1.2.2.1.4 | Вещные обеспечения уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (резиденциальными или авто) | X | 0,25 | X | X | X |
| 0323 | 1.2.2.1.4.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X |
| 0325 | 1.2.2.1.5 | Вещные обеспечения уровня 2B в виде высококачественных обеспеченных облигаций | X | 0,30 | X | X | X |
| 0327 | 1.2.2.1.5.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X |
| 0329 | 1.2.2.1.6 | Вещные обеспечения уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (торговыми или индивидуальными) | X | 0,35 | X | X | X |
| 0331 | 1.2.2.1.6.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X |
| 0333 | 1.2.2.1.7 | Вещные обеспечения уровня 2B, которые еще не были включены в часть 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.5 или 1.2.2.1.6 | 0,50 | ||||
| 0335 | 1.2.2.1.7.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | |
| 0337 | 1.2.2.2 | Вещные обеспечения используются для покрытия короткой позиции | X | X | X | X | X |
| 0339 | 1.2.2.3 | Вещные обеспечения которые не квалифицируются как ликвидные активы | X | X | X | X | X |
| 0341 | 1.2.2.3.1 | Маржинальные кредиты: вещное обеспечение не является ликвидным | X | 0,50 | |||
| 0343 | 1.2.2.3.2 | Вещные обеспечения в виде неликвидных ценных бумаг | X | 1,00 | |||
| 0345 | 1.2.2.3.3 | Все остальные неликвидные вещные обеспечения | X | 1,00 | |||
| 410 | 1.3 | Всего притоков из свопов по вещному обеспечению | X | X | X | X | X |
| 420 | 1.4 | (Разница между общими взвешенными притоками и общими взвешенными оттоками из сделок, осуществленных в других государствах с ограничениями по переводу или которые деноминированы в неконвертируемых валютах) | X | X | X | X | X |
| 430 | 1.5 | (Избыточные притоки, происходящие от специализированного аффилированного банка) | X | X | X | X | X |
|
ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ |
|||||||
| 0450 | 2 | Притоки в валюте | X | X | |||
| 0460 | 3 | Притоки в рамках группы | X | X | X | X | X |
| 0470 | 3.1 | Суммы к получению у нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков) | X | X | |||
| 0480 | 3.2 | Суммы к получению у финансовых клиентов | X | X | |||
| 0490 | 3.3 | Обеспеченные сделки | X | ||||
| 0500 | 3.4 | Суммы к получению от ценных бумаг со сроком погашения в течение 30 дней | X | X | |||
| 0510 | 3.5 | Любые другие притоки в рамках группы | X | X | |||
| Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
Стан- дартный коэффи- циент |
Применяемый коэффициент | |||||
| Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
|||||
| Строка | ID | Элемент | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 |
| 4 | Обеспеченное кредитование, на которое распространяется отступление от применения п.29 и 30 Регламента 329/2024 | X | X | X | X | X | |
| 0530 | 4.1 | Из них: обеспеченные активами 1 уровня, исключая высококачественные обеспеченные облигации | X | X | X | X | X |
| 0540 | 4.2 | Из них: обеспеченные высококачественными обеспеченными облигациями 1 уровня | X | X | X | X | X |
| 0550 | 4.3 | Из них: обеспеченные активами уровня 2A | X | X | X | X | X |
| 0560 | 4.4 | Из них: обеспеченные активами уровня 2B | X | X | X | X | X |
| 0570 | 4.5 | Из них: обеспеченные неликвидными активами | X | X | X | X | X |
|
Продолжение |
||||||||
| Сумма обеспечения, полученного в соответствии с п.30 Регламента 329/2024 | Приток | |||||||
| Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
|||
| Строка | ID | Элемент | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 0303 | 1.2.1.3.2 | Все остальное неликвидное вещное обеспечение | X | X | X | |||
| 0305 | 1.2.2 | Контрагент не является центральным банком | X | X | X | |||
| 0307 | 1.2.2.1 | Вещные обеспечения, классифицируемые как ликвидные активы | X | X | X | |||
| 0309 | 1.2.2.1.1 | Вещные обеспечения 1 уровня, исключая высококачественные обеспеченные облигации | X | X | X | |||
| 0311 | 1.2.2.1.1.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | |||
| 0313 | 1.2.2.1.2 | Вещные обеспечения 1 уровня, состоящие из высококачественных обеспеченных облигаций | X | X | X | X | X | X |
| 0315 | 1.2.2.1.2.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X | X |
| 0317 | 1.2.2.1.3 | Вещные обеспечения уровня 2A | X | X | X | |||
| 0319 | 1.2.2.1.3.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | |||
| 0321 | 1.2.2.1.4 | Вещные обеспечения уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (резиденциальными или авто) | X | X | X | X | X | X |
| 0323 | 1.2.2.1.4.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X | X |
| 0325 | 1.2.2.1.5 | Вещные обеспечения уровня 2B в виде высококачественных обеспеченных облигаций | X | X | X | X | X | X |
| 0327 | 1.2.2.1.5.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X | X |
| 0329 | 1.2.2.1.6 | Вещные обеспечения уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (торговыми или индивидуальными) | X | X | X | X | X | X |
| 0331 | 1.2.2.1.6.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | X | X | X |
| 0333 | 1.2.2.1.7 | Вещные обеспечения уровня 2B, которые еще не были включены в часть 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.5 или 1.2.2.1.6 | X | X | X | |||
| 0335 | 1.2.2.1.7.1 | Из них: полученные вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | X | X | X | |||
| 0337 | 1.2.2.2 | Вещные обеспечения используются для покрытия короткой позиции | X | X | X | X | X | X |
| 0339 | 1.2.2.3 | Вещные обеспечения которые не квалифицируются как ликвидные активы | X | X | X | |||
| 0341 | 1.2.2.3.1 | Маржинальные кредиты: вещное обеспечение не является ликвидным | X | X | X | |||
| 0343 | 1.2.2.3.2 | Вещные обеспечения в виде неликвидных ценных бумаг | X | X | X | |||
| 0345 | 1.2.2.3.3 | Все остальные неликвидные вещные обеспечения | X | X | X | |||
| 0410 | 1.3 | Всего притоков из свопов по вещному обеспечению | X | X | X | |||
| 0420 | 1.4 | (Разница между общими взвешенными притоками и общими взвешенными оттоками из сделок, осуществленных в других государствах с ограничениями по переводу или которые деноминированы в неконвертируемых валютах) | X | X | X | |||
| 0430 | 1.5 | (Избыточные притоки, происходящие от специализированного аффилированного банка) | X | X | X | |||
|
ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ |
||||||||
| 0450 | 2 | Притоки в валюте | X | X | X | |||
| 0460 | 3 | Притоки в рамках группы | X | X | X | |||
| 0470 | 3.1 | Суммы к получению у нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков) | X | X | X | |||
| 0480 | 3.2 | Суммы к получению у финансовых клиентов | X | X | X | |||
| 0490 | 3.3 | Обеспеченные сделки | ||||||
| 0500 | 3.4 | Суммы к получению от ценных бумаг со сроком погашения в течение 30 дней | X | X | X | |||
| 0510 | 3.5 | Любые другие притоки в рамках группы | X | X | X | |||
| Сумма обеспечения, полученного в соответствии с п.30 Регламента 329/2024 | Приток | |||||||
| Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
Ограни- чение 75%, применя- емое к притокам |
Ограни- чение 90%, применя- емое к притокам |
Освобож- денные от ограни- чения, применя- емого к притокам |
|||
| Строка | ID | Элемент | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 4 | Обеспеченное кредитование, на которое распространяется отступление от применения п.29 и 30 Регламента 329/2024 | X | X | X | X | X | X | |
| 0530 | 4.1 | Из них: обеспеченные активами 1 уровня, исключая высококачественные обеспеченные облигации | X | X | X | |||
| 0540 | 4.2 | Из них: обеспеченные высококачественными обеспеченными облигациями 1 уровня | X | X | X | X | X | X |
| 0550 | 4.3 | Из них: обеспеченные активами уровня 2A | X | X | X | |||
| 0560 | 4.4 | Из них: обеспеченные активами уровня 2B | X | X | X | |||
| 0570 | 4.5 | Из них: обеспеченные неликвидными активами | X | X | X | X | X | X |
|
Порядок заполнения отчета C 74.00 – ПОКРЫТИЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛИКВИДНОСТИ – ПРИТОКИ Инструкции для определенных позиций |
|
| Графа | Правовые ссылки и инструкции |
| 0010 | Количество – Ограничение 75 %, применяемое к притокам Часть 3 главы III раздела II Регламента №329/2024 Для строк 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269-0297, 0301- 0303, 0309-0337, 0341-0345, 0450 и 0470-0510 банки отражают в графе 0010 общую сумму активов/суммы к получению/максимальные суммы, которые можно вывести, составляющих ограничение 75 %, применяемое к притокам, в соответствии с п.124 Регламента №329/2024, следуя соответствующим инструкциям, включенным здесь. Если Национальный банк Молдовы выдал предварительное разрешение для частичного освобождения от ограничения, применяемого к притокам в соответствии п.103 Регламента №329/2024, часть суммы, подлежащая освобождению, должна быть указана в графе 0020 или 0030, а часть суммы, не подлежащая освобождению, указывается в графе 0010. |
| 0020 | Количество – Ограничение 90 %, применяемое к притокам Часть 3 главы III раздела II Регламента №329/2024 Для строк 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269-0297, 0301- 0303, 0309-0337, 0341-0345, 0450 и 0470-0510банки отражают в графе 020 общую сумму активов/суммы к получению/максимальные суммы, которые можно вывести, составляющих ограничение 90 %, применяемое к притокам, в соответствии с п.127 и 128 Регламента №329/2024, следуя соответствующим инструкциям, включенным здесь. Если Национальный банк Молдовы выдал предварительное разрешение для частичного освобождения от ограничения, применяемого к притокам в соответствии п.125 Регламента №329/2024, часть суммы, подлежащая освобождению, должна быть указана в графе 0020 или 0030, а часть суммы, не подлежащая освобождению, указывается в графе 0010. |
| 0030 | Количество – Освобожденные от ограничения, применяемого к притокам Часть 3 главы III раздела II Регламента №329/2024 Для строк 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269-0297, 0301- 0303, 0309-0337, 0341-0345, 0450 и 0470-0510 банки отражают в графе 030 общую сумму активов/ суммы к получению/ максимальные суммы, которые можно вывести, которые полностью освобождены от ограничения на приток, как указано в п.125, 126 и 128 Регламента №329/2024, следуя соответствующим инструкциям, включенным здесь. Если Национальный банк Молдовы выдал предварительное разрешение для частичного освобождения от ограничения, применяемого к притокам в соответствии п.125 Регламента №329/2024, часть суммы, подлежащая освобождению, должна быть указана в графе 0020 или 0030, а часть суммы, не подлежащая освобождению, указывается в графе 0010. |
| 0040 | Рыночная стоимость полученного вещного обеспечения – Ограничение 75%, применяемое к притокам Часть 3 главы III раздела II Регламента №329/2024 Для строк 0269-0295, 0309-0335 и для строки 0490 банки отражают в графе 0040 рыночную стоимость полученного вещного обеспечения в рамках сделок обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, которые подлежат 75% -ному ограничению притока, как указано в п.124 Регламента №329/2024. Если Национальный банк Молдовы выдал предварительное разрешение для частичного освобождения от ограничения, применяемого к притокам в соответствии п.125 Регламента №329/2024, рыночная стоимость полученного вещного обеспечения в рамках сделок обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, которая подлежит освобождению, должна отражаться в графе 0050 или 0060, а рыночная стоимость полученного вещного обеспечения в рамках сделок обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, которая не подлежит освобождению, отражается в графе 0040. |
| 0050 | Рыночная стоимость полученного вещного обеспечения – Ограничение 90%, применяемое к притокам Часть 3 главы III раздела II Регламента №329/2024 Для строк 0269-0295, 0309-0335 и для строки 0490банки отражают в графе 0050 рыночную стоимость полученного вещного обеспечения в рамках сделок обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, которые подлежат 90%-ному ограничению притока, как указано в п.127 и 128 Регламента №329/2024. Если Национальный банк Молдовы выдал предварительное разрешение для частичного освобождения от ограничения, применяемого к притокам в соответствии п.125 Регламента №329/2024, рыночная стоимость полученного вещного обеспечения в рамках сделок обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, которая подлежит освобождению, должна отражаться в графе 0050 или 0060, а рыночная стоимость полученного вещного обеспечения в рамках сделок обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, которая не подлежит освобождению, отражается в графе 0040. |
| 0060 | Рыночная стоимость полученного вещного обеспечения – Освобожденные от ограничения, применяемого к притокам Часть 3 главы III раздела II Регламента № 329/2024 Для строк 0269-0295, 0309-0335 и для строки 0490 банки отражают в графе 0060 рыночную стоимость полученного вещного обеспечения в рамках сделок обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, которые полностью освобождены от ограничения на приток, как указано в п.125, 126 и 128 Регламента № 329/2024. Если Национальный банк Молдовы выдал предварительное разрешение для частичного освобождения от ограничения, применяемого к притокам в соответствии п.125 Регламента № 329/2024, рыночная стоимость полученного вещного обеспечения в рамках сделок обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, которая подлежит освобождению, должна отражаться в графе 0050 или 0060, а рыночная стоимость полученного вещного обеспечения в рамках сделок обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, которая не подлежит освобождению, отражается в графе 0040. |
| 0070 | Стандартный коэффициент Часть 3 главы III раздела II Регламента №329/2024 Стандартные коэффициенты графы 0070 указаны по определению в Регламенте №329/2024 и приведены только для информации. |
| 0080 | Применяемый коэффициент – Ограничение 75%, применяемое к притокам Часть 3 главы III раздела II Регламента №329/2024 Применяемые коэффициенты указаны в части 3 главы III раздела II Регламента № 329/2024. Применяемые коэффициенты могут приводить к средневзвешенным значениям и должны отражаться в десятичном выражении (например, 1,00 для применяемого 100% коэффициента или 0,50 для применяемого 50 % коэффициента). Применяемые коэффициенты могут отражать способы применения вариантов и усмотрений, специфических банку или на национальном уровне, но не ограничиваясь ими. Для строк 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 и 0470-0510банки отражают в графе 080 средний коэффициент, применяемый к активам/суммам для получения/максимальным суммам, которые могут быть выведены, с учетом 75 % ограничения на приток, как указано в п.124 Регламента №329/2024. |
| 0090 | Применяемый коэффициент – Ограничение 90%, применяемое к притокам Часть 3 главы III раздела II Регламента № 329/2024 Применяемые коэффициенты указаны в части 3 главы III раздела II Регламента № 329/2024. Применяемые коэффициенты могут приводить к средневзвешенным значениям и должны отражаться в десятичном выражении (например, 1,00 для применяемого 100% коэффициента или 0,50 для применяемого 50% коэффициента). Применяемые коэффициенты могут отражать способы применения вариантов и усмотрений, специфических банку или на национальном уровне, но не ограничиваясь ими. Для строк 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450и 0470-0510 банки отражают в графе 0090 средний коэффициент, применяемый к активам/ суммам для получения/максимальным суммам, которые могут быть выведены, с учетом 90% ограничения на приток, как указано в п.127 и 128 Регламента № 329/2024. |
| 0100 | Применяемый коэффициент – Освобожденные от ограничения, применяемого к притокам Часть 3 главы III раздела II Регламента №329/2024 Применяемые коэффициенты указаны в части 3 главы III раздела II Регламента № 329/2024. Применяемые коэффициенты могут приводить к средневзвешенным значениям и должны отражаться в десятичном выражении (например, 1,00 для применяемого 100% коэффициента или 0,50 для применяемого 50% коэффициента). Применяемые коэффициенты могут отражать способы применения вариантов и усмотрений, специфических банку или на национальном уровне, но не ограничиваясь ими. Для строк 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450и 0470–0510 банки отражают в графе 0100 средний коэффициент, применяемый к активам/суммам для получения/максимальным суммам, которые могут быть выведены, которые освобождены от ограничения на приток, как указано в п.125, 126 и 128 Регламента № 329/2024. |
| 0110 | Сумма вещного обеспечения, полученного в соответствии с п.41 – Ограничение 75%, применяемое к притокам Часть 3 главы III раздела II Регламента № 329/2024 Для строк 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 и для строки 0335 банки отражают в графе 0110 сумма вещных обеспечений, полученных в соответствии с п.41 Регламента №329/2024 в рамках сделок обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, которые подлежат 75%-ному ограничению притока, как указано в п.124 Регламента № 329/2024. Если Национальный банк Молдовы выдал предварительное разрешение для частичного освобождения от ограничения, применяемого к притокам в соответствии п.125 Регламента № 329/2024, сумма обеспечения, полученного в соответствии с п.30 Регламента № 329/2024 в рамках сделок обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, которые подлежат освобождению от ограничения, отражается в графе 0120 или 0130, а сумма обеспечения, полученного в соответствии с п.30 Регламента № 329/2024 в рамках сделок обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, которые не подлежат освобождению от ограничения, отражается в графе 0110. |
| 0120 | Сумма вещного обеспечения, полученного в соответствии с п.41 Регламента №329/2024 – Ограничение 90%, применяемое к притокам Часть 3 главы III раздела II Регламента № 329/2024 Для строк 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331и для строки 0335 банки отражают в графе 0120 сумму вещных обеспечений, полученных в соответствии с п.41 Регламента № 329/2024 в рамках сделок обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, которые подлежат 90%-ному ограничению притока, как указано в п.127 и 128 Регламента № 329/2024. Если Национальный банк Молдовы выдал предварительное разрешение для частичного освобождения от ограничения, применяемого к притокам в соответствии п.125 Регламента № 329/2024, сумма вещных обеспечений, полученных в соответствии с п.41 Регламента № 329/2024 в рамках сделок обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, которые подлежат освобождению от ограничения, отражается в графе 0120 или 0130, а сумма вещных обеспечений, полученных в соответствии с п.41 Регламента № 329/2024 в рамках сделок обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, которые не подлежат освобождению от ограничения, отражается в графе 0110. |
| 0130 | Сумма обеспечения, полученного в соответствии с п.41 Регламента №329/2024 – Освобожденные от ограничения, применяемого к притокам Часть 3 главы III раздела II Регламента № 329/2024 Для строк 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331и для строки 0335банки отражают в графе 0130 сумму вещных обеспечений, полученных в соответствии с п.41 Регламента № 329/2024 в рамках сделок обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, которые полностью освобождены от ограничения на приток, как указано в п.125, 126 и 128 Регламента № 329/2024. Если Национальный банк Молдовы выдал предварительное разрешение для частичного освобождения от ограничения, применяемого к притокам в соответствии п.125 Регламента № 329/2024, сумма вещных обеспечений, полученных в соответствии с п.41 Регламента № 329/2024 в рамках сделок обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, для которых предлагается освобождение, отражаются в графе 0120 или 0130, а сумма обеспечения, полученного в соответствии с п.41 Регламента № 329/2024 в рамках сделок обеспеченного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, которые не подлежат освобождению от ограничения, отражаются в графе 0110. |
| 0140 | Приток – Ограничение 75%, применяемое к притокам Часть 3 главы III раздела II Регламента № 329/2024 Для строк 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 и 0470-0510банки отражают в графе 0140 суммарные притоки, которые подлежат 75% -ному ограничению притоков, как указано в п.124 Регламента № 329/2024, которые рассчитываются путем умножения общей суммы/максимальных сумм, которые можно вывести из графы 0010 на соответствующий коэффициент графы 0080. |
| 0150 | Приток – Ограничение 90%, применяемое к притокам Часть 3 главы III раздела II Регламента № 329/2024 Для строк 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 и 0470-0510банки отражают в графе 0150 суммарные притоки, которые подлежат 90% -ному ограничению притоков, как указано в п.127 и 128 Регламента № 329/2024, которые рассчитываются путем умножения общей суммы/максимальных сумм, которые можно вывести из графы 0020 на соответствующий коэффициент графы 0090. |
| 0160 | Приток – Освобожденные от ограничения, применяемого к притокам Часть 3 главы III раздела II Регламента № 329/2024 Для строк 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 и 0470-0510банки отражают в графе 0160 суммарные притоки, которые полностью освобождены от ограничения, как указано в п.125, 126 и 128 Регламента № 329/2024, которые рассчитываются путем умножения общей суммы/максимальных сумм, которые можно вывести из графы 0030 на соответствующий коэффициент графы 0100. |
| Строка | Правовые ссылки и инструкции | |
| 0010 | 1. ВСЕГО ПРИТОКОВ Часть 3 главы III раздела II Регламента №329/2024 Банки отражают в строке 0010 формуляра C 74.00: – для каждой из граф 0010, 0020 и 0030 общая сумма активов/ сумм к получению/ максимальные суммы, которые можно вывести из необеспеченных сделок/ депозитов и из обеспеченных сделок кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала; – для графы 0140, общий приток как сумма притоков от необеспеченных сделок/ депозитов, из обеспеченных сделок кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала и из сделок свопов по вещным обеспечениям за вычетом разницы между общим взвешенным притоком и общим взвешенным оттоком, возникающим в результате операций, осуществленных в других государствах, в которых существуют ограничения по переводу или которые деноминированы в неконвертируемых валютах; а – для граф 0150 и 0160 общий приток как сумма притоков от необеспеченных сделок/ депозитов, из обеспеченных сделок кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала и из сделок свопов обеспечения за вычетом разницы между общим взвешенным притоком и общим взвешенным оттоком, возникающим в результате операций, осуществленных в других государствах, в которых существуют ограничения по переводу или которые деноминированы в неконвертируемых валютах и за вычетом излишка притоков от специализированного аффилированного банка, как указано в подп.4.4 и п.129 Регламента №329/2024. |
|
| 0020 | 1.1. Притоки от необеспеченных сделок/депозитов Часть 3 главы III раздела II Регламента №329/2024 Банки отражают в строке 0020 формуляра C 74.00: – для каждой из граф 0010, 0020 и 0030, общую сумму активов/ сумм к получению/ максимальные суммы, которые можно вывести из необеспеченных сделок/ депозитов; а – для каждой из граф 0140, 0150 и 0160, общий приток от необеспеченных сделок/депозитов. |
|
| 0030 | 1.1.1. Суммы к получению от нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков) Подп.118.1 Регламента №329/2024 Банки отражают в строке 0030 формуляра C 74.00: – для каждой из граф 0010, 0020 и 0030, общую сумму денежных средств, причитающихся с нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков) (причитающихся с нефинансовых клиентов, не соответствующих основным выплатам, а также любых других денежных средств, причитающихся с нефинансовых клиентов), а – для каждой из граф 0140, 0150 и 0160, общий приток от нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков) (приток от нефинансовых клиентов, не соответствующих основным выплатам, а также любой другой приток от нефинансовых клиентов). К нефинансовым клиентам относятся, помимо прочего, физические лица, МСП, коммерческие компании, центральные администрации, банки многостороннего развития и центральные администрации в соответствии с п.115 Регламента №329/2024. Суммы, причитающиеся с обеспеченных сделок кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала с нефинансовым клиентом, которые обеспечены ликвидными активами в соответствии с главой II раздела II Регламента №329/2024, если данные сделки предусмотрены п.3 Регламента №112/2018, отражаются в части 1.2 и не отражаются в части 1.1.1. Суммы, причитающиеся от данных сделок, обеспеченных ценными бумагами, которые не считаются ликвидными активами в соответствии с главой II раздела II Регламента №329/2024, отражаются в части 1.2 и не отражаются в части 1.1.1. Суммы, причитающиеся от данных сделок с нефинансовыми клиентами, обеспеченных непередаваемыми активами, которые не считаются ликвидными активами в соответствии с главой II раздела II Регламента №329/2024, отражаются в соответствующей строке части 1.1.1. Суммы, причитающиеся от центральных банков, отражаются в части 1.1.2 и не отражаются здесь. Суммы, причитающиеся по операциям финансирования торговли с остаточным сроком погашения не более 30 дней, отражаются в разделе 1.1.4 и здесь не отражаются. Дебиторская задолженность по ценным бумагам со сроком погашения до 30 календарных дней отражается в разделе 1.1.5 и здесь не отражается. |
|
| 0040 | 1.1.1.1. суммы, причитающиеся от нефинансовых клиентов (кроме центральных банков), не соответствующие погашению основной суммы Подп.118.1 Регламента №329/2024 Суммы, причитающиеся от нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков) с остаточным сроком погашения не более 30 дней, не соответствующие погашению основной суммы. Эти притоки включают проценты и сборы с нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков). Суммы, причитающиеся от центральных банков, которые не соответствуют возврату основной части, отражаются в части 1.1.2 и не отражаются здесь. |
|
| 0050 | 1.1.1.2. другие суммы, причитающиеся от нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков) Подп.118.1 Регламента № 329/2024 Банки отражают в строке 0050 формуляра C 74.00: – для каждой из граф 0010, 0020 и 0030, общую сумму других денежных средств, причитающихся с нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков), рассчитанную путем сложения сумм, причитающихся с нефинансовых клиентов и распределенную по контрагентам, а – для каждой из граф 0140, 0150 и 0160, общую сумму других притоков от нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков), рассчитанную как общая сумма других притоков от нефинансовых клиентов и распределенная по контрагентам. Суммы, причитающиеся от нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков), не соответствующие погашению основной суммы, отражаются в части 1.1.1.1 и не отражаются здесь. Другие суммы, причитающиеся с центральных банков, отражаются в части 1.1.2 и не отражаются здесь. |
|
| 0060 | 1.1.1.2.1. Суммы, причитающиеся от розничных клиентов Подп.118.1 Регламента № 329/2024 Суммы к получению от розничных клиентов, с остаточным сроком погашения не более 30 дней. |
|
| 0070 | 1.1.1.2.2. Суммы к получению от нефинансовых обществ Подп.118.1 Регламента № 329/2024 Суммы к получению от нефинансовых обществ, с остаточным сроком погашения не более 30 дней. |
|
| 0080 | 1.1.1.2.3. Суммы к получению от центральных администраций, многосторонних банков развития и субъектов публичного сектора Подп.118.1 Регламента № 329/2024 Суммы к получению от центральных администраций, многосторонних банков развития и субъектов публичного сектора, с остаточным сроком погашения не более 30 дней. |
|
| 0090 | 1.1.1.2.4. Суммы к получению у других юридических субъектов Подп.118.1 Регламента № 329/2024 Суммы к получению от юридических субъектов, не включенных ни в одну из вышеуказанных частей, с остаточным сроком погашения не более 30 дней. |
|
| 0100 | 1.1.2. Суммы к получению от центральных банков и финансовых клиентов Подп.117.1 в сочетании с подчастью 5 части 2 главы III раздела II Регламента № 329/2024 Банки отражают в строке 0100 формуляра C 74.00: – для каждой из граф 0010, 0020 и 0030, общую сумму к получению от центральных банков и финансовых клиентов (операционные и не операционные депозиты); а – для каждой из граф 0140, 0150 и 0160, общий приток средств от центральных банков и финансовых клиентов (операционные и не операционные депозиты). Банки отражают здесь суммы к получению в течение следующих 30 дней от центральных банков и финансовых клиентов, которые не являются просроченными и для которых у банка нет оснований ожидать неисполнения в течение 30-дневного периода времени. Суммы, причитающиеся с центральных банков и финансовых клиентов, не соответствующие погашению основной суммы, должны быть указаны в соответствующем разделе. Суммы, причитающиеся по операциям финансирования торговли с остаточным сроком погашения не более 30 дней, отражаются в разделе 1.1.4 и здесь не отражаются. Дебиторская задолженность по ценным бумагам со сроком погашения до 30 календарных дней отражается в разделе 1.1.5 и здесь не отражается. |
|
| 0110 | 1.1.2.1. Суммы к получению от финансовых клиентов, которые классифицируются как операционные депозиты Подп.118.4 в сочетании с подчастью 5 части 2 главы III раздела II Регламента № 329/2024 Банки отражают в строке 0110 формуляра C 74.00: – для каждой из граф 0010, 0020 и 0030, общую сумму к получению от финансовых клиентов, которые классифицируются как операционные депозиты (независимо от того, если банк может установить соответствующую симметричную ставку притока или нет); и – для каждой из граф 0140, 0150 и 0160, общий приток от финансовых клиентов, классифицируемых как операционные депозиты (независимо от того, может ли банк установить соответствующую симметричную ставку притока или нет); Банки отражают здесь суммы, причитающиеся с финансовых клиентов, необходимые банку для получения услуг по клирингу, хранению или управлению денежными средствами в соответствии с подчастью 5 части 2 главы III раздела II Регламента № 329/2024. |
|
| 0120 | 1.1.2.1.1. Суммы к получению от финансовых клиентов, классифицируемые как операционные депозиты, в отношении которых банк может установить соответствующую симметрическую ставку притока Подп.118.4 в сочетании с подчастью 5 части 2 главы III раздела II Регламента № 329/2024 Суммы, причитающиеся с финансовых клиентов, необходимые банку для получения услуг по клирингу, хранению или управлению денежными средствами в соответствии с подчастью 5 части 2 главы III раздела II Регламента №329/2024, для которых банк может установить соответствующую симметричную ставку притока. |
|
| 0130 | 1.1.2.1.2. Суммы к получению у финансовых клиентов, классифицируемые как операционные депозиты, в отношении которых банк не может установить соответствующую симметрическую ставку притока Подп.118.4 в сочетании с подчастью 5 части 2 главы III раздела II Регламента № 329/2024 Суммы, причитающиеся с финансовых клиентов, с остаточным сроком погашения не более 30 дней, необходимые банку для получения услуг по клирингу, хранению или управлению денежными средствами в соответствии с подчастью 5 части 2 главы III раздела II Регламента № 329/2024, для которых банк не может установить соответствующую симметричную ставку притока. Для данных элементов применяется 5% ставка притока. |
|
| 0140 | 1.1.2.2. Суммы к получению у центральных банков и финансовых клиентов, которые не классифицируются как операционные депозиты Подп.118.4 Регламента № 329/2024 Банки отражают в строке 0140 формуляра C 74.00: – для каждой из граф 0010, 0020 и 0030, общую сумму денежных средств, причитающихся с центральных банков и финансовых клиентов, которые не классифицируются как операционные депозиты, а – для каждой из граф 0140, 0150 и 0160, общий приток средств от центральных банков и финансовых клиентов, не классифицируемых как операционные депозиты. Банки отражают здесь суммы, причитающиеся с центральных банков и финансовых клиентов, которые не могут рассматриваться как операционные депозиты, как указано в подпункте 118.4 в сочетании с подчастью 5 части 2 главы III раздела II Регламента № 329/2024. |
|
| 0150 | 1.1.2.2.1. суммы к получению от центральных банков Подп.117.1 Регламента № 329/2024 Суммы к получению от центральных банков с остаточным сроком погашения не более 30 дней в соответствии с подп.117.1 Регламента № 329/2024. |
|
| 0160 | 1.1.2.2.2. Суммы к получению от финансовых клиентов Подп.117.1 Регламента № 329/2024 Суммы к получению от финансовых клиентов, с остаточным сроком погашения не более 30 дней, которые не могут быть отнесены к операционным депозитам, как указано в в подп.118.4 в сочетании с подчастью 5 части 2 главы III раздела II Регламента № 329/2024. |
|
| 0170 | 1.1.3. притоки, соответствующие оттокам в соответствии с обязательствами по промоциональным кредитам | заблокировано |
| 0180 | 1.1.4 Суммы к получению от операций по финансированию торговли Подп.117.2 Регламента № 329/2024 Суммы к получению от сделок по финансированию торговли, с остаточным сроком погашения не более 30 дней в соответствии подп.117.2 Регламента № 329/2024. |
|
| 0190 | 1.1.5 Суммы к получению от ценных бумаг со сроком погашения в течение 30 дней Подп.117.3 Регламента № 329/2024 Суммы к получению от ценных бумаг со сроком погашения в течение 30 дней в соответствии с подп.117.3 Регламента № 329/2024. |
|
| 0201 | 1.1.6 Активы с неопределенной датой окончания контракта Подп.118.9 Регламента № 329/2024 Кредиты с неопределенной датой окончания контракта в соответствии с подпю118.9 Регламента № 329/2024. Банк учитывает только кредиты в том случае, если положения договора позволяют банку отозвать суммы и запросить платеж в течение 30 дней. Проценты и минимальные платежи, подлежащие списанию со счета клиента в течение 30 дней, включаются в указанную сумму. Проценты и минимальные платежи по кредитам с неопределенной датой истечения срока действия договора, которые причитаются по договору и вызывают фактический приток денежных средств в течение следующих 30 дней, считаются подлежащими уплате и отражаются в соответствующей строке в соответствии с подходом, предусмотренным в подчасти 1 части 3 главы III раздела II Регламента № 329/2024 для причитающихся сумм. Банки не отражают другие начисляемые проценты, но которые не списываются со счета клиента и не вызывают фактического притока денежных средств в течение следующих 30 дней. |
|
| 0210 | 1.1.7. Суммы, причитающиеся с позиций в инструменты капитала, связанных с основными показателями, при условии недублирования с ликвидными активами Подп.117.4 Регламента №329/2024 Суммы, причитающиеся с позиций в инструменты капитала, связанных с основными показателями, при условии, что недублированияс ликвидными активами, в соответствии с подп. 117.4 Регламента №329/2024. Позиция включает суммы, подлежащие выплате по контракту в течение следующих 30 дней, такие как денежные дивиденды от этих базовых индексов и суммы денежных средств, которые должны быть получены от тех долевых инструментов, которые были проданы“ но еще не погашены, если они не признаются в качестве ликвидных активов в соответствии с главой II раздела II Регламента №329/2024. |
|
| 0230 | 1.1.8. Притоки от выдачи остатков на отдельных счетах в соответствии с нормативными требованиями по защите торговых активов клиентов, предназначенных для сделок П.119 Регламента №329/2024 Притоки от выдачи остатков на отдельных счетах в соответствии с нормативными требованиями по защите торговых активов клиентов для сделок в соответствии с п.119 Регламента №329/2024. Притоки учитываются только в том случае, если эти остатки поддерживаются в ликвидных активах, как указано в главе II раздела II Регламента №329/2024. |
|
| 0240 | 1.1.9. Притоки из производных финансовых инструментов П.120 в сочетании с подчастью 2 части 1 главы III раздела II Регламента №329/2024 Чистая сумма дебиторской задолженности, ожидаемая в течение 30 дней по контрактам, перечисленным в приложении №1 Регламента № 114/2018. Банки рассчитывают ожидаемые поступления в течение 30 дней на нетто-основе, разбитые по контрагентам, при условии наличия двусторонних соглашений о взаимозачете в соответствии с частью 1 глава VI Регламента об отношении к кредитному риску контрагента для банков, утвержденного ПИК НБМ №102/2020. Расчет на нетто-основе также означает, что не включены вещные обеспечения, которые получены при условии, что они квалифицируются как ликвидные активы в соответствии с главой II, раздела II Регламента №329/2024. Отток и приток денежных средств, возникающий в результате операций с производными инструментами по валютам или кредитными деривативами, которые предусматривают полный обмен основных сумм на одновременной основе (или в течение одного и того же дня), должен рассчитываться на нетто- основе, даже если эти операции не охватываются двусторонним соглашением о взаимных расчетах. В случае отдельной отчетности в соответствии с пунктом 18 Регламента № 329/2024 операции с производными финансовыми инструментами или кредитными производными финансовыми инструментами должны представляться отдельно, в зависимости от валют, в которых они имели место.Неттинг по контрагенту может применяться только к потокам в этой валюте. |
|
| 0250 | 1.1.10. Притоки от неиспользованных кредитных или ликвидных преимуществ, предоставленные членам группы, для которых Национальный банк Молдовы выдал разрешение на применение более высокой ставки притока П.131 Регламента №329/2024 Притоки от неиспользованных кредитных или ликвидных преимуществ, предоставленные членам группы, для которых Национальный банк Молдовы выдал разрешение на применение более высокой ставки притока в соответствии с п.131 Регламента №329/2024. |
|
| 0260 | 1.1.11. Прочие притоки П.117 Регламента №329/2024 Все другие поступления в соответствии с п.117 Регламента №329/2024, которые не отражены ни в одной части формуляра. |
|
| 0263 | 1.2. Притоки от обеспеченных кредитных сделок и от операций, скорректированных к условиям рынка капитала Подп. 118.2б подп.118.3 и подп.118.6 Регламента №329/2024 относятся к притокам от обеспеченных кредитных сделок и от операций, скорректированных к условиям рынка капитала. Банки отражают в строке 0263 формуляра C 74.00: – для каждой из граф 0010, 0020 и 0030, общую сумму, причитающуюся от обеспеченных кредитных сделок и от операций, скорректированных к условиям рынка капитала (независимо от того, квалифицируется ли обеспечение как ликвидный актив или нет); а – для каждой из граф 0140, 0150 и 0160, общий приток от обеспеченных кредитных сделок и от операций, скорректированных к условиям рынка капитала (независимо от того, квалифицируется ли обеспечение как ликвидный актив или нет). Сделки своп по реальным гарантиям со сроком погашения в течение 30 дней отражаются в формуляре С 75.01 и здесь не отражаются. |
|
| 0265 | 1.2.1. Контрагент – центральный банк Банки отражают здесь притоки от операций гарантированного кредитования и операций, адаптированных к условиям рынка капитала, как это определено в пункте 3 Регламента № 112/2018, с остаточным сроком погашения не более 30 дней, в которых контрагент является центральным банком. Банки отражают по строке 0265 формуляра C 74.00: - для каждой из граф 0010, 0020 и 0030 общую стоимость сумм, подлежащих к получению от гарантированных кредитных операций и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, где контрагентом является центральный банк, и – для каждой из граф 0140, 0150 и 0160 – сумма притоков от операций гарантированного кредитования и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, где контрагентом является центральный банк. |
|
| 0267 | 1.2.1.1. Вещное обеспечение, классифицируемое как ликвидные активы Банки отражают в строке 0267 формуляра C 74.00: – для каждой из граф 0010, 0020 и 0030, общую сумму, причитающуюся от обеспеченных кредитных сделок и от операций, скорректированных к условиям рынка капитала с остаточным сроком погашения не более 30 дней, если контрагентом является центральный банк и которые гарантированы ликвидными активами, а, – а для каждой из граф 0140, 0150 и 0160, общий приток от обеспеченных кредитных сделок и от операций, скорректированных к условиям рынка капитала с остаточным сроком погашения не более 30 дней, если контрагентом является центральный банк и которые гарантированы ликвидными активами. Банки отражают здесь операции кредитования под обеспечение и операции, скорректированных к условиям рынка капитала с остаточным сроком погашения не более 30 дней, если контрагентом является центральный банк и которые гарантированы ликвидными активами, независимо от того, используются ли они повторно в другой сделке или нет, и независимо от того, соответствуют ли полученные ликвидные активы операционным требованиям, установленным подчастью 4 части 1 главы II раздела II Регламента №329/2024. |
|
| 0269 | 1.2.1.1.1. Вещное обеспечение первого уровня, за исключением высококачественных гарантированных обязательств. Подп. 118.2 Регламента № 329/2024 Обеспеченные сделки кредитования и операции, скорректированными к условиям рынка капитала, с остаточным сроком погашения не более 30 дней, в которых контрагентом является центральный банк и которые обеспечены активами, которые независимо от того, будут ли они повторно использованы в другой сделке или нет, будут соответствовать условиям подчасти 3, части 1 и подчасти 1, части 2 главы II, раздела II Регламента № 329/2024, которые считаются ликвидными активами, относящиеся к одной из категорий активов уровня 1, упомянутых в подчасти 1, части 2, главы II, разделеа II Регламента № 329/2024. |
|
| 0271 | 1.2.1.1.1.1. Из них: полученые вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям Подп. 118.2 Регламента № 329/2024 Из сделок из пункта 1.2.1.1.1 те сделки, по которым получены вещные обеспечения, соответствуют операционным требованиям, предусмотренным в подчасти 4 части 1 главы II раздела II Регламента № 329/2024. |
|
| 0273 | 1.2.1.1.2. Вещные обеспечения 1 уровня, состоящие из высококачественных гарантированных обязательств а | заблокировано |
| 0275 | 1.2.1.1.2.1. Из них: полученые вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | заблокировано |
| 0277 | 1.2.1.1.3. Вещные обеспечения уровня 2A Подпункт 118.2 Регламента № 329/2024 Обеспеченное кредитование и операции, скорректированные к условиям рынка капитала, с остаточным сроком погашения не более 30 дней, в которых контрагентом является центральный банк и которые обеспечены активами, которые независимо от того, будут ли они повторно использованы в другой сделке или нет, будут соответствовать условиям подчасти 3, части 1 и подчасти 2, части 2 главы II, раздел II Регламента № 329/2024, которые считаются ликвидными активами, относящиеся к одной из категорий активов уровня 2А, упомянутых в подчасти 2, части 2, главе II, разделе II. |
|
| 0279 | 1.2.1.1.3.1. Из них: полученые вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям Подпункт 118.2 Регламента № 329/2024 Из сделок из пункта 1.2.1.1.3 те сделки, по которым получены вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям, предусмотренным подчастью 4 части 1 главы II раздела II Регламента № 329/2024. |
|
| 0281 | 1.2.1.1.4. Вещное обеспечение уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (жилыми или авто) | заблокировано |
| 0283 | 1.2.1.1.4.1. Из них: полученые вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | заблокировано |
| 0285 | 1.2.1.1.5. Вещные обеспечения уровня 2B в виде высококачественных обеспеченных облигаций | заблокировано |
| 0287 | 1.2.1.1.5.1. Из них: полученые вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | заблокировано |
| 0289 | 1.2.1.1,6. Вещные обеспечения уровня 2B в виде ценных бумаг, обеспеченных активами (торговыми или индивидуальными) | заблокировано |
| 0291 | 1.2.1.1.6.1. Из них: полученые вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям | заблокировано |
| 0293 | 1.2.1.1.7. Вещные обеспечения уровня 2B, которые не были включены в часть 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 или 1.2.1.1.6 Подпункт 118.2 Регламента № 329/2024 Обеспеченное кредитование и операции, скорректированные к условиям рынка капитала, с остаточным сроком погашения не более 30 дней, в которых контрагентом является центральный банк и которые обеспечены активами, которые независимо от того, будут ли они повторно использованы в другой сделке или нет, будут соответствовать условиям подчасти 3, части 1 и подчасти 3, части 2 главы II, раздел II Регламента № 329/2024, которые считаются ликвидными активами, относящиеся к одной из категорий активов уровня 2В, упомянутых в подп. 46.1 или 46.2 Регламента № 329/2024. |
|
| 0295 | 1.2.1.1.7.1. Из них: полученые вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям Подпункт 118.2 Регламента № 329/2024 Из сделок из пункта 1.2.1.1.7 те сделки, по которым получены вещные обеспечения, соответствующие операционным требованиям, предусмотренным подчастью 4 части 1 главы II раздела II Регламента № 329/2024. |
|
| 0297 | 1.2.1.2. Вещные обеспечения используются для покрытия короткой позиции Подпункт 118.2 Регламента № 329/2024 Обеспеченное кредитование и операции, скорректированные к условиям рынка капитала, с остаточным сроком погашения не более 30 дней, в которых контрагентом является центральный банк и которые обеспечены активами, , которые используются для покрытия короткой позиции в соответствии со вторым предложением пункта 104 Регламента № 329/2024. Если обеспечение любого типа используется для покрытия короткой позиции, оно отражается здесь, а не в строках выше. Запрещен двойной учет. |
|
| 0299 | 1.2.1.3. Вещные обеспечения не квалифицируются как ликвидные активы Банки отражают в строке 0299 формуляра C 74.00 операции кредитования под обеспечение и операции, скорректированных к условиям рынка капитала с остаточным сроком погашения не более 30 дней, если контрагентом является центральный банк и которые гарантированы неликвидными активами. Банки отражают– по каждой из граф 0010, 0020 и 0030 – общая стоимость дебиторской задолженности по соответствующим операциям, рассчитанная путем сложения дебиторской задолженности по операциям гарантированного кредитования и операций, скорректированных с учетом условий рынка капитала в случае, когда реальная гарантии в виде неликвидных ценных бумаг, а также гарантированных кредитных сделок и операций, адаптированных к условиям рынка капитала, гарантированных любыми другими неликвидными реальными гарантиями; и – для каждой из граф 0140, 0150 и 0160 общая сумма входных данных от соответствующих операций, рассчитанная путем сложения входных данных от операций гарантированного кредитования и операций, скорректированных с учетом условий рынка капитала, на котором реальные гарантии имеют форму неликвидных ценных бумаг, а также от сделок гарантированного кредитования и операций, адаптированных к условиям рынка капитала, гарантированных любыми другими неликвидными реальными гарантиями. |
|
| 0341 | 1.2.2.3.1. маржинальные кредиты: вещные обеспечения не являются ликвидными Подп. 118.2 Регламента №329/2024 Маржинальные кредиты, выданные под неликвидные активы, , с остаточным сроком погашения не более 30 дней если контрагентом не является центральный банк и полученные активы не используются для покрытия коротких позиций, как указано в подпункте 118.3 Регламента №329/2024. |
|
| 0343 | 1.2.2.3.2. Вещное обеспечение в виде неликвидных ценных бумаг Подп. 118.2 Регламента №329/2024 Обеспеченное кредитование и операции, скорректированные к условиям рынка капитала, с остаточным сроком погашения не более 30 дней, в которых контрагентом не является центральный банк и которые обеспечены неликвидными ценными бумагами. |
|
| 0345 | 1.2.2.3.3. Все остальное неликвидное вещное обеспечение Подп. 118.2 Регламента №329/2024 Обеспеченное кредитование и операции, скорректированные к условиям рынка капитала, с остаточным сроком погашения не более 30 дней, в которых контрагентом является центральный банк и которые обеспечены неликвидными активами , которые не были включены в части 1.2.2.3.1 или 1.2.2.3.2. |
|
| 0410 | 1.3. Всего притоков из свопов по вещному обеспечению Банки отражают здесь сумму всех притоков от свопов по вещному обеспечению в соответствии с расчётом формуляра C 75.01. |
|
| 0420 | 1.4. (Разница между общими взвешенными притоками и общими взвешенными оттоками из сделок, осуществленных в других государствах с ограничениями по переводу или которые деноминированы в неконвертируемых валютах) П.123 Регламента №329/2024 Банки отражают в соответствующих графах – 0140, 0150 и 0160 – сумма общего взвешенного притока из других стран, где существуют ограничения на перевод или которые выражены в неконвертируемых валютах, за вычетом суммы общих взвешенных оттоков из других стран, в которых существуют ограничения на перевод или которые выражены в неконвертируемых валютах отраженные в формуляре С 73.00. В случае, если эта сумма отрицательна, банки отражают "0". |
|
| 0430 | 1.5. (Избыточные притоки, происходящие от специализированного аффилированного банка) Подп. 4.4 и п.129 Регламента №329/2024 Банки, представляющие отчетность на консолидированной основе, отражают в соответствующих столбцах 0140, 0150 или 0160 сумму притоков, связанных с специализированным аффилированным банком, упомянутыми в пунктах 126 и 127 Регламента №329/2024, которые превышают сумму оттоков, вытекающих из того же банка. |
|
ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ |
|
| 0450 | 2. Притоки в валюте Этот элемент меморандума должна сообщаться только в случае отдельной отчетности валюты отчетности или валюты, отличной от валюты отчетности, в соответствии с пунктом 18 Регламента № 329/2024.Банки должны отчитываться о той части притоков от производных инструментов (представленных в части 1.1.9.), которые относятся к основным потокам в соответствующей валюте в результате перекрестных валютных свопов, валютных спот и форвардных сделок со сроком погашения в 30-дневный период. Неттинг по контрагенту может применяться только к потокам в этой валюте. |
| 0460 | 3. Притоки в рамках группы Банки отражают здесь в качестве элементов меморандума обо всех операциях, указанных в части 1 (исключая часть 1.1.10.), когда контрагент является материнским банком или филиалом банка, или другим филиалом того же материнского банка или связанным с банком отношениями в смысле обязательства составления консолидированной отчетности и сводного годового отчета в соответствии с Законом о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017. Банки отражают в строке 0460 формуляра C 74.00: – для каждой из граф 0010, 0020 и 0030, общую сумму причитающихся сумм/максимальных сумм, которых можно вывести в рамках группы, рассчитанную путем суммирования причитающихся сумм/максимальных сумм, которых можно вывести в рамках группы и распределенную по типам сделок и контрагентов; а – для каждой из граф 0140, 0150 и 0160, общий приток в рамках группы в виде суммы притоков в пределах группы и распределенный по типу сделки и контрагента. |
| 0470 | 3.1. Суммы к получению от нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков) Банки отражают здесь все суммы, причитающиеся с нефинансовых клиентов, указанных в разделе 1.1.1. если контрагент является материнским банком или филиалом банка, или другим филиалом того же материнского банка или связанным с банком отношениями в смысле обязательства составления консолидированной отчетности и сводного годового отчета в соответствии с Законом о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017. |
| 0480 | 3.2. Суммы к получению от финансовых клиентов Банки отражают здесь все суммы, причитающиеся с финансовых клиентов, указанных в разделе 1.1.2, если контрагент является материнским банком или филиалом банка, или другим филиалом того же материнского банка или связанным с банком отношениями в смысле обязательства составления консолидированной отчетности и сводного годового отчета в соответствии с Законом о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017. |
| 0490 | 3.3. Обеспеченные сделки Банки отражают здесь все суммы, причитающиеся от обеспеченных кредитных сделок и операций, скорректированных к условиям рынка капитала, а также общую рыночную стоимость полученных вещных обеспечений, отраженного в части 1.2“ если контрагент является материнским банком или филиалом банка, или другим филиалом того же материнского банка или связанным с банком отношениями в смысле обязательства составления консолидированной отчетности и сводного годового отчета в соответствии с Законом о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017. |
| 0500 | 3.4. Суммы к получению от ценных бумаг со сроком погашения в течение 30 дней Банки отражают здесь все суммы к получению от ценных бумаг со сроком погашения в течение 30 дней, отраженные в части 1.1.5, если эмитент является материнским банком или филиалом банка, или другим филиалом того же материнского банка или связанным с банком отношениями в смысле обязательства составления консолидированной отчетности и сводного годового отчета в соответствии с Законом о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017. |
| 0510 | 3.5. Любые другие притоки в рамках группы Банки отражают здесь любые другие притоки в рамках группы, отраженных частях 1.1.3-1.1.11 (за исключением части 1.1.5 и части 1.1.10), если контрагент является материнским банком или филиалом банка, или другим филиалом того же материнского банка или связанным с банком отношениями в смысле обязательства составления консолидированной отчетности и сводного годового отчета в соответствии с Законом о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017. |
| Обеспеченное кредитование, подлежащее отступлению от применения п.29 и 30 Регламента № 329/2024. Банки отражают здесь операции по гарантированному кредитованию с остаточным сроком погашения до 30 дней, в которых контрагентом является центральный банк и на которые распространяется отступление от применения п.29 и 30 Регламента № 329/2024, в соответствии с пунктом 31 указанного Регламента. |
|
| 0530 | 4.1. Из них: обеспеченные активами 1-го уровня, за исключением высококачественных гарантированных обязательств. Банки отражают здесь обеспеченные сделки кредитования, со сроком погашения в течение 30 дней, если контрагентом является центральный банк, а полученное обеспечение представляет собой обеспечение уровня 1, соответствующее операционным требованиям, изложенным в подчасти 4, части 1, глава II, раздел II Положения № .329/2024, при условии, что соответствующие операции подлежат освобождению от применения пункта 29 и 30 Регламента № 329/2024, в соответствии с пунктом 31 указанного Регламента. |
| 0540 | 4.2. Из них: обеспеченные высококачественными гарантированными обязательствами первого уровня |
| 0550 | 4.3. Из них: обеспеченные активами уровня 2А Банки отражают здесь обеспеченные сделки кредитования со сроком погашения в течение 30 дней, если контрагентом является центральный банк, а полученное обеспечение представляет собой обеспечение уровня 2А, соответствующее операционным требованиям, изложенным в подчасти 4, части 1, главе II, разделе II Регламента № 329/2024, при условии, что соответствующие сделки подлежат освобождению от применения пункта 29 и 30 Регламента № 329/2024, в соответствии с пунктом 31 указанного Регламента. |
| 0560 | 4.4. Из них: обеспеченные активами уровня 2В Банки отражают здесь обеспеченные сделки кредитования со сроком погашения в течение 30 дней, если контрагентом является центральный банк, а полученное обеспечение представляет собой обеспечение уровня 2В, соответствующее операционным требованиям, изложенным в подчасти 4, части 1, главе II, разделе II Регламента № 329/2024, при условии, что соответствующие сделки подлежат освобождению от применения пункта 29 и 30 Регламента № 329/2024, в соответствии с пунктом 31 указанного Регламента. |
| 0570 | 4.5. Из них: обеспеченные неликвидными активами Банки отражают здесь обеспеченные сделки кредитования со сроком погашения в течение 30 дней, если контрагентом является центральный банк, а полученное обеспечение представляет собой неликвидным обеспечением, при условии, что соответствующие операции освобождены от применения пунктов 29 и 30 Регламента № 329/2024, в в соответствии с пунктом 31 указанного Регламента. |
Глава IV
СВОПЫ ПО ВЕЩНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Часть 1
Общие замечания
49. В формуляре "С 75.01 - Покрытие требования ликвидности – Свопы на реальные гарантии" отражается любая сделка со сроком погашения в течение 30 дней и в рамках которой производится обмен немонетарных активов на другие немонетарные активы. Элементы, которые не заполняются банками, отмечены знаком "X".
50. Свопы по вещному обеспечению, срок погашения которых наступает в течение 30 дней, должны привести к оттоку, если на заемный актив распространяется более низкая корректировочная маржа в соответствии с разделом 2, главы III, раздел II Постановления № 329/2024, чем на заемный актив.
Выход рассчитывается путем умножения рыночной стоимости заемного актива на разницу между ставкой выхода, применимой к заемному активу, и ставкой выхода, применимой к заемному активу в сделках обеспеченного финансирования, срок погашения которых наступает в течение следующих 30 календарных дней. Если контрагентом является национальный центральный банк банка, ставка выхода, применяемая к рыночной стоимости заемного актива, составляет 0%. Определение национального центрального банка банка соответствует определению, предусмотренному в пункте 95 Регламента № 329/2024.
51. Свопы по вещному обеспечению, срок погашения которых наступает в течение 30 дней, приводят к записи, если в соответствии с разделом 2, главы III, разделом II Регламента № 329/2024, на заемный актив распространяется более низкая корректировочная маржа, чем на заемный актив. Вход рассчитывается путем умножения рыночной стоимости заемного актива на разницу между ставкой входа, применимой к заемному активу, и ставкой входа, применимой к заемному активу в сделках обеспеченного финансирования со сроком погашения в течение следующих 30 дней. Если полученное обеспечение используется для покрытия коротких позиций, срок действия которых может быть продлен более чем на 30 дней, никаких записей не сообщается.
52. Для ликвидных активов размер ликвидности определяется в соответствии с п.41 Регламента № 329/2024.
53. Каждая сделка свопов по вещному обеспечению должна оцениваться индивидуально, а поток сообщается либо как отток, либо как приток (на сделку) в соответствующей строке. Если одна сделка содержит несколько категорий вещного обеспечения (например, корзина вещного обеспечения), то для отчетности она должна быть разбита на части, соответствующие строкам формуляра, и оценена по частям. В рамках сделок своп с корзинами или портфелями вещному обеспечению со сроком погашения в течение следующих 30 дней немонетарные активы, предоставленные взаймы, относятся индивидуально к неденежным активам, заимствованным в соответствии с категориями ликвидных активов, определенными в разделе 2 главы III, наименование II Регламента № 329/2024, начиная с наименее ликвидной комбинации (т.е. неликвидные немонетарные активы, предоставленные в кредит, неликвидные немонетарные активы, взятые в кредит). Любое избыточное вещное обеспечение внутри комбинации переводится в более высокую категорию, чтобы образовать все возможные пары внутри соответствующих комбинаций, вплоть до самой ликвидной комбинации. Любое избыточное глобальное вещное обеспечение затем включается в наиболее ликвидную комбинацию.
53. В случае выявленной значительной валюты сообщенные остатки должны включать только те остатки, которые деноминированы в значительной валюте, чтобы обеспечить правильное отражение различий между валютами. Это может означать, что только одна часть сделки отражается в формуляре по значимой валюте, что соответствующим образом влияет на величину избыточной ликвидности.
54. Сделки свопов по вещному обеспечению с участием акций или паев, находящихся в ОКИ, должны отражаться так, как если бы эти сделки включали базовые активы ОКИ. Различные корректировочные маржи, применяемые к акциям или паям, находящихся в ОКИ, должны быть отражены в соответствующей ставке выхода или входа, о которой необходимо сообщать.
55. Банки отражают формуляр в соответствующих валютах согласно п.18 Регламента № 329/2024. В этом случае, отраженные остатки должны включать только остатки, выраженные в соответствующей валюте, чтобы гарантировать правильное отражение различий между валютами. Это может означать, что только часть транзакции будет отражена в формуляре соответствующей валюты, с соответствующим влиянием на стоимость избыточной ликвидности.
Часть 2
Особые замечания
56. Для расчета входных или выходных данных, сделки свопов по вещному обеспечению необходимо отражать независимо от того, если вовлеченные базовые вещные обеспечения выполняют или могли ли выполнять, если они еще не использовалось для обеспечения соответствующих транзакций, операционные требования, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента № 329/2024. Кроме того, чтобы обеспечить возможность расчета скорректированного запаса ликвидных активов в соответствии с пунктом 29 Регламента № 329/2024, банки также должны отдельно отражать сделки, в которых хотя бы один сегмент вещного обеспечения соответствует операционным требованиям, согласно подразделу 4, разделу 1, главе II, разделу II Регламента № 329/2024.
57. Если вещные обеспечения соответствуют критериям для 1 уровня, уровня 2A или уровня 2B части 2 главы II Регламента LCR, но не квалифицируются как ликвидные активы в соответствии с главой II, включая общие и операционные требования, как они определены в подчастях 4 и 5 части 1 главы II Регламента LCR, они отражаются как неликвидные активы. Если банк может признать лишь часть акций в иностранной валюте из активов центральных банков или центральных администраций в иностранной валюте, или из активов центральных банков или центральных администраций в национальной валюте как ликвидные активы высокого качества, только признанная часть отражается в соответствующих строках активов уровня 1, 2A и 2B в соответствии с подп. 46.2.2 и подп.42.4 Регламента №329/2024. Если соответствующий актив используется как вещное обеспечение, но на сумму, превышающую часть, которую можно признать ликвидным активом, сумма, превышающая данную часть, должна отражаться в соответствующей части неликвидных активов.
58. Свопы по вещному обеспечению, предусматривающие активы уровня 2A, должны указываться в соответствующей строке активов 2A, даже если применяется альтернативной подход к ликвидности (т. е. не переводятся активы уровня 2A к активам 1 уровня в отчетности по свопам вещного обеспечения).
|
Формуляр отчета Код банка _____________ Отчетный период _____________ Формуляр C75.01 C 75.01 – ПОКРЫТИЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛИКВИДНОСТИ – СВОПЫ ПО ВЕЩНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ |
|||||||
|
Валюта: |
|||||||
| Рыночная стоимость вещного обеспе- чения, данного взаймы |
Размер ликвид- ности вещного обеспе- чения, данного взаймы |
Рыночная стоимость вещного обеспе- чения, взятого взаймы |
Размер ликвид- ности вещного обеспе- чения, взятого взаймы |
Станда- ртная доля |
|||
| Строка | ID | Элемент | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0010 | 1 | ВСЕГО СВОПОВ ПО ВЕЩНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ (контрагентом является центральный банк) |
X | X | X | ||
| 0020 | 1.1 | Итоги по сделкам, в которых активы 1 уровня даны взаймы (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) и взято взаймы следующие вещные обеспечения: | X | X | X | ||
| 0030 | 1.1.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | 0,00 | ||
| 0040 | 1.1.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения гарантиями, отвечающими оперативным требованиям. |
X | ||||
| 0050 | 1.1.2 | Уровень 1: Высококачественные обеспеченные облигации | X | X | X | X | 0,07 |
| 0060 | 1.1.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0070 | 1.1.3 | Активы уровня 2А | X | X | 0,15 | ||
| 0080 | 1.1.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | ||||
| 0090 | 1.1.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,25 |
| 0100 | 1.1.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0110 | 1.1.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | 0,30 |
| 0120 | 1.1.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0130 | 1.1.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) |
X | X | X | X | 0,35 |
| 0140 | 1.1.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
0150 |
1.1.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | 0,50 | ||
| 0160 | 1.1.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | ||||
| 0170 | 1.1.8 | Неликвидные активы | X | X | 1,00 | ||
| 0180 | 1.1.8.1 | Из которых: Обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | |||
| 0190 | 1.2 | Итоги по сделкам, в которых высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня даны взаймы и взято взаймы следующие вещные обеспечения: | X | X | X | X | X |
| 0200 | 1.2.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | X | 0,00 |
| 0210 | 1.2.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| Применимая доля | Оттоки | Притоки, являющиеся предметом лимита 75%, применяе- мого к притокам |
Притоки, являющиеся предметом лимита 90%, применяе- мого к притокам |
Притоки, освобож- денные от лимита, применяе- мого к притокам |
|||
| Строка | ID | Элемент | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 |
| 0010 | 1 | ВСЕГО СВОПОВ ПО ВЕЩНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ (контрагентом является центральный банк) |
X | ||||
| 0020 | 1.1 | Итоги по сделкам, в которых активы 1 уровня даны взаймы (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) и взяты взаймы следующие вещные обеспечения: | X | ||||
| 0030 | 1.1.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | |||||
| 0040 | 1.1.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
0050 |
1.1.2 | Уровень 1: Высококачественные обеспеченные облигации | X | X | X | X | X |
| 0060 | 1.1.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
0070 |
1.1.3 | Активы уровня 2А | X | ||||
| 0080 | 1.1.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
0090 |
1.1.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 0100 | 1.1.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
0110 |
1.1.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | X |
| 0120 | 1.1.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
0130 |
1.1.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) |
X | X | X | X | X |
| 0140 | 1.1.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
0150 |
1.1.7 | Прочие активы уровня 2В | X | ||||
| 0160 | 1.1.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
0170 |
1.1.8 | Неликвидные активы | X | ||||
| 0180 | 1.1.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
0190 |
1.2 | Итоги по сделкам, в которых высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня даны взаймы и следующее вещное обеспечение взято взаймы: | X | X | X | X | X |
0200 |
1.2.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | X | X |
| 0210 | 1.2.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| Рыночная стоимость вещных обеспече- ний, данных взаймы |
Размер ликвид- ности вещных обеспече- ний, данных взаймы |
Рыночная стоимость вещных обеспече- ний, взятых взаймы |
Размер ликвид- ности вещных обеспече- ний, взятых взаймы |
Стандартая доля d | |||
| Строка | ID | Элемент | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
0220 |
1.2.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | 0,00 |
| 0230 | 1.2.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0240 | 1.2.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | X | 0,08 |
| 0250 | 1.2.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0260 | 1.2.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,18 |
| 0270 | 1.2.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
0280 |
1.2.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | 0,23 |
| 0290 | 1.2.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0300 | 1.2.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) |
X | X | X | X | 0,28 |
| 0310 | 1.2.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0320 | 1.2.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | X | X | 0,43 |
| 0330 | 1.2.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0340 | 1.2.8 | Неликвидные активы | X | X | X | X | 0,93 |
| 0350 | 1.2.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0360 | 1.3 | Итоги для сделок, в которых активы уровня 2А даны взаймы и следующее вещное обеспечение взято взаймы: | X | X | X | ||
| 0370 | 1.3.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | 0,00 | ||
| 0380 | 1.3.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | ||||
| 0390 | 1.3.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | 0,00 |
| 0400 | 1.3.2.1 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | X |
| 0410 | 1.3.3 | Активы уровня 2А | X | X | 0,00 | ||
| 0420 | 1.3.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | ||||
| 0430 | 1.3.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,10 |
| 0440 | 1.3.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0450 | 1.3.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | 0,15 |
| 0460 | 1.3.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0470 | 1.3.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) |
X | X | X | X | 0,20 |
| 0480 | 1.3.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0490 | 1.3.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | 0,35 | ||
| 0500 | 1.3.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | ||||
| 0510 | 1.3.8 | Неликвидные активы | X | X | 0,85 | ||
| 0520 | 1.3.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | |||
| 0530 | 1.4 | Итоги для сделок, в которых ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (жилыми или авто, уровень качества кредита 1) даны взаймы и следующее вещное обеспечение взято взаймы: | X | X | X | X | X |
| 0540 | 1.4.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | X | 0,00 |
| 0550 | 1.4.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| Применимая доля | Оттоки | Притоки, являющиеся предметом лимита 75%, применяе- мого к притокам |
Притоки, являющиеся предметом лимита 90%, применяе- мого к притокам |
Притоки освобож- денные от ограни- чения на притоки |
|||
| Строка | ID | Элемент | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 |
| 0220 | 1.2.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | X |
| 0230 | 1.2.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0240 | 1.2.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | X | X |
| 0250 | 1.2.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0260 | 1.2.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 0270 | 1.2.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0280 | 1.2.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | X |
| 0290 | 1.2.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0300 | 1.2.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) |
X | X | X | X | X |
| 0310 | 1.2.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0320 | 1.2.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | X | X | X |
| 0330 | 1.2.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0340 | 1.2.8 | Неликвидные активы | X | X | X | X | X |
| 0350 | 1.2.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0360 | 1.3 | Итоги для сделок, в которых активы уровня 2А даны взаймы и следующее вещное обеспечение взято взаймы: | X | ||||
| 0370 | 1.3.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | ||
| 0380 | 1.3.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0390 | 1.3.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | X |
| 0400 | 1.3.2.1 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | X |
| 0410 | 1.3.3 | Активы уровня 2А | |||||
| 0420 | 1.3.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0430 | 1.3.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 0440 | 1.3.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям |
X | X | X | X | X |
| 0450 | 1.3.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | X |
| 0460 | 1.3.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям |
X | X | X | X | X |
| 0470 | 1.3.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) |
X | X | X | X | X |
| 0480 | 1.3.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям |
X | X | X | X | X |
| 0490 | 1.3.7 | Прочие активы уровня 2В | X | ||||
| 0500 | 1.3.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям |
X | X | X | X | X |
| 0510 | 1.3.8 | Неликвидные активы | X | ||||
| 0520 | 1.3.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям |
X | X | X | X | X |
| 0530 | 1.4 | Итоги для сделок, в которых ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) даны взаймы и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: | X | X | X | X | X |
| 0540 | 1.4.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | X | X |
| 0550 | 1.4.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| Рыночная стоимость вещных обеспе- чений, данных взаймы |
Размер ликвид- ности вещных обеспе- чений, данных взаймы |
Рыночная стоимость вещных обеспе- чений, взятых взаймы |
Размер ликвид- ности вещных обеспе- чений, взятых взаймы |
Стандартная доля | |||
| Строка | ID | Элемент | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0560 | 1.4.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | 0,00 |
| 0570 | 1.4.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0580 | 1.4.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | X | 0,00 |
| 0590 | 1.4.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0600 | 1.4.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,00 |
| 0610 | 1.4.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0620 | 1.4.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | 0,05 |
| 0630 | 1.4.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0640 | 1.4.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,10 |
| 0650 | 1.4.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0660 | 1.4.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | X | X | 0,25 |
| 0670 | 1.4.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0680 | 1.4.8 | Неликвидные активы | X | X | X | X | 0,75 |
| 0690 | 1.4.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0700 | 1.5 | Итоги для сделок, в которых высококачественные обеспеченные облигации уровня 2В даны взаймы и следующее вещное обеспечение взято взаймы: | X | X | X | X | X |
| 0710 | 1.5.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | X | 0,00 |
| 0720 | 1.5.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0730 | 1.5.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | 0,00 |
| 0740 | 1.5.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0750 | 1.5.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | X | 0,00 |
| 0760 | 1.5.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0770 | 1.5.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,00 |
| 0780 | 1.5.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0790 | 1.5.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | 0,00 |
| 0800 | 1.5.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0810 | 1.5.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,05 |
| 0820 | 1.5.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0830 | 1.5.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | X | X | 0,20 |
| 0840 | 1.5.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0850 | 1.5.8 | Неликвидные активы | X | X | X | X | 0,70 |
| 0860 | 1.5.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0870 | 1.6 | Итоги для сделок, в которых ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, уровень качества кредита 1) даны взаймы и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: | X | X | X | X | X |
| Применимая доля | Оттоки | Притоки, являющиеся предметом лимита 75%, применя- емого к притокам |
Притоки, являющиеся предметом лимита 90%, применя- емого к притокам |
Притоки освобож- денные от ограни- чения на притоки |
|||
| Строка | ID | Элемент | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 |
| 0560 | 1.4.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | X |
| 0570 | 1.4.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0580 | 1.4.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | X | X |
| 0590 | 1.4.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0600 | 1.4.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 0610 | 1.4.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0620 | 1.4.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | X |
| 0630 | 1.4.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0640 | 1.4.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) |
X | X | X | X | X |
| 0650 | 1.4.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0660 | 1.4.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | X | X | X |
| 0670 | 1.4.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0680 | 1.4.8 | Неликвидные активы | X | X | X | X | X |
| 0690 | 1.4.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0700 | 1.5 | Итоги для сделок, в которых высококачественные обеспеченные облигации уровня 2В даны взаймы и следующее вещное обеспечение взято взаймы: | X | X | X | X | X |
| 0710 | 1.5.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | X | X |
| 0720 | 1.5.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0730 | 1.5.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | X |
| 0740 | 1.5.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0750 | 1.5.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | X | X |
| 0760 | 1.5.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0770 | 1.5.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 0780 | 1.5.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0790 | 1.5.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | X |
| 0800 | 1.5.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0810 | 1.5.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) |
X | X | X | X | X |
| 0820 | 1.5.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0830 | 1.5.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | X | X | X |
| 0840 | 1.5.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0850 | 1.5.8 | Неликвидные активы | X | X | X | X | X |
| 0860 | 1.5.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0870 | 1.6 | Итоги для сделок, в которых ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, уровень качества кредита 1) даны взаймы и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: | X | X | X | X | X |
| Рыночная стоимость вещных обеспе- чений, данных взаймы |
Размер ликвид- ности вещных обеспе- чений, данных взаймы |
Рыночная стоимость вещных обеспе- чений, взятых взаймы |
Размер ликвид- ности вещных обеспе- чений, взятых взаймы |
Стандартная доля | |||
| Строка | ID | Элемент | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0880 | 1.6.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | X | 0,00 |
| 0890 | 1.6.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0900 | 1.6.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | 0,00 |
| 0910 | 1.6.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0920 | 1.6.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | X | 0,00 |
| 0930 | 1.6.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0940 | 1.6.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,00 |
| 0950 | 1.6.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0960 | 1.6.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | 0,00 |
| 0970 | 1.6.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0980 | 1.6.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) |
X | X | X | X | 0,00 |
| 0990 | 1.6.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1000 | 1.6.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | X | X | 0,15 |
| 1010 | 1.6.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. | X | X | X | X | X |
| 1020 | 1.6.8 | Неликвидные активы | X | X | X | X | 0,65 |
| 1030 | 1.6.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1040 | 1.7 | Итоги по сделкам, в которых прочие активы уровня 2В даны взаймы и следующее вещное обеспечение взято взаймы: | X | X | X | ||
| 1050 | 1.7.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | 0,00 | ||
| 1060 | 1.7.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | ||||
| 1070 | 1.7.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | 0,00 |
| 1080 | 1.7.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1090 | 1.7.3 | Активы уровня 2А | X | X | 0,00 | ||
| 1100 | 1.7.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | ||||
| 1110 | 1.7.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,00 |
| 1120 | 1.7.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1130 | 1.7.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | 0,00 |
| 1140 | 1.7.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1150 | 1.7.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,00 |
| 1160 | 1.7.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1170 | 1.7.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | 0,00 | ||
| 1180 | 1.7.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | ||||
| 1190 | 1.7.8 | Неликвидные активы | X | X | 0,50 | ||
| 1200 | 1.7.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | |||
| 1210 | 1.8 | Итоги по сделкам, в которых неликвидные активы даны взаймы и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: | X | X | X | ||
| 1220 | 1.8.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | 0,00 | ||
| 1230 | 1.8.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | |||
| Применимая доля | Оттоки | Притоки, являющиеся предметом лимита 75%, применяе- мого к притокам |
Притоки, являющиеся предметом лимита 90%, применяе- мого к притокам |
Притоки освобож- денные от ограни- чения на притоки |
|||
| Строка | ID | Элемент | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 |
| 0880 | 1.6.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | X | X |
| 0890 | 1.6.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0900 | 1.6.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | X |
| 0910 | 1.6.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0920 | 1.6.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | X | X |
| 0930 | 1.6.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0940 | 1.6.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 0950 | 1.6.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0960 | 1.6.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | X |
| 0970 | 1.6.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 0980 | 1.6.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, государства-члены, уровень качества кредита 1) |
X | X | X | X | X |
| 0990 | 1.6.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1000 | 1.6.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | X | X | X |
| 1010 | 1.6.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1020 | 1.6.8 | Неликвидные активы | X | X | X | X | X |
| 1030 | 1.6.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1040 | 1.7 | Итоги по сделкам, в которых прочие активы уровня 2В даны взаймы и следующее вещное обеспечение взято взаймы: | X | ||||
| 1050 | 1.7.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | ||
| 1060 | 1.7.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1070 | 1.7.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | X |
| 1080 | 1.7.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1090 | 1.7.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | ||
| 1100 | 1.7.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1110 | 1.7.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 1120 | 1.7.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1130 | 1.7.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | X |
| 1140 | 1.7.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1150 | 1.7.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 1160 | 1.7.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1170 | 1.7.7 | Прочие активы уровня 2В | |||||
| 1180 | 1.7.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1190 | 1.7.8 | Неликвидные активы | X | ||||
| 1200 | 1.7.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1210 | 1.8 | Итоги по сделкам, в которых неликвидные активы даны взаймы и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: | X | X | X | X | |
| 1220 | 1.8.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | ||
| 1230 | 1.8.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| Рыночная стоимость вещных обеспе- чений, данных взаймы |
Размер ликвид- ности вещных обеспе- чений, данных взаймы |
Рыночная стоимость вещных обеспе- чений, взятых взаймы |
Размер ликвид- ности вещных обеспе- чений, взятых взаймы |
Стандартная доля | |||
| Строка | ID | Элемент | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 1240 | 1.8.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | 0,00 |
| 1250 | 1.8.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1260 | 1.8.3 | Активы уровня 2А | X | X | 0,00 | ||
| 1270 | 1.8.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | |||
| 1280 | 1.8.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,00 |
| 1290 | 1.8.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1300 | 1.8.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | 0,00 |
| 1310 | 1.8.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1320 | 1.8.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, государства-члены, уровень качества кредита 1) |
X | X | X | X | 0,00 |
| 1330 | 1.8.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1340 | 1.8.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | 0,00 | ||
| 1350 | 1.8.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | |||
| 1360 | 1.8.8 | Неликвидные активы | X | X | X | ||
| 1370 | 2 | ВСЕГО СВОПОВ ПО ВЕЩНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ (контрагентом не является центральный банк) |
X | X | X | ||
| 1380 | 2.1 | Итоги по сделкам, в которых активы 1 уровня даны взаймы (за исключением высококачественных обеспеченных облигациий) и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: |
X | X | X | ||
| 1390 | 2.1.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигациий) |
X | X | 0,00 | ||
| 1400 | 2.1.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | ||||
| 1410 | 2.1.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | 0,07 |
| 1420 | 2.1.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1430 | 2.1.3 | Активы уровня 2А | X | X | 0,15 | ||
| 1440 | 2.1.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | ||||
| 1450 | 2.1.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (жилыми или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,25 |
| 1460 | 2.1.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1470 | 2.1.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | 0,30 |
| 1480 | 2.1.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1490 | 2.1.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, государства-члены, уровень качества кредита 1) |
X | X | X | X | 0,35 |
| 1500 | 2.1.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1510 | 2.1.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | 0,50 | ||
| 1520 | 2.1.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | ||||
| 1530 | 2.1.8 | Неликвидные активы | X | X | 1,00 | ||
| 1540 | 2.1.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | |||
| 1550 | 2.2 | Итоги по сделкам, в которых высококачествено обеспеченные облигации и 1 уровня даны в займы и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: |
X | X | X | X | X |
| 1560 | 2.2.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | X | 0,07 |
| 1570 | 2.2.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1580 | 2.2.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | 0,00 |
| 1590 | 2.2.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1600 | 2.2.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | X | 0,08 |
| 1610 | 2.2.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1620 | 2.2.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,18 |
| 1630 | 2.2.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1640 | 2.2.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | 0,23 |
| 1650 | 2.2.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1660 | 2.2.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, государства-члены, уровень качества кредита 1) |
X | X | X | X | 0,28 |
| 1670 | 2.2.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1680 | 2.2.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | X | X | 0,43 |
| 1690 | 2.2.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1700 | 2.2.8 | Неликвидные активы | X | X | X | X | 0,93 |
| 1710 | 2.2.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1720 | 2.3 | Итоги по сделкам, в которых активы уровня 2А даны взаймы и следующее вещное обеспечение взято взаймы: | X | X | X | ||
| 1730 | 2.3.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | 0,15 | ||
| 1740 | 2.3.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | ||||
| 1750 | 2.3.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | 0,08 |
| 1760 | 2.3.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1770 | 2.3.3 | Активы уровня 2А | X | X | 0,00 | ||
| 1780 | 2.3.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | ||||
| 1790 | 2.3.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,10 |
| 1800 | 2.3.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1810 | 2.3.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | 0,15 |
| 1820 | 2.3.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1830 | 2.3.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, государства-члены, уровень качества кредита 1) |
X | X | X | X | 0,20 |
| 1840 | 2.3.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1850 | 2.3.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | 0,35 | ||
| 1860 | 2.3.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | ||||
| 1870 | 2.3.8 | Неликвидные активы | X | X | 0,85 | ||
| 1880 | 2.3.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | |||
| 1890 | 2.4 | Итоги для сделок, в которых ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (жилыми или авто, уровень качества кредита 1) даны взаймы и следующее вещное обеспечение взято взаймы: | X | X | X | X | X |
| 1900 | 2.4.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | X | 0,25 |
| 1910 | 2.4.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1920 | 2.4.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | 0,18 |
| 1930 | 2.4.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1940 | 2.4.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | X | 0,10 |
| 1950 | 2.4.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1960 | 2.4.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,00 |
| 1970 | 2.4.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1980 | 2.4.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | 0,05 |
| 1990 | 2.4.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2000 | 2.4.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, государства-члены, уровень качества кредита 1) |
X | X | X | X | 0,10 |
| 2010 | 2.4.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2020 | 2.4.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | X | X | 0,25 |
| 2030 | 2.4.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2040 | 2.4.8 | Неликвидные активы | X | X | X | X | 0,75 |
| 2050 | 2.4.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2060 | 2.5 | Итоги для сделок, в которых высококачественные обеспеченные облигации уровня 2В даны взаймы и следующее вещное обеспечение взято взаймы: | X | X | X | X | X |
| 2070 | 2.5.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | X | 0,30 |
| 2080 | 2.5.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2090 | 2.5.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | 0,23 |
| 2100 | 2.5.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2110 | 2.5.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | X | 0,15 |
| 2120 | 2.5.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2130 | 2.5.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,05 |
| 2140 | 2.5.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2150 | 2.5.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | 0,00 |
| 2160 | 2.5.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2170 | 2.5.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, государства-члены, уровень качества кредита 1) |
X | X | X | X | 0,05 |
| 2180 | 2.5.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2190 | 2.5.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | X | X | 0,20 |
| 2200 | 2.5.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2210 | 2.5.8 | Неликвидные активы | X | X | X | X | 0,70 |
| 2220 | 2.5.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2230 | 2.6 | Итоги для сделок, в которых ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, государства-члены, уровень качества кредита 1) даны взаймы и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: | X | X | X | X | X |
| 2240 | 2.6.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | X | 0,35 |
| 2250 | 2.6.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2260 | 2.6.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | 0,28 |
| 2270 | 2.6.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2280 | 2.6.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | X | 0,20 |
| 2290 | 2.6.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2300 | 2.6.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,10 |
| 2310 | 2.6.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2320 | 2.6.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | 0,05 |
| 2330 | 2.6.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2340 | 2.6.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, государства-члены, уровень качества кредита 1) |
X | X | X | X | 0,00 |
| 2350 | 2.6.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2360 | 2.6.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | X | X | 0,15 |
| 2370 | 2.6.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2380 | 2.6.8 | Неликвидные активы | X | X | X | X | 0,65 |
| 2390 | 2.6.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2400 | 2.7 | Итоги по сделкам, в которых прочие активы уровня 2В даны взаймы и следующее вещное обеспечение взято взаймы: | X | X | X | ||
| 2410 | 2.7.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | 0,50 | ||
| 2420 | 2.7.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | ||||
| 2430 | 2.7.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | 0,43 |
| 2440 | 2.7.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2450 | 2.7.3 | Активы уровня 2А | X | X | 0,35 | ||
| 2460 | 2.7.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | ||||
| 2470 | 2.7.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,25 |
| 2480 | 2.7.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2490 | 2.7.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | 0,20 |
| 2500 | 2.7.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2510 | 2.7.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, государства-члены, уровень качества кредита 1) |
X | X | X | X | 0,15 |
| 2520 | 2.7.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2530 | 2.7.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | 0,00 | ||
| 2540 | 2.7.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | ||||
| 2550 | 2.7.8 | Неликвидные активы | X | X | 0,50 | ||
| 2560 | 2.7.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | |||
| 2570 | 2.8 | Итоги по сделкам, в которых неликвидные активы даны взаймы и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: | X | X | X | ||
| 2580 | 2.8.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | 1,00 | ||
| 2590 | 2.8.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | |||
| 2600 | 2.8.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | 0,93 |
| 2610 | 2.8.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2620 | 2.8.3 | Активы уровня 2А | X | X | 0,85 | ||
| 2630 | 2.8.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | |||
| 2640 | 2.8.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,75 |
| 2650 | 2.8.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2660 | 2.8.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | 0,70 |
| 2670 | 2.8.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2680 | 2.8.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | 0,65 |
| 2690 | 2.8.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2700 | 2.8.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | 0,50 | ||
| 2710 | 2.8.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | |||
| 2720 | 2.8.8 | Неликвидные активы | X | X | X | ||
| 2730 | 3 | Всего свопов по вещному обеспечению (все контрагенты) в ситуациях, когда вещные обеспечения, взятые взаймы, были использованы для покрытия коротких позиций | X | X | X | ||
| 2740 | 4 | Всего свопов по вещному обеспечению с внутригрупповыми контрагентами | X | X | X | ||
| 5 | Свопы по вещному обеспечению, на которые распространяется отступление от применения пунктов 29 и 30 Регламента № 329/2024. | X | X | X | X | X | |
| 2750 | 5.1 | Из них: вещные обеспечения 1 уровня взятые взаймы, за исключением вещные обеспечения в виде высококачественных обеспеченных обязательств |
X | X | X | X | |
| 2760 | 5.2 | Из них: вещные обеспечения 1 уровня взятые взаймы, которые есть высококачественно обеспеченные вещные обеспечения 1 уровня |
X | X | X | X | X |
| 2770 | 5.3 | Из них: вещные обеспечения уровня 2А взятые взаймы | X | X | X | X | |
| 2780 | 5.4 | Из них: вещные обеспечения уровня 2В взятые взаймы | X | X | X | X | |
| 2790 | 5.5 | Из них: вещные обеспечения 1 уровня выданные взаймы, за исключением вещные обеспечения в виде высококачественных обеспеченных обязательств |
X | X | X | X | |
| 2800 | 5.6 | Из них: вещные обеспечения, выданные взаймы которые есть обеспеченные обязательства 1 уровня с высококачественнымобеспеченнием |
X | X | X | X | X |
| 2810 | 5.7 | Из них: вещные обеспечения уровня 2А выданные взаймы |
X | X | X | X | |
| 2820 | 5.8 | Из них: вещные обеспечения уровня 2В выданные | X | X | X | X | |
| Применимая доля | Оттоки | Притоки, являющиеся предметом лимита 75%, применяе- мого к притокам |
Притоки, являющиеся предметом лимита 90%, применяе- мого к притокам |
Притоки, освобож- денные от лимита, применяе- мого к притокам |
|||
| Строка | ID | Элемент | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 |
| 1240 | 1.8.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | X |
| 1250 | 1.8.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1260 | 1.8.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | ||
| 1270 | 1.8.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1280 | 1.8.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 1290 | 1.8.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1300 | 1.8.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | X |
| 1310 | 1.8.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1320 | 1.8.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 1330 | 1.8.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1340 | 1.8.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | X | ||
| 1350 | 1.8.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1360 | 1.8.8 | Неликвидные активы | X | X | X | X | X |
| 1370 | 2 | ВСЕГО СВОПОВ ПО ВЕЩНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ (контрагентом не является центральный банк) |
X | ||||
| 1380 | 2.1 | Итоги по сделкам, в которых активы 1 уровня даны взаймы (за исключением высококачественных обеспеченных облигациий) и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: |
X | ||||
| 1390 | 2.1.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | |||||
| 1400 | 2.1.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1410 | 2.1.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | X |
| 1420 | 2.1.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1430 | 2.1.3 | Активы уровня 2А | X | ||||
| 1440 | 2.1.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1450 | 2.1.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 1460 | 2.1.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1470 | 2.1.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | X |
| 1480 | 2.1.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1490 | 2.1.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 1500 | 2.1.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1510 | 2.1.7 | Прочие активы уровня 2В | X | ||||
| 1520 | 2.1.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1530 | 2.1.8 | Неликвидные активы | X | ||||
| 1540 | 2.1.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1550 | 2.2 | Итоги по сделкам, в которых высококачествено обеспеченные облигациии 1 уровня взяты в займы и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: |
X | X | X | X | X |
| 1560 | 2.2.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | X | X |
| 1570 | 2.2.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1580 | 2.2.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | X |
| 1590 | 2.2.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1600 | 2.2.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | X | X |
| 1610 | 2.2.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1620 | 2.2.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 1630 | 2.2.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1640 | 2.2.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | X |
| 1650 | 2.2.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1660 | 2.2.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 1670 | 2.2.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1680 | 2.2.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | X | X | X |
| 1690 | 2.2.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1700 | 2.2.8 | Неликвидные активы | X | X | X | X | X |
| 1710 | 2.2.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1720 | 2.3 | Итоги для сделок, в которых активы уровня 2А даны взаймы и следующее вещное обеспечение взято взаймы: | X | ||||
| 1730 | 2.3.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | ||
| 1740 | 2.3.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1750 | 2.3.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | X |
| 1760 | 2.3.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1770 | 2.3.3 | Активы уровня 2А | |||||
| 1780 | 2.3.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям |
X | X | X | X | X |
| 1790 | 2.3.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 1800 | 2.3.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям |
X | X | X | X | X |
| 1810 | 2.3.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | X |
| 1820 | 2.3.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям |
X | X | X | X | X |
| 1830 | 2.3.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 1840 | 2.3.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1850 | 2.3.7 | Прочие активы уровня 2В | X | ||||
| 1860 | 2.3.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1870 | 2.3.8 | Неликвидные активы | X | ||||
| 1880 | 2.3.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1890 | 2.4 | Итоги для сделок, в которых ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) даны взаймы и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: | X | X | X | X | X |
| 1900 | 2.4.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | X | X |
| 1910 | 2.4.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1920 | 2.4.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | X |
| 1930 | 2.4.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1940 | 2.4.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | X | X |
| 1950 | 2.4.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1960 | 2.4.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 1970 | 2.4.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 1980 | 2.4.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | X |
| 1990 | 2.4.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2000 | 2.4.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 2010 | 2.4.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2020 | 2.4.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | X | X | X |
| 2030 | 2.4.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2040 | 2.4.8 | Неликвидные активы | X | X | X | X | X |
| 2050 | 2.4.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2060 | 2.5 | Итоги по сделкам, в которых высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня даны взаймы и следующее вещное обеспечение взято взаймы: | X | X | X | X | X |
| 2070 | 2.5.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | X | X |
| 2080 | 2.5.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2090 | 2.5.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | X |
| 2100 | 2.5.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2110 | 2.5.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | X | X |
| 2120 | 2.5.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2130 | 2.5.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 2140 | 2.5.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2150 | 2.5.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | X |
| 2160 | 2.5.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2170 | 2.5.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 2180 | 2.5.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2190 | 2.5.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | X | X | X |
| 2200 | 2.5.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2210 | 2.5.8 | Неликвидные активы | X | X | X | X | X |
| 2220 | 2.5.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2230 | 2.6 | Итоги для сделок, в которых ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) даны взаймы и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: | X | X | X | X | X |
| 2240 | 2.6.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | X | X |
| 2250 | 2.6.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2260 | 2.6.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | X |
| 2270 | 2.6.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2280 | 2.6.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | X | X |
| 2290 | 2.6.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2300 | 2.6.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 2310 | 2.6.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2320 | 2.6.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | X |
| 2330 | 2.6.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2340 | 2.6.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 2350 | 2.6.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2360 | 2.6.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | X | X | X |
| 2370 | 2.6.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2380 | 2.6.8 | Неликвидные активы | X | X | X | X | X |
| 2390 | 2.6.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2400 | 2.7 | Итоги для сделок, в которых другие активы уровня 2В даны взаймы, а следующее вещное обеспечение взято взаймы: | X | ||||
| 2410 | 2.7.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | ||
| 2420 | 2.7.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2430 | 2.7.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | X |
| 2440 | 2.7.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2450 | 2.7.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | ||
| 2460 | 2.7.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2470 | 2.7.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 2480 | 2.7.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2490 | 2.7.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | X |
| 2500 | 2.7.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2510 | 2.7.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 2520 | 2.7.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2530 | 2.7.7 | Прочие активы уровня 2В | |||||
| 2540 | 2.7.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2550 | 2.7.8 | Неликвидные активы | X | ||||
| 2560 | 2.7.8.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2570 | 2.8 | Итоги по сделкам, в которых неликвидные активы даны взаймы и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: | X | X | X | X | |
| 2580 | 2.8.1 | Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | X | X | X | ||
| 2590 | 2.8.1.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2600 | 2.8.2 | Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | X | X | X | X | X |
| 2610 | 2.8.2.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2620 | 2.8.3 | Активы уровня 2А | X | X | X | ||
| 2630 | 2.8.3.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2640 | 2.8.4 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 2650 | 2.8.4.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2660 | 2.8.5 | Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | X | X | X | X | X |
| 2670 | 2.8.5.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2680 | 2.8.6 | Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | X | X | X | X | X |
| 2690 | 2.8.6.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2700 | 2.8.7 | Прочие активы уровня 2В | X | X | X | ||
| 2710 | 2.8.7.1 | Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. |
X | X | X | X | X |
| 2720 | 2.8.8 | Неликвидные активы | X | X | X | X | X |
| 2730 | 3 | Всего свопов по вещному обеспечению (все контрагенты) в ситуациях, когда вещные обеспечения, взятые взаймы, были использованы для покрытия коротких позиций | X | X | X | X | X |
| 2740 | 4 | Всего свопов по вещному обеспечению с внутригрупповыми контрагентами | X | ||||
| 5 | Свопы по вещному обеспечению, на которые распространяется отступление от применения пунктов 29 и 30 Регламента № 329/2024. | X | X | X | X | X | |
| 2750 | 5.1 | Из них: вещные обеспечения 1 уровня взятые взаймы, за исключением вещные обеспечения в виде высококачественных обеспеченных обязательств |
X | X | X | X | X |
| 2760 | 5.2 | Из них: вещные обеспечения взятые взаймы, которые есть обеспеченные обязательства 1 уровня с высококачественным обеспечением |
X | X | X | X | X |
| 2770 | 5.3 | Из них: вещные обеспечения уровня 2А взятые взаймы |
X | X | X | X | X |
| 2780 | 5.4 | Из них: вещные обеспечения уровня 2В взятые взаймы | X | X | X | X | X |
| 2790 | 5.5 | Из них: вещные обеспечения 1 уровня выданные взаймы, за исключением вещные обеспечения в виде высококачественных обеспеченных обязательств |
X | X | X | X | X |
| 2800 | 5.6 | Из них: вещные обеспечения, выданные взаймы которые есть обеспеченные обязательства 1 уровня с высококачественным обеспечением |
X | X | X | X | X |
| 2810 | 5.7 | Из них: вещные обеспечения уровня 2А выданные взаймы |
X | X | X | X | X |
| 2820 | 5.8 | Из них: вещные обеспечения уровня 2В выданные взаймы | X | X | X | X | X |
|
Порядок составления отчета C 75.01 – ПОКРЫТИЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛИКВИДНОСТИ – СВОПЫ ПО ВЕЩНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ Инструкции для определенных позиций |
||
| Графа | Правовые ссылки и инструкции | |
| 0010 | Рыночная стоимость вещных обеспечений, данных взаймы Рыночная стоимость вещного обеспечения, данного взаймы, должна отражаться в графе 0010. Рыночная стоимость должна отражать текущую рыночную стоимость, включать маржу корректировки и исключать потоки, возникающие от ликвидации соответствующего покрытия в соответствии с пунктом 38 Регламента №329/2024. |
|
| 0020 | Размер ликвидности вещных обеспечений, данных взаймы Размер ликвидности вещного обеспечения, данного взаймы, должен отражаться в графе 0020. Для ликвидных активов размер ликвидности должен отражать размер актива без маржи корректировки. |
|
| 0030 | Рыночная стоимость вещных обеспечений, взятых взаймы Рыночная стоимость вещного обеспечения, взятого взаймы, должна отражаться в графе 0030. Рыночная стоимость должна отражать текущую рыночную стоимость, включать маржу корректировки и исключать потоки, возникающие от ликвидации покрытия в соответствии с пунктом 38 Регламента №329/2024. |
|
| 0040 | Размер ликвидности вещных обеспечений, взятых взаймы Размер ликвидности вещного обеспечения, взятого взаймы, должен отражаться в графе 0040. Для ликвидных активов размер ликвидности должен отражать размер актива без маржи корректировки. |
|
| 0050 | Стандартная доля Подраздел 6, раздел 2 и подраздел 1, раздел 3 главы III, раздел II Регламента № 329/2024. Стандартные доли в графе 0050 указаны по определению в Регламенте № 329/2024 и представлены исключительно в информационных целях. |
|
| 0060 | Применимая доля Подраздел 6, раздел 2 и подраздел 1, раздел 3 главы III, раздел II Регламента № 329/2024 Применимая доля указана в подразделе 6, раздел 2 и подразделе 1, раздел 3 главы III, раздел II Регламента № 329/2024. Применимая доля может выражаться в средневзвешенных значениях и сообщаются в виде десятичного числа (например, 1,00 для применимой доли 100 % или 0,50 для применимой доли 50 %). Применимые доли могут отражать маржы усмотрения, специфичные для банка или на национальном уровне, но не ограничиваясь ими. |
|
| 0070 | Оттоки Здесь банки должны отчитаться об оттоках. Они рассчитываются путем умножения графы 0060 на графу 0030, обе из формы С 75.01. |
|
| 0080 | Притоки, на которые распространяется ограничение в 75 % Банки должны сообщать здесь о притоках от сделок, на которые распространяется ограничение в 75%. Притоки рассчитываются путем умножения графы 0060 на графу 0010, обе из формы С 75.01. |
|
| 0090 | Притоки, на которые распространяется ограничение в 90 % Банки должны сообщать здесь о притоках от сделок, на которые распространяется ограничение в 90%. Притоки рассчитываются путем умножения графы 0060 на графу 0010, обе из формы С 75.01. |
|
| 0100 | Притоки, освобожденные от применимого ограничения на притоки Банки должны сообщать здесь о притоках по сделкам, на которые не распространяется ограничения, применимый к притокам. Притоки рассчитываются путем умножения графы 0060 на графу 0010, обе из формы С 75.01. |
|
| Строка | Правовые ссылки и инструкции | |
| 0010 | 1. ВСЕГО СВОПОВ ПО ВЕЩНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЯМ (котрагентом является центральный банк) П. 88-90 и 118 Регламента №329/2024 Банки отражают здесь, для каждой графы, общее значение свопов по вещным обеспечениям. |
|
| 0020 | 1.1. Итог по сделкам, в которых активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) даны взаймы и следующее вещные обеспечения взяты взаймы: П. 88-90 и 118 Регламента №329/2024 Банки отражают здесь, для каждой графы, общее значение свопов по вещным обеспечениям и обеспеченных производных инструментов для сделок, в которых были даны взаймы активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций). |
|
| 0030 | 1.1.1. Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) Сделки, в которых банк обменял активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) (данных взаймы) на активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) (взятых взаймы). |
|
| 0040 | 1.1.1.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. По сделкам, указанных в пункте 1.1.1, банки должны отчитываться: – по сегменту, соответствующий обеспечению, предоставленному в виде кредита, который, если бы он не использовался в качестве обеспечения соответствующих сделок, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, разделом 1, главой II, разделом II Регламента № 329/2024 и – по сегменту, соответствующий заемному обеспечению, если он соответствует операционным требованиям, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента 329/2024. |
|
0050 |
1.1.2. 1 уровень: высококачественные обеспеченные облигации | заблокировано |
| 0060 | 1.1.2.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. | заблокировано |
0070 |
1.1.3. Активы уровня 2А Сделки, в которых банк обменял активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) (данных взаймы) на активы уровня 2А (взятых взаймы). |
|
| 0080 | 1.1.3.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям. По сделкам, указанных в пункте 1.1.3, банки должны отчитываться: – по сегменту, соответствующий обеспечению, предоставленному в виде кредита, который, если бы он не использовался в качестве обеспечения соответствующих сделок, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, разделом 1, главой II, разделом II Регламента № 329/2024 и – по сегменту, соответствующий заемному обеспечению, если он соответствует операционным требованиям, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента 329/2024. |
|
| 0090 | 1.1.4. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0100 | 1.1.4.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0110 | 1.1.5. Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | заблокировано |
| 0120 | 1.1.5.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0130 | 1.1.6. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0140 | 1.1.6.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0150 | 1.1.7. Прочие активы уровня 2В Сделки, в которых банк обменял активы 1 уровня (данных взаймы) на прочие активы уровня 2В (взятых взаймы). |
|
| 0160 | 1.1.7.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям По сделкам, указанных в пункте 1.1.7, банки должны отчитываться: – по сегменту, соответствующий обеспечению, предоставленному в виде кредита, который, если бы он не использовался в качестве обеспечения соответствующих сделок, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, разделом 1, главой II, разделом II Регламента № 329/2024 и – по сегменту, соответствующий заемному обеспечению, если он соответствует операционным требованиям, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента 329/2024. |
|
| 0170 | 1.1.8. Неликвидные активы Сделки, в которых банк обменял активы 1 уровня (данных взаймы) на неликвидные активы (взятых взаймы). |
|
| 0180 | 1.1.8.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям Из сделок, указанных в пункте 1.1.8, банки должны отчитываться о сегменте соответствующему реальному обеспечению, предоставленному взаймы, который, если бы он не использовался в качестве реального обеспечения для этих операций, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента № 329/2024. |
|
| 0190 | 1.2. Итог по сделкам, в которых высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня даны взаймы и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: | заблокировано |
| 0200 | 1.2.1. Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | заблокировано |
| 0210 | 1.2.1.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0220 | 1.2.2. Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | заблокировано |
| 0230 | 1.2.2.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0240 | 1.2.3. Активы уровня 2А | заблокировано |
| 0250 | 1.2.3.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0260 | 1.2.4. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0270 | 1.2.4.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0280 | 1.2.5. Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | заблокировано |
| 0290 | 1.2.5.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0300 | 1.2.6. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0310 | 1.2.6.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0320 | 1.2.7. Прочие активы уровня 2В | заблокировано |
| 0330 | 1.2.7.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0340 | 1.2.8. Неликвидные активы | заблокировано |
| 0350 | 1.2.8.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0360 | 1.3. Итоги для сделок, в которых активы уровня 2А даны взаймы, а следующие вещные обеспечения взяты взаймы: П.88-90 и 118 Регламента №329/2024 Банки отражают здесь, для каждой графы, общее значение свопов по вещным обеспечениям для сделок, в которых были даны взаймы активы уровня 2А. |
|
| 0370 | 1.3.1. Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) Сделки, в которых банк обменял активы уровня 2А (данных взаймы) на активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) (взятых взаймы). |
|
| 0380 | 1.3.1.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям По сделкам, указанных в пункте 1.3.1, кредитные организации должны отчитываться: – по сегменту, соответствующий обеспечению, предоставленному в виде кредита, который, если бы он не использовался в качестве обеспечения соответствующих сделок, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, разделом 1, главой II, разделом II Регламента № 329/2024 и – по сегменту, соответствующий заемному обеспечению, если он соответствует операционным требованиям, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента 329/2024. |
|
| 0390 | 1.3.2. Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | заблокировано |
| 0400 | 1.3.2.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0410 | 1.3.3. Активы уровня 2А Сделки, в которых банк обменял активы уровня 2А (данных взаймы) на активы уровня 2А (взятых взаймы). |
|
| 0420 | 1.3.3.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям По сделкам, указанных в пункте 1.3.3, банки должны отчитываться: – по сегменту, соответствующий обеспечению, предоставленному в виде кредита, который, если бы он не использовался в качестве обеспечения соответствующих сделок, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, разделом 1, главой II, разделом II Регламента № 329/2024 и – по сегменту, соответствующий заемному обеспечению, если он соответствует операционным требованиям, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента 329/2024. |
|
| 0430 | 1.3.4. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0440 | 1.3.4.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0450 | 1.3.5. Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | заблокировано |
| 0460 | 1.3.5.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0470 | 1.3.6. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0480 | 1.3.6.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0490 | 1.3.7. Прочие активы уровня 2В Сделки, в которых банк обменял активы уровня 2А (данных взаймы) на прочие активы уровня 2В (взятых взаймы). |
|
| 0500 | 1.3.7.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям По сделкам, указанных в пункте 1.3.7, банки должны отчитываться: – по сегменту, соответствующий обеспечению, предоставленному в виде кредита, который, если бы он не использовался в качестве обеспечения соответствующих сделок, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, разделом 1, главой II, разделом II Регламента № 329/2024 и – по сегменту, соответствующий заемному обеспечению, если он соответствует операционным требованиям, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента 329/2024. |
|
| 0510 | 1.3.8. Неликвидные активы Сделки, в которых банк обменял активы уровня 2А (данных взаймы) на неликвидные активы (взятых взаймы). |
|
| 0520 | 1.3.8.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям Из сделок, указанных в пункте 1.3.8, банки должны отчитываться о сегменте соответствующему реальному обеспечению, предоставленному взаймы, который, если бы он не использовался в качестве реального обеспечения для этих операций, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента № 329/2024. |
|
| 0530 | 1.4. Итоги для сделок, в которых ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) даны взаймы и следующее вещное обеспечение взято взаймы | заблокировано |
| 0540 | 1.4.1. Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | заблокировано |
| 0550 | 1.4.1.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0560 | 1.4.2. Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | заблокировано |
| 0570 | 1.4.2.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0580 | 1.4.3. Активы уровня 2А | заблокировано |
| 0590 | 1.4.3.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0600 | 1.4.4. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0610 | 1.4.4.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0620 | 1.4.5. Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | заблокировано |
| 0630 | 1.4.5.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0640 | 1.4.6. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0650 | 1.4.6.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0660 | 1.4.7. Прочие активы уровня 2В | заблокировано |
| 0670 | 1.4.7.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0680 | 1.4.8. Неликвидные активы | заблокировано |
| 0690 | 1.4.8.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0700 | 1.5. Итоги для сделок, в которых высококачественные обеспеченные облигации уровня 2В даны взаймы и следующее вещное обеспечение взято взаймы | заблокировано |
| 0710 | 1.5.1. Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | заблокировано |
| 0720 | 1.5.1.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0730 | 1.5.2. Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | заблокировано |
| 0740 | 1.5.2.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0750 | 1.5.3. Активы уровня 2А | заблокировано |
| 0760 | 1.5.3.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0770 | 1.5.4. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0780 | 1.5.4.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0790 | 1.5.5. Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | заблокировано |
| 0800 | 1.5.5.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0810 | 1.5.6. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0820 | 1.5.6.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0830 | 1.5.7. Прочие активы уровня 2В | заблокировано |
| 0840 | 1.5.7.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0850 | 1.5.8. Неликвидные активы | заблокировано |
| 0860 | 1.5.8.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0870 | 1.6. Итоги для сделок, в которых ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, уровень качества кредита 1) даны взаймы и следующие вещные обеспечения взяты взаймы | заблокировано |
| 0880 | 1.6.1. Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | заблокировано |
| 0890 | 1.6.1.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0900 | 1.6.2. Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | заблокировано |
| 0910 | 1.6.2.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0920 | 1.6.3. Активы уровня 2А | заблокировано |
| 0930 | 1.6.3.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0940 | 1.6.4. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0950 | 1.6.4.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0960 | 1.6.5. Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | заблокировано |
| 0970 | 1.6.5.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 0980 | 1.6.6. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 0990 | 1.6.6.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1000 | 1.6.7. Прочие активы уровня 2В | заблокировано |
| 1010 | 1.6.7.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1020 | 1.6.8. Неликвидные активы | заблокировано |
| 1030 | 1.6.8.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1040 | 1.7. Итоги по сделкам, в которых прочие активы уровня 2В даны взаймы и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: П. 88-90 и 118 Регламента №329/2024 Банки отражают здесь, для каждой графы, общее значение свопов по вещному обеспечению для сделок, в которых были даны взаймы прочие активы уровня 2В. |
|
| 1050 | 1.7.1. Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) Сделки, в которых банк обменял прочие активы уровня 2В (данных взаймы) на активы 1 уровня (взятых взаймы). |
|
| 1060 | 1.7.1.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям По сделкам, указанных в пункте 1.7.1, банки должны отчитываться: – по сегменту, соответствующий обеспечению, предоставленному в виде кредита, который, если бы он не использовался в качестве обеспечения соответствующих сделок, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, разделом 1, главой II, разделом II Регламента № 329/2024 и – по сегменту, соответствующий заемному обеспечению, если он соответствует операционным требованиям, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента 329/2024. |
|
| 1070 | 1.7.2. Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | заблокировано |
| 1080 | 1.7.2.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1090 | 1.7.3. Активы уровня 2А Сделки, в которых банк обменял прочие активы уровня 2В (данных взаймы) на активы уровня 2А (взятых взаймы). |
|
| 1100 | 1.7.3.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям По сделкам, указанных в пункте 1.7.3, банки должны отчитываться: – по сегменту, соответствующий обеспечению, предоставленному в виде кредита, который, если бы он не использовался в качестве обеспечения соответствующих сделок, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, разделом 1, главой II, разделом II Регламента № 329/2024 и – по сегменту, соответствующий заемному обеспечению, если он соответствует операционным требованиям, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента 329/2024. |
|
| 1110 | 1.7.4. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 1120 | 1.7.4.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1130 | 1.7.5. Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | заблокировано |
| 1140 | 1.7.5.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1150 | 1.7.6. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 1160 | 1.7.6.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1170 | 1.7.7. Прочие активы уровня 2В Сделки, в которых банк обменял прочие активы уровня 2В (данных взаймы) на прочие активы уровня 2В (взятых взаймы). |
|
| 1180 | 1.7.7.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям По сделкам, указанных в пункте 1.7.7, банки должны отчитываться: – по сегменту, соответствующий обеспечению, предоставленному в виде кредита, который, если бы он не использовался в качестве обеспечения соответствующих сделок, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, разделом 1, главой II, разделом II Регламента № 329/2024 и – по сегменту, соответствующий заемному обеспечению, если он соответствует операционным требованиям, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента 329/2024. |
|
| 1190 | 1.7.8. Неликвидные активы Сделки, в которых банк обменял прочие активы уровня 2В (данных взаймы) на неликвидные активы (взятых взаймы). |
|
| 1200 | 1.7.8.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям Из сделок, указанных в пункте 1.7.8, банки должны отчитываться о сегменте соответствующему реальному обеспечению, предоставленному взаймы, который, если бы он не использовался в качестве реального обеспечения для этих операций, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента № 329/2024. |
|
| 1210 | 1.8. Итоги по сделкам, в которых неликвидные активы даны взаймы и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: П. 88-90 и 118 Регламента №329/2024 Банки отражают здесь, для каждой графы, общее значение свопов по вещному обеспечению для сделок, в которых были даны взаймы неликвидные активы. |
|
| 1220 | 1.8.1. Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) Сделки, в которых банк обменял неликвидные активы (данных взаймы) на активы 1 уровня (взятых взаймы). |
|
| 1230 | 1.8.1.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям Из сделок, указанных в пункте 1.8.1, банки должны сообщить сегмент, соответствующий реальной гарантии, взятой в кредит, если он соответствует операционным требованиям, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Положения 329/2024. |
|
| 1240 | 1.8.2. Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | заблокировано |
| 1250 | 1.8.2.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1260 | 1.8.3. Активы уровня 2А Сделки, в которых банк обменял неликвидные активы (данных взаймы) на активы уровня 2А (взятых взаймы). |
|
| 1270 | 1.8.3.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям Из сделок, указанных в пункте 1.8.3, банки должны отчитываться о сегменте соответствующему реальному обеспечению, взятому взаймы, отвечающим оперативным требованиям предусмотренные подразделом 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента № 329/2024. |
|
| 1280 | 1.8.4. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 1290 | 1.8.4.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1300 | 1.8.5. Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | заблокировано |
| 1310 | 1.8.5.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1320 | 1.8.6. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 1330 | 1.8.6.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1340 | 1.8.7. Прочие активы уровня 2В Сделки, в которых банк обменял неликвидные активы (данных взаймы) на прочие активы уровня 2В (взятых взаймы). |
|
| 1350 | 1.8.7.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям Из сделок, указанных в пункте 1.8.7, банки должны отчитываться о сегменте соответствующему реальному обеспечению, взятому взаймы, отвечающим оперативным требованиям предусмотренные подразделом 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента № 329/2024. |
|
| 1360 | 1.8.8. Неликвидные активы Сделки, в которых банк обменял неликвидные активы (данных взаймы) на неликвидные активы (взятых взаймы). |
|
| 1370 | 2. ВСЕГО СВОПОВ ПО ВЕЩНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЯМ (котрагентом не является центральный банк) П. 88-90 и 118 Регламента №329/2024 Банки отражают здесь, для каждой графы, общее значение свопов по вещным обеспечениям. |
|
| 1380 | 2.1 Итог по сделкам, в которых активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) даны взаймы и следующее вещные обеспечения взяты взаймы: П. 88-90 и 118 Регламента №329/2024 Банки отражают здесь, для каждой графы, общее значение свопов по вещному обеспечению для сделок, в которых были даны взаймы прочие активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций). |
|
| 1390 | 2.1.1. Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) Сделки, в которых банк обменял активы 1 уровня (данных взаймы) на активы 1 уровня (взятых взаймы). |
|
| 1400 | 2.1.1.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям По сделкам, указанных в пункте 2.1.1, банки должны отчитываться: – по сегменту, соответствующий обеспечению, предоставленному в виде кредита, который, если бы он не использовался в качестве обеспечения соответствующих сделок, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, разделом 1, главой II, разделом II Регламента № 329/2024 и – по сегменту, соответствующий заемному обеспечению, если он соответствует операционным требованиям, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента 329/2024. |
|
| 1410 | 2.1.2. Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | заблокировано |
| 1420 | 2.1.2.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1430 | 2.1.3. Активы уровня 2А Сделки, в которых банк обменял активы 1 уровня (данных взаймы) на активы уровня 2А (взятых взаймы). |
|
| 1440 | 2.1.3.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям По сделкам, указанных в пункте 2.1.3.1, банки должны отчитываться: – по сегменту, соответствующий обеспечению, предоставленному в виде кредита, который, если бы он не использовался в качестве обеспечения соответствующих сделок, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, разделом 1, главой II, разделом II Регламента № 329/2024 и – по сегменту, соответствующий заемному обеспечению, если он соответствует операционным требованиям, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента 329/2024. |
|
| 1450 | 2.1.4. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 1460 | 2.1.4.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1470 | 2.1.5. Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | заблокировано |
| 1480 | 2.1.5.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1490 | 2.1.6. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 1500 | 2.1.6.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1510 | 2.1.7. Прочие активы уровня 2В Сделки, в которых банк обменял активы 1 уровня (данных взаймы) на прочие активы уровня 2В (взятых взаймы). |
|
| 1520 | 2.1.7.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям По сделкам, указанных в пункте 2.1.7, банки должны отчитываться: – по сегменту, соответствующий обеспечению, предоставленному в виде кредита, который, если бы он не использовался в качестве обеспечения соответствующих сделок, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, разделом 1, главой II, разделом II Регламента № 329/2024 и – по сегменту, соответствующий заемному обеспечению, если он соответствует операционным требованиям, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента 329/2024. |
|
| 1530 | 2.1.8. Неликвидные активы Сделки, в которых банк обменял активы 1 уровня (данных взаймы) на неликвидные активы (взятых взаймы). |
|
| 1540 | 2.1.8.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям Из сделок, указанных в пункте 2.1.8, банки должны отчитываться о сегменте соответствующему реальному обеспечению, предоставленному взаймы, который, если бы он не использовался в качестве реального обеспечения для этих операций, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента № 329/2024. |
|
| 1550 | 2.2. Итоги по сделкам, в которых высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня даны взаймы и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: | заблокировано |
| 1560 | 2.2.1. Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | заблокировано |
| 1570 | 2.2.1.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1580 | 2.2.2. Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | заблокировано |
| 1590 | 2.2.2.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1600 | 2.2.3. Активы уровня 2А | заблокировано |
| 1610 | 2.2.3.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1620 | 2.2.4. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1 | заблокировано |
| 1630 | 2.2.4.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1640 | 2.2.5. Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | заблокировано |
| 1650 | 2.2.5.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1660 | 2.2.6. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 1670 | 2.2.6.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1680 | 2.2.7. Прочие активы уровня 2В | заблокировано |
| 1690 | 2.2.7.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1700 | 2.2.8. Неликвидные активы | заблокировано |
| 1710 | 2.2.8.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1720 | 2.3. Итоги для сделок, в которых активы уровня 2А даны взаймы, а следующие вещные обеспечения взяты взаймы: П.88-90 и 118 Регламента №329/2024 Банки отражают здесь, для каждой графы, общее значение свопов по вещным обеспечениям для сделок, в которых были даны взаймы активы уровня 2А. |
|
| 1730 | 2.3.1. Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) Сделки, в которых банк обменял активы уровня 2А (данных взаймы) на активы 1 уровня (взятых взаймы). |
|
| 1740 | 2.3.1.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям По сделкам, указанных в пункте 2.3.1, банки должны отчитываться: – по сегменту, соответствующий обеспечению, предоставленному в виде кредита, который, если бы он не использовался в качестве обеспечения соответствующих сделок, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, разделом 1, главой II, разделом II Регламента № 329/2024 и – по сегменту, соответствующий заемному обеспечению, если он соответствует операционным требованиям, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента 329/2024. |
|
| 1750 | 2.3.2. Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | заблокировано |
| 1760 | 2.3.2.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1770 | 2.3.3. Активы уровня 2А Сделки, в которых банк обменял активы уровня 2А (данных взаймы) на активы уровня 2А (взятых взаймы). |
|
| 1780 | 2.3.3.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям По сделкам, указанных в пункте 2.3.3, банки должны отчитываться: – по сегменту, соответствующий обеспечению, предоставленному в виде кредита, который, если бы он не использовался в качестве обеспечения соответствующих сделок, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, разделом 1, главой II, разделом II Регламента № 329/2024 и – по сегменту, соответствующий заемному обеспечению, если он соответствует операционным требованиям, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента 329/2024. |
|
| 1790 | 2.3.4. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 1800 | 2.3.4.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1810 | 2.3.5. Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | заблокировано |
| 1820 | 2.3.5.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1830 | 2.3.6. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 1840 | 2.3.6.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1850 | 2.3.7. Прочие активы уровня 2В Сделки, в которых банк обменял активы уровня 2А (данных взаймы) на прочие активы уровня 2В (взятых взаймы). |
|
| 1860 | 2.3.7.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям По сделкам, указанных в пункте 2.3.7, банки должны отчитываться: – по сегменту, соответствующий обеспечению, предоставленному в виде кредита, который, если бы он не использовался в качестве обеспечения соответствующих сделок, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, разделом 1, главой II, разделом II Регламента № 329/2024 и – по сегменту, соответствующий заемному обеспечению, если он соответствует операционным требованиям, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента 329/2024. |
|
| 1870 | 2.3.8. Неликвидные активы Сделки, в которых банк обменял активы уровня 2А (данных взаймы) на неликвидные активы (взятых взаймы). |
|
| 1880 | 2.3.8.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям Из сделок, указанных в пункте 2.3.8, банки должны отчитываться о сегменте соответствующему реальному обеспечению, предоставленному взаймы, который, если бы он не использовался в качестве реального обеспечения для этих операций, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента № 329/2024 |
|
| 1890 | 2.4. Итоги для сделок, в которых ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) даны взаймы и следующее вещное обеспечение взято взаймы: | заблокировано |
| 1900 | 2.4.1. Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | заблокировано |
| 1910 | 2.4.1.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1920 | 2.4.2. Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | заблокировано |
| 1930 | 2.4.2.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1940 | 2.4.3. Активы уровня 2А | заблокировано |
| 1950 | 2.4.3.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1960 | 2.4.4. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 1970 | 2.4.4.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 1980 | 2.4.5. Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | заблокировано |
| 1990 | 2.4.5.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2000 | 2.4.6. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 2010 | 2.4.6.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2020 | 2.4.7. Прочие активы уровня 2В | заблокировано |
| 2030 | 2.4.7.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2040 | 2.4.8. Неликвидные активы | заблокировано |
| 2050 | 2.4.8.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2060 | 2.5. Итоги для сделок, в которых высококачественные обеспеченные облигации уровня 2В даны взаймы и следующее вещное обеспечение взято взаймы: | заблокировано |
| 2070 | 2.5.1. Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | заблокировано |
| 2080 | 2.5.1.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2090 | 2.5.2. . Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | заблокировано |
| 2100 | 2.5.2.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2110 | 2.5.3. Активы уровня 2А | заблокировано |
| 2120 | 2.5.3.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2130 | 2.5.4. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 2140 | 2.5.4.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2150 | 2.5.5. Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | заблокировано |
| 2160 | 2.5.5.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2170 | 2.5.6. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 2180 | 2.5.6.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2190 | 2.5.7. Прочие активы уровня 2В | заблокировано |
| 2200 | 2.5.7.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2210 | 2.5.8. Неликвидные активы | заблокировано |
| 2220 | 2.5.8.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2230 | 2.6. Итоги для сделок, в которых ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) даны взаймы и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: | заблокировано |
| 2240 | 2.6.1. Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) | заблокировано |
| 2250 | 2.6.1.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2260 | 2.6.2. Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | заблокировано |
| 2270 | 2.6.2.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2280 | 2.6.3. Активы уровня 2А | заблокировано |
| 2290 | 2.6.3.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2300 | 2.6.4. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 2310 | 2.6.4.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2320 | 2.6.5. Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | заблокировано |
| 2330 | 2.6.5.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2340 | 2.6.6. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 2350 | 2.6.6.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2360 | 2.6.7. Прочие активы уровня 2В | заблокировано |
| 2370 | 2.6.7.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2380 | 2.6.8. Неликвидные активы | заблокировано |
| 2390 | 2.6.8.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2400 | 2.7. Итоги для сделок, в которых прочие активы уровня 2В даны взаймы, а следующие вещные обеспечения взяты взаймы: П.88-90 и 118 Регламента №329/2024 Банки отражают здесь, для каждой графы, общее значение свопов по вещным обеспечениям для сделок, в которых были даны взаймы прочие активы уровня 2В. |
|
| 2410 | 2.7.1. Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) Сделки, в которых банк обменял активы уровня 2В (данных взаймы) на активы 1 уровня (взятых взаймы). |
|
| 2420 | 2.7.1.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям По сделкам, указанных в пункте 2.7.1, банки должны отчитываться: – по сегменту, соответствующий обеспечению, предоставленному в виде кредита, который, если бы он не использовался в качестве обеспечения соответствующих сделок, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, разделом 1, главой II, разделом II Регламента № 329/2024 и – по сегменту, соответствующий заемному обеспечению, если он соответствует операционным требованиям, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента 329/2024. |
|
| 2430 | 2.7.2. Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | заблокировано |
| 2440 | 2.7.2.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2450 | 2.7.3. Активы уровня 2А Сделки, в которых банк обменял прочие активы уровня 2В (данных взаймы) на активы уровня 2А (взятых взаймы). |
|
| 2460 | 2.7.3.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям По сделкам, указанных в пункте 2.7.3, банки должны отчитываться: – по сегменту, соответствующий обеспечению, предоставленному в виде кредита, который, если бы он не использовался в качестве обеспечения соответствующих сделок, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, разделом 1, главой II, разделом II Регламента № 329/2024 и – по сегменту, соответствующий заемному обеспечению, если он соответствует операционным требованиям, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента 329/2024. |
|
| 2470 | 2.7.4. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 2480 | 2.7.4.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2490 | 2.7.5. Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | заблокировано |
| 2500 | 2.7.5.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2510 | 2.7.6. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 2520 | 2.7.6.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2530 | 2.7.7. Прочие активы уровня 2В Сделки, в которых банк обменял прочие активы уровня 2В (данных взаймы) на прочие активы уровня 2В (взятых взаймы). |
|
| 2540 | 2.7.7.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям По сделкам, указанных в пункте 2.7.7, банки должны отчитываться: – по сегменту, соответствующий обеспечению, предоставленному в виде кредита, который, если бы он не использовался в качестве обеспечения соответствующих сделок, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, разделом 1, главой II, разделом II Регламента № 329/2024 и – по сегменту, соответствующий заемному обеспечению, если он соответствует операционным требованиям, изложенным в подразделе 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента 329/2024. |
|
| 2550 | 2.7.8. Неликвидные активы Сделки, в которых банк обменял прочие активы уровня 2В (данных взаймы) на неликвидные активы (взятых взаймы). |
|
| 2560 | 2.7.8.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям Из сделок, указанных в пункте 2.7.8, банки должны отчитываться о сегменте соответствующему реальному обеспечению, предоставленному взаймы, который, если бы он не использовался в качестве реального обеспечения для этих операций, квалифицировался бы как ликвидный актив в соответствии с подразделом 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента № 329/2024 |
|
| 2570 | 2.8. Итоги по сделкам, в которых неликвидные активы даны взаймы и следующие вещные обеспечения взяты взаймы: П. 88-90 и 118 Регламента №329/2024 Банки отражают здесь, для каждой графы, общее значение свопов по вещному обеспечению для сделок, в которых были даны взаймы неликвидные активы. |
|
| 2580 | 2.8.1. Активы 1 уровня (за исключением высококачественных обеспеченных облигаций) Сделки, в которых банк обменял неликвидные активы (данных взаймы) на активы 1 уровня (взятых взаймы). |
|
| 2590 | 2.8.1.1 Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям Из сделок, указанных в пункте 2.8.1, банки должны отчитываться о сегменте соответствующему реальному обеспечению, взятому взаймы, отвечающим оперативным требованиям предусмотренные подразделом 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента № 329/2024. |
|
| 2600 | 2.8.2. Высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | заблокировано |
| 2610 | 2.8.2.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2620 | 2.8.3. Активы уровня 2А Сделки, в которых банк обменял неликвидные активы (данных взаймы) на активы уровня 2А (взятых взаймы). |
|
| 2630 | 2.8.3.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям Из сделок, указанных в пункте 2.8.3, банки должны отчитываться о сегменте соответствующему реальному обеспечению, взятому взаймы, отвечающим оперативным требованиям предусмотренные подразделом 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента № 329/2024. |
|
| 2640 | 2.8.4. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (резиденциальными или авто, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 2650 | 2.8.4.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2660 | 2.8.5. Высококачественные обеспеченные облигации уровня 2B | заблокировано |
| 2670 | 2.8.5.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2680 | 2.8.6. Ценные бумаги, обеспеченные активами уровня 2B (коммерческие или физические лица, страны члены, уровень качества кредита 1) | заблокировано |
| 2690 | 2.8.6.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям | заблокировано |
| 2700 | 2.8.7. Прочие активы уровня 2В Сделки, в которых банк обменял прочие активы уровня 2В (данных взаймы) на прочие активы уровня 2В (взятых взаймы). |
|
| 2710 | 2.8.7.1. Из них: обмененные вещные обеспечения отвечающими оперативным требованиям Из сделок, указанных в пункте 2.8.7, банки должны отчитываться о сегменте соответствующему реальному обеспечению, взятому взаймы, отвечающим оперативным требованиям предусмотренные подразделом 4, раздел 1, глава II, раздел II Регламента № 329/2024. |
|
| 2720 | 2.8.8. Неликвидные активы Сделки, в которых банк обменял неликвидные активы (данных взаймы) на неликвидные активы (взятых взаймы). |
|
|
ЭЛЕМЕНТЫ МЕМОРАНДУМ |
||
| 2730 | 3. Всего свопов по вещным обеспечениям (все контрагенты) в ситуациях, когда вещные обеспечения, взятые взаймы, были использованы для покрытия коротких позиций Банки отражают здесь общую сумму свопов по вещным обеспечениям (все контрагенты), указанные в строках выше, если вещные обеспечения, взятые взаймы, были использованы для покрытия коротких позиций и была применена ставка оттока 0%. |
|
| 2740 | 4. Всего свопов по вещному обеспечению с внутригрупповыми контрагентами Банки отражают здесь общую сумму свопов по вещным обеспечениям, реализованных с внутригрупповыми контрагентами, указанными в строках выше. |
|
| 5. Свопы на реальные гарантии, на которые распространяется отступление от применения пунктов 29 и 30 Регламента № 329/2024. Банки должны указать здесь часть сделок своп по реальным гарантиям с остаточным сроком погашения не более 30 дней, в случае в которых контрагентом является центральный банк и на которые распространяется отступление от применения пунктов 29 и 30 Регламента № 329/2024, в соответствии с пунктом 31 указанного регламента. |
||
| 2750 | 5.1. Из них: реальные гарантии 1 уровня взятых взаймы за исключением реальных гарантий в форме высококачественных обеспеченных облигаций Банки должны указать здесь о части сделок своп по реальным гарантиям с остаточным сроком погашения не более 30 дней, в случае в которых контрагентом является центральный банк, и реальные гарантии взятые взаймы являются реальными гарантиями 1 уровня, отвечающее операционным требованиям, изложенным в подразделе 4 раздела 1 главы II, раздел II Регламента № 329/2024, при условии, что соответствующие сделки подлежат освобождению от применения пунктов 29 и 30 Регламента № 329/2024, в соответствии с пунктом 31 указанного регламента. |
|
| 2760 | 5.2. Из них: заемные реальные гарантии, представляющее собой обеспеченные облигации 1 уровня с высококачественным уровнем. | заблокировано |
| 2770 | 5.3. Из них: реальные гарантии уровня 2А взятых взаймы Банки должны указать здесь о части сделок своп по реальным гарантиям с остаточным сроком погашения не более 30 дней, в случае в которых контрагентом является центральный банк, и реальные гарантии взятые взаймы являются реальными гарантиями уровня 2А, отвечающее операционным требованиям, изложенным в подразделе 4 раздела 1 главы II, раздел II Регламента № 329/2024, при условии, что соответствующие сделки подлежат освобождению от применения пунктов 29 и 30 Регламента № 329/2024, в соответствии с пунктом 31 указанного регламента. |
|
| 2780 | 5.4. Из них: реальные гарантии уровня 2В взятых взаймы Банки должны указать здесь о части сделок своп по реальным гарантиям с остаточным сроком погашения не более 30 дней, в случае в которых контрагентом является центральный банк, и реальные гарантии взятые взаймы являются реальными гарантиями уровня 2В, отвечающее операционным требованиям, изложенным в подразделе 4 раздела 1 главы II, раздел II Регламента № 329/2024, при условии, что соответствующие сделки подлежат освобождению от применения пунктов 29 и 30 Регламента № 329/2024, в соответствии с пунктом 31 указанного регламента. |
|
| 2790 | 5.5. Из них: реальные гарантии 1 уровня данные взаймы, за исключением реальных гарантий в форме высококачественных обеспеченных облигаций Банки должны указать здесь о части сделок своп по реальным гарантиям с остаточным сроком погашения не более 30 дней, в случае в которых контрагентом является центральный банк, и реальные гарантии данные взаймы являются реальными гарантиями 1 уровня, отвечающее операционным требованиям, изложенным в подразделе 4 раздела 1 главы II, раздел II Регламента № 329/2024, при условии, что соответствующие сделки подлежат освобождению от применения пунктов 29 и 30 Регламента № 329/2024, в соответствии с пунктом 31 указанного регламента. |
|
| 2800 | 5.6. Из них: реальные гарантии данных, взаймы представляющие собой высококачественные обеспеченные облигации 1 уровня | заблокировано |
| 2810 | 5.7. Из них: реальные гарантии уровня 2А, данных взаймы Банки должны указать здесь о части сделок своп по реальным гарантиям с остаточным сроком погашения не более 30 дней, в случае в которых контрагентом является центральный банк, и реальные гарантии данные взаймы являются реальными гарантиями уровня 2А, отвечающее операционным требованиям, изложенным в подразделе 4 раздела 1 главы II, раздел II Регламента № 329/2024, при условии, что соответствующие сделки подлежат освобождению от применения пунктов 29 и 30 Регламента № 329/2024, в соответствии с пунктом 31 указанного регламента. |
|
| 2820 | 5.8. Из них: реальные гарантии уровня 2В, данных взаймы Банки должны указать здесь о части сделок своп по реальным гарантиям с остаточным сроком погашения не более 30 дней, в случае в которых контрагентом является центральный банк, и реальные гарантии данные взаймы являются реальными гарантиями уровня 2В, отвечающее операционным требованиям, изложенным в подразделе 4 раздела 1 главы II, раздел II Регламента № 329/2024, при условии, что соответствующие сделки подлежат освобождению от применения пунктов 29 и 30 Регламента № 329/2024, в соответствии с пунктом 31 указанного регламента. |
|
Глава V.
РАСЧЕТЫ
Часть 1.
Общие замечания
59. Формуляр "C 76.00 – ПОКРЫТИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛИКВИДНОСТИ – РАСЧЕТЫ" это сводная формуляр, который содержит информацию о расчетах в целях отчетности требования по покрытию потребностей ликвидности, в соответствии с Регламентом № 329/2024. Элементы, которые не заполняются банками, отмечены знаком “X".
Часть 2.
Специальные замечания
60. Ссылки на ячейки указываются в следующем формате: формуляр; строка; графа. Например, {C 72.00; r0130; c0040} относится к формуляру о ликвидных активах; строка 0130; графа 0040.
|
Формуляр отчета Код банка _____________ Период отчета _____________ Формуляр C76.00 C 76.00 – ПОКРЫТИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛИКВИДНОСТИ – РАСЧЕТЫ |
||
|
Валюта: |
||
| Строка | № | Элемент | Значение/ процент 0010 |
|
РАСЧЕТЫ |
|||
| Числитель, знаменатель, соотношение | |||
| 0010 | 1 | Резерв ликвидности | |
| 0020 | 2 | Чистый отток ликвидности | |
| 0030 | 3 | Коэффициент покрытия потребности ликвидности (%) | |
| Расчеты числителя | |||
| 0040 | 4 | Резерв ликвидности 1 уровня, исключая высококачественные гарантированные обязательства (значение в соответствии с п.41 Регламента № 329/2024): без корректировки | |
| 0050 | 5 | Оттоки 1 уровня в 30-тидневный период, исключая вещные обеспечения в виде высококачественных гарантированных обязательств | |
| 0060 | 6 | Притоки 1 уровня в 30-тидневный период, исключая вещные обеспечения в виде высококачественных гарантированных обязательств | |
| 0070 | 7 | Оттоки обеспеченных денежных средств в течение 30 дней | |
| 0080 | 8 | Притоки обеспеченных денежных средств в течение 30 дней | |
| 0091 | 9 | "Скорректированная сумма" до применения лимита 1 уровня, исключая высококачественные гарантированные обязательства | |
| 0100 | 10 | Сумма высококачественных гарантированных обязательств 1 уровня в соответствии с п.41 Регламента № 329/2024: без корректировки | X |
| 0110 | 11 | Оттоки вещных обеспечений в виде высококачественных гарантированных обязательств 1 уровня в 30-тидневный период | X |
| 0120 | 12 | Притоки вещных обеспечений в виде высококачественных гарантированных обязательств 1 уровня в 30-тидневный период | X |
| 0131 | 13 | "Скорректированная сумма" до применения лимита высококачественных гарантированных обязательств 1 уровня | X |
| 0160 | 14 | Сумма активов уровня 2A в соответствии с п.41 Регламента № 329/2024: без корректировки | |
| 0170 | 15 | Оттоки вещного обеспечения в виде активов уровня 2A в 30-тидневный период | |
| 0180 | 16 | Притоки вещных обеспечений в виде активов уровня 2A в 30-тидневный период | |
| 0191 | 17 | "Скорректированная сумма" активов уровня 2A | |
| 0220 | 18 | Сумма активов уровня 2B в соответствии с п.41 Регламента № 329/2024: без корректировки | |
| 0230 | 19 | Оттоки вещных обеспечений в виде активов уровня 2В в 30-тидневный период | |
| 0240 | 20 | Притоки вещного обеспечения в виде активов уровня 2В в 30-тидневный период | |
| 0251 | 21 | "Скорректированная сумма" активов уровня 2B | |
| 0280 | 22 | Сумма избыточных ликвидных активов | |
| 0290 | 23 | Резерв ликвидности | |
| Расчеты знаменателя | |||
| 0300 | 24 | Всего оттоки | |
| 0310 | 25 | Полностью исключенные оттоки | |
| 0320 | 26 | Притоки, подлежащие лимиту 90 % | |
| 0330 | 27 | Притоки, подлежащие лимиту 75 % | |
| 0340 | 28 | Снижение для полностью исключенных притоков | |
| 0350 | 29 | Снижение для притоков, подлежащих лимиту 90 % | |
| 0360 | 30 | Снижение для притоков, подлежащих лимиту 75 % | |
| 0370 | 31 | Чистые оттоки ликвидности | |
| Пилон 2 | |||
| 0380 | 32 | Требование для пилона 2 в соответствии с частью (6) ст.139 Закона о деятельности банков № 202/2017 | |
|
Порядок заполнения отчета C 76.00 – ПОКРЫТИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛИКВИДНОСТИ – РАСЧЕТЫ Инструкции для определенных позиций |
|
| Строка | Правовые ссылки и инструкции |
|
РАСЧЕТЫ |
|
|
Числитель, знаменатель, соотношение Часть 1 главы I раздел II Регламента № 329/2024 Числитель, знаменатель и соотношение показателя покрытия потребности ликвидности. Вносятся все нижеуказанные данные в графу 0010 данной строки. |
|
| 0010 | 1. Резерв ликвидности Отражается цифра из {C 76.00; r0290; c0010}. |
| 0020 | 2. Чистые оттоки ликвидности Отражается цифра из {C 76.00; r0370; c0010}. |
| 0030 | 3. Показатель покрытия потребности ликвидности (%) Отражается показатель покрытия потребности ликвидности, рассчитанный согласно положениям п.21 Регламента № 329/2024. Показатель покрытия потребности ликвидности равен соотношению между резервом ликвидности банка и его чистых оттоков в течение 30 дней кризисного периода и выражается в процентах. Если {C 76.00; r0020; c0010} равен нулю (что является соотношением, стремящемуся к бесконечности), отражается значение 999999. |
|
Расчеты числителя Подчасть 2 части 1 главы II разхдел II и приложение № 1 Регламента № 329/2024 Вносятся все нижеуказанные данные в графу 0010 данной строки. |
||
| 0040 | 4. Резерв ликвидности 1 уровня, исключая высококачественные гарантированные обязательства (значение в соответствии с п.41 Регламента № 329/2024): без корректировки Банки Отражают цифру из{C 72.00; r0030; c0040}. |
|
| 0050 | 5. Оттоки 1 уровня в 30-тидневный период, исключая вещное обеспечение в виде высококачественных гарантированных обязательств Отражаются оттоки ликвидных долевых ценных бумаг 1 уровня (исключая высококачественные гарантированные обязательства ), зарегистрированных при ликвидации любых обеспеченных сделок финансирования, обеспеченных сделок кредитования, сделок по обмену активов или сделок с обеспеченными производными инструментами, которые достигаю срока погашения в течение 30 дней с отчетной даты, за исключением случаев, когда сделка подлежит отступлению в соответствии с пунктом 31 Регламента № 329/2024. |
|
| 0060 | 6. Притоки 1 уровня в 30-тидневный период, исключая вещное обеспечение в виде высококачественных гарантированных обязательств Банки отражают притоки ликвидных долевых ценных бумаг 1 уровня (исключая высококачественные гарантированные обязательства), зарегистрированных при ликвидации любых обеспеченных сделок финансирования, обеспеченных сделок кредитования или сделок по свопу с обеспечением, срок погашения которых наступает в течение 30 дней с отчетной даты, за исключением случаев, когда сделка подлежит отступлению в соответствии с пунктом 31 Регламента № 329/2024. |
|
| 0070 | 7. Оттоки обеспеченных денежных средств в течение 30 дней Банки отражают оттоки денежных средств (активы 1 уровня), зарегистрированных при ликвидации любых обеспеченных сделок финансирования или обеспеченных сделок кредитования, которые достигаю срока погашения в течение 30-ти календарных дней с отчетной даты, за исключением случаев, когда сделка подлежит отступлению в соответствии с пунктом 31 Регламента № 329/2024. | |
| 0080 | 8. Притоки обеспеченных денежных средств в течение 30 дней Банки отражают притоки денежных средств (активы 1 уровня), зарегистрированных при ликвидации любых обеспеченных сделок финансирования или обеспеченных сделок кредитования, которые достигаю срока погашения в течение 30 дней с отчетной даты, за исключением случаев, когда сделка подлежит отступлению в соответствии с пунктом 31 Регламента № 329/2024. | |
| 0091 | 9. "Скорректированная сумма" до применения лимита" 1 уровня, исключая высококачественные гарантированные обязательства Она отражена как пункт (а) пункта 3 в приложении № 1 Регламента № 329/2024. Банки отражают скорректированная сумма активов 1 уровня, созданных из негарантированных обязательств до применения лимита. Скорректированная сумма относится к ликвидации любых обеспеченных сделок финансирования, обеспеченных сделок кредитования или сделок по свопу с обеспечением, срок погашения которых наступает в течение 30 дней с отчетной даты, за исключением случаев, когда сделка подлежит отступлению в соответствии с пунктом 31 Регламента № 329/2024. |
|
| 0100 | 10. Сумма высококачественных гарантированных обязательств 1 уровня в соответствии с пунктом 31 Регламента № 329/2024: без корректировки | заблокировано |
| 0110 | 11. Оттоки вещного обеспечения в виде высококачественных гарантированных обязательств 1 уровня в 30-тидневный период | заблокировано |
| 0120 | 12. Притоки вещного обеспечения в виде высококачественных гарантированных обязательств 1 уровня в 30-тидневный период | заблокировано |
| 0131 | 13. "Скорректированная сумма" высококачественных гарантированных обязательств 1 уровня | заблокировано |
| 0160 | 14. Сумма активов уровня 2A в соответствии с п.41 Регламента № 329/2024: без корректировки Отражается цифра из {C 72.00; r0230; c0040}. | |
| 0170 | 15. Оттоки вещного обеспечения в виде активов уровня 2A в 30-тидневный период Банки отражают оттоки ликвидных долевых ценных бумаг уровня 2A, зарегистрированных при ликвидации любых обеспеченных сделок финансирования, обеспеченных сделок кредитования или сделок по свопу с обеспечением, которые достигаю срока погашения в течение 30 дней со дня расчета, за исключением случаев, когда сделка подлежит отступлению в соответствии с пунктом 31 Регламента № 329/2024. |
|
| 0180 | 18. Притоки вещных обеспечений в виде активов уровня 2A в 30-тидневный период Банки отражают притоки ликвидных долевых ценных уровня 2A, зарегистрированных при ликвидации любых обеспеченных сделок финансирования, обеспеченных сделок кредитования или сделок по свопу с обеспечением, которые достигаю срока погашения в течение 30 дней со дня расчета, за исключением случаев, когда сделка подлежит отступлению в соответствии с пунктом 31 Регламента № 329/2024. |
|
| 0191 | 17. "Скорректированная сумма" активов уровня 2A Она отражена как пункт (b) пункта 5 в приложении № 1 Регламента № 329/2024. Банки отражают скорректированная сумма активов уровня 2A до применения лимита. Скорректированная сумма относится к ликвидации любых обеспеченных сделок финансирования, обеспеченных сделок кредитования или сделок по свопу с обеспечением, которые достигаю срока погашения в течение 30 дней со дня расчета, за исключением случаев, когда сделка подлежит отступлению в соответствии с пунктом 31 Регламента № 329/2024. |
|
| 0220 | 18. Сумма активов уровня 2B в соответствии с п.41 Регламента № 329/2024: без корректировки Отражается цифра из {C 72.00; r0310; c0040}. |
|
| 0230 | 19. Оттоки вещного обеспечения в виде активов уровня 2В в 30-тидневный период Банки отражают оттоки ликвидных долевых ценных бумаг уровня 2В, зарегистрированных при ликвидации любых обеспеченных сделок финансирования, обеспеченных сделок кредитования или сделок по свопу с обеспечением, которые достигаю срока погашения в течение 30 дней со дня расчета, за исключением случаев, когда сделка подлежит отступлению в соответствии с пунктом 31 Регламента № 329/2024. |
|
| 0240 | 20. Притоки вещных обеспечений в виде активов уровня 2В в 30-тидневный период Банки отражают притоки ликвидных долевых ценных бумаг уровня 2В, зарегистрированных при ликвидации любых обеспеченных сделок финансирования, обеспеченных сделок кредитования или сделок по свопу с обеспечением, которые достигаю срока погашения в течение 30 дней со дня расчета, за исключением случаев, когда сделка подлежит отступлению в соответствии с пунктом 31 Регламента № 329/2024. |
|
| 0251 | 21. "Скорректированная сумма" активов уровня 2B Она отражается как пукт (c) пункта 5 в приложении № 1 Регламента № 329/2024. Банки отражают скорректированная сумма активов уровня 2B до применения плафона. Скорректированная сумма относится к ликвидации любых обеспеченных сделок финансирования, обеспеченных сделок кредитования или сделок по свопу с обеспечением, которые достигаю срока погашения в течение 30 дней со дня расчета, за исключением случаев, когда сделка подлежит отступлению в соответствии с пунктом 31 Регламента № 329/2024. |
|
| 0280 | 22. Сумма избыточных ликвидных активов Приложение № 1 п.4 Регламента № 329/2024 Банки отражают "сумма избыточных ликвидных активов" - данная сумма равна: (a) скорректированная сумма активов 1 уровня, созданных из негарантированных активов; плюс (b) скорректированная сумма активов уровня 2A; плюс скорректированная сумма активов уровня 2B; минус самое меньшее значение между: (d) суммой между (a), (b) и (c); (e) 100/60 умноженное на (a); (f) 100/85 умноженное на сумму между (a) и (b). |
|
| 0290 | 23. Резерв ликвидности Приложение № 1 п.2 Регламента № 329/2024 Банки отражают резерв ликвидности, который равен: (a) сумме активов 1 уровня; плюс (b) сумме активов уровня 2A; плюс (c) сумме активов уровня 2B; минус самое меньшее значение между: (d) суммой между (a), (b) и (c); или (e) "сумме избыточных ликвидных активов". |
|
|
Расчет знаменателя Приложение № 2 Регламента № 329/2024 Формула расчета чистых оттоков ликвидности Где: NLO = Чистые оттоки ликвидности (Net liquidity outflow) TO = Всего оттоки (Total outflows) TI = Всего притоки (Total inflows) FEI = Полностью исключенные притоки (Fully exempted inflows) IHC = Притоки, подлежащие более высокому лимиту, а именно 90 % от оттоков (Inflows subject to higher cap of 90 % outflows) IC = Притоки, подлежащие лимиту 75 % от оттоков (Inflows subject to cap of 75 % of outflows) Все нижеуказанные данные включаются в графу 0010 данного ряда |
||
| 0300 | 24. Всего оттоки TO = из формуляра по оттокам Банки отражают цифра из {C 73.00; r0010; c0060}. |
|
| 0310 | 25. Полностью исключенные притоки FEI = из формуляра по притокам Банки отражают цифра из {C 74.00; r0010; c0160}. |
|
| 0320 | 26. Притоки, подлежащие лимиту 90 % IHC = из формуляра по притокам Банки отражают цифра из {C 74.00; r0010; c0150}. |
|
| 0330 | 27. Притоки, подлежащие лимиту 75 % FEI = из формуляра по притокам Банки отражают цифра из {C 74.00; r0010; c0140}. |
|
| 0340 | 28. Снижение для полностью исключенных оттоков Банки отражают следующая часть расчета NLO: = MIN (FEI, TO). |
|
| 0350 | 29. Снижение для притоков, подлежащих лимиту 90 % Банки отражают следующая часть расчета NLO: = MIN (IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)). |
|
| 0360 | 30. Снижение для притоков, подлежащих лимиту 75 % Банки отражают следующая часть расчета NLO: = MIN (IC, 0.75*MAX(TO-FEI-IHC/0.9, 0)) |
|
| 0370 | 31. Чистые оттоки ликвидности Банки отражают чистые оттоки ликвидности, которые равны общему объему оттоков минус снижение для полностью исключенных притоков минус снижение для притоков, подлежащих лимиту 90 % минус снижение для притоков, подлежащих лимиту 75 %. NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0) – MIN(IC, 0.75*MAX(T0-FEI-IHC/0.9,0)) |
|
|
Пилон 2 |
||
| 0380 | 32. Требование по пилону 2 в соответствии с частью (6) ст.139 Закона о деятельности банков 202/2017 Банки отражают требование по пилону 2. |
|
Глава VI.
РАМКИ КОНСОЛИДАЦИИ
Часть 1.
Общие замечания
61. Формуляр "С 77.00 – Покрытие потребностей ликвидности – Рамки консолидации" определяет исключительно в целях определения LCR на консолидированном уровне субъекты, которым представлена информация в формах С 72.00, С 73.00, С 74.00, С 75.01 и С 76.00 соответствует. Формуляр идентифицирует все субъекты, входящие в периметр консолидации LCR в соответствии с главой II и III Регламента о надзоре за банками на консолидированной основе, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 101/2020 (далее – Регламент № 101/2020). Количество строк в формуляре соответствует количеству субъектов, входящих в периметр консолидации.
|
Формуляр отчета Код банка _____________ Период отчета _____________ Формуляр C76.00 C 76.00 – ПОКРЫТИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛИКВИДНОСТИ – РАМКИ КОНСОЛИДАЦИИ |
||||||
| Материнский субъект или филиал |
Название | Код | Тип кода | Нацио- нальный код |
Код страны |
Тип субъекта |
|
0005 |
0010 | 0020 | 0021 | 0022 | 0040 | 0050 |
|
Инструкции по определенным позициям |
||
| Графа | Правовые ссылки и инструкции | |
| 0005 | Материнский субъект или филиал Заполните "Материнский субъект", если в строке указана организация: - материнская компания, учрежденная в Республике Молдова или в других государствах, которая является финансовой холдинговой компанией или смешанной финансовой холдинговой компанией, как это предусмотрено в главе III Регламента № 101/2020; - материнское учреждение или дочернее учреждение, которое должно соблюдать LCR на консолидированной основе, в контексте уникальной подгруппы ликвидности; Дополните "Дочернюю" на остальных линиях. |
|
| 0010 | Имя Название каждой организации в периметре консолидации указывается в столбце 0010. |
|
| 0020 | Код Код, являющийся частью идентификационного номера строки, должен быть уникальным для каждого отчитывающегося субъекта. Для банков-резидентов и нерезидентов указывается присвоенный банку SWIFT-код. Для остальных юридических лиц указывается код IDNO Для иных организаций-нерезидентов указывается государственный идентификационный/регистрационный номер или налоговый код, присвоенный компетентным органом в стране происхождения нерезидента, перед которым следует код ISO 3166-1-альфа-2 страны регистрации страна, в которой юридическое лицо зарегистрировано как нерезидент. |
|
| 0021 | Тип кода Банки должны указать тип кода, указанный в столбце 0020, как "код SWIFT" или "код, не относящийся к SWIFT". Тип кода всегда указывается. |
|
| 0022 | Национальный код Сообщая SWIFT-код в качестве идентификационного номера в графе "Код", банки могут также сообщать национальный код. Национальный код – это код, который применяется к другим организациям согласно описанию в строке 0020. |
|
| 0040 | Код страны Код ISO 3166-1-альфа-2 страны регистрации каждого предприятия в периметре консолидации указывается в столбце 0020. |
|
| 0050 | Тип объекта Субъектам, указанным в графе 0010, присваивается тип юридического лица, соответствующий их организационно-правовой форме, согласно следующему списку: "Банк"; "Инвестиционная компания"; "Другой". |
|
4) дополнено приложением № 13 следующего содержания:
"Приложение № 13
к Инструкции о порядке предоставления
банками отчетов COREP в целях надзора
ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЧИСТОГО
СТАБИЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Глава I.
ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ
ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Настоящее приложение включает инструкции по формулярам, связанным с показателем чистого стабильного финансирования (NSFR), которые содержат информацию об элементах стабильного финансирования, необходимых и доступных для целей отчетности по NSFR, как указано в разделе III Регламента №329/2024. Пункты, не требующие заполнения банками, отмечены знаком "Х".
2. В соответствии с пунктами 16 и 17 Регламента № 329/2024 банки заполняют формуляр в валюте отчетности, независимо от фактического наименования активов, обязательств и забалансовых статей. Банки заполняют формуляр отдельно в значимых валютах и валюте отчетности в соответствии с пунктом 18 Регламента № 329/2024.
3. Что касается расчета NSFR, Регламент № 329/2024 относится к стабильным коэффициентам финансирования. Слово "коэффициент" в контексте настоящих инструкций относится к десятичному числу от 0 до 1, которое, умноженное на соответствующую сумму, дает взвешенную сумму, а именно значение, указанное в пункте 140 Регламента № 329/2024.
4. Во избежание двойного учета банки не отражают активы или обязательства, связанные с реальными гарантиями, предоставленными или полученными в качестве вариационной маржи в соответствии с пунктами 163-164 и 203-204, первоначальной маржи и взноса в фонд гарантий CPC в соответствии с подразделами 201.1 и 201.2 Регламента № 329/2024.
5. Элементы, предоставленные членами группы, и элементы, предоставленные членам группы, в которой НБМ предоставил разрешение на применение преференциального режима в соответствии с пунктом 153 Регламента № 329/2024, указываются в отдельной категории. Другие элементы внутри группы представлены в соответствующих категориях.
6. Для целей отчетности учетная стоимость всегда указывается в столбцах с надписью "Размер", за исключением производных контрактов, в которых банки должны ссылаться на справедливую стоимость, как указано в пункте 144 Регламента № 329/2024.
7. Для целей отчетности в значимых валютах и валюте отчетности, являющейся предметом отдельной отчетности, предусмотренной пунктом 18 Регламента №329/2024, в отношении производных финансовых инструментов, рассматриваемых в пункте 146 Регламента № 329/2024, банки рассчитывают справедливую стоимость каждой установленной компенсации в валюте расчетов. Для всех компенсационных наборов, имеющих одну и ту же валюту расчетов, рассчитывается чистая сумма в соответствии с пунктами 163-164 и пунктами 203-204 Регламента №329/2024, которая указывается в соответствующей валюте, являющейся предметом отдельной отчетности. В этом контексте под валютой расчетов следует понимать валюту, в которой было согласовано расчеты клирингового набора. Неттинговая совокупность относится к группе дебиторской и кредиторской задолженности, возникающей в результате операций с производными финансовыми инструментами с контрагентом, независимо от того, выражены ли они в валюте, отличной от валюты расчетов. В случае мультивалютного варианта банк должен оценить валюту, в которой, скорее всего, будет осуществлен расчет, и сообщить об этой статье только в этой отдельной валюте.
8. Сумма активов и обязательств, возникающих в результате финансирования операций посредством финансовых инструментов (SFT) с одним контрагентом и с одним и тем же типом базового обеспечения (ликвидные активы уровня 1 или не уровня 1) в соответствии с Регламента № 329/2024 представляется на чистой основе, если применяется пункт 150 Регламента № 329/2024. В случае SFT с корзиной базового обеспечения считается, что менее ликвидное обеспечение в соответствующих портфелях обеспечения формируется в первую очередь.
Глава II.
ТРЕБОВАНИЯ К СТАБИЛЬНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ
Часть 1.
Общие замечания
9. Банки представляют в соответствующую категорию все активы, которыми они владеют в качестве бенефициарных владельцев, даже если они не учитываются на их балансе. Активы, которыми банки не владеют в качестве бенефициарных владельцев, не указываются, даже если соответствующие активы учитываются на балансах банков. В случае операций обратного репо, когда заемные активы не учитываются в балансе, но банк-получатель удерживает их в качестве бенефициарного владельца, только сегмент денежных средств (или сегмент обеспечения, если применимо) сообщается о более высоком коэффициентом RSF).
10. В соответствии с подчасти 1, части 1, главой III, разделом III Регламента № 329/2024, размер требования к стабильному финансированию (RSF - Required Stable Funding) рассчитывается путем умножения стоимости активов и внебалансового отчета. элементы с необходимыми коэффициентами стабильного финансирования, если иное не предусмотрено в главе III, раздел III Регламента № 329/2024.
11. Активы, которые соответствуют критериям ликвидности (HQLA – High Quality Liquid Assets) в соответствии с главой II, разделом II Регламента № 329/2024, указываются как таковые, независимо от того, соответствуют ли они операционным требованиям, упомянутым в подчасти 4, части 1, глава II, раздел II Регламента № 329/2024. Соответствующие активы отражаются в соответствующих столбцах независимо от их остаточного срока погашения.
12. Все активы и забалансовые элементы, не являющиеся HQLA, отражаются в разбивке по их остаточному сроку погашения в соответствии с подчасти 2, части 1, главой III, разделом III Регламента № 329/2024. Транши погашения сумм, стандартных коэффициентов и применимых коэффициентов следующие:
1) остаточный срок погашения менее шести месяцев или без установленного срока погашения;
2) остаточный срок погашения не менее шести месяцев, но менее одного года;
3) остаточный срок погашения более или равный одному году.
13. В соответствии с пунктом 185 Регламента № 329/2024 при расчете остаточного срока погашения активов и внебалансовых элементов, не являющихся HQLA, банки учитывают существующие варианты, исходя из предположения, что эмитент или контрагент воспользуется любым опционом на продление срока погашения актива. Для опционов, которые могут быть исполнены по усмотрению банка, банк и НБМ принимают во внимание репутационные коэффициенты, которые могут ограничить способность банка не реализовать опцион, в частности, учитывая ожидания рынка и клиентов, что банк продлит срок погашения определенных активов, по зрелости.
14. По отдельным элементам банки представляют об активах в соответствии со статусом актива с точки зрения обременения и/или срока погашения обременения, в соответствии с пунктом 173-176 Постановления № 329/2024.
15. Схема принятия решений для формы отчетности C 80.00 NSFR – Требования к стабильному финансированию – это часть инструкций по определению критериев оценки порядка приоритетности присвоения каждого отчетного элемента с целью обеспечения последовательной и сопоставимой отчетности. Банкам недостаточно просто пройти через схему принятия решений; они всегда должны соблюдать остальные инструкции. Для простоты схемы принятия решений игнорируются итоги, промежуточные итоги и элементы "от", но это не означает, что о них также не следует сообщать.
16. Как указано в пункте 175 Регламента № 329/2024, в случае, если банк повторно использует или повторно закладывает актив, который был заимствован, в том числе в рамках операций по финансированию посредством финансовых инструментов, и этот актив учитывается за счет внебалансе сделка, по которой этот актив был заимствован, считается обремененной в той мере, в какой она не может быть погашена без возврата банком заемного актива. Остаточный срок погашения данного обременения равен большему из следующих значений:
1) остаточный срок сделки, по которой были заимствованы активы, и
2) остаточный срок сделки, по которой имущество было перезаложено.
|
СХЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПРИОРИТЕТА ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ КАЖДОГО ОТЧЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА В ОТЧЕТЕ C 80.00 - NSFR - ТРЕБОВАНИЯ К СТАБИЛЬНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ |
||||
|
# |
Элементы |
Решение |
Действие | |
| 1 | Взаимозачет наборов производных контрактов с отрицательной справедливой стоимостью, исключая предоставленное реальное обеспечение или расчетные платежи и поступления, связанные с изменением рыночной стоимости этих контрактов? | Да | ID 1.7.1 | |
| Нет | # 2 | |||
| 2 | Актив или внебалансовая элемент, предоставленный в качестве первоначальной маржи для производных финансовых инструментов? | Да | ID 1.7.3 | |
| Нет | # 3 | |||
| 3 | Актив или забалансовая элемент, предоставленный в качестве взноса в гарантийный фонд CPC? | Да | ID 1.8 | |
| Нет | # 4 | |||
| 4 | Что-то, чем банк владеет как бенефициарный владелец? | Да | # 5 | |
| Нет | # 23 | |||
| 5 | Актив, связанный с обеспечением, предоставленным в качестве вариационной маржи по производных финансовых инструментов? | Да | Не представляется | |
| Нет | # 6 | |||
| 6 | Неработающие активы или дефолтные ценные бумаги? | Да | ID 1.9.3. | |
| Нет | # 7 | |||
| 7 | Суммы к получению на дату совершения сделки? | Да | ID 1.9.2. | |
| Нет | # 8 | |||
| 8 | Активы взаимозависимы? | Да | Присваивается одному соответствующему элементу из ID 1.5. | |
| Нет | # 9 | |||
| 9 | Активы внутри группы, для которых НБМ предоставил льготный режим? | Да | ID 1.6 | |
| Нет | # 10 | |||
| 10 | Активы центральных банков? | Да | Присваивается одному соответствующему элементу из ID 1.1. | |
| Нет | # 11 | |||
| 11 | Ликвидные активы? | Да | # 12 | |
| Нет | # 13 | |||
| 12 | Обремененные ликвидные активы с остаточным сроком погашения не менее одного года включаются в портфель хеджирования? | Да | Не представляется | |
| Нет | Присваивается одному соответствующему элементу из ID 1.2.1- 1.2.12. | |||
| 13 | Ценные бумаги, состоящие из неликвидных активов? | Да | Присваивается одному соответствующему элементу из ID 1.3. | |
| Нет | # 14 | |||
| 14 | Балансовые продукты, связанные с торговым финансированием? | Да | ID 1.4.7 | |
| Нет | # 15 | |||
| 15 | NSFR - производные активы? | Да | ID 1.7.2 | |
| Нет | # 16 | |||
| 16 | Займы? | Да | # 17 | |
| Нет | # 21 | |||
| 17 | Обеспеченные займы остаточным сроком погашения не менее одного года включаются в портфель хеджирования? | Да | Не представляется | |
| Нет | # 18 | |||
| 18 | Кредиты, классифицируемые как операционные депозиты? | Да | ID 1.4.1 | |
| Нет | # 19 | |||
| 19 | Операции по финансированию финансовых инструментов с финансовыми клиентами? | Да | Присваивается одному соответствующему элементу из ID 1.4.2. | |
| Нет | # 20 | |||
| 20 | Прочие кредиты и авансы, предоставленные клиентам финансовой сферы? | Да | ID 1.4.3 | |
| Нет | Присваивается одному соответствующему элементу из ID 1.4.5 или 1.4.6. | |||
| 21 | Физически продаваемые товары? | Да | Присваивается одному соответствующему элементу из ID 1.9.1. | |
| Нет | # 22 | |||
| 22 | Другие активы, не включенные в вышеперечисленные категории? | Да | ID 1.9.4. | |
| Нет | Не представляется | |||
| 23 | Внебюджетное подверженность? | Да | # 24 | |
| Нет | Не представляется | |||
| 24 | Неработающие подверженность? | Да | ID 1.10.4 | |
| Нет | # 25 | |||
| 25 | Задействованные преимущества? | Да | # 26 | |
| Нет | # 27 | |||
| 26 | Задействованные преимущества, которым НБМ предоставил льготный режим? | Да | ID 1.10.1 | |
| Нет | ID 1.10.2 | |||
| 27 | Забалансовый элемент, связанная с торговым финансированием? | Да | ID 1.10.3 | |
| Нет | # 28 | |||
| 28 | Другие внебалансовые подверженности, для которых НБМ установил коэффициент RSF? | Да | ID 1.10.5 | |
| Нет | Не представляется | |||
|
Формуляр отчета Код банка _____________ Период отчета _____________ C 80.00 - NSFR - ТРЕБОВАНИЯ К СТАБИЛЬНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ |
||||
|
Mонеда: |
||||
| Размер | Стандартный коэффициент RSF |
Применимый коэффициент RSF |
Требо- вания к стаби- льному финанси- рованию |
||||||||||||
| Активы, не относящиеся к HQLA, по срокам погашения | HQLA | Активы, не относящиеся к HQLA, по срокам погашения | HQLA | Активы, не относящиеся к HQLA, по срокам погашения | HQLA | ||||||||||
| < 6 меся- цев |
≥ 6 меся- цев и < 1 год |
≥ 1 год | < 6 меся- цев |
≥ 6 меся- цев и < 1 год |
≥ 1 год | < 6 меся- цев |
≥ 6 меся- цев и < 1 год |
≥ 1 год | |||||||
| Строка | ID | Элемент | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 |
| 0010 | 1 | ТРЕБОВАНИЯ К СТАБИЛЬНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 0020 | 1.1 | RSF, происходящий из активов центрального банка | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 0030 | 1.1.1 | Денежные средства и резервы в центральных банках и подверженность HQLA для центральных банков | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 0040 | 1.1.1.1 | Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||||
| 0050 | 1.1.1.2 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | |||||||||
| 0060 | 1.1.1.3 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||||||||
| 0070 | 1.1.2 | Другие подверженности перед центральными банками, не являющиеся HQLA | X | 0 % | 50 % | 100 % | X | X | |||||||
| 0080 | 1.2 | RSF, происходящий из ликвидных активов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 0090 | 1.2.1 | Активы 1-го уровня, подлежащие снижению LCR до 0% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 0100 | 1.2.1.1 | Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | X | X | X | X | X | X | 0 % | X | X | X | |||
| 0110 | 1.2.1.2 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | X | X | X | X | X | X | 50 % | X | X | X | |||
| 0120 | 1.2.1.3 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | X | X | X | X | X | X | 100 % | X | X | X | |||
| 0130 | 1.2.2 | Активы 1-го уровня, подлежащие снижению LCR на 5% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 0140 | 1.2.2.1 | Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | X | X | X | X | X | X | 5 % | X | X | X | |||
| 0150 | 1.2.2.2 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | X | X | X | X | X | X | 50 % | X | X | X | |||
| 0160 | 1.2.2.3 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | X | X | X | X | X | X | 100 % | X | X | X | |||
| 0170 | 1.2.3 | Активы уровня 1, имеющие право на скидку LCR в размере 7% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 0180 | 1.2.3.1 | Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | X | X | X | X | X | X | X | 7 % | X | X | X | X | X |
| 0190 | 1.2.3.2 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | X | X | X | X | X | X | X | 50 % | X | X | X | X | X |
| 0200 | 1.2.3.3 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | X | X | X | X | X | X | X | 100 % | X | X | X | X | X |
| 0210 | 1.2.4 | Активы первого уровня, подлежащие снижению LCR на 12% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 0220 | 1.2.4.1 | Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | X | X | X | X | X | X | X | 12 % | X | X | X | X | X |
| 0230 | 1.2.4.2 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | X | X | X | X | X | X | X | 50 % | X | X | X | X | X |
| 0240 | 1.2.4.3 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | X | X | X | X | X | X | X | 100 % | X | X | X | X | X |
| 0250 | 1.2.5 | Активы уровня 2A, подлежащие снижению LCR на 15% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 0260 | 1.2.5.1 | Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | X | X | X | X | X | X | 15 % | X | X | X | |||
| 0270 | 1.2.5.2 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | X | X | X | X | X | X | 50 % | X | X | X | |||
| 0280 | 1.2.5.3 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | X | X | X | X | X | X | 100 % | X | X | X | |||
| 0290 | 1.2.6 | Активы уровня 2A, подлежащие снижению LCR на 20% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 0300 | 1.2.6.1 | Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | X | X | X | X | X | X | 20 % | X | X | X | |||
| 0310 | 1.2.6.2 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | X | X | X | X | X | X | 50 % | X | X | X | |||
| 0320 | 1.2.6.3 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | X | X | X | X | X | X | 100 % | X | X | X | |||
| 0330 | 1.2.7 | Секьюритизации уровня 2B, подлежащие дисконтированию LCR в размере 25% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 0340 | 1.2.7.1 | Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | X | X | X | X | X | X | X | 25 % | X | X | X | X | X |
| 0350 | 1.2.7.2 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | X | X | X | X | X | X | X | 50 % | X | X | X | X | X |
| 0360 | 1.2.7.3 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | X | X | X | X | X | X | X | 100 % | X | X | X | X | X |
| 0370 | 1.2.8 | Активы уровня 2B, подлежащие снижению LCR на 30% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 0380 | 1.2.8.1 | Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | X | X | X | X | X | X | X | 30 % | X | X | X | X | X |
| 0390 | 1.2.8.2 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | X | X | X | X | X | X | X | 50 % | X | X | X | X | X |
| 0400 | 1.2.8.3 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | X | X | X | X | X | X | X | 100 % | X | X | X | X | X |
| 0410 | 1.2.9 | Активы уровня 2B, подлежащие снижению LCR на 35% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 0420 | 1.2.9.1 | Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | X | X | X | X | X | X | X | 35 % | X | X | X | X | X |
| 0430 | 1.2.9.2 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | X | X | X | X | X | X | X | 50 % | X | X | X | X | X |
| 0440 | 1.2.9.3 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | X | X | X | X | X | X | X | 100 % | X | X | X | X | X |
| 0450 | 1.2.10 | Активы уровня 2B, имеющие право на скидку LCR 40% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 0460 | 1.2.10.1 | Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | X | X | X | X | X | X | X | 40 % | X | X | X | X | X |
| 0470 | 1.2.10.2 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | X | X | X | X | X | X | X | 50 % | X | X | X | X | X |
| 0480 | 1.2.10.3 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | X | X | X | X | X | X | X | 100 % | X | X | X | X | X |
| 0490 | 1.2.11 | Активы уровня 2B, имеющие право на скидку LCR в размере 50% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 0500 | 1.2.11.1 | Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее одного года | X | X | X | X | X | X | 50 % | X | X | X | |||
| 0510 | 1.2.11.2 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | X | X | X | X | X | X | 100 % | X | X | X | |||
| 0520 | 1.2.12 | Активы уровня 2B, имеющие право на сокращение LCR до 55 % | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 0530 | 1.2.12.1 | Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее одного года | X | X | X | X | X | X | 55 % | X | X | X | |||
| 0540 | 1.2.12.2 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | X | X | X | X | X | X | 100 % | X | X | X | |||
| 0550 | 1.2.13 | Обремененные HQLA с остаточным сроком погашения не менее одного года, включенные в портфель хеджирования | X | X | X | X | X | X | X | 85 % | X | X | X | X | X |
| 0560 | 1.3 | RSF, возникающие из ценных бумаг, отличных от ликвидных активов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0570 | 1.3.1 | Ценные бумаги, отличные от HQLA и биржевых долевых ценных бумаг | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0580 | 1.3.1.1 | Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее одного года | X | 50 % | 50 % | 85 % | X | X | |||||||
| 0590 | 1.3.1.2 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | X | 100 % | 100 % | 100 % | X | X | |||||||
| 0600 | 1.3.2 | Небиржевые долевые ценные бумаги, не являющиеся HQLA | X | X | X | X | X | 100 % | X | X | X | X | |||
| 0610 | 1.3.3 | Обремененные ценные бумаги, не относящиеся к HQLA, с остаточным сроком погашения не менее одного года, включенные в портфель хеджирования | X | X | X | X | 85 % | 85 % | 85 % | X | X | X | X | X | X |
| 0620 | 1.4 | RSF из займов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0630 | 1.4.1 | Оперативные депозиты | X | 50 % | 50 % | 100 % | X | X | |||||||
| 0640 | 1.4.2 | Финансирование операций с финансовыми клиентами через финансовые инструменты | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0650 | 1.4.2.1 | Обеспечено активами уровня 1, имеющими право на скидку LCR 0% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0660 | 1.4.2.1.1 | Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | X | 0 % | 50 % | 100 % | X | X | |||||||
| 0670 | 1.4.2.1.2 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | X | 50 % | 50 % | 100 % | X | X | |||||||
| 0680 | 1.4.2.1.3 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | X | 100 % | 100 % | 100 % | X | X | |||||||
| 0690 | 1.4.2.2 | Обеспечено другими активами | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0700 | 1.4.2.2.1 | Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | X | 5 % | 50 % | 100 % | X | X | |||||||
| 0710 | 1.4.2.2.2 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | X | 50 % | 50 % | 100 % | X | X | |||||||
| 0720 | 1.4.2.2.3 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | X | 100 % | 100 % | 100 % | X | X | |||||||
| 0730 | 1.4.3 | Прочие кредиты и авансы, предоставленные финансовым клиентам | X | 10 % | 50 % | 100 % | X | X | |||||||
| 0740 | 1.4.4 | Обремененные активы с остаточным сроком погашения не менее одного года из портфеля покрытия | X | X | X | X | 85 % | 85 % | 85 % | X | X | X | X | X | X |
| 0750 | 1.4.5 | Займы нефинансовым клиентам, за исключением центральных банков, которым присвоен весовой коэффициент риска не более 35% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0760 | 1.4.5.0.1 | Из них ипотечные кредиты на жилую недвижимость | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0770 | 1.4.5.1 | Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | X | 50 % | 50 % | 65 % | X | X | |||||||
| 0780 | 1.4.5.2 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | X | 50 % | 50 % | 65 % | X | X | |||||||
| 0790 | 1.4.5.3 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | X | 100 % | 100 % | 100 % | X | X | |||||||
| 0800 | 1.4.6 | Прочие займы, предоставленные нефинансовым клиентам, кроме центральных банков | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0810 | 1.4.6.0.1 | Из них ипотека на жилую недвижимость | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0820 | 1.4.6.1 | Не обремененные или обремененные с остаточным сроком погашения менее одного года | X | 50 % | 50 % | 85 % | X | X | |||||||
| 0830 | 1.4.6.2 | Обремененные, с остаточным сроком погашения не менее одного года | X | 100 % | 100 % | 100 % | X | X | |||||||
| 0840 | 1.4.7 | Балансовые продукты, связанные с торговым финансированием | X | 10 % | 50 % | 85 % | X | X | |||||||
| 0850 | 1.5 | RSF от взаимозависимых активов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0860 | 1.5.1 | Централизованные регулируемые накопления | X | X | X | X | 0 % | 0 % | 0 % | X | X | X | X | X | X |
| 0870 | 1.5.2 | Акционные займы, кредиты и ликвидные средства | X | 0 % | 0 % | 0 % | X | X | |||||||
| 0880 | 1.5.3 | Приемлемые облигации с покрытием | X | X | X | X | 0 % | 0 % | 0 % | X | X | X | X | X | X |
| 0890 | 1.5.4 | Клиринговая деятельность по производным финансовым инструментам для клиентов | X | 0 % | 0 % | 0 % | X | X | |||||||
| 0900 | 1.5.5 | Другие | X | 0 % | 0 % | 0 % | X | X | |||||||
| 0910 | 1.6 | RSF, возникающие из активов внутри группы, если они подлежат преференциальному режиму | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 0920 | 1.7 | RSF, возникающие из финансовых деривативов | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 0930 | 1.7.1 | Требования к стабильному финансированию для выполнения обязательств по производным инструментам | X | X | X | 5 % | X | X | X | X | X | X | |||
| 0940 | 1.7.2 | NSFR – производные активы | X | X | X | 100 % | X | X | X | X | X | X | |||
| 0950 | 1.7.3 | Первоначальная маржа предоставлена | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | |||||||||
| 0960 | 1.8 | RSF, возникающий из взносов в фонд по умолчанию CPC | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | |||||||||
| 0970 | 1.9 | RSF из других активов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0980 | 1.9.1 | Физически продаваемые товары | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 0990 | 1.9.1.1 | Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее одного года | X | X | X | X | X | 85 % | X | X | X | X | |||
| 1000 | 1.9.1.2 | Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | X | X | X | X | X | 100 % | X | X | X | X | |||
| 1010 | 1.9.2 | Суммы к получению на дату совершения сделки | X | X | X | 0 % | X | X | X | X | X | X | |||
| 1020 | 1.9.3 | Неработающие активы | X | 100 % | 100 % | 100 % | X | X | |||||||
| 1030 | 1.9.4 | Другие активы | X | 50 % | 50 % | 100 % | X | X | |||||||
| 1040 | 1.10 | RSF, возникающие из внебалансовых статей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 1050 | 1.10.1 | Объекты, арендуемые в составе группы, если они подлежат преференциальному обращению | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 1060 | 1.10.2 | Задействованные объекты | X | 5 % | 5 % | 5 % | X | X | |||||||
| 1070 | 1.10.3 | Забалансовые статьи, связанные с торговым финансированием | X | 5 % | 7.5 % | 10 % | X | X | |||||||
| 1080 | 1.10.4 | Неработающие внебалансовые статьи | X | 100 % | 100 % | 100 % | X | X | |||||||
| 1090 | 1.10.5 | Другие внебалансовые подверженности, для которых НБМ установил коэффициент RSF | X | X | X | X | X | X | |||||||
|
Порядок составления отчета C 80.00 - NSFR - ТРЕБОВАНИЯ К СТАБИЛЬНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ Часть 2. Инструкции по определенным позициям |
|
| Графа | Правовые ссылки и инструкции |
| 0010- 0030 | Размер активов, не относящиеся к HQLA Если иное не предусмотрено главой III раздела III Регламента № 329/2024, банки должны отражать в графах 0010-0030 сумму активов и внебалансовых статей, указанных в части 2 главы III раздела III Регламента № 329/2024, по каждой графе сроков погашения. Эта сумма указывается в графах 0010-0030, если соответствующая статья не квалифицируется как ликвидный актив согласно главе II раздела II Регламента № 329/2024, независимо от того, соответствует ли она или нет операционным требованиям, указанным в подчасти 4 части 1 главы II раздела II Регламента № 329/2024. |
| 0040 | Размер HQLA См. инструкции для столбцов 0010-0030. Соответствующая сумма должна быть указана в столбце 0040, если соответствующая статья имеет право на статус высоколиквидного актива в соответствии с главой II, разделом II Регламента № 329/2024, независимо от того, соответствует ли она или нет операционным требованиям, указанным в подчасти 4 части 1 главы II раздела II Регламента № 329/2024. |
| 0050- 0080 | Стандартный коэффициент RSF Часть 2, главы III, раздела III Регламента 329/2024. Стандартные коэффициенты в колонках 0050-0080 - это коэффициенты, указанные в главе III раздела III Регламента № 329/2024 по умолчанию, которые определяют часть суммы активов и внебалансовых статей, представляющих собой требования к стабильному финансированию. Они приведены только для информации и не подлежат заполнению банками. |
| 0090- 0120 | Применимый коэффициент RSF Часть 2, главы III, раздела III Регламента 329/2024. Банки указывают в графах 0090-0120 применимый коэффициент, применяемый к статьям главы III раздела III Регламента 329/2024. Применимые коэффициенты могут приводить к средневзвешенным значениям и указываются в виде десятичных чисел (например, 1,00 для 100 %-ного применимого веса или 0,50 для 50 %-ного применимого веса). Применимые коэффициенты могут отражать, в частности, специфические для каждого банка и национальные пределы усмотрения. |
| 0130 | Требования к стабильному финансированию В графе 0130 банки указывают требования к стабильному финансированию в соответствии с главой III раздела III Регламента 329/2024. Этот показатель рассчитывается по следующей формуле: c0130 = SUM{(c0010 * c 0090), (c0020 * c 0100), (c0030 * c 0110), (c0040 * c 0120)}. |
| Строка | Правовые ссылки и инструкции | |
| 0010 | 1. ТРЕБОВАНИЯ К СТАБИЛЬНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ Глава III, раздел III Регламента 329/2024 Банки сообщают здесь о статьях, подлежащих требованиям к стабильному финансированию в соответствии с Главой III, Раздел III Регламента 329/2024. |
|
| 0020 | 1.1 RSF, происходящий из активов центрального банка Подпункты 187.3 и 187.4 и подпункт 198.4 Регламента № 329/2024. Банки указывают здесь активы центрального банка. В соответствии с пунктами 178-179 Регламента 329/2024 может применяться пониженный коэффициент RSF. |
|
| 0030 | 1.1.1 Денежные средства и резервы в центральных банках и подверженность HQLA для центральных банков Банки указывают здесь денежные средства и резервы в центральных банках, включая избыточные резервы. Банки также указывают в данной таблице любые другие подверженности для центральных банков, которые рассматриваются как ликвидные активы в соответствии с главой II раздела II Регламента 329/2024, независимо от того, соответствуют ли они операционным требованиям, указанным в подчасти 4 части 1 главы II раздела II данного Регламента. Минимальные резервы, которые не рассматриваются в качестве ликвидных активов в соответствии с Регламентом 329/2024, отражаются в соответствующей колонке, относящейся к статьям, не являющимся HQLA. |
|
| 0040 | 1.1.1.1.1 Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев Сумма, указанная в пункте 1.1.1, относящаяся к активам, обремененным залогом или обременением с остаточным сроком погашения менее шести месяцев |
|
| 0050 | 1.1.1.2 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.1.1, которая относится к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года |
|
| 0060 | 1.1.1.3 Обременения с остаточным сроком погашения не менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.1.1, которая применяется к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее одного года |
|
| 0070 | 1.1.2 Другие подверженности перед центральными банками, не являющиеся HQLA Банки сообщают здесь о любых других требованиях к центральным банкам, кроме тех, которые указаны в пункте 1.1.1. |
|
| 0080 | 1.2 RSF, происходящий из ликвидных активов Из подпунктов 187.1 и 187.2 к пункту 199 Регламента № 329/2024 Банки представляют здесь отчетность о ликвидных активах в соответствии с главой II, разделом II Регламента № 329/2024, независимо от того, соблюдают ли они операционные требования, указанные в подчасти 4, части 1, главе II, разделе II этого регламента. |
|
| 0090 | 1.2.1 Активы 1-го уровня, подлежащие снижению LCR до 0% Банки сообщают здесь об активах, которые соответствуют требованиям ликвидных активов уровня 1, а также об акциях или паях в OPC, которые соответствуют требованиям дисконта 0% в соответствии с главой II, разделом II Регламента № 329/2024. |
|
| 0100 | 1.2.1.1 Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев Сумма, указанная в пункте 1.2.1, которая относится к необремененным или обремененным активам с остаточным сроком погашения менее шести месяцев |
|
| 0110 | 1.2.1.2 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.2.1, которая относится к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года. |
|
| 0120 | 1.2.1.3 Обременения с остаточным сроком погашения не менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.2.1, которая относится к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее одного года. |
|
| 0130 | 1.2.2 Активы 1-го уровня, подлежащие снижению LCR на 5% Банки сообщают здесь об акциях или паях OPC, которые имеют право на корректировочную маржу в размере 5% в соответствии с главой II, разделом II Регламента № 329/2024. |
|
| 0140 | 1.2.2.1 Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев Сумма, указанная в пункте 1.2.2, которая относится к необремененным или обремененным активам, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев |
|
| 0150 | 1.2.2.2 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.2.2, которая относится к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года |
|
| 0160 | 1.2.2.3 Обременения с остаточным сроком погашения не менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.2.2, которая относится к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее одного года |
|
| 0170 | 1.2.3 Активы уровня 1, имеющие право на скидку LCR в размере 7% | заблокировано |
| 0180 | 1.2.3.1 Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | заблокировано |
| 0190 | 1.2.3.2 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | заблокировано |
| 0200 | 1.2.3.3 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | заблокировано |
| 0210 | 1.2.4 Активы первого уровня, подлежащие снижению LCR на 12% | заблокировано |
| 0220 | 1.2.4.1 Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | заблокировано |
| 0230 | 1.2.4.2 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | заблокировано |
| 0240 | 1.2.4.3 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | заблокировано |
| 0250 | 1.2.5 Активы уровня 2A, подлежащие снижению LCR на 15% Банки указывают здесь активы, которые могут быть отнесены к активам уровня 2А в соответствии с главой II раздела II Регламента № 329/2024. |
|
| 0260 | 1.2.5.1 Необременительные или обремененные активы, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев Сумма, указанная в пункте 1.2.5, относящаяся к активам, которые являются необремененными или обремененными активами с остаточным сроком погашения менее шести месяцев |
|
| 0270 | 1.2.5.2 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.2.5, обремененная, с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года |
|
| 0280 | 1.2.5.3 Обременения с остаточным сроком погашения не менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.2.5, которая относится к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее одного года |
|
| 0290 | 1.2.6 Активы уровня 2A, подлежащие снижению LCR на 20% Банки сообщают здесь об акциях или паях в OPC, которые имеют право на корректировочную маржу в размере 20% в соответствии с главой II, разделом II Регламента № 329/2024. |
|
| 0300 | 1.2.6.1 Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев Сумма, указанная в пункте 1.2.6, которая относится к необремененным или обремененным активам с остаточным сроком погашения менее шести месяцев |
|
| 0310 | 1.2.6.2 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.2.6, которая относится к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года |
|
| 0320 | 1.2.6.3 Обременения с остаточным сроком погашения не менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.2.6, которая относится к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее одного года |
|
| 0330 | 1.2.7 Секьюритизации уровня 2B, подлежащие дисконтированию LCR в размере 25% | заблокировано |
| 0340 | 1.2.7.1 Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | заблокировано |
| 0350 | 1.2.7.2 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | заблокировано |
| 0360 | 1.2.7.3 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | заблокировано |
| 0370 | 1.2.8 Активы уровня 2B, подлежащие снижению LCR на 30% | заблокировано |
| 0380 | 1.2.8.1 Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | заблокировано |
| 0390 | 1.2.8.2 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | заблокировано |
| 0400 | 1.2.8.3 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | заблокировано |
| 0410 | 1.2.9 Активы уровня 2B, подлежащие снижению LCR на 35% | заблокировано |
| 0420 | 1.2.9.1 Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | заблокировано |
| 0430 | 1.2.9.2 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | заблокировано |
| 0440 | 1.2.9.3 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | заблокировано |
| 0450 | 1.2.10 Активы уровня 2B, имеющие право на скидку LCR 40% | заблокировано |
| 0460 | 1.2.10.1 Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев | заблокировано |
| 0470 | 1.2.10.2 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года | заблокировано |
| 0480 | 1.2.10.3 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года | заблокировано |
| 0490 | 1.2.11 Активы уровня 2B, имеющие право на скидку LCR в размере 50% Банки представляют отчетность по активам уровня 2B в соответствии с главой II раздела II Регламента № 329/2024 |
|
| 0500 | 1.2.11.1 Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.2.11, относящаяся к активам, которые являются необремененными или обремененными активами с остаточным сроком погашения менее одного года |
|
| 0510 | 1.2.11.2 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.2.11, относящаяся к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее одного года |
|
| 0520 | 1.2.12 Активы уровня 2B, имеющие право на сокращение LCR до 55 %. Банки указывают здесь акции или доли в OPC, которые имеют право на сокращение на 55% в соответствии с главой II, раздел II Регламента № 329/2024. |
|
| 0530 | 1.2.12.1 Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.2.12, относящаяся к активам, которые являются необремененными или обремененными активами с остаточным сроком погашения менее одного года |
|
| 0540 | 1.2.12.2 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.2.12, относящаяся к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее одного года |
|
| 0550 | 1.2.13 Обремененные HQLA с остаточным сроком погашения не менее одного года, включенные в портфель хеджирования | заблокировано |
| 0560 | 1.3 RSF, возникающие из ценных бумаг, отличных от ликвидных активов Подпункты 201.5 и 201.6 Регламента 329/2024 Банки представляют отчетность по ценным бумагам, которые не находятся в недефолтном состоянии в соответствии с части 3 главы III Регламента № 111/2018 и не являются ликвидными активами в соответствии с главы II разделом II Регламента № 329/2024, независимо от того, соответствуют ли они или нет операционным требованиям, установленным в данном Регламенте. |
|
| 0570 | 1.3.1 Ценные бумаги, отличные от HQLA и биржевых долевых ценных бумаг Подпункты 201.5 и 201.6 и подпункт 201.2 Регламента 329/2024. Сумма, указанная в пункте 1.3, относящаяся к ценным бумагам, не относящимся к HQLA, кроме некотируемых долевых ценных бумаг. Долевые ценные бумаги, торгуемые на бирже, отражаются во временном срезе "один год" или "более одного года". |
|
| 0580 | 1.3.1.1 Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.3.1, относящаяся к активам, которые являются необремененными или обремененными активами с остаточным сроком погашения менее одного года |
|
| 0590 | 1.3.1.2 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.3.1, относящаяся к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее одного года |
|
| 0600 | 1.3.2 Небиржевые долевые ценные бумаги, не являющиеся HQLA. Подпункт 201.2 Регламента № 329/2024; сумма, указанная в пункте 1.3, относящаяся к долевым ценным бумагам, не относящимся к HQLA. |
|
| 0610 | 1.3.3 Обремененные ценные бумаги, не относящиеся к HQLA, с остаточным сроком погашения не менее одного года, включенные в портфель хеджирования | заблокировано |
| 0620 | 1.4 RSF из займов Банки сообщают здесь суммы дебиторской задолженности по займов, по которым нет просроченной задолженности в соответствии с часть3 главы III Регламента № 111/2018. Как указано в пункте 186 Регламента 329/2024, при начислении амортизации по займов с остаточным договорным сроком погашения не менее одного года любая часть, срок погашения которой составляет менее шести месяцев, и любая часть, срок погашения которой составляет от шести месяцев до менее одного года, рассматриваются как имеющие остаточный срок погашения менее шести месяцев и остаточный срок погашения от шести месяцев до менее одного года, соответственно. |
|
| 0630 | 1.4.1 Операционные депозиты Подпункты 198.2 и 202.2 Регламента № 329/2024; сумма, указанная в пункте 1.4, которая относится к депозитам, считающимся операционными в соответствии с главой III, раздел II Регламента № 329/2024 |
|
| 0640 | 1.4.2 Финансирование операций с финансовыми клиентами через финансовые инструменты Пункт 150, подпункт 187.7 и подпункт 191.2 Регламента № 329/2024; сумма, указанная в пункте 1.4, которая относится к дебиторской задолженности по финансированию операций с финансовыми клиентами через финансовые инструменты |
|
| 0650 | 1.4.2.1 Обеспечено активами уровня 1, имеющими право на скидку LCR 0% Подпункты 187.7, 198.4 и 202.2 Регламента № 329/2024; сумма, указанная в пункте 1.4.2, которая относится к обеспеченным сделкам с активами 1-го уровня, имеющими право на скидку LCR 0% в соответствии с главой II, раздел II Регламента 329/2024 |
|
| 0660 | 1.4.2.1.1.1 Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев Сумма, указанная в пункте 1.4.2.1, относящаяся к активам, которые являются необремененными или обремененными активами с остаточным сроком погашения менее шести месяцев |
|
| 0670 | 1.4.2.1.2 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.4.2.1, относящаяся к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года |
|
| 0680 | 1.4.2.1.3 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.4.2.1, относящаяся к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее одного года |
|
| 0690 | 1.4.2.2 Обеспечено другими активами Подпункты 191.2, 198.4 и 202.2 Регламента № 329/2024; сумма, указанная в пункте 1.4.2, которая относится к обеспеченным сделкам с активами не уровня 1, имеющими право на скидку 0% LCR в соответствии с главой II, разделом II Регламента № 329/2024 |
|
| 0700 | 1.4.2.2.1 Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев Сумма, указанная в пункте 1.4.2.2, которая относится к необремененным или обремененным активам с остаточным сроком погашения менее шести месяцев |
|
| 0710 | 1.4.2.2.2 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.4.2.2, которая относится к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года |
|
| 0720 | 1.4.2.2.3 Обременения с остаточным сроком погашения не менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.4.2.2, которая относится к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее одного года |
|
| 0730 | 1.4.3 Прочие кредиты и авансы, предоставленные финансовым клиентам Подпункты 195.1 и 198.4.3 Регламента № 44//2020; сумма, указанная в пункте 1.4, которая поступает из других кредитов и авансов финансовым клиентам, не указанных в пунктах 1.4.1 и 1.4.2 |
|
| 0740 | 1.4.4 Обремененные активы с остаточным сроком погашения не менее одного года из портфеля покрытия | заблокировано |
| 0750 | 1.4.5 Займы нефинансовым клиентам, за исключением центральных банков, которым присвоен весовой коэффициент риска не более 35% Подпункт 198.3 и пункт 200 Регламента № 44//2020; сумма, указанная в пункте 1.4, которая относится к займом, обеспеченным ипотекой жилой недвижимости, или к займом, за исключением займом финансовым клиентам и займом, указанных в пунктах 187-198 Регламента № 329/2024, при условии, что соответствующий займом присваивается весовой коэффициент риска не более 50% в соответствии с Регламентом № 111/2018 |
|
| 0760 | 1.4.5.0.1. Из них ипотечные кредиты на жилую недвижимость Сумма, указанная в пункте 1.4.5, которая относится к подверженности, обеспеченным ипотекой жилой недвижимости |
|
| 0770 | 1.4.5.1 Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее шести месяцев Сумма, указанная в пункте 1.4.5, которая относится к необремененным или обремененным активам с остаточным сроком погашения менее шести месяцев |
|
| 0780 | 1.4.5.2 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.4.5, которая относится к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее шести месяцев, но менее одного года |
|
| 0790 | 1.4.5.3 Обременения с остаточным сроком погашения не менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.4.5, которая относится к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее одного года |
|
| 0800 | 1.4.6 Прочие займы, предоставленные нефинансовым клиентам, кроме центральных банков Подпункты 198.3 и 201.3 Регламента № 329/2024; сумма, указанная в пункте 1.4.5, которая относится к займом нефинансовым клиентам, кроме центральных банков, с коэффициентом риска более 50% в соответствии с Регламентом № 111/2018 |
|
| 0810 | 1.4.6.0.1 Из них ипотека на жилую недвижимость Сумма, указанная в пункте 1.4.6, которая относится к рискам, обеспеченным ипотекой жилой недвижимости. |
|
| 0820 | 1.4.6.1 Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.4.6, которая относится к необремененным или обремененным активам с остаточным сроком погашения менее одного года |
|
| 0830 | 1.4.6.2 Обременения, с остаточным сроком погашения не менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.4.6, которая относится к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее одного года |
|
| 0840 | 1.4.7 Балансовые продукты, связанные с торговым финансированием Подпункты 195.2, 198.5 и 201.4 Регламента № 329/2024; сумма, относящаяся к балансовым продуктам, связанным с торговым финансированием |
|
| 0850 | 1,5 RSF от взаимозависимых активов Часть 5, глава I, раздел III и подпункт 187.6 Регламента № 329/2024 Банки сообщают здесь об активах, которые взаимозависимы с обязательствами в соответствии с частью 5, главой I, разделом III Регламента № 329/2024. |
|
| 0860 | 1.5.1 Централизованные регулируемые накопления | заблокировано |
| 0870 | 1.5.2 Акционные займы, кредиты и ликвидные средства Подпункт 152.1 Регламента № 329/2024; сумма, указанная в пункте 1.5, которая относится к акционным займам и кредитным и ликвидным средствам |
|
| 0880 | 1.5.3 Приемлемые облигации с покрытием | заблокировано |
| 0890 | 1.5.4 Клиринговая деятельность по производным финансовым инструментам для клиентов Подпункт 152.2 Регламента № 329/2024; сумма, указанная в пункте 1.5, которая связана с деятельностью по клирингу производных финансовых инструментов для клиентов |
|
| 0900 | 1.5.5 Другие Пункт 151 Регламента № 329/2024; сумма, указанная в пункте 1.5, которая относится к активам, не указанным в пунктах 1.5.1-1.5.4 |
|
| 0910 | 1.6 RSF, возникающие из активов внутри группы, если они подлежат преференциальному режиму Банки сообщают здесь об активах, авторизованные НБМ для получения льготного режима в соответствии с частью 6 главы I раздела III Регламента № 329/2024. |
|
| 0920 | 1.7 RSF, возникающие из финансовых деривативов Часть 3, глава I, раздел III, пункт 193 Регламента № 329/2024 Банки сообщают здесь о необходимом объеме требования к стабильному финансированию, которое поступает за счет производных финансовых инструментов. |
|
| 0930 | 1.7.1 Требования к стабильному финансированию для выполнения обязательств по производным инструментам Сумма, указанная в пункте 1.7, которая представляет собой абсолютную справедливую стоимость компенсационного набора, устанавливается с отрицательной справедливой стоимостью, рассчитанной в соответствии с пунктом 193 Регламента № 329/2024 |
|
| 0940 | 1.7.2 NSFR – производные активы Часть 3, глава I, раздел III Регламента № 329/2024; сумма, указанная в пункте 1.7, которая рассчитывается как положительная разница между наборами компенсаций, рассчитанными в соответствии с пунктом 203 Регламента № 329/2024 |
|
| 0950 | 1.7.3 Первоначальная маржа предоставлена Подпункт 201.1 Регламента № 329/2024; сумма, указанная в пункте 1.7, которая относится к начальной марже для производных контрактов |
|
| 0960 | 1.8 RSF, возникающий из взносов в фонд по умолчанию CPC Подпункт 201.2 Регламента № 329/2024 Банки сообщают здесь о статьях, предоставленных в качестве взноса в основной фонд CPC. |
|
| 0970 | 1.9 RSF из других активов Банки сообщают здесь о любых активах, не указанных в пунктах 1.1–1.8. |
|
| 0980 | 1.9.1 Физически продаваемые товары Подпункт 201.7 Регламента № 329/2024; сумма, указанная в пункте 1.9, которая относится к физически торгуемым товарам. Этот пункт не включает товарные деривативы, которые подпадают под пункт 1.7. |
|
| 0990 | 1.9.1.1 Необремененные или обремененные, с остаточным сроком погашения менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.9.1, которая относится к необремененным или обремененным активам с остаточным сроком погашения менее одного года |
|
| 1000 | 1.9.1.2 Обремененные с остаточным сроком погашения не менее одного года Сумма, указанная в пункте 1.9.1, которая относится к обремененным активам с остаточным сроком погашения не менее одного года |
|
| 1010 | 1.9.2 Суммы к получению на дату совершения сделки Подпункт 187.5 Регламента № 329/2024; сумма, указанная в пункте 1.9, которая относится к суммам к получению на дату совершения сделки |
|
| 1020 | 1.9.3 Неработающие активы Подпункт 202.2 Регламента № 329/2024; сумма, указанная в пункте 1.9, которая относится к неработающим активам |
|
| 1030 | 1.9.4 Прочие активы Подпункт 202.2 Регламента № 329/2024; сумма, указанная в пункте 1.9, которая относится к активам, не указанным в пунктах 1.9.1-1.9.3 |
|
| 1040 | 1.10 RSF, возникающие из внебалансовых статей Банки указывают здесь сумму внебалансовых статей, не указанных в пунктах 1.1-1.9 и подлежащих требованиям по обеспечению стабильного финансирования. |
|
| 1050 | 1.10.1 Объекты, арендуемые в составе группы, если они подлежат преференциальному обращению Сумма, указанная в пункте 1.10, которая относится к выделенным средствам, авторизованные НБМ для получения льготного режима в соответствии с частью 6 главы I раздела III Регламента № 329/2024. |
|
| 1060 | 1.10.2 Задействованные объекты Подпункт 191.3 Регламента № 329/2024; сумма, указанная в пункте 1.10, которая относится к объектам, выделенным в соответствии с разделом II Регламента № 329/2024, которые не указаны в пункте 1.9.1. |
|
| 1070 | 1.10.3 Внебалансовые статьи, связанные с торговым финансированием Подпункты 191.4, 194 и 195.3 Регламента № 329/2024; сумма, указанная в пункте 1.10, которая относится к внебалансовым продуктам, связанным с торговым финансированием, указанным в Приложении № 1 к Регламенту № 114/2018 |
|
| 1080 | 1.10.4 Неработающие внебалансовые статьи Подпункт 202.2 Регламенту № 329/2024; сумма, указанная в пункте 1.10, которая относится к неработающим внебалансовым активам |
|
| 1090 | 1.10.5 Другие внебалансовые риски, для которых НБМ установил факторы RSF Сумма, указанная в пункте 1.10, состоящая из внебалансовых рисков, для которых НБМ установил факторы RSF в соответствии с пунктом 182 Регламента № 329/2024 |
Глава III
ДОСТУПНОЕ СТАБИЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Часть 1.
Общие замечания
17. Все обязательства и собственные средства должны быть представлены в разбивке по остаточному сроку погашения в соответствии с подчасти 2 части 1 главы II раздела III Регламента № 329/2024. Ниже приведены диапазоны сроков погашения сумм, стандартных коэффициентов доступного стабильного финансирования (ASF - available stable funding) и применимых коэффициентов ASF:
1) остаточный срок погашения менее шести месяцев или срок погашения не указан;
2) остаточный срок погашения не менее шести месяцев, но менее одного года;
3) остаточный срок погашения больше или равен одному году.
18. Ко всем обязательствам с остаточным сроком погашения не менее одного года применяется коэффициент АФС в размере 100%, если иное не предусмотрено в подчасти 1-4 части 2 главы II раздела III, Регламента 329/2024, в соответствии с подчастью 5 того же раздела.
19. Все депозиты до востребования должны быть отражены в транше, относящемся к обязательствам с остаточным сроком погашения менее шести месяцев.20. В соответствии с пунктом 157 Регламента № 329/2024 банки должны учитывать существующие варианты определения остаточного срока погашения задолженности или собственных средств. Они делают это, предполагая, что контрагент погасит опционы колл как можно скорее. В отношении опционов, которые могут быть исполнены по усмотрению банка, банк и НБМ учитывают репутационные коэффициенты, которые могут ограничить возможность банка не исполнить опцион, в частности, ожидания рынка, что банки выкупят определенные долги до наступления срока погашения.21. Кроме того, как указано в подчасти 5 части 2 главы II раздела III Регламента 329/2024, дополнительные статьи собственных средств первого уровня, статьи собственных средств второго уровня и любые другие долевые инструменты с явными или встроенными опционами, которые в случае исполнения (даже если они еще не исполнены на отчетную дату) сократят эффективный остаточный срок погашения на отчетную дату до менее чем одного года, не получают коэффициент ASF, равный 100 %.22. В соответствии с пунктом 158 Регламента № 329/2024 банки должны рассматривать депозиты с фиксированными сроками уведомления в соответствии со сроком уведомления, а срочные депозиты – в соответствии с их остаточным сроком погашения. В порядке отступления от пункта 20, банки не рассматривают варианты досрочного изъятия, если вкладчик должен заплатить значительный штраф за досрочное изъятие, которое происходит менее чем через один год, штраф, предусмотренный в пункте 74 Регламента № 329 /2024, для определения остаточной суммы срок погашения срочных депозитов физических лиц. 23. Схема принятия решений для формуляра отчета C 81.00 NSFR - Доступное стабильное финансирование является частью инструкций, определяющих критерии оценки приоритетности для присвоения каждой позиции отчетности для обеспечения последовательной и сопоставимой отчетности. Банкам недостаточно только пройтись по схеме принятия решений; они должны обязательно следовать остальным инструкциям. В целях упрощения в схеме принятия решений не учитываются итоговые суммы, промежуточные итоги и статьи "из них", однако это не означает, что их также не следует указывать в отчетности.
|
СХЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ПРИОРИТЕТАДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ КАЖДОГО ОТЧЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА В ОТЧЕТЕ C 81.00 - NSFR - ДОСТУПНОЕ СТАБИЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ |
|||
|
# |
Элементы |
Решение |
Действие |
| 1 | Собственные средства первого уровня? | Да | ID 2.1.1 |
| Нет | # 2 | ||
| 2 | Дополнительные собственные средств первого уровня? | Да | ID 2.1.2 |
| Нет | # 3 | ||
| 3 | Собственные средства второго уровня? | Да | ID 2.1.3 |
| Нет | # 4 | ||
| 4 | Другие долевые инструменты? | Да | ID 2.1.4 |
| Нет | # 5 | ||
| 5 | Обязательство, связанное с обеспечением, полученным в качестве вариационной маржи по производным финансовым инструментам? | Да | Не представляется |
| Нет | # 6 | ||
| 6 | Суммы к оплате на дату заключения сделки? | Да | ID 2.9.1 |
| Нет | # 7 | ||
| 7 | Взаимозависимые долговые обязательства? | Да | Присваивается одному соответствующему элементу из ID 2.8. |
| Нет | # 8 | ||
| 8 | Задолженность и обязательства в рамках группы, для которых НБМ предоставил преференциальный режим? | Да | ID 2.4 |
| Нет | # 9 | ||
| 9 | Обязательства, возникающие из производных финансовых инструментов NSFR? | Да | ID 2.7 |
| Нет | # 10 | ||
| 10 | Обязательства по отложенному налогу? | Да | ID 2.9.2 |
| Нет | # 11 | ||
| 11 | Интересы меньшинства? | Да | ID 2.9.3 |
| Нет | # 12 | ||
| 12 | Стабильные розничные депозиты? | Да | ID 2.2.1 |
| Нет | # 13 | ||
| 13 | Другие розничные депозиты? | Да | ID 2.2.2 |
| Нет | # 14 | ||
| 14 | Обязательства, по которым невозможно определить контрагента? | Да | ID 2.6 |
| Нет | # 15 | ||
| 15 | Обязательства, предоставленные центральными банками? | Да | Присваивается ID 2.5.1. или 2.5.2 |
| Нет | # 16 | ||
| 16 | Обязательства, предоставленные финансовыми клиентами? | Да | Присваивается одному соответствующему элементу из ID 2.5.3. |
| Нет | # 17 | ||
| 17 | Задолженность нефинансовых клиентов, не являющихся центральными банками? | Да | Присваивается соответствующему элементу из ID 2.3. |
| Нет | # 18 | ||
| 18 | Другие обязательства, не включенные в вышеперечисленные категории? | Да | ID 2.9.4 |
| Нет | Не представляется | ||
|
Формуляр отчета Код банка _____________ Период отчета _____________ Код формуляра _______________ C 81.00 - NSFR - ДОСТУПНОЕ СТАБИЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ |
||||
|
Mонеда: |
||||
| Строка | ID | Элемент | Размер | Стандартный коэффициент ASF | Применимый коэффициент АSF | Досту- пное стаби- льное фина- нсиро- вание |
||||||
| < 6 меся- цев |
≥ 6 меся- цев и < 1 год |
≥ 1 год | < 6 меся- цев |
≥ 6 меся- цев и < 1 год |
≥ 1 год |
< 6 меся- цев |
≥ 6 меся- цев и < 1 год |
≥ 1 год | Итого | |||
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | |||
| 0010 | 2 | ДОСТУПНОЕ СТАБИЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0020 | 2.1 | ASF от долевых статей и инструментов | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0030 | 2.1.1 | Собственные средства первого уровня | X | X | X | X | 100 % | X | X | |||
| 0040 | 2.1.2 | Дополнительные собственные средств первого уровня | 0 % | 0 % | 100 % | X | X | |||||
| 0050 | 2.1.3 | Собственные средства второго уровня | 0 % | 0 % | 100 % | X | X | |||||
| 0060 | 2.1.4 | Другие долевые инструменты | 0 % | 0 % | 100 % | X | X | |||||
| 0070 | 2.2 | ASF от розничных депозитов | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0080 | 2.2.0.1 | Из них розничные облигации | X | X | X | |||||||
| 0090 | 2.2.1 | Стабильные розничные депозиты | 95 % | 95 % | 100 % | |||||||
| 0100 | 2.2.0.2 | Из них со значительным штрафом за досрочное снятие средств | X | X | X | X | 100 % | X | X | |||
| 0110 | 2.2.2 | Другие розничные депозиты | 90 % | 90 % | 100 % | |||||||
| 0120 | 2.2.0.3 | Из них со значительным штрафом за досрочное снятие средств | X | X | X | X | 100 % | X | X | X | ||
| 0130 | 2.3 | АSF от прочих нефинансовых клиентов (за исключением центральных банков) | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0140 | 2.3.0.1 | Из них финансирование операций через финансовые инструменты | X | X | X | |||||||
| 0150 | 2.3.0.2 | Из которых операционные депозиты | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0160 | 2.3.1 | Обязательства, предоставленные центральным правительством Республики Молдова или другого государства | 50 % | 50 % | 100 % | |||||||
| 0170 | 2.3.2 | Обязательства, предоставленные региональными администрациями или местными органами власти Республики Молдова или другого государства | 50 % | 50 % | 100 % | |||||||
| 0180 | 2.3.3 | Обязательства, предоставленные субъектами публичного сектора Республики Молдова или другого государства | 50 % | 50 % | 100 % | |||||||
| 0190 | 2.3.4 | Обязательства, предоставленные многосторонними банками развития и международными организациями | 50 % | 50 % | 100 % | |||||||
| 0200 | 2.3.5 | Задолженность, предоставленная нефинансовыми корпоративными клиентами | 50 % | 50 % | 100 % | |||||||
| 0210 | 2.3.6 | Обязательства, предоставленные личными инвестиционными компаниями и депозитными брокерами | 50 % | 50 % | 100 % | |||||||
| 0220 | 2.4 | ASF от задолженность и обязательства в рамках группы, если они подлежат преференциальному режиму | X | X | X | |||||||
| 0230 | 2.5 | АФС от финансовых клиентов и центральных банков | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0240 | 2.5.0.1 | Из них депозиты до востребования, предоставленные центральному учреждению участником сети | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 0250 | 2.5.1 | Обязательства, предоставленные НБМ, ЕЦБ или центральным банком государства-члена ЕС | 0 % | 50 % | 100 % | X | ||||||
| 0260 | 2.5.2 | Обязательства, предоставленные центральным банком другой страны | 0 % | 50 % | 100 % | X | ||||||
| 0270 | 2.5.3 | Обязательства, предоставленные финансовыми клиентами | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0280 | 2.5.3.1 | Операционные депозиты | 50 % | 50 % | 100 % | |||||||
| 0290 | 2.5.3.2 | Избыточные операционные депозиты | 0 % | 50 % | 100 % | X | ||||||
| 0300 | 2.5.3.3 | Прочие задолженности | 0 % | 50 % | 100 % | X | ||||||
| 0310 | 2.6 | ASF, возникающие из предоставленных обязательств, в которых контрагент не может быть определен | 0 % | 50 % | 100 % | X | ||||||
| 0320 | 2.7 | ASF, возникающий из чистых обязательств, связанных с производными финансовыми инструментами | 0 % | 0 % | 0 % | |||||||
| 0330 | 2.8 | ASF, возникающие из взаимозависимых долгов | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0340 | 2.8.1 | Централизованные регулируемые сбережения | X | X | X | 0 % | 0 % | 0 % | X | X | X | X |
| 0350 | 2.8.2 | Акционные кредиты и соответствующие кредитные и ликвидные линии | 0 % | 0 % | 0 % | X | X | X | ||||
| 0360 | 2.8.3 | Приемлемые обеспеченные облигации | X | X | X | 0 % | 0 % | 0 % | X | X | X | X |
| 0370 | 2.8.4 | Клиринговая деятельность по производным финансовым инструментам для клиентов | 0 % | 0 % | 0 % | X | X | X | ||||
| 0380 | 2.8.5 | Другие | 0 % | 0 % | 0 % | X | X | X | ||||
| 0390 | 2.9 | ASF от прочей задолженности | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0400 | 2.9.1 | Суммы к оплате на дату заключения сделки | 0 % | 0 % | 0 % | X | X | X | ||||
| 0410 | 2.9.2 | Обязательства по отложенному налогу | 0 % | 50 % | 100 % | X | ||||||
| 0420 | 2.9.3 | Доля меньшинства | 0 % | 50 % | 100 % | X | ||||||
| 0430 | 2.9.4 | Прочие задолженности | 0 % | 50 % | 100 % | X | ||||||
2. В Инструкцию о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 279 от 1 декабря 2011 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., № 216-221 ст.2008 г.):
1) в пункте 1 подпункт 4) признать утратившим силу;
2) приложение № 7 признать утратившим силу.
3. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 июля 2025 года.
4. Первое представление отчетов, упомянутых в пункте 18 Инструкции о порядке представления банками отчетов СОREP в целях надзора, утвержденную Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №117/2018 осуществляется для ситуации на 31 июля 2025 г.
5. Первое представление отчетов, упомянутых в пункте 191 Инструкции о порядке представления банками отчетов СОREP в целях надзора, утвержденную Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №117/2018 осуществляется для ситуации на 30 сентября 2025 г.
6. Положения пункта 2 настоящего постановления, которые предусматривают изменения в Инструкцию о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 279 от 1 декабря 2011 г., вступает в силу 16 января 2026 г. Последнее представление Отчета о долгосрочной ликвидности – принцип I и ликвидность в разрезе сроков погашения – принцип III согласно приложению № 7 из Инструкции № 279/2011 о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях осуществляться по состоянию на 31 декабря 2025 года.
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ | |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА | Анка-Дана ДРАГУ |
| № 330. Кишинэу, 19 декабря 2024 г. | |